DETERMINAR LA VALIDEZ DEL MODELO FINALMENTE SELECCIONADO. Econometría I. 3º LADE Prof. Rafael de Arce Enero 2003
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- María Elena Lozano Alarcón
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1 A PARTIR DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LAS SIGUIENTES HOJAS, CONTRASTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS HIPÓTESIS DEL MBRL Y JUSTIFICAR LAS SUCESIVAS ELECCIONES DE LAS REGRESIONES 1ª, 2ª, 3ª Y DEFINITIVA. DETERMINAR LA VALIDEZ DEL MODELO FINALMENTE SELECCIONADO Econometría I. 3º LADE Prof. Rafael de Arce Enero 2003 rafael.dearce@uam.es
2 Regresión inicial: Sample(adjusted): 1981:1 2002:1 Included observations: 85 after adjusting endpoints C MIBOR3M(-4) R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression 5968 Akaike info criterion Sum squared resid 2849 Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) ª Regresión propuesta Sample(adjusted): 1981:1 2002:1 Included observations: 85 after adjusting endpoints C MIBOR3M(-4) 6.88E R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression 7556 Akaike info criterion Sum squared resid 4625 Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) ª Regresión propuesta C MIBOR3M(-4) FIC R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression 6833 Akaike info criterion Sum squared resid 3781 Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0000
3 INFORMACIÓN DE APOYO PARA LA TOMA DE DECISIONES A. Correlación entre las @PCH(EBEF) MIBOR3M(-4) B. Gráficos de ajuste y de residuos: 1ª Regresión propuesta ª Regresión propuesta Residual Actual Fitted Residual Actual Fitted C. Regresión parcial 1 Dependent C MIBOR3M(-4) -1.96E E R-squared Mean dependent var 6011 Adjusted R-squared S.D. dependent var 5634 S.E. of regression 2967 Akaike info criterion Sum squared resid 0722 Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0000
4 D. Regresión parcial 2 Dependent C MIBOR3M(-4) R-squared Mean dependent var 9906 Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression 9060 Akaike info criterion Sum squared resid 6731 Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0000 E. Regresión parcial 3 Sample(adjusted): 1981:1 1992:2 Included observations: 46 after adjusting endpoints R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression 6348 Akaike info criterion Sum squared resid 1693 Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0000 F. Regresión parcial 4 Sample: 1992:3 2002:2 Included observations: 40 C MIBOR3M(-4) C MIBOR3M(-4) R-squared Mean dependent var 8300 Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression 6831 Akaike info criterion Sum squared resid 1680 Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0000
5 G. Tabla F-Snedecor (para el 95% de confianza) Grados libertad Valor de tablas 4,77 13,65 H. Descripción de @PCH(EBEF) FIC923 FICJUN92 Cto. Intertrimestral Form Bta. Capital Fijo Cto. Intertrimestral Consumo privado período precedente Cto. Intertrimestral Excedente Bruto de Explotación Tipo de Interés MIBOR 3 meses hace cuatro trimestres Endógena desplazada un período Ficticia de escalón: unos desde 1992:3 y ceros resto Ficticia de impacto: todo ceros y un uno en 1992:2: EXPO Y BARCELONA REGRESIÓN SELECCIONADA DEFINITIVAMENTE C MIBOR3M(-4) FIC FICJUN R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression 5998 Akaike info criterion Sum squared resid 2878 Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0000
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