MANUAL DE USUARIO PLATAFORMA DE NEGOCIACIÓN DE LA BVL CAPÍTULO 4: VENTANAS DE NEGOCIACIÓN Y ESTADÍSTICAS

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1 MANUAL DE USUARIO PLATAFORMA DE NEGOCIACIÓN DE LA BVL CAPÍTULO 4: VENTANAS DE NEGOCIACIÓN Y ESTADÍSTICAS

2 ÍNDICE 4. VENTANAS DE NEGOCIACIÓN Y ESTADÍSTICAS Menú Principal Archivo Ver Herramientas Ayuda Ventanas Privadas Ventana de Propuestas Mis Operaciones Ventanas de Búsqueda Gestión de Propuestas/Operaciones Cancelación Masiva Ventanas Públicas Libro de Propuestas Tabla de Cotizaciones Operaciones Realizadas Otras Ventanas Ventana de Subastas Instrumentos más Líquidos Información del Instrumento Cronograma de Pagos Tabla de Índices Gráfico Histórico Gráfico del Día Tipo de Cambio Eventos Corporativos Mensajes / Alertas Anuncios Descripción de Estadísticas Relevantes

3 DETALLE DEL CONTENIDO Información General Elaboración Bolsa de Valores de Lima S.A. Publicación 2017 Control de Actualizaciones Fecha Versión Sección Descripción 28/03/ Primera versión Referencias Fuente Millennium IT Plataforma de Negociación Electrónica de la BVL Bolsa de Valores de Lima Especificaciones Casos de prueba Otros Detalle Terminología, Definiciones y Abreviaturas SAB Sociedad Agente de Bolsa 2

4 4. VENTANAS DE NEGOCIACIÓN Y ESTADÍSTICAS La Plataforma de Negociación Electrónica de la BVL está compuesta por una serie de ventanas informativas, las cuales procesan la negociación y publican estadísticas del movimiento del mercado en tiempo real. Los usuarios pueden acceder al Sistema desde cualquier computador una vez que este haya sido instalado apropiadamente. Por medio de un acceso directo, podrá registrar su ingreso desde una ventana como se muestra a continuación. Figura 1: Formulario de Acceso al Sistema 4.1. Menú Principal El Sistema cuenta con una barra superior en la cual se listan los elementos del menú; Archivo, Ver, Herramientas y Ayuda, mientras que en la inferior se encuentran los íconos de accesos directo a las ventanas de negociación. Figura 2: Menú Principal: Millennium SOR TWS 3

5 Archivo Muestra opciones de administración del sistema tal como se detalla a continuación: Perfiles: El Sistema tiene la capacidad de almacenar en el servidor la última configuración utilizada, y mostrarla automáticamente una vez que el usuario vuelve a iniciar sesión, adicionalmente permite guardar diferentes perfiles. Bloquear Terminal: Esta opción permite al usuario ocultar todas las ventanas del sistema de negociación por un periodo de tiempo, para volver a mostrarlas, el usuario deberá ingresar la contraseña de acceso a su cuenta. Cambiar Contraseña: Desde esta opción, el usuario puede modificar su contraseña cuando lo desee. Todo cambio es considerado para el periodo de cambio de contraseña que el sistema contempla. Cerrar Sesión: Permite cerrar la ventana principal del sistema. Salir: La opción para cerrar el terminal completamente Ver Muestra todas las ventanas disponibles en la plataforma de negociación, las cuales también se encuentran en la barra de superior. Figura 3: Menú Principal Ver 4

6 Herramientas Esta opción tiene las siguientes funciones: Enviar Mensaje: Permite el envío de mensajes al Mercado. Preferencias: En esta ventana se configuran la mayoría de opciones de visualización del sistema. Dentro de la ventana de preferencias se pueden configurar lo siguiente: Mensajes: Se puede seleccionar un sonido ubicado en la PC para que sirva de alerta cada vez que llegue un mensaje. Subastas: Permite la configurar los instrumentos a mostrar en cada una de las ventanas de subastas. Conf. Exp.. a Archivos: Le permite configurar los nombres por defecto de los archivos csv generados manualmente de cada ventana. Atajos: Permite elegir combinaciones de teclas para abrir ventanas del sistema. Tabla de Cotizaciones: Permite configurar los grupos de instrumentos (pestañas) que tendrá la tabla. Mis Indices: Permite configurar los índices que se mostrarán en la ventana de Mis Indices. Ingreso de Propuesta: Permite configurar el ticks de los campos precio y cantidad, además de la acción que debe ejecutar luego de ingresar una propuesta. Búsqueda: Permite seleccionar sonidos para las búsquedas, además de configurar un tiempo para las ventanas emergentes de mensajes. Color de Línea: Permite configurar los colores de fondo y líneas de las diferentes ventanas del sistema. Ticker: Permite configurar la Banda Corrida con los instrumentos a mostrar Ayuda Muestra información acerca de Millennium SOR Trader Workstation. 5

7 4.2. Ventanas Privadas El Sistema cuenta con ventanas privadas en las que el usuario puede ver sus propuestas y operaciones de los diferentes libros de negociación. Cada una de las ventanas están compuestas por filtros, los cuales se aplican de acuerdo a la comodidad del usuario. Dichas ventanas se detallan a continuación Ventana de Propuestas Esta venta muestra las propuestas ingresadas por el usuario en todos sus estados (ejecutadas, rechazadas, pendientes, etc.) de los diferentes libros de negociación. Figura 4: Ventana de Propuestas C Parcial Campos Los siguientes campos describen los encabezados de las columnas que aparecen en la Ventana de Propuestas. Las estadísticas sobre cada valor aparecen debajo de dichas columnas. Cuadro 1 Ventana de Propuestas: Información Ventana de Propuestas Detalle Indica si la propuesta permite Calce Parcial C. Operación Cantidad de la Operación C/V Cant. Mínima Cant. Negociada Cant. Pend. Propuesta Cant. Vigente Cant. Visible Cantidad Cantidad Ingresada Cantidad Visible Publicada Compra /Venta Indica que la propuesta requiere cubrir una Cantidad Mínima Cantidad Total Negociada Cantidad Pendiente de la Propuesta Cantidad Vigente de la Propuesta Cantidad Visible de la Propuesta Cantidad de la propuesta Cantidad Ingresada Cantidad Visible Publicada 6

8 Categoría Categoría del instrumento Client Order ID ID de la Orden Colateral Adicional Garantía Adicional Requerida (Libro Reporte) Container ID ID del Contenedor Contenedor Contenedor que almacena la propuesta. Contrapartes Indica las Contrapartes con las que se puede adjudicar una propuesta Entering Firm SAB que ingresa la propuesta Estado Estado de la Propuesta Exec ID Exec ID F. Vencimiento Fecha de Vencimiento Fec. De liquidación Fecha de Liquidación de la Operación Fec/Num Op. Orig Fecha/Número de la Operación de Reporte Original. Disponible para Reporte Secundario Fecha GTD Indica hasta que fecha una propuesta se mantendrá activa Hora de Ingreso Hora de Ingreso Hora de Inicio Hora de Inicio Hora de Operación Exchange Hora de la Operación registrada en el Exchange Hora de Propuesta Hora de Ingreso de la Propuesta Hora GTT Indica hasta que hora del día una propuesta se mantendrá activa Hora Transacción Hora Transacción ID de Propuesta Indica el ID de la Propuesta Instrumento Identifica los valores por su nombre abreviado (mnemónico). Interés Corrido Muestra el Interés Corrido a la fecha Interés Corrido FL1 Interés corrido de la primera fecha de liquidación, para instrumentos de renta fija (Libro Reporte) Interés Corrido FL2 Interés corrido de la segunda fecha de liquidación, para instrumentos de renta fija (Libro Reporte) Libro Indica el Libro en el cual se encuentra la propuesta/operación Liq. Anticipada Indica si la Propuesta Permite Liquidación Anticipada Liquidación Indica la liquidación que será aplicada Mercado Indica el mercado en el que se realiza la operación (BVL/MILA) Mercado de Destino Mercado de Destino de la Propuesta (BVL/MILA) Modalidad Opciones de Block Trade: Divisas, Mercado de Dinero, Reporte Secundario Moneda Moneda del Instrumento Moneda de Liq. Moneda de Liquidación de la operación (Libro Reporte) Nemo Nemónico del Instrumento Nro. de Operación Número de la Operación Offline Order File ID Offline Order File ID ( Solo para propuestas Off-Line) 7

9 Operador Order ID Original Client Order ID Operador Order ID Original Client Order ID P. Convertido Precio Convertido (Tasa/Moneda/Porcentaje) P. Operación Precio de la Operación País Origen Plazo Precio Precio Base Precio Disparador Precio Prom. Propuesta Inicial Razón Reference Order ID Referencia Remitente SAB Se Dispara Segmento Sponsoring Firm Sub Tipo de Propuesto País Origen de la Propuesta (MILA) Indica el plazo de vigencia de la operación. Permite hasta 360 días Precio Precio Base Precio al cual se gatilla la propuesta al Libro de Propuestas Precio Promedio (Monto negociado/cantidad Negociada) Propuesta Inicial Indica la razón del estado (motivo de rechazo de la propuesta, otros) ID Orden de Referencia Indica referencia ingresada por el usuario Remitente Sociedad Agente de Bolsa Se envía la propuesta al Libro de Propuestas Segmento del Instrumento Sponsoring Firm Sub Tipo de Propuesto T. Precio Tipo de Precio (Precio, Porcentaje, Tasa) T. Propuesta Tipo de Propuesta Tasa de Interés Tasa de Liq. Anticipada Tipo Tipo de Aviso Tipo de Subasta Ult. Acción Usuario Conectado Tasa de interés aplicable a la operación de retorno. Tasa de Interés a aplicarse si la operación se liquida Anticipadamente (Libro Reporte) Tipo de Reporte (Reporte o Préstamo) Tipo de Aviso Tipo de Subasta a aplicarse Muestra la Última acción realizada sobre la propuesta Usuario conectado a la Plataforma de Negociación V. en Corto Indica si la Propuesta ingresada es una Venta en Corto Vigencia Vigencia de la propuesta 8

10 Mis Operaciones Esta venta muestra todas las operaciones en las que participó el usuario durante el día. Una propuesta puede generar varias operaciones. Una operación siempre tiene un comprador y un vendedor, y a ambas partes se les asigna el mismo número de operación. Figura 5: Mis Operaciones Los siguientes campos describen los encabezados de las columnas que aparecen en la Ventana Mis Operaciones. Las estadísticas sobre cada valor aparecen debajo de dichas columnas. Cuadro 2 Mis Operaciones: información Mis Operaciones Campos Detalle C Parcial Indica si la operación fue con Calce Parcial C. Operación Cantidad de la Operación C/V Compra /Venta Categoría Categoría del instrumento Client Order ID ID de la Orden Colateral Adicional Garantía Adicional Requerida Contraparte Indica la Contraparte que adjudico la operación Contrapartes Indica las Contrapartes con las que se podía adjudicar la propuesta Entering Firm SAB que ingresa la propuesta F. Vencimiento Fecha de Vencimiento 9

11 Fec. de Liquidación Fecha de Liquidación de la Operación Hora de Operación Hora de Operación Hora de Operación Exchange Hora de la Operación registrada en el Exchange Hora Transacción Hora Transacción ID de Propuesta Indica el ID de la Propuesta Instrumento Identifica los valores por su nombre abreviado (mnemónico). Interés Corrido Muestra el Interés Corrido a la fecha Interés Corrido FL1 Interés corrido de la primera fecha de liquidación, para instrumentos de renta fija (Libro Reporte) Interés Corrido FL2 Interés corrido de la segunda fecha de liquidación, para instrumentos de renta fija (Libro Reporte) Internal Trade ID ID Interno de la Operación Libro Indica el Libro en el cual se encuentra la propuesta/operación Liq. Anticipada Indica si la operación permite Liquidación Anticipada Liquidación Indica la liquidación que será aplicada Mercado Indica el mercado en el que se realiza la operación (BVL/MILA) Modalidad Opciones de Block Trade: Divisas, Mercado de Dinero, Reporte Secundario Moneda Moneda del Instrumento Moneda de Liq. Moneda de Liquidación de la operación (Libro Reporte) Monto Contado Monto Contado Monto Ef. Soles Monto Efectivo en Soles Monto Efectivo Monto Efectivo en moneda del instrumento Monto Plazo Monto Plazo Nemo Nemónico del Instrumento Nro. de Operación Número de Operación Operador Operador Order ID ID de la Orden P. Convertido Precio Convertido (Tasa/Moneda/Porcentaje) (Renta Fija) P. Operación Precio de la Operación País Origen País Origen de la Propuesta Plazo Indica el plazo de vigencia de la operación. Permite hasta 360 días (libros Block Trade y Reporte) Precio Base Precio Base Precio Plazo Precio Plazo Propuesta Inicial Propuesta Inicial Razón Indica la razón del estado (motivo de rechazo de la operación, otros) 10

12 Referencia Indica referencia ingresada por el usuario Remitente Remitente SAB Sociedad Agente de Bolsa Segmento Segmento Sponsoring Firm Sponsoring Firm T. Precio Tipo de Precio (Precio, Porcentaje, Tasa) Tasa de Interés Tasa de interés aplicable a la operación de retorno. Tasa de Liq. Anticipada Tasa de Interés a aplicarse si la operación se liquida Anticipadamente Tipo Tipo de Reporte (Reporte o Préstamo) Tipo de Subasta Tipo de Subasta aplicado Ult. Acción Muestra la última acción realizada sobre la operación Usuario Conectado Usuario conectado a la Plataforma de Negociación V. en Corto Indica si la Propuesta ingresada es una Venta en Corto Ventanas de Búsqueda Ventanas con gran variedad de filtros que permiten realizar búsquedas de propuestas, operaciones realizadas y cancelaciones masivas. Figura 6 Búsqueda de Propuestas 11

13 Figura 7 Búsqueda de Operaciones Figura 8 Búsqueda de Cancelaciones Masivas Gestión de Propuestas/Operaciones La plataforma de negociación permite al usuario administrar sus propuestas y operaciones realizadas a través de la venta Gestión Propuestas/Operaciones. Aquí también se puede validar el cupo restante de límites de negociación asignados por la SAB a cada uno de los usuarios. Los limites que existen son: Limite Diario de Compra Diario de Venta Diario Total (Compra y Venta) Neto (Diferencia neta entre compras y ventas) (*) Estos limites suman propuestas y operaciones. 12

14 Figura 9 Gestión Propuestas/Operaciones Los siguientes campos describen los encabezados de las columnas que aparecen en las diferentes pestañas de la Ventana de Gestión Propuestas/Operaciones. Las estadísticas sobre cada valor aparecen debajo de dichas columnas. Cuadro 3 Administración de Propuestas: Información Campos Nivel Cantidad de Compra Vigente Monto de Compra Vigente Cantidad de Venta Vigente Monto de Venta Vigente Utilizado en Compra Utilizado en Venta Limite Total Utilizado Administración de Propuestas Detalle Permite visualizar el nivel consultado SAB/Usuario Cantidad de valores en propuestas de compra Monto acumulado de propuestas de compra Cantidad de valores en propuestas de venta Monto acumulado de propuestas venta Monto sumado entre propuestas y operaciones que disminuye el límite de compra Monto sumado entre propuestas y operaciones que disminuye el límite de venta Sumatoria de todas las propuestas y operaciones realizadas que disminuye el limite total 13

15 Utilizado Neto Compra Utilizado Neto Venta Disponible para Compra Disponible para Venta Limite total disponible Neto de Compra disponible Neto de Venta disponible Cantidad de Compra Vigente Cantidad de Venta Vigente Instrumento Limite Total Utilizado Monto de Compra Vigente Monto de Venta Vigente Utilizado Neto Diario Compra Utilizado Neto Diario Venta Utilizado en Compra Utilizado en Venta Diferencial entre compras y ventas Diferencial entre ventas y compras Monto disponible para comprar (Limite) Monto disponible para venta(limite) Monto disponible para compras y ventas Monto máximo para ingresar compras Monto máximo para ingresar ventas Resultados del Instrumento Cantidad de valores en propuestas de compra Cantidad de valores en propuestas de venta Sumatoria de todas las propuestas y operaciones realizadas que disminuye el limite total Monto acumulado de propuestas de compra Monto acumulado de propuestas venta Diferencial entre compras y ventas Diferencial entre ventas y compras Monto sumado entre propuestas y operaciones que disminuye el límite de compra Monto sumado entre propuestas y operaciones que disminuye el límite de venta Cuadro 4 Administración de Operaciones: Información Campos Cantidad de Compra Cantidad de Venta Cantidad Neta Monto Compra Monto de Venta Monto Neto Precio Promedio de Compra Precio Promedio de Venta Administración de Operaciones Detalle Cantidad de valores compradas Cantidad de valores vendidos Diferencia entre compras y ventas Monto acumulado de compra Monto acumulado de venta Diferencia entre compras y ventas Precio promedio para la compra Precio promedio para la venta 14

16 Cancelación Masiva Es una herramienta que los usuarios y administradores de las SAB pueden utilizar para cancelar masivamente propuestas ingresadas, siendo posible seleccionarlas por; Instrumento, mercado, segmento, libro, categoría y operador. Figura 10 Cancelación Masiva 15

17 4.1. Ventanas Públicas El Sistema cuenta con ventanas públicas en las que todo el mercado puede ver la negociación en tiempo real de los diferentes libros de negociación. Cada una de las ventanas están compuestas por filtros, los cuales se aplican de acuerdo a la comodidad del usuario. Dichas ventanas se detallan a continuación Libro de Propuestas En esta ventana se publican todas las propuestas de compra y venta según el Instrumento y Tipo de Libro seleccionado. Dichas propuestas se muestran de dos formas, por propuesta y agrupadas por precio. Adicionalmente a las propuestas, esta ventana tiene 3 sub-ventanas, donde se muestran; estadísticas del instrumento, operaciones realizadas y un gráfico de operaciones del día. Figura 11: Libro de Propuestas 16

18 En los siguientes cuadros se describe los campos que aparecen en la Ventana de Ingreso de Propuestas. Cuadro 5 Libro de Propuestas Normal: Información C Parcial Cantidad Campos Contrapartes Libro de Propuestas - Normal Detalle Indica si la propuesta permite Calce Parcial Cantidad de la propuesta F. Negociación Fase de Negociación ID F. Mercado Liquidación Mercado Moneda de Liq. Indica las Contrapartes que pueden adjudicar la propuesta Indica el ID de la Propuesta de Formador de Mercado Indica la liquidación que será aplicada (Libros Reporte y Block Trade) Indica el mercado en el que se ingresa la propuesta Moneda de Liquidación de la operación (Libro Reporte: Renta Fija) P. Convertido Precio Convertido (Tasa/Moneda/Porcentaje) (Renta Fija) Plazo Indica el plazo de vigencia de la operación. Permite hasta 360 días (Libros Reporte y Block Trade) Precio Propuestas QC Tasa de Interés Precio de la propuesta Propuestas que están al mismo precio Quote Condition (Condición de calce) Tasa de Interés a aplicarse en la operación (libros Reporte y Block Trade) Cuadro 6 Libro de Propuestas Block Trade: Información Libro de Propuestas Block Trade Campos Detalle C Parcial Indica si la propuesta permite Calce Parcial Cantidad Cantidad de la propuesta Contrapartes Indica las Contrapartes que pueden adjudicar la propuesta F. Negociación Fase de Negociación ID F. Mercado Indica el ID de la Propuesta de Formador de Mercado Indicadores de Mercado Indicadores de Mercado Liquidación Indica la liquidación que será aplicada (Libros Reporte y Block Trade) Mercado Indica el mercado en el que se ingresa la propuesta Moneda de Liq. Moneda de Liquidación de la operación (Libro Reporte: Renta Fija) P. Convertido Precio Convertido (Tasa/Moneda/Porcentaje) (Renta Fija) Plazo Indica el plazo de vigencia de la operación. Permite hasta 360 días 17

19 Precio Propuestas QC SAB Tasa de Interés (Libros Reporte y Block Trade) Precio de la propuesta Propuestas que están al mismo precio Quote Condition (Condición de calce) Sociedad Agente de Bolsa Tasa de Interés a aplicarse en la operación (libros Reporte y Block Trade) Cuadro 7 Libro de Propuestas Reporte: Información Campos Interés Corrido FL1 Interés Corrido FL2 C Parcial Cantidad Colateral Adicional Contrapartes Libro de Propuestas - Reporte Detalle Interés corrido de la primera fecha de liquidación, para instrumentos de renta fija Interés corrido de la segunda fecha de liquidación, para instrumentos de renta fija Indica si la propuesta permite Calce Parcial Cantidad de la propuesta Garantía Adicional Requerida F. Negociación Fase de Negociación ID F. Mercado Indicadores de Mercado Liq. Anticipada Liquidación Mercado Moneda de Liq. Indica las Contrapartes que pueden adjudicar la propuesta Indica el ID de la Propuesta de Formador de Mercado Indicadores de Mercado Indica si la Propuesta Permite Liquidación Anticipada Indica la liquidación que será aplicada (Libros Reporte y Block Trade) Indica el mercado en el que se ingresa la propuesta Moneda de Liquidación de la operación (Libro Reporte: Renta Fija) P. Convertido Precio Convertido (Tasa/Moneda/Porcentaje) (Renta Fija) Plazo Precio Propuestas SAB Tasa de Interés Tasa de Liq. Anticipada Tipo QC Indica el plazo de vigencia de la operación. Permite hasta 360 días (Libros Reporte y Block Trade) Precio de la propuesta Propuestas que están al mismo precio Sociedad Agente de Bolsa Tasa de Interés a aplicarse en la operación (libros Reporte y Block Trade) Tasa de Interés a aplicarse si la operación se liquida Anticipadamente Tipo de Reporte (Reporte o Préstamo) Quote Condition (Condición de calce) 18

20 Tabla de Cotizaciones Esta ventana se muestran estadísticas tales como; último precio de operación, precio anterior, precio de apertura, variación, etc. Es posible agregar grupos de instrumentos estáticos manualmente y grupos de instrumentos dinámicos según la preferencia del usuario. La tabla de Cotizaciones brinda información permanente la cual se actualiza en tiempo real, sobre precios de operaciones y propuestas registradas durante la sesión de rueda. Figura 12: Tabla de Cotizaciones Los siguientes campos describen los encabezados de las columnas que aparecen en la Tabla de Cotizaciones. Cuadro 8 Tabla de Cotizaciones: Información Tabla de Cotizaciones Campos Detalle % Var Porcentaje de variación de Ultima Operación con respecto al cierre anterior % Var S Porcentaje de variación de Ultima Operación Significativa con respecto al cierre anterior % Var/Prev Porcentaje de variación de Ultima Operación con respecto a la operación previa Anterior Precio Cierre Anterior Apertura Primera Operación Significativa BP L. Max Banda de Precio Li mite Ma ximo BP L. Min Banda de Precio Li mite Mi nimo C. Compra Cantidad de la propuesta de compra a mejor precio C. Ultima Cantidad de Ultima operación C. Venta Cantidad de la propuesta de venta a mejor precio Cant. Negociada Cantidad Total Negociada en la rueda 19

21 Categoría CB L. Max CB L. Min Cierre Dif. Neta Dif. Neta/Prev Eventos Corporativos Fecha Anterior Hora Ultima Instrumento Mercado Mnt. Negociado Moneda Nemo Indica si un instrumento pertenece al MAV o es regular Circuit Breaker Li mite Máximo Circuit Breaker Li mite Mínimo Precio de Cierre del día Diferencia entre Ultima operación y Precio de cierre anterior Diferencia entre Ultima operación y Precio de Operación previa Indica si existen Ex dividendos, Liberadas u otros Fecha de cotización anterior (Formato: AAAAMMDD) Hora de última operación Nemónico del Instrumento Mercado al que pertenece el instrumento Monto negociado acumulado Moneda del Instrumento Nemónico Núm de Op. Número de operaciones con el instrumento Origen de Apertura/Cierre Antes del cierre muestra información de la apertura, luego del cierre muestra información de cierre. P. Compra Mejor precio de compra P. Máximo Precio de operación máximo en el día P. Máximo S Precio de operación significativa máximo en el día P. Medio Precio Medio (Promedio de mejor precio de compra y venta) P. Mínimo Precio de Operación mínima en el día P. Mínimo S Precio de operación significativa mi nimo en el día P. Previo Diferente Precio de operación previa a la Ultima P. Promedio Precio promedio (Monto negociado/cantidad Negociada) P. Ref Préstamo Precio de referencia para operación de Préstamo P. Ref Reporte Precio de referencia para operación de Reporte P. Referencia Precio de referencia para Bandas de Precio P. Venta Precio de Mejor Venta Segmento Segmento del Instrumento T. Precio Tipo de Precio (Precio, Porcentaje, Tasa) Tick Compra Tick Ultima Tick Venta Ultima Ultima Convertido Ultima S Cambio en el precio de cotización de la mejor compra Cambio en el precio de cotización de la Última Operación Cambio en el precio de cotización de la mejor venta Precio de última operación Precio de última operación convertido en porcentaje o tasa (Renta Fija) Precio de última operación significativa 20

22 Operaciones Realizadas La ventana de Operaciones Realizadas muestra todas aquellas operaciones que se han realizado en el mercado con todos los valores y por todos los intermediarios. Se pueden agregar instrumentos o grupo de instrumentos. Figura 13: Operaciones Realizadas Los siguientes campos describen los encabezados de las columnas que aparecen en la Ventana Operaciones Realizadas. Cuadro 9 Operaciones Realizadas: Información Operaciones Realizadas Campos Detalle C. Operación Cantidad de la Operación Hora de Operación Hora de Operación Liquidación Indica la liquidación que será aplicada Mercado Indica el mercado en el que se realizó la operación (BVL/MILA) Moneda Moneda del Instrumento Monto Efectivo Monto Efectivo Nemo Nemónico del Instrumento Nro. de Operación Número de Operación P. Operación Precio de la Operación Plazo Indica el plazo de vigencia de la operación. Permite hasta 360 días (Libros Reporte y Block Trade) SAB Compra Sociedad Agente de Bolsa - Compra SAB Vende Sociedad Agente de Bolsa - Venta Tasa de Interés Tasa de Interés a aplicarse en la operación (libros Reporte y Block Trade) 21

23 4.2. Otras Ventanas El Sistema cuenta con ventanas públicas de información adicional a la negociación, entre ellas se pueden encontrar ventanas de negociación alternas, de búsqueda, informativas, etc. en las que todo el mercado tiene acceso. Cada una de las ventanas están compuestas por filtros, los cuales se aplican de acuerdo a la comodidad del usuario. Dichas ventanas se detallan a continuación Ventana de Subastas En esta ventana se puede observar toda la información relacionada a las subastas como: Apertura, Intermedia, Cierre y Volatilidad, como de subastas de Colocación Primaria u Ofertas Públicas. Figura 14 Ventana de Subastas Los siguientes campos describen los encabezados de las columnas que aparecen en las diferentes pestañas de la Ventana de Subastas. Las estadísticas sobre cada valor aparecen debajo de dichas columnas. 22

24 Cuadro 10 Subastas: Información Instrumento Cant. Adjudicable Campos Cant. No Adjudicable Propuestas No Adjudicables Precio Indicativo Tipo de Subasta Ventana de Subastas Subasta Regular Detalle Instrumento / Valor a subastar Cantidad adjudicable al precio indicativo Cantidad no adjudicable Al precio indicativo (demanda insatisfecha) Lado de la cantidad no adjudicable (compra o venta) Precio al que se ejecutará la subasta Tipo de subasta (Apertura, volatilidad, intermedia o cierre) C. Operación Cantidad de la Operación P. Operación Precio de Operación Colocación Primaria / Oferta Pública Instrumento Campos Dirección P. Inicial Precio Inicial Cantidad Inicial Estado de Subasta Detalle Instrumento / Valor a subastar Dirección de la Propuesta Inicial (Compra o Venta) Precio de Propuesta Inicial Cantidad Inicial Estado de Subasta P. Prom Subasta Precio Promedio de la Subasta Cant. Neg. Subasta Instrumento Campos Dirección P. Inicial Precio de Subasta Cant. Subastada Estado de Subasta Fecha de Subasta Cantidad Negociada de la Subasta Subasta AON Detalle Instrumento / Valor a subastar Dirección de la Propuesta Inicial Precio de Subasta Cantidad Subastada Estado de Subasta Fecha de Subasta 23

25 Instrumentos más Líquidos En esta ventana se pueden observar los instrumentos más líquidos considerando dos criterios: monto negociado y volumen. Dichos instrumentos agruparan de acuerdo al criterio seleccionado. Figura 15 Instrumentos más Líquidos Información del Instrumento En esta ventana el usuario puede consultar información relevante de todos los instrumentos listados en BVL. La búsqueda puede ser realizada por el nombre del instrumento, nemónico, ISIN y mercado en el que negocia. Figura 16 Información del Instrumento 24

26 Cuadro 11 Información del Instrumento Nemo Campos Información del Instrumento Nemónico del Instrumento Detalle Mercado Estado Moneda Empresa Emisora Lote Track ID Indica el mercado en el que negocia (Ejm. BVL) Indica el estado en el que se encuentra el instrumento (Activo, Inactivo, Suspendido) Moneda del Instrumento Nombre de la empresa emisora Indica el número de lote de los valores Indica el tipo de instrumento V. Nominal Refiere al valor nominal del instrumento (Renta Fija) F. Emisión Indica la fecha de emisión del instrumento (Renta Fija) F. Vencimiento Indica la fecha de vencimiento del instrumento (Renta Fija) Primer día de Neg. Último día de Neg. Cupón Frec. del Cupón Número de decimales Segmento Cant. Total Emitida Indica el primer día de negociación del instrumento (Renta Fija) Indica el último día de negociación del instrumento (Renta Fija) Indica la tasa cupón del instrumento Indica la frecuencia en la que se pagan los cupones Especifica el número de decimales que se considera en el precio Refiere al segmento al que pertenece el instrumento Indica la cantidad total de valores emitidos Cronograma de Pagos 25

27 Esta ventana permite visualizar los cronogramas de pago de instrumentos de renta fija y permite calcular la TRE en base al precio (porcentual) y viceversa, siempre y cuando estos sean soportados por la plataforma de negociación. Independientemente de si muestran un cronograma o no, la venta proporciona información relevante sobre el instrumento, como por ejemplo: Tasa de interés anual, frecuencia del cupón y valor nominal. Figura 17 Cronograma de Pagos En el Cuadro 12 a continuación se detalla el contenido de la ventana Cronograma de Pagos. 26

28 Cuadro 12 Cronograma de Pagos Campos Detalle T. Interés Anual Indica la tasa de interes anual aplicada al instrumento Frec. del Cupón Indica la frecuencia del pago de cupones al año Frecuencia Refiere a la tasa cupón (Tasa anual/frecuencia) V. Nominal Valor Nominal del instrumento Liquidación Precio TRE Interés Amortización Cupón Fecha de Pago Permite seleccionar una liquidación diferente Precio expresado como porcentaje del valor nominal Tasa de rendimiento de la propuesta expresada como efectiva anual (360 días) Interés aplicado expresado en moneda Indica la amortización del instrumento Es la suma de la amortización mas los intereses Fecha de pago del cupón Tabla de Índices Muestra las estadísticas de los Índices S&P de BVL y MILA. El usuario puede agregar los índices que desee seguir en dicha ventana, la cual proporciona los siguientes 27

29 datos: Ultimo, anterior, apertura, variación porcentual, cierre, cambio en puntos y capitalización del índice. Figura 18 Índices Gráfico Histórico En esta ventana se pueden visualizar los gráficos históricos de volumen y precio de cierre negociado de todos los instrumentos listados en la Bolsa de Valores de Lima. Adicionalmente permite comprar instrumentos. Permite seleccionar la frecuencia, y dentro de datos estadísticos calcula y muestra promedio móvil y desviación estándar. Figura 19 Gráfico Histórico Gráfico del Día En esta ventana se visualiza el gráfico de precios negociados en el día. Pueden ser seleccionados todos los instrumentos listados en la Bolsa de Valores de Lima. 28

30 Figura 20 Gráfico del Día Tipo de Cambio En esta ventana se publica el tipo de cambio de las divisas utilizadas para la transacción de operaciones en otras monedas, actualmente solo se muestra USD Figura 21 Tipo de Cambio Eventos Corporativos 29

31 En esta ventana se visualizan los instrumentos que se encuentren aplicando algún evento corporativo como por ejemplo; Emisión de Acciones Liberadas, Pago de Dividendos, entre otros. Figura 22 Eventos Corporativos Mensajes / Alertas Muestra todos los mensajes emitidos por Dirección de Mercados. Figura 23 Mensajes / Alertas Anuncios Muestra información relacionada al mercado MILA, cambios de sesión y anuncios de mercado. Figura 24 Anuncios 4.3. Descripción de Estadísticas Relevantes 30

32 La Plataforma de Negociación Electrónica de la BVL publica estadísticas relevantes para el mercado en la ventana: Tabla de Cotizaciones. A continuación se procederá a explicar de forma sencilla el criterio y cálculo de las mismas. Campo: Última Refiere al precio de la última operación sin considerar el monto total negociado de esta. Este campo se actualiza con cada operación: Nº Operación Px Qx P x Q Última ,000 7, Campo: Ultima Significativa Refiere al precio de la última operación que marco cotización i. Nº Operación Px Qx P x Q Última Significativa , (*) , (*) El PxQ de la operación Nº 2 no marcó cotización, por ello el campo Ultima Significativa no toma el precio de dicha operación y continua mostrando el precio de la última que si marcó cotización (operación Nº 1). Campo: Anterior Refiere al precio de cierre del último día que el valor negoció. No es una estadística del di a. Este valor es publicado en el campo Anterior. Nº Operación Px Qx P x Q Anterior 8, , Campo: Precio de Cierre Refiere al precio que se obtiene de la última operación significativa realizada en el día, normalmente es el resultado de la Subasta de Cierre ii. Nº Operación Px Qx P x Q Precio de Cierre 8, , Campo: Precio de Referencia Préstamo 31

33 Refiere al precio máximo al cual se puede ingresar una propuesta en el Libro de Reporte, para la modalidad de Préstamo. El Cálculo de dicho precio se realiza de la siguiente manera: Precio de Referencia % Castigo Precio de Referencia Préstamo % iii 7.20 * 1.02 = 7.34 NOTA: Existen 3 tipos de instrumento según la TVR, los porcentajes de castigo son 2, 3 y 5 % Campo: Precio de Referencia Reporte Refiere al precio mínimo al cual se puede ingresar una propuesta en el Libro de Reporte, para la modalidad de Reporte. El Cálculo de dicho precio se realiza de la siguiente manera: Precio de Referencia Var% Precio de Referencia Reporte % iv 7.20 (7.20 * 0.02) = Campo: Precio Máximo Significativo Refiere al precio más alto que marco cotización durante el día. Nº de Operación Px Qx P x Q Máx Significativo ,000 21, ,000 72,000 Campo: Precio Mínimo Significativo Refiere al precio más bajo que marco cotización durante el día. Nº de Operación Px Qx P x Q Mín Significativo , , Campo: Variación Porcentual Refiere a la variación porcentual entre el precio de la Última Operación con el Precio Anterior. Última Precio de Referencia Variación Porcentual (( )/7.0)*100 = 5.71% Campo: Variación Porcentual Significativa 32

34 Refiere a la variación porcentual entre el precio de la Última Operación que marco cotización (Última Significativa) con el Precio Anterior. Última S Precio de Referencia Variación Porcentual (( )/7.0)*100 = 4.29% Efecto en Estadísticas: Gestión de Operaciones v (Cancelación) Luego de que una cancelación de operación es aprobada por la Direccion de mercados, las estadísticas son afectadas. Las estadísticas afectadas por defecto son Monto Negociado y Cantidad de Acciones Negociadas. Por ejemplo si el precio de la operación era el precio de la Ultima Significativa, este valor es actualizado con el que esta inmediatamente anterior a esta. Ejemplo: Se tiene las siguientes operaciones para el valor ABC Numero de Operación Px Qx , , , ,000 La Tabla de Cotizaciones muestra la siguiente información Valor Ultima Sig Mont. Cant. Negociado Negociada ABC , ,000 Direccion de mercados aprueba la cancelación de la operación numero 4: con esto la tabla de operaciones queda de la siguiente manera Numero de Operación Px Qx , , ,000 Finalmente la Tabla de Cotizaciones se actualiza y muestra la siguiente información 33

35 Valor Ultima Sig Mont. Cant. Negociado Negociada ABC , ,000 i Para que una operación marque cotización, su PxQ debe ser mayor a una UIT. ii Referirse al documento Capítulo 3 Sesiones de Negociación sobre información de cómo se determina el precio de la subasta. iii La variación porcentual utilizada en el ejemplo no hace referencia al reglamento de operaciones. iv La variación porcentual utilizada en el ejemplo no hace referencia al reglamento de operaciones. v Referirse al documento Capi tulo 2 Gestión de Propuestas y Operaciones para mayor información sobre modificación y cancelación de operaciones. 34