ECONOMETRÍA II PRÁCTICAS DE ORDENADOR. Práctica 2
|
|
- Pablo Fidalgo Coronel
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 ECONOMETRÍA II PRÁCTICAS DE ORDENADOR Práctica 2 El fichero epflic.wf1 contiene una submuestra de hogares de la Encuesta de Presupuestos Familiares 1990/91 formada por parejas con o sin hijos en los que el marido ha completado los estudios obligatorios y trabaja a tiempo completo, y la mujer no trabaja. a) Se pretende estimar una curva de Engel lineal para el gasto en alimentación (q = f(x,w,β)), donde q es el gasto en alimentación (en cientos de miles de pesetas), x es el gasto total (en cientos de miles de pesetas) y w es un vector de características del hogar (número de adultos, número de niños y edad del marido). El gasto total puede ser endógeno, y se pretende instrumentarlo con la renta del hogar. Suponiendo que la renta no está correlacionada con el término de error de la curva de Engel para el gasto en alimentación, contraste si la renta es un instrumento válido para el gasto total. b) Obtenga el estimador de variables instrumentales de los parámetros de la curva de Engel utilizando la renta como instrumento para el gasto total mediante la opción TSLS de EVIEWS. A continuación demuestre que este estimador puede obtenerse en dos etapas: en la primera etapa regrese el gasto total sobre todas las variables exógenas y obtenga la predicción del gasto total para las familias de la muestra. A continuación, regrese el gasto en alimentación sobre la predicción del gasto total y el resto de regresores presentes en la curva de Engel. Compare los resultados de ambos procedimientos. c) Compare los resultados de la estimación VI con los obtenidos en base a la estimación MCO. Contraste si el gasto total es endógeno. d) Contraste si la variable edad del marido es significativa. Cómo realizaría este contrate si el gasto total fuese un regresor endógeno? e) Contraste la hipótesis nula de que el número de adultos y el número de niños en el hogar tienen el mismo efecto sobre el gasto en alimentación. Cómo realizaría este contrate si el gasto total fuese un regresor endógeno? f) Dada la especificación lineal de la curva de Engel, la elasticidad del gasto en alimentación con relación al gasto total no es constante. En base a los resultados obtenidos estime para cada hogar la elasticidad del gasto en alimentación ε t : ε t = β 2 gtotal t galim t, donde β 2 es el estimador MCO del coeficiente del gasto total, y gtotal t y galim t son el gasto total y el gasto en alimentación del hogar t. Calcule la elasticidad media. 1
2 epflic.wf1 El fichero epflic.wf1 contiene datos para una submuestra de 3371 hogares de la Encuesta de Presupuestos Familiares Esta submuestra está formada por parejas con o sin hijos en los que el hombre ha finalizado los estudios obligatorios, tiene más de 24 años y menos de 65, y trabaja por cuenta ajena en una actividad no agraria, y la mujer no trabaja. Las variables incluidas en el archivo son: 1. hedad Edad del marido 2. medad Edad de la mujer 3. hijos Número de hijos menores de 18 años. 4. adultos Número de adultos en el hogar. 5. galim Gasto en alimentación, bebidas y tabaco (en cientos de miles de pesetas). El gasto en alimentación no incluye las comidas realizadas fuera del hogar. 6. gtotal Gasto total (en cientos de miles de pesetas). 7. renta Renta del hogar (en cientos de miles de pesetas). 2
3 Tabla 1 Dependent Variable: GTOTAL Práctica 2 C ADULTOS HIJOS HEDAD RENTA R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Tabla 2 Method: Two-Stage Least Squares Instrument list: C RENTA ADULTOS HIJOS HEDAD C GTOTAL ADULTOS HIJOS HEDAD R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Sum squared resid F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)
4 Tabla 3 C GTOTALSOM ADULTOS HIJOS HEDAD R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Tabla 4 Simple: C GTOTAL ADULTOS HIJOS HEDAD R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)
5 Tabla 5 C GTOTAL ADULTOS HIJOS HEDAD RES R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Tabla 6 Wald Test: Equation: Untitled Null Hypothesis: C(3)=C(4) F-statistic Probability Chi-square Probability Tabla 7 Wald Test: Equation: Untitled Null Hypothesis: C(3)=C(4) F-statistic Probability Chi-square Probability
6 Gráfico Series: ELASTICIDAD Sample Observations 3371 Mean Median Maximum Minimum Std. Dev Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability
Las variables incluidas en el modelo se interpretan de la siguiente forma:
PRÁCTICA 4: EL MODELO LINEAL DE PROBABILIDAD - Estimar un modelo lineal de probabilidad - Interpretar los coeficientes estimados - Obtener las probabilidad estimadas - Contrastar la normalidad de las perturbaciones
Más detallesECONOMETRÍA I. Licenciatura de admón. y Dcción de Empresas Grupos 3A1 y 3A2 Convocatoria de septiembre de 2002 Profesor Rafael de Arce NOMBRE GRUPO
ECONOMETRÍA I. Licenciatura de admón. y Dcción de Empresas Grupos 3A1 y 3A2 Convocatoria de septiembre de 2002 Profesor Rafael de Arce NOMBRE GRUPO 1. Cuáles son los distintos usos que se le pueden dar
Más detalles1. Determine la validez de los contrastes de significatividad individual en los siguientes supuestos:
EXAMEN ECONOMETRÍA 1 PROF. RAFAEL DE ARCE 23 de enero de 2009 NOMBRE: DNI: 1. Determine la validez de los contrastes de significatividad individual en los siguientes supuestos: a) Presencia de variables
Más detallesILUSTRACIÓN DEL PROBLEMA DE LA IDENTIFICABILIDAD EN LOS MODELOS MULTIECUACIONALES
ILUSTRACIÓN DEL PROBLEMA DE LA IDENTIFICABILIDAD EN LOS MODELOS MULTIECUACIONALES El objetivo de este documento es ilustrar matemáticamente, y con un caso concreto, el problema de la identificación en
Más detallesECONOMETRÍA II PRÁCTICA 2. 1.- Tome los datos de WAGE2.XLS para este ejercicio.
ECONOMETRÍA II PRÁCTICA 2 1.- Tome los datos de WAGE2.XLS para este ejercicio. 1.1 Estime el modelo log ( wage) = β0 + β1educ + β2exper + β3age + β4married + + β black + β south + β urban + u 5 6 7 Date:
Más detallesWorking Paper Series Economic Development. Econometrics. Faculty of Economics and Business. University of Santiago de Compostela No.
Working Paper Series Economic Development. Econometrics. Faculty of Economics and Business. University of Santiago de Compostela No. 77 MODELOS ECONOMETRÍCOS DEL EMPLEO EN ESPAÑA: ANÁLISIS COMPARATIVO
Más detallesDETERMINAR LA VALIDEZ DEL MODELO FINALMENTE SELECCIONADO. Econometría I. 3º LADE Prof. Rafael de Arce Enero 2003 rafael.dearce@uam.
A PARTIR DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LAS SIGUIENTES HOJAS, CONTRASTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS HIPÓTESIS DEL MBRL Y JUSTIFICAR LAS SUCESIVAS ELECCIONES DE LAS REGRESIONES 1ª, 2ª, 3ª Y DEFINITIVA. DETERMINAR
Más detallesCAPITAL HUMANO Y RENDIMIENTOS EDUCACIÓN
CAPITAL HUMANO Y RENDIMIENTOS EDUCACIÓN José L. Raymond UAB 1 Índice de la presentación 1. La medición de los rendimientos de la educación Aproximación estándar rendimiento educación Dos interpretaciones
Más detallesEXAMEN ECONOMETRÍA I GRUPO 53 - DADE 8 de septiembre de 2005 Prof. Rafael de Arce
EXAMEN ECONOMETRÍA I GRUPO 53 - DADE 8 de septiembre de 005 Prof. Rafael de Arce NOMBRE: DNI: PARTE I.- TEST 1. La hipótesis de rango pleno en el MBRL supone: Que las variables explicativas no tengan ninguna
Más detallesECONOMETRÍA II PRÁCTICAS DE ORDENADOR. Práctica 3
ECONOMETRÍA II PRÁCTICAS DE ORDENADOR Práctica 3 Considere la ecuación de inversión RINV t = β 1 +β 2 RPIB t +β 3 r t +u t donde RINV es la inversión real privada, RPIB es el PIB real y r es el tipo de
Más detallesCRECIMIENTO ECONÓMICO LOS DATOS
CRECIMIENTO ECONÓMICO LOS DATOS Crecimiento económico es relevante: Esperanza de vida y consumo per cápita aumentan con renta y proporción de pobres disminuyen con renta per cápita CPC & RPC 180 Países
Más detallesEconometría I (LADE). Curso 2001/2002 PRÁCTICA 08
PRÁCTICA 08 HETEROCEDASTICIDAD Y NORMALIDAD En el fichero Datos08.wf1 tenemos la renta y consumo anual (en dólares) para 500 familias con el que se pretende estimar el siguiente modelo: C i = β + β R +
Más detallesMinisterio de Hacienda y Crédito Público Dirección General de Inversiones Públicas FACTOR DE CORRECCIÓN SOCIAL (FCS) TIPO DE CAMBIO DE MERCADO
Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General de Inversiones Públicas FACTOR DE CORRECCIÓN SOCIAL (FCS) TIPO DE CAMBIO DE MERCADO NICARAGUA JUNIO 2010 ÍNDICE 1. FCS VIGENTE TIPO DE CAMBIO
Más detallesModelo de Regresión Lineal Múltiple. Normalidad. Dr. Víctor Aguirre Torres ITAM
Modelo de Regresión Lineal Múltiple. Normalidad Dr. Víctor Aguirre Torres ITAM Temas Porqué ocurre falta de normalidad Consecuencias Detección Enfoques para manejarla Guión 18. Dr. V. Aguirre Porqué ocurre?
Más detallesEXAMEN ECONOMETRÍA I GRUPO 31 LADE Prof. Rafael de Arce 3 de septiembre de Nombre y Apellidos:
EXAMEN ECONOMETRÍA I GRUPO 31 LADE Prof. Rafael de Arce 3 de septiembre de 2004 Nombre y Apellidos: PRIMERA PARTE: Preguntas tipo test (sólo debe marcarse una en cada caso): 1. En el Modelo Básico de Regresión
Más detalles1.- Enumere las hipótesis básicas del modelo básico de regresión lineal
Introducción a la Econometría Grupo Derecho y Administración de Empresas Profesor Rafael de Arce 20 de junio de 2008 Nombre: DNI: 1.- Enumere las hipótesis básicas del modelo básico de regresión lineal
Más detallesPlanteamiento de una función de demanda turística para Bogotá y Pronóstico de turistas nacionales e internacionales pernoctados
Observatorio de turismo de Bogotá 1 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 4 2. ANTECEDENTES... 4 3. MODELO DE DEMANDA TURISTICA PARA COLOMBIA Y ELEMENTOS PARA LA DEMANDA TURISTICA PARA BOGOTÁ.... 13 a. Modelo...
Más detalles10 12 CAPÍTULO 10. MODELOS DE VARIABLE DEPENDIENTE DISCRETA
10 12 CAPÍTULO 10. MODELOS DE VARIABLE DEPENDIENTE DISCRETA Ejemplo 10.1 Modelos Probit y Logit para la probabilidad de tener carro propio en Holanda El archivo NLCAR contiene información para 2,820 hogares
Más detallescon los supuestos clásicos, uno de ellos es que ninguna de las variables X 1, X 2,, X K es
TEMA 2: EXTENSIONES DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE: MULTICOLINEALIDAD Y TRANSFORMACIONES LINEALES. Wooldridge: Capítulos 6 (apartado 6.1) y 7 Gujarati: Capítulos 9 (apartado 9.8), 10 y 12 1. MULTICOLINEALIDAD
Más detallesINTRODUCCION AL ECONOMETRIC VIEWS. Aquí se introduce la frecuencia y las fechas de comienzo y final de los datos.
INTRODUCCION AL ECONOMETRIC VIEWS Introducción de datos 1. Creando una hoja de trabajo (workfile) File New Workfile Aquí se introduce la frecuencia y las fechas de comienzo y final de los datos. 2. Importación
Más detallesErrores de especificación. Series simuladas
Estimación modelo correcto Dependent Variable: Y Date: 05/13/02 Time: 17:07 Sample: 2 100 Included observations: 99 Errores de especificación. Series simuladas C 5.376164 0.253524 21.20578 0.0000 X1 0.954713
Más detallesUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA APUNTES DE CLASE ECUACIONES SIMULTÁNEAS: EJERCICIO 19.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA APUNTES DE CLASE ECUACIONES SIMULTÁNEAS: EJERCICIO 19.15 ECONOMETRÍA 2 Econometría.weebly.com Wilhem.weebly.com Ejercicio 19.15 Considérese
Más detallesGuía básica de temas del 2º parcial: Econometría. 4º Curso de Economía. USC. Curso 2009-2010. Profesora María-Carmen Guisán
Guía básica de temas del 2º parcial: Econometría. 4º Curso de Economía. USC. Curso 2009-2010. Profesora María-Carmen Guisán Tema 6. Econometría Aplicada. Introducción. Lectura recomendada: Documento 95:
Más detallesAnálisis Estadístico
Universidad Torcuato Di Tella Análisis Estadístico Examen Final 05/07/2017 TEMA 1 Nombre y Apellido: Número de legajo: Instrucciones El examen tiene dos partes. La parte A (40 puntos) contiene 10 preguntas
Más detallesSOLUCIÄN DE LA PRIMERA PRÅCTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA II
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FACULTAD DE ECONOMIA DPTO. ACAD. DE ECONOMIA SOLUCIÄN DE LA PRIMERA PRÅCTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA II 1Ä El investigador especifica el modelo siguiente: Donde: Se le pide:
Más detallesECONOMETRÍA I LICENCIATURA EN ECONOMÍA, Curso PRÁCTICA 1 (LECCIÓN 1): EN BUSCA DE ESPECIFICACIÓN Por Beatriz González López-Valcárcel
ECONOMETRÍA I LICENCIATURA EN ECONOMÍA, Curso 2003-2004 PRÁCTICA 1 (LECCIÓN 1): EN BUSCA DE ESPECIFICACIÓN Por Beatriz González López-Valcárcel En esta práctica, aplicaremos los contrastes de especificación
Más detallesModelo 1: MCO, usando las observaciones 1994: :03 (T = 218) Variable dependiente: INFLACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FACULTAD DE ECONOMIA DPTO. ACAD. DE ECONOMIA 1º El investigador especifica el modelo siguiente: EXAMEN PARCIAL DE ECONOMETRIA I Se le pide estimar el modelo por el método
Más detallesEs el comercio exterior de bienes la solución a la crisis en España? Trabajo Fin de Grado
Es el comercio exterior de bienes la solución a la crisis en España? Trabajo Fin de Grado 4 de Septiembre 2014 Universidad Politécnica de Cartagena. Facultad de Ciencias de la Empresa. Departamento de
Más detallesSOLUCIÓN DEL EXAMEN PARCIAL DE ECONOMETRIA I
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FACULTAD DE ECONOMIA SOLUCIÓN DEL EXAMEN PARCIAL DE ECONOMETRIA I 1º El investigador especifica los modelos siguientes: MODELO 1: IMP(t) = a + b IMP(t-1) + c IPM(t) + u(t)
Más detallesDoctorado en Finanzas Cuantitativas Trabajo de investigación: MODELIZACIÓN DEL SPOT Y VALORACIÓN DE FUTUROS DEL GAS NATURAL
Universidad de Valencia Universidad del País Vasco Universidad Complutense de Madrid Doctorado en Finanzas Cuantitativas Trabajo de investigación: MODELIZACIÓN DEL SPOT Y VALORACIÓN DE FUTUROS DEL GAS
Más detallesHoja de ejercicios 4 Econometría II Curso 2011/2012
Hoja de ejercicios 4 Econometría II Curso 2011/2012 1) Se dispone de las series de diferencias anuales del logaritmo de las series mensuales índice de precios al consumo en España y la Comunidad de Andalucía
Más detallesPRACTICA 3. CONTRASTES Y PREDICCION.
ECONOMETRIA I (LADE). CURSO 2001/2002 PRACTICA 3. CONTRASTES Y PREDICCION. En el archivo prac3.xls disponemos de las siguientes observaciones correspondientes a un país: Y: consumo privado, medido en millones
Más detallesNOMBRE: I. TEST (debe marcar sólo un resultado como válido en cada pregunta)
ECONOMETRÍA I Examen DADE 20 de enero de 2005 NOMBRE: I. TEST (debe marcar sólo un resultado como válido en cada pregunta) 1. El contraste del predictor Sirve para determinar si las predicciones del modelo
Más detallesQUINTA PRÁCTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA II. Dependent Variable: CREDITOSB Method: Least Squares Sample: 1992M M07 Included observations: 211
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FACULTAD DE ECONOMIA QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA II 1º Verificar si cointegra el modelo siguiente: CREDITOSB = a + b EMI + U 1.1. Aplicando la prueba alternativa
Más detallesUniversidad Autónoma de Estado de México. Uso de un modelo CAPM para la evaluación de los rendimientos y riesgos financieros en la BMV.
Universidad Autónoma de Estado de México Unidad Académica y Profesional Cuautitlán Izcalli Uso de un modelo CAPM para la evaluación de los rendimientos y riesgos financieros en la BMV Autor: Gabriel Delgado
Más detallesSOLUCIÓN DE LA QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA II. Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FACULTAD DE ECONOMIA DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLUCIÓN DE LA QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA II 1º El investigador especifica el modelo siguiente: CRESB_PRI(t) =
Más detallesECONOMETRIA II ADE LADE-DERECHO. CURSO 2006/2007
ECONOMETRIA II ADE LADE-DERECHO. CURSO 2006/2007 Hoja de ejercicios 3 PARTE A) Marque con una X la respuesta o respuestas correctas A.1. En el gabinete de estudios de una empresa de inversión en activos
Más detallesTIPO DE CAMBIO REAL DETERMINANTES Y EFECTOS SOBRE LA CUENTA CORRIENTE. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES
TIPO DE CAMBIO REAL DETERMINANTES Y EFECTOS SOBRE LA CUENTA CORRIENTE. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES JEISON ANDRES BUITRAGO DANIEL ARAGON URREGO CARLOS ANDRES ZAPATA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA FACULTAD DE
Más detallesECONOMETRÍA II Curso: 2009/2010 Práctica 5
ECONOMETRÍA II Curso: 2009/2010 Práctica 5 Prof. Juan de Dios Tena El objetivo de esta práctica es introducir al alumno en los ejercicios de especificación, estimación y análisis de resultados de modelos
Más detallesEXAMEN ECONOMETRÍA II GRUPO DADE Prof. Rafael de Arce 3 de septiembre de Nombre y Apellidos:
EXAMEN ECONOMETRÍA II GRUPO DADE Prof. Rafael de Arce 3 de septiembre de 2004 Nombre y Apellidos: PRIMERA PARTE: (En las preguntas tipo test sólo debe marcarse una en cada caso): 1. Para determinar si
Más detallesCointegración El caso bivariado
Cointegración El caso bivariado Definición: La serie Y t es integrada de orden d (denotada I(d)) si al menos debe ser diferenciada d veces para que sea estacionaria. Ejemplos: 1. El proceso random walk
Más detallesUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA APUNTES DE CLASE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA APUNTES DE CLASE CAPÍTULO 8: ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE: EL PROBLEMA DE LA INFERENCIA ECONOMETRÍA 2 WILHEM ROOSVELT GUARDIA VÁSQUEZ
Más detallesMODELIZACIÓN DE LA RENTABILIDAD EN LOS MERCADOS DE VALORES
University of Santiago de Compostela. Faculty of Economics. Econometrics * Working Paper Series Economic Development. nº 58 MODELIZACIÓN DE LA RENTABILIDAD EN LOS MERCADOS DE VALORES María Eugenia ESCUDERO
Más detallesCorrelograma de la serie Y. Included observations: 900 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
EXAMEN DE ECONOMETRIA EMPRESARIAL II (MÓDULO PRÁCTICO) 23 FEBRERO 2002 1 APELLIDO 2ª APELLIDO NOMBRE GRUPO PRÁCTICO NOMBRE DEL PROFESOR PREGUNTA 1 Un economista desea identificar y estimar el proceso generador
Más detallesGUÍA DE EJERCICIOS 4 ECONOMETRIA III
GUÍA DE EJERCICIOS 4 ECONOMETRIA III 1) Se dispone de las series de diferencias anuales del logaritmo de las series mensuales índice de precios al consumo en España y la Comunidad de Andalucía y asumimos
Más detallesRegresión con heterocedasticidad y autocorrelación
Regresión con heterocedasticidad y autocorrelación Tema 6 Regresión con heterocedasticidad La heterocedasticidad significa que var( i ) cte Es la norma, no la excepción, en especial con datos transversales
Más detallesCaballero, Cabello, Cano y Ruiz. 1.- Introducción
1.- Introducción Partiendo de los estudios de Markowitz (1959) y de trabajos posteriores, como el de Sharpe (1963), en nuestro trabajo, una vez seleccionada la cartera, pretendemos dar un paso más, realizando
Más detalles(5 x 3) ( 3 x 5) ( 5 x 1) b1 335, ,3-26, ,59 b2 = 0, , ,8 12,85 = 2,94 b3-26,79 13,8 2, ,31
VENTAS PUBLIC. PRECIOS 1990 0, 0, 10 1991 1 0, 1992 2 0,8 199, 0,8 199 1, Y X U 0, 1 0, 10 U1 Modelo matricial con término constante 1 1 0, U2 (el vector de unos recoge ese término constante) 2 1 0,8 U,
Más detallesEn el caso más simple, cuando dos series tienen una única raíz estacionaria, son I(1,0), si están cointegradas implica que: Existe una relación en el
En el caso más simple, cuando dos series tienen una única raíz estacionaria, son I(1,0), si están cointegradas implica que: Existe una relación en el largo plazo entre las dos series que es estable en
Más detallesModelo de Regresión Lineal Múltiple. Multicolinealidad. Dr. Víctor Aguirre Torres ITAM
Modelo de Regresión Lineal Múltiple. Multicolinealidad Dr. Víctor Aguirre Torres ITAM Temas Qué es la multicolinealidad? Consecuencias sobre la estimación. Detección. Algunas contramedidas. Guión 19. Dr.
Más detallesAVISO IMPORTANTE EL PROFESOR DARÁ ASESORÍA ESTE VIERNES 13 DE OCTUBRE EN LA SALA JOSE SOLITICA EL ARCHIVO EN EXCEL PARA COMPLETAR LA GUIA AL CORREO
AVISO IMPORTANTE EL PROFESOR DARÁ ASESORÍA ESTE VIERNES 13 DE OCTUBRE EN LA SALA JOSE AYALA DE 13 A 15 HRS SOLITICA EL ARCHIVO EN EXCEL PARA COMPLETAR LA GUIA AL CORREO tere_vieyra@yahoo.com.mx Guía para
Más detallesRevista Internacional del Mundo Económico y del Derecho Volumen II (2010) Págs. de 1-20 ESTUDIO SOBRE EL DESEMPLEO EN ESPAÑA
Volumen II (2010) Págs. de 1 20 ESTUDIO SOBRE EL DESEMPLEO EN ESPAÑA Study of unemployment in Spain Autores: Alexandra García Mollons Miguel Torollo Arroyo Universidad Rey Juan Carlos I Resumen: El fin
Más detallesCointegración del Índice de Precios al Consumidor y Liquidez monetaria ( ). Venezuela.
Cointegración del Índice de Precios al Consumidor y Liquidez monetaria (1997-211). Venezuela. Informe Técnico. PC LC/FT. 2 de Octubre 212 Jhoner Perdomo Karen Tizado Resumen En la búsqueda de una variable
Más detallesEfectos de la política monetaria de flexibilización cuantitativa en Estados Unidos de América sobre el empleo
Pensamiento Crítico Vol. 18 N 2, pp. 77-94 Efectos de la política monetaria de flexibilización cuantitativa en Estados Unidos de América sobre el empleo Carlos Palomino Selem Resumen El Sistema de la Reserva
Más detallesCRECIMIENTO ECONÓMICO LOS DATOS
CRECIMIENTO ECONÓMICO LOS DATOS Crecimiento económico es relevante: Esperanza de vida y consumo per cápita aumentan con renta y proporción de pobres disminuyen con renta per cápita CPC & RPC 180 Países
Más detallesSOLUCIÓN DE LA PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA I
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FACULTAD DE ECONOMIA SOLUCIÓN DE LA PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA I 1º El investigador especifica el modelo siguiente: (7 puntos) M1(t) = a + b P(t) + c(0) PBI(t)
Más detallesLEY DE WAGNER EN EL CASO COLOMBIANO,
865 II Congreso Virtual Internacional Desarrollo Económico, Social y Empresarial en Iberoamérica (Junio 2017) LEY DE WAGNER EN EL CASO COLOMBIANO, 1970-2010. Astrid León Camargo* Docente de la Universidad
Más detalles1. VARIABLES FICTICIAS
TEMA 1: EXTENSIONES DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE: VARIABLES FICTICIAS Y CAMBIO ESTRUCTURAL. Wooldridge: Capítulos 6 (apartado 6.1) y 7 Gujarati: Capítulos 9 (apartado 9.8), 10 y 12 1. VARIABLES
Más detallesEXTENSIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL DE DOS VARIABLES
EXTENSIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL DE DOS VARIABLES REGRESIÓN A TRAVÉS DEL ORIGEN Y Y i = β 1 + β 2X i + ε i Y i = β 2X i + ε i X A MENOS QUE EXISTA UNA EXPECTATIVA A PRIORI MUY FUERTE ES ACONSEJABLE
Más detallesDiseño de Ciudad. Planeación. Desarrollo. Ejecucion de la Politica
Incidencia de las Políticas Públicas de Desarrollo Urbanístico en la Ciudad de Cali Conceptos Fundamentales de la Economía Regional y Urbana con Aplicaciones a la Economía del Sector Publico y al Análisis
Más detallesAdrian De León Arias. 1. Introducción.
EL CRECIMIENTO EN MEXICO Y SU INTERDEPENDENCIA CON ESTADOS UNIDOS: UN ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN. MEXICO S ECONOMIC GROWTH AND ITS INTERDEPENDENCE WITH THE UNITED STATES: A COINTEGRATION ANALYSIS- Adrian
Más detallesModelo Econométrico del Turismo en España. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Grado en Marketing e Investigación de Mercados
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Grado en Marketing e Investigación de Mercados Modelo Econométrico del Turismo en España Presentado por: Silvia Veganzones González Tutelado por: María Isabel
Más detallesECONOMETRIA: PRÁCTICA OBLIGATORIA (En formato Manual de Uso)
ECONOMETRIA: PRÁCTICA OBLIGATORIA (En formato Manual de Uso) Leer los datos del fichero de Excel (datelectricidad.xls): Al revisar los datos en Excel se ha verificado que la información disponible es de
Más detallesMercados de expectativas
Rossi, Andrés M. Tesis de Licenciatura en Economía Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Mercados de expectativas Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica
Más detallesModelo Econométrico Empleo en México
Memoria del XXI Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría Modelo Econométrico Empleo en México Mónica González Morales 1 Introducción 2000 a 2010 trimestralmente comprar productos fabricados
Más detallesDocumento de Trabajo. Debo inscribir más de 22 créditos?
Documento de Trabajo Debo inscribir más de 22 créditos? Rodrigo Navia Carvallo 2004 El autor es Ph.D in Economics, Tulane University, EEUU. Máster of Arts in Economics, Tulane University, EEUU. Licenciado
Más detallesEviews tutorial 1. Universidad de San Andrés
Eviews tutorial 1 Universidad de San Andrés Previo a la sesión de Eviews: La estrategia para aprender a utilizar Eviews es la siguiente: primero vamos a construir un modelo arbitrariamente, para luego
Más detallesEn Guisán y Aguayo(2002) se analizan algunos indicadores del turismo hotelero y extra-hotelero para 100 regiones europeas.
UN ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DEL TURISMO HOTELERO Y EXTRAHOTELERO EN LAS REGIONES Y PROVINCIAS ESPAÑOLAS M.Carmen Guisán(eccgs@usc.es) e Isabel Neira (ineira@usc.es) Universidad de Santiago de Compostela Resumen:
Más detallesDiferencia de la tasa de cambio
Ejemplo 1: Prueba de raíz unitaria de Dickey y Fuller Este ejemplo utiliza información del archivo erate1.wf1. Sea LO el logaritmo de la tasa de cambio oficial peso-dólar en Colombia para el período 197:1
Más detallesRegresión con heterocedasticidad y autocorrelación
Regresión con heterocedasticidad y autocorrelación Tema 6 Regresión con heterocedasticidad La heterocedasticidad significa que var( i ) cte Es la norma, no la excepción, en especial con datos transversales
Más detallesINDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO EN MERCOSUR, 1990-2000
INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO EN MERCOSUR, 1990-2000 Mª. del Carmen Guisán Sección Econometría. Facultad de CC.Económicas. Universidad de Santiago de Compostela e-mail: eccgs@usc.es Federico J.
Más detallesILUSTRACIÓN DEL PROBLEMA DE LA IDENTIFICABILIDAD EN LOS MODELOS MULTIECUACIONALES
ILUSTRACIÓN DEL PROBLEMA DE LA IDENTIFICABILIDAD EN LOS MODELOS MULTIECUACIONALES El objetivo de este documento es ilustrar matemáticamente, y con un caso concreto, el problema de la identificación en
Más detallesRegresión con variables instrumentales
Regresión con variables instrumentales Tema 9 Introducción Cuando el supuesto de exogeneidad no se cumple, los estimadores MCO son sesgados e inconsistentes El método de Variables Instrumentales (VI) permite
Más detallesSOLUCIÓN DEL EXAMEN PARCIAL DE ECONOMETRIA II
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FACULTAD DE ECONOMIA DPTO. ACAD. DE ECONOMIA SOLUCIÓN DEL EXAMEN PARCIAL DE ECONOMETRIA II 1º El investigador especifica el siguiente modelo: Se le pide: 1.1. Realice la prueba
Más detallesVARIABLES ECONOMICAS Y POLÍTICO INSTITUCIONALES APLICADAS AL ANÁLISIS DE LA EVOLUCION Y DESEMPEÑO DEL GASTO PUBLICO SUBNACIONAL ARGENTINO
Director: ERNESTO REZK Equipo de Investigación: MARIA CECILIA AVRAMOVICH SILVANA TOLEDO ORNELA FABBRO Instituto de Economía y Finanzas Facultad de Ciencias Economicas Universidad Nacional de Córdoba ernerezk@eco.unc.edu.ar
Más detallesMODELO VAR ARGENTINA
MODELO VAR ARGENTINA 1.-INTRODUCCIÓN Argentina es una de las economías más grandes de América Latina. En los últimos años, Argentina priorizó promover un desarrollo económico con inclusión social. El país
Más detallesEste estudio tiene como objetivo la demostración y aplicación de los modelos econométricos ANÁLISIS EMPÍRICO DEL ESTIMADOR PARA LA PRODUCCIÓN
ANÁLISIS EMPÍRICO DEL ESTIMADOR PARA LA PRODUCCIÓN DE TABACO CON MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS Diego Axel López Peláez* Resumen 15 Utilizando modelos econométricos, de mínimos cuadrados ordinarios, buscamos
Más detallesModelos Econométricos Lección 4. Estimación de una sola ecuación entre variables cointegradas (con mecanismo de corrección del error)
Modelos Econométricos Lección 4. Estimación de una sola ecuación entre variables cointegradas (con mecanismo de corrección del error) Presentado por Juan Muro Motivación Para entender en profundidad la
Más detallesResumen. 1. Introducción General. 1.1 Planteamiento del Problema. Repositorio de la Escuela Superior Politécnica del Litoral Artículo Tesis Grado
Efecto del impuesto de la salida de capitales en la cuenta servicios recibidos, subcuenta viajes producidas, de la balanza de pagos Guisela Nataly Martinez Tapia (1), Gustavo Solorzano, PhD (2) * Facultad
Más detallesAnálisis de la paridad entre el valor interno y de exportación de la soja disponible en Argentina
Romano, Dante Análisis de la paridad entre el valor interno y de exportación de la soja disponible en Argentina Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario Vol. VII, Año 2011 Este documento
Más detallesUNIVERSIDAD DE EL SALVADOR FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ESCUELA DE ECONOMÍA MATERIA: ECONOMETRÍA. TEMA: INFLACIÓN Y DESEMPLEO APLICACIÓN
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ESCUELA DE ECONOMÍA MATERIA: ECONOMETRÍA. TEMA: INFLACIÓN Y DESEMPLEO APLICACIÓN TEÓRICA DE LA CURVA DE PHILLIPS AUMENTADA CON EXPECTATIVAS RACIONALES.
Más detallesÍndice General de Ventas en Grandes Almacenes y su logaritmo
En los gráficos y cuadros que se presentan en las páginas siguientes se presentan resultados relativos a la variable Índice General de Ventas en grandes superficies en España con periodicidad mensual desde
Más detallesDINAMICA DEL CONSUMO DE GASOLINA EN LA FRONTERA JUAREZ-EL PASO
DINAMICA DEL CONSUMO DE GASOLINA EN LA FRONTERA JUAREZ-EL PASO Gabriel Muñoz Sapien Mtro. en ciencias económicas I INTRODUCCION En este documento se tiene como objetivo realizar una estimación de un modelo
Más detallesln Y = β 0 + β 1 ln X 1 + β 2 X 2 + ε, (4) ln Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + ε, (3)
Examen de Econometría I Universidad Carlos III de Madrid 1aa Convocatoria (26 de enero del 2004) Curso 2003/2004 Valores críticos de diferentes distribuciones pueden encontrarse al final del examen. PREGUNTA
Más detallesLa Economía Nacional y de los Hogares Salvadoreños: Impacto de los Precios de los Alimentos y del Petróleo
Banco Central de Reserva de El Salvador Departamento de Investigación Económica y Financiera La Economía Nacional y de los Hogares Salvadoreños: Impacto de los Precios de los Alimentos y del Petróleo Hada
Más detallesEconometría II LADE/LADE-DERECHO Prof. Esther Ruiz Curso 2007/2008. Práctica 6
Econometría II LADE/LADE-DERECHO Prof. Esther Ruiz Curso 2007/2008 Práctica 6 El objetivo de esta práctica es el análisis de las relaciones dinámicas entre el tipo de interés Overnight (Swaps) a 9 meses
Más detallesLA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN MEXICO 1984 2008: UNA EVALUACION DE LA HIPOTESIS DE KUZNETS
LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN MEXICO 1984 2008: UNA EVALUACION DE LA HIPOTESIS DE KUZNETS JAIME ARTURO YÁÑEZ VALDEZ DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE ECONOMÍA APLICADA UNIVERSITAT
Más detallesIntroducción al tema de raíces unitarias en la modelación econométrica
Banco Central de Costa Rica Departamento de Investigación Económica DIE-NT-01-2008 SEMINARIO-TALLER TÓPICOS DE ECONOMETRIA APLICADA PARTE I Introducción al tema de raíces unitarias en la modelación econométrica
Más detallesDeterminantes de la evolución del crédito al sector privado en Argentina en el período 1994-2000 Elena Grubisic 1 Mayo de 2001.
Determinantes de la evolución del crédito al sector privado en Argentina en el período 1994-2000 Elena Grubisic 1 Mayo de 2001 Resumen En este trabajo se realiza un estudio de la evolución del Crédito
Más detallesProyecciones del PBI para el 2003.
Proyecciones del PBI para el 2003. Por Pablo Frigolé, para Stockssite pablofrigole@stockssite.com Después de muchas preguntas sobre cuál sería el valor de las variables futuras más importantes de la economía
Más detallesSegment reporting and management information for international investment decision making: Inditex, S.A.
MPRA Munich Personal RePEc Archive Segment reporting and management information for international investment decision making: Inditex, S.A. M V Gallardo Ramiro Departamento de Economía Financiera y Contabilidad,
Más detallesCAPITULO 4. MODELO ECONOMETRICO. 4.1 Planteamiento del modelo.
96 CAPITULO 4. MODELO ECONOMETRICO. 4. Planteamiento del modelo. Desde el principio de esta investigación se ha hecho hincapié en descubrir el peso que tiene la inversión neta en el crecimiento de la economía
Más detallesTRABAJO FINAL ECONOMETRIA MODELO ECONOMETRICO MULTIVARIADO PASS TROUGH (PAIS DE BRASIL)
TRABAJO FINAL ECONOMETRIA MODELO ECONOMETRICO MULTIVARIADO PASS TROUGH (PAIS DE BRASIL) 1. Introducción.- El presente trabajo hace referencia al modelo económico Pass Through en el cual se analizará el
Más detallesIntroducción a la Econometría Capítulo 4
Introducción a la Econometría Capítulo 4 Ezequiel Uriel Jiménez Universidad de Valencia Valencia, Septiembre de 2013 4.1 El contraste de hipótesis: una panorámica 4.2 Contraste de hipótesis utilizando
Más detallesInfluencia de la política económica en los principales indicadores de la economía peruana Amer Ernesto Fernández Dávila Angulo
Influencia de la política económica en los principales indicadores de la economía peruana 1950-2006 Amer Ernesto Fernández Dávila Angulo Introducción Todo grupo de medidas económicas tiene por objeto mejorar
Más detallesModelos Econométricos Lección 2. Estacionariedad y raíces unitarias. Presentado por Juan Muro
Modelos Econométricos Lección 2. Estacionariedad y raíces unitarias Presentado por Juan Muro Motivación La no estacionariedad, en general, de las series económicas en el tiempo provoca consecuencias estadísticas
Más detallesESPECULACIÓN EN MERCADOS FINANCIEROS CON MODELOS ECONOMÉTRICOS *
ESPECULACIÓN EN MERCADOS FINANCIEROS CON MODELOS ECONOMÉTRICOS * Esteban Roldán Ortiz ** Resumen La especulación en los mercados financieros pretende brindar al trader la posibilidad de obtener utilidades
Más detallesELASTICIDAD DEL CONSUMO RESPECTO AL INGRESO PERSONAL DISPONIBLE, RIQUEZA Y CRÉDITOS.
ELASTICIDAD DEL CONSUMO RESPECTO AL INGRESO PERSONAL DISPONIBLE, RIQUEZA Y CRÉDITOS. RESUMEN ROY GERSON MUÑOZ GOMEZ 1 A fin de probar la existencia de una relación de equilibrio en el largo plazo entre
Más detalles