Seminario de Gestión del Riesgo de Liquidez

Transcripción

1 INVITAN AL: Seminario de Gestión del Riesgo de Liquidez A REALIZARSE 26 y 27 de octubre 2017

2 Objetivos: El participante conocerá la administración de activos y pasivos, así como sus efectos. Se estudiarán las técnicas para gestionar la liquidez, el control de riesgo de cumplimiento de las obligaciones a corto plazo y el cálculo del índice de liquidez bajo los estándares de Basilea III utilizadas en el manejo de utilidades y de administración de riesgo en los bancos comerciales en lo referente al manejo de capital ajustado por riesgo, provisiones para riesgo de crédito y la administración de tasas de interés y riesgo de liquidez. Perfil del participante: El seminario internacional está dirigido a personal ejecutivo mandos medios y altos de las instituciones financieras vinculados con la liquidez y las áreas relacionadas con su administración. Tales como: Directores de riesgos, analistas de riesgos, comités de riesgos, tesoreros, contralores, auditores internos y externos, entes regulares, y demás interesados en el tema. Metodologia: La Capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica va acompañada de la teoría. Cada punto, es tratado con un ejercicio demostrado por el profesor y realizado de forma simultánea por los participantes. Nivel: Intermedio Requisitos: El curso requiere alumnos comprometidos con el objetivo de aprendizaje, de buena capacidad de concentración y agilidad en el manejo de la computadora. Conocimientos básicos de Windows y navegación en Internet, conocimientos de riesgos financieros. Traer laptop con internet

3 Temario Gestión del Riesgo de Liquidez 1. Los efectos del Riesgo de Liquidez en el fondeo y en la valuación de valores 2. Los retos de construir e implementar un modelo exitoso de Administración de Riesgo de Liquidez 3. Regulación: Requerimientos de liquidez 4. Implementación de pruebas efectivas de Stress y Contingency Planning 5. Técnicas para modelar el riesgo de liquidez en las Tesorerías 6. Incorporación de crédito en el marco de Riesgo de Liquidez 7. Caso de Estudio - Northern Rock 8. Entendiendo la naturaleza del Riesgo de Liquidez 8.1 El universo de instrumentos de inversión 8.2 Pools de liquidez y activos ilíquidos 8.3 Convenciones de mercado 8.4 Repo y fondeo de activos ilíquidos 8.5 Liquidación y fire-sales 8.6 Riesgo de liquidez en la banca, trading de instrumentos, valores y coberturas (Hedging) 9. Construcción e implementación de un marco de administración de liquidez 9.1 Aproximación de disparidad 9.2 Medidas de control internas para la administración del riesgo de liquidez: Pruebas de stress y análisis de escenarios 9.3 Double default y análisis de transacciones colateralizadas 9.4 Riesgo de liquidez en el marco de Basilea II y III 10. Liquidity Contingency Planning 10.1 La necesidad de saber construir e implementar un plan de contingencia (Contingency Planning ) 10.2 Plan de manejo de crisis y colapsos de mercado para activos y pasivos 10.3 Comunicaciones internas y externas

4 11. Liquidity stress-testing 11.1 Por qué pruebas de stress de liquidez? 11.2 Consideraciones generales 11.3 Empirismo Vs rocket science 11.4 Prioridades actuales de pruebas de stress 11.5 Consideraciones adicionales 12. Riesgo de liquidez en el contexto de la Tesorería 12.1 Métricas y medidas de riesgo de liquidez 12.2 Liquidity gap analysis y perfil de liquidez del banco 12.3 Análisis de pérdidas esperadas e inesperadas en la presencia de iliquidez 12.4 Políticas de administración de liquidez 12.5 Requerimientos regulatorios para la administración de liquidez 13. Medición de Riesgo de mercado Liquidez ajustado por valor en riesgo (LVAR) 13.1 Definiciones 13.2 Usando liquidez ajustada por VaR para administrar riesgos 13.3 Limitaciones que tiene el VaR para valuar la liquidez 14. Incorporación de crédito en el marco de riesgo de liquidez 14.1 Flujos de efectivo ajustados por crédito 14.2 Proceso de recuperación 14.3 Crédito en fondeo y liquidez de mercado 14.4 Crédito ajustado por factores de liquidez 15. Caso de estudio de liquidez - Northern Rock 15.1 Qué causó su colapso? 15.2 Historia de Northern Wreck 15.3 Un caso ejemplar de Riesgo de Liquidez

5 Expositor: Francisco Eduardo Sánchez Tenorio Master en Ingeniería Económica y Financiera por la Universidad La Salle y Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado profesionalmente como: Contralor Normativo de Fondos realizando funciones de Contraloría Normativa en CI Fondos, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión de Vigilancia en los Fondos de Inversión que el Grupo CI ha constituido en CI Casa de Bolsa. Su experiencia en el Sector Financiero radica en la Estructuración Financiera en la dirección de la empresa Administración, Riesgo y Control S.C, coordinando y dirigiendo grupos multidisciplinados. Estuvo en la Dirección General CCMEX en donde ofreció sus conocimientos sobre Fideicomisos en Administración, Inversión y Garantía; satisfaciendo necesidades financieras, operativas y administrativas. Impulso y apoyo a algunas SOFOM s y Fondos de Pensiones, las operaciones cambiarias y otras necesidades como ALSTOM Transporte, Centro Magno Hallmark entre otros otros. Ha colaborado en instituciones financieras de gran importancia como lo son CI BANCO, Institución de Banca Múltiple, INBURSA, Institución de Banca, BANSÍ S.A, Institución de Banca Múltiple, Ernst & Young Ciudad de México, Consultoría Internacional Casa de Cambio S.A de C.V, Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A de C.V, IXE Casa de Bolsa, S.A de C.V, Banco Santander S.A, Institución de Banca Múltiple, Banco Nacional de México S.A, Institución de Banca Múltiple, Mancera y Ernst & Young. Experiencia docente. Profesor a nivel Profesional y Posgrado de diferentes Cursos, Seminarios y Diplomados de Basilea III en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey tanto en México como en el extranjero. Profesor titular de las materias de Finanzas Bursátiles y Proyectos de Inversión en la Universidad Anáhuac del Sur. Profesor titular de las materias de Auditoría, Finanzas y Proyectos de Inversión en la Universidad la Salle del Pedregal. Durante su experiencia docente se ha desempeñado en la Coordinación, preparación y elaboración de auditorías de carácter Financiero y Fiscal a Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión, Bancos y Empresas.

6 Duración total: 16 horas Fechas: 26 y 27 de octubre 2017 Horario: 8:30 am a 5:30pm Lugar: Hotel Radisson Inversión: $1980 por un 1 participante, $ 1780 de 2 en adelante. *Cupo limitado, apertura sujeta a matricula mínima de 10 participantes*. Incluye material, refrigerio, almuerzo y certificado de participación. Cancelaciones: Vía , fax o carta hasta 10 días hábiles antes del inicio del seminario. En caso contrario se facturará el cupo respectivo. Información: , (CCETV) y (ABESA) Reservaciones y pago: solicitar y enviar boleta de inscripción al fax (Cámara de Emisores) a los correos electrónicos yalfaro@camara-emisores.com, capacitacion@asesores-bursatiles.com o realizar inscripción por medio del website: php. Favor realizar el pago a más tardar el día 20 de octubre del 2017 mediante cheque a nombre Cámara de Emisores. No se aceptarán pagos en efectivo.