MODELOS PREDICTIVOS DE ORIGINACIÓN Scoring para PYMES

Transcripción

1 MODELOS PREDICTIVOS DE ORIGINACIÓN Scoring para PYMES

2 Contenido Modelos de Empresas: Scoring o Rating Puntos clave en el desarrollo Cuándo desarrollar el primer modelo Los Pequeños Negocios Cómo integrar el Rating en la gestión Cómo han aguantado la crisis los modelos Algunas reflexiones

3 Modelos de Empresas: Scoring o Rating Las empresas habitualmente se califican a través de modelos de Rating: damos una nota al cliente SCORING Retail Corporate RATING PD = f (Producto) PD = f (Cliente) Basilea determina que algunos segmentos se traten como exposiciones Retail (Scoring): Micro-empresas

4 Puntos clave en el desarrollo Aprovechamiento de toda la información relevante: Cualitativa FSP Financiera Operativa Negocio Mercado Perfil Empresa Gestión Garantías Patrimonio Estados Financieros Entidad SBIF Buró de Crédito - DINÁMICA +

5 Puntos clave en el desarrollo Una adecuada segmentación. Los ejes principales son: VOLUMEN MICRO- MICRO- EMPRESAS EMPRESAS PEQUEÑAS PEQUEÑAS MEDIANAS MEDIANAS GRANDES GRANDES SEGMENTOS ESPECÍFICOS AGRICOLA AGRICOLA PROMOTORES PROMOTORES START-UPS START-UPS La metodología habitual es la regresión logística, aunque la clave se encuentra en las técnicas de generación de variables Los modelos de Rating suelen presentar niveles de predicción superiores a los modelos de Scoring en retail

6 Cuándo desarrollar el primer modelo Las carencias de información histórica no deben ser un freno a su desarrollo. Existen alternativas: modelos expertos. 1 2 Identificación de Áreas y Variables Encuesta de Pesos Integración y Análisis de Resultados Cuestionario de variables desglosadas Contraste con muestra Clientes 3 4 Esta técnica se puede combinar con modelos estadísticos

7 Cuándo desarrollar el primer modelo El desarrollo de un modelo debe conllevar una restructuración de la información para ser usada a futuro: Indicadores de seguimiento Seguimiento Alimentación Datos Datawarehouse Estudio Modelo (equipo de estadísticos, consultoras, etc.) Extracción Muestra Diseño y Configuración del Modelo Generación de datos históricos Implementación del modelo CICLO DE VIDA Simulación Datamart de Análisis de Riesgos Extensión a toda la Red Despliegue Test de prueba Evaluación Sistemas Operacionales

8 Cuándo desarrollar el primer modelo La pauta de crédito no puede competir con los modelos: Son una buena ayuda en la admisión pero se quedan cortos en la medición

9 Los Pequeños Negocios Cuando el tamaño de la empresa es reducido el análisis se complica: Información financiera de muy baja calidad Datos poco confiables Detalle muy limitado Los cuestionarios cualitativos habituales no funcionan Ventas a la exportación, competitividad en el mercado, eventualidad de la plantilla NO representan bien al colectivo Y, además, es donde más conviene un análisis masivo

10 Los Pequeños Negocios Dónde están las claves para analizarlas correctamente: Explotar al máximo la información operativa, sobretodo la interna La información del gerente, visto como persona física perfil socioeconómico es muy relevante Hay que gestionar adecuadamente la información sobre la fuente secundaria de pago: avales y garantías Los términos en que se plantea la operación son muy relevantes

11 Cómo integrar un Rating en la gestión El Rating es necesario pero no suficiente para la automatización: La empresa puede tener una buena nota pero la operación planteada puede no ajustarse a la capacidad de la empresa Para integrarlo es necesario clasificar los productos: Exposición Empresas Riesgo Comercial Riesgo Financiero CP Riesgo Financiero LP sin garantía Riesgo Financiero LP con garantía Avales

12 Cómo integrar un Rating en la gestión Se debe buscar el equilibrio entre riesgo y endeudamiento Producto X; Segmento Y % mora 10% Riesgo alto Ilustrativo Punto de corte: a partir de un nivel de mora máximo aceptado, se observa qué capacidad de pago tenían las empresas que exhibían ese nivel de mora. 5% 0% Riesgo medio Riesgo bajo 1,3 2,1 2,5 Nivel de mora aceptado Capacidad de pago Ajustes: estos niveles de capacidad de pago pueden modificarse en función del tamaño de la empresa, zona geográfica y sector de actividad.

13 Cómo han aguantado la crisis los modelos La información de los estados financieros ha mostrado una importante asincronía respecto al entorno macro-económico La información operativa con la propia entidad y, sobretodo, con el resto del sistema financiero, ha sido la clave: gran sensibilidad a los cambios macro-económicos Una vez superada la crisis será necesario revisar los modelos. Algunas entidades financieras ya han empezado.

14 Algunas reflexiones Las entidades financieras todavía tienen un importante camino por recorrer en el análisis de empresas En la red comercial de las entidades los gestores de empresas con sólidos conocimientos en análisis de riesgo son un bien cada vez más escaso y esto puede limitar el crecimiento Los modelos permiten una gestión más masiva, pero a la vez ofrecen una sólida base de crecimiento, donde es posible conocer a priori su evolución esperada

15 AIS CHILE Alfredo Barros Errázuriz 1954, oficina 1701 Providencia Santiago - Chile Tel: Fax: Claudio Ugarte claudio.ugarte@ais-int.com