18 de Julio del 2014 RIU Plaza Hotel Ciudad de Panamá, Panamá

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1 Organizadores NODO S Risk Consulting 18 de Julio del 2014 RIU Plaza Hotel Ciudad de Panamá, Panamá informes@simposio-car2014.com Patrocinador Diamond Patrocinador Gold Colaborador

2 PROGRAMA DEL EVENTO 18 de julio 08:00-08:45 Inscripciones/Recepción asistentes/entrega de material 08:45-09:00 Key Notes y bienvenida 09:00-09:45 Fundamentos matemáticos del Capital en Riesgo Definición probabilista e interpretación intuitiva del CaR Su uso en riesgo de mercado de crédito y operacional Aproximaciones analíticas y método de Montecarlo para su estimación Diversificación y asignación de capital. 09:45-10:30 Capital en Riesgo y Capital Regulatorio Capital y solvencia de las entidades financieras Importancia de la calidad del Capital Están las entidades suficientemente capitalizadas? Convergencia entre el Capital Regulatorio y Capital en Riesgo 10:30-11:00 Coffee break & networking 11:00-11:45 Capital en Riesgo por Riesgo de Crédito Capital Económico versus Capital en Riesgo Uso del CaR en los procesos de decisión Gestión de la diversificación Asset Allocation 11:45-12:30 Valor en Riesgo por Riesgo de Mercado Modelos delta normales para calculo de VaR y sus limitaciones Full valuation y método de Montecarlo Simulación histórica Nuevos requisitos regulatorios y shortfall (VaR condicional) 12:30-14:00 Almuerzo & networking 14:00-14:45 Capital en Riesgo por Riesgo de Operacional Capturamos todo el Riesgo Operacional? Bases de datos internas y externas Simulación de escenarios extremos Modelización del CaR 14:45-15:30 Experiencia en la Implantación de un modelo de CaR (Patrocinador Diamond) Fases de la implantación Retos y dificultades Ventajas para la Entidad 15:30-16:00 Coffee break & networking 16:00-16:45 Rentabilidad ajustada al Riesgo Qué se entiende por Rentabilidad Ajustada al Riesgo? El concepto del Beneficio Económico Añadido Capital Económico versus Capital Regulatorio La integración de todos los riesgos Nuevas tendencias supervisoras 16:45-17:30 Herramienta de CaR (Patrocinador Diamond) Experiencias en la implementación de herramienta tecnológica Retos y Desafíos 17:30-17:45 Closing remarks 17:45 Brindis de Cierre Santiago Carrillo Menéndez Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y Chief Executive Officer de Quantitative Risk Research Eduardo Bastante Contreras Intendente de Riesgo de Crédito de la Superintendencia de Banca y Seguros de Perú Juan Carlos Estepa Jiménez Chief Risk Officer de Bankia Santiago Carrillo Menéndez Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y Chief Executive Officer de Quantitative Risk Research Jordi García Ribas Chief Executive Officer de Nodos Risk Consulting Madrid, Ex Director de RO del Grupo BBVA José Félix Etchegoyen Director de Sector Financiero para Hispanoamérica PwC Juan Carlos García Céspedes Director de Capital Measurement del Grupo BBVA José Félix Etchegoyen Director de Sector Financiero para Hispanoamérica PwC

3 EXPOSITORES Santiago Carrillo Menéndez Chief Executive Officer de Quantitative Risk Research Santiago Carrillo Menéndez es Profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Madrid donde ha ejercido, además, las funciones de Director de dicho Departamento y Decano de la Facultad de Ciencias. Es Director del RiskLab-Madrid y Administrador Único de Quantitative Risk Research, una spinoff de la UAM, de reconocido prestigio internacional en el mundo de la gestión y medición de riesgos. Ha realizado proyectos para grandes bancos españoles e internacionales y ha dado clases y conferencias en mas de veinticinco países y cuatro continentes en los últimos años. Es el autor de numerosas publicaciones científicas así como el editor de varios. Eduardo José Bastante Contreras Intendente de Riesgo de Crédito Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú Máster en Finanzas Cuantitativas por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid ). Intendente de Riesgos de Crédito de la Superintendencia de Banca Seguros y AFPs con 14 años de experiencia en la supervisión de metodologías internas de riesgos de crédito, mercado y liquidez así como desarrollo de la regulación sobre riesgo de crédito y requerimientos de capital. Consultor experto del Fondo Monetario en temas de desarrollo y validación de modelos así como en metodologías de estrés financiero. Profesor en Escuelas de Negocios, Maestrías y Certificaciones sobre Modelación y Gestión de Riesgos de Crédito, Mercado y Liquidez. Juan Carlos Estepa Jiménez Chief Risk Officer de Bankia Economista. Actualmente Director General de Riesgos de Bankia y Presidente del Club de Gestión de Riesgos de. Ha sido Director General de Riesgos de BBVA Bancomer; Director de Gestión Corporativa de Riesgos del Grupo BBVA; Profesor de Gestión Estratégica y Financiera en el Colegio Universitario de Estudios Financiero de la Universidad Complutense de Madrid.

4 EXPOSITORES Jordi García Ribas Chief Executive Officer de Nodos Risk Consulting Jordi García es Chief Executive officer de Nodos Risk Consulting, empresa española especializada en consultoría y capacitación en Riesgo Operacional, Reputacional y Gestión de Procesos, además de socio de QRR. Anteriormente fue Director Corporativo de Riesgo Operacional del Grupo BBVA, consiguiendo la certificación en modelos AMA de Basilea II. También fue Director de Business Management en la Tesorería del Grupo Santander, y ocupó diversos cargos en The Chase Manhattan BanK NA, en Banca Mayorista y Minorista (Back Office y Front Office). Es licenciado en Física por la Universidad de Barcelona y ha cursado diversos máster en gestión empresarial. Juan Carlos García Céspedes Director de Capital Measurement del Grupo BBVA Juan Carlos García Céspedes es Director Corporativo del área de Medición de Ca-pital en BBVA. Anteriormente desempeñó diversos cargos en áreas de Riesgos y Finanzas del sector financiero. Es licenciado en Ingeniería Superior Industrial por la Universidad de Navarra, Máster en Dirección de Empresas y titulado por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros. También cursó estudios sobre riesgos financie-ros en la Universidad de Stanford. Es profesor en la Universidad Autónoma de Ma-drid, la Complutense y la Universidad San Pablo CEU, entre otras. Ha sido miembro del Comité FRM (Financial Risk Manager) de GARP, y publica regularmente artículos sobre riesgos en revistas internacionales. José Félix Etchegoyen Director de Sector Financiero para PwC Hispanoamérica Servicios de Asesoría Licenciado en Administracion de Empresas y posee un MBA con especialización en Finanzas de Northwestern University, USA. José acumula más de dieciséis años de experiencia en la gestión de riesgos en instituciones financieras y entes gubernamentales en Latinoamérica y los Estados Unidos. Es responsable de riesgos para el sector financiero de PwC en Hispanoamérica Servicios de Asesoría. Este área proporciona servicios de autoevaluación permanente de riesgos y controles, desarrollo de modelos internos de gestión del riesgo o asesoramiento sobre la infraestructura tecnológica para soportar la gestión del riesgo, entre otros.

5 A QUIEN VA DIRIGIDO Presidentes de Bancos Directores de Bancos Miembros del Comité de Riesgos en Bancos, Aseguradoras y Fondos de Pensiones Auditor General Auditores Internos y Auditores Externos Gerente General Gerentes de Riesgo de Mercado, Riesgo de Crédito y Riesgo Operacional Gerentes de Finanzas Jefaturas de Riesgo de Mercado, Crédito y Operativo Supervisores Bancarios de Riesgo de Mercado, de Crédio y Operacional Asociaciones de Bancos TARIFARIO PRONTO PAGO (ANTES DEL 30 DE JUNIO) Individual Corporativa (De 2 a 3 asistentes) Corporativa (De 4 a más) Simposio USD 900 USD 800 USD 700 Simposio + 01 Noche de Hotel USD 1030 USD 930 USD 830 Simposio + 02 Noche de Hotel USD 1160 USD 1060 USD 960 REGULAR (DESPUES DEL 30 DE JUNIO) Corporativa (De 2 a 3 asistentes) Corporativa (De 4 a más) Simposio USD 1100 USD 1000 USD 900 Simposio + 01 Noche de Hotel USD 1230 USD 1130 USD 1030 Simposio + 02 Noche de Hotel USD 1360 USD 1260 USD 1160 DATOS BANCARIOS Individual Beneficiario : NODOS RISK CONSULTING S.L. Banco : BBVA N/Cuenta : Códido IBAN : ES Código BIC : BBVAESMMXXX Código SWIFT : BBVAESMMXXX Factura no sujeta al Impuesto al Valor Añadido (IVA) en Remitir copia de mensaje swift al correo: informes@simposio-car2014.com

6 SEDE DEL EVENTO RIU Plaza Hotel Situado en el corazón del distrito bancario y de negocios de Ciudad de Panamá, cerca de Centros Comerciales y zonas de ocio. Edificio de 35 plantas a 21 km del aeropuerto internacional Tocumen (PTY) Calle 50 con 53 este, Urb. Marbella - Ciudad de Panamá - Panamá Teléfono: (507) Fax: (507) sales.panama@riu.com ALOJAMIENTO RIU Plaza Hotel Coordinador de reservas : Tatiana Angulo - Coordinadora MICE Mail : tangulo@riu.com Telf. : ext. 866 Información del Hotel : hotel-riu-plaza-panama/index.jsp Nombre del Evento para reserva : Grupo Simposio CaR Asistentes Referencia durante el proceso de reserva para acceder a la tarifa corporativa del evento Precio de la habitación : 118,18+10% Impto.Hotelero = USD Imp. incluidos La tarifa corporativa del evento incluye: Habitación Deluxe en ocupación sencilla/doble Desayuno Buffet Internacional en el Restaurante Arts Agua y café de cortesía en habitación Wireless internet Uso de la piscina y Fitness Center El hotel honrará la tarifa corporativa 5 días antes y 5 días después de la fecha del evento.

7 PATROCINADORES DEL EVENTO ESQUEMA DE PATROCINIO Fecha de cierre de patrocinio 18 de Junio del 2014 DIAMOND PLATINUM GOLD USD 6000 USD 5000 USD 4000 Reconocimiento de Empresas Patrocinadoras antes de la sesión/ intermedios Pases para la empresa Mesa y Sillas para promocionar marca. Uso de Banner de la marca Presentación de Expositor en Evento Logo de la marca en Mailing promocional Logo de la marca en Website e hipervínculo a la web de patrocinador Hipervínculo Hipervínculo Hipervínculo Logo de la marca en Banner del evento Logo de la marca en Brochure electrónico / Flyer del evento a. En carátula frontal b. En página exterior trasera del Brochure c. En página interior trasera del Brochure

8 Organizadores NODO S Risk Consulting Patrocinador Diamond Patrocinador Gold Colaborador NODOS Risk Consulting S.L Doña Juana I de Castilla 24, Madrid Tel.: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo Folio 184 Sección 8 Hoja M N.I.F.: B