INVITAN AL: SEMINARIO DE MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA RIESGOS FINANCIEROS (USANDO R Y R ESTUDIO)

Transcripción

1 INVITAN AL: SEMINARIO DE MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA RIESGOS FINANCIEROS (USANDO R Y R ESTUDIO) A REALIZARSE 22,23 Y 24 DE JULIO 2013

2 Objetivos: Comprender la naturaleza y propiedades empíricas de las series financieras mediante el uso de herramientas estadísticas. Asimismo, ganar experiencia sobre la implementación de modelos econométricos para realizar aplicaciones en el área de administración de riesgos y finanzas cuantitativas. Perfil del participante: Profesionistas de áreas relacionadas a Administración de Riesgos, auditoría, supervisores, contralores financieros, consultores, asesores y demás interesados en el tema. Metodologia: La capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica va acompañada de la teoría. Requisitos: Traer computadora portátil a las sesiones. Requiere participantes comprometidos con el objetivo de aprendizaje, de buena capacidad de concentración y agilidad en el manejo de la computadora. Conocimientos de finanzas, matemáticas financieras, probabilidad y estadística. Manejo ágil de Windows, Excel y navegación en Internet. Experiencia mínima de un año y conocimientos de sistema bancario.

3 Temario de Modelos Económetricos para Riesgos Financieros usando R y R estudio Fundamentos de probabilidad y estadística o Estadística descriptiva: Medidas de tendencia central y dispersión o Variables aleatorias, Funciones de distribución y momentos o Distribuciones Bernoulli, Binomial, Poisson, Normal, LogNormal, T de Student o Simulación de números aleatorios y algunos resultados asintóticos o Series financieras y sus propiedades empíricas (hechos estilizados) Modelos lineales o Regresión lineal simple y múltiple o Uso de variables ficticias o Modelos de factores y análisis de componentes principales o Aplicaciones: CAPM, tracking error, curvas de tasas de interés, riesgo sistémico acciones Modelos para la media condicional o Estacionariedad y función de autocorrelación o Modelos autorregresivos y con promedio móvil en el error (ARMA): Propiedades, identificación, estimación y pronóstico o No estacionariedad y raíz unitaria Modelos clásicos para la volatilidad o Volatilidad y correlación o Promedios móviles ponderados uniformemente o Promedios móviles ponderados exponencialmente (EWMA) o Aplicaciones: VaR por metodologías estándar y EWMA Modelos para la varianza condicional o Modelos ARCH y GARCH: Propiedades, identificación, estimación y pronóstico o Variantes del modelo GARCH: EGARCH, GJR, GARCH in-the-mean, modelos de umbrales y de cambio de régimen. o Alternativas para el pronóstico de la volatilidad: uso de datos de alta frecuencia o Aplicaciones: Medición del riesgo de mercado para portafolios Técnicas especiales o Cópulas o Valores Extremos o Aplicaciones: Medición del riesgo mercado integrado

4 Profesor: Dr. Adán Díaz Hernández Doctor y Maestro en Ciencias Financieras por Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), así como Maestro en Ciencias Matemáticas, Matemático y Actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Essex (Reino Unido) concentrándose en la investigación y desarrollo de nuevas técnicas de agregación de riesgos para la industria bancaria y aseguradora, y la calibración de modelos de series de tiempo para medición de la volatilidad financiera. Actualmente realiza estudios en el posgrado de Ciencias y Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Cuenta con experiencia en el sector bancario donde se ha desempeñado como director de riesgos de Banco Fácil y anteriormente subdirector de capital económico en HSBC México. Actualmente es profesor-investigador en el ITESM Campus Ciudad de México, donde es coordinador del Diplomado en Medición e Integración de Riesgos Financieros y de Seguros y forma parte de la cátedra de investigación en Administración de Riesgos y Finanzas Corporativas. Es miembro del comité directivo de la Professional Risk Managers International Association (PRMIA) Mexico chapter y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel C Realiza actividades de consultoría independiente, y entre sus áreas de especialidad e investigación se encuentran: Administración de riesgos (mercado, crédito, operacional y riesgos técnicos de seguros) Capital económico, Agregación de riesgos y Articulación del proceso de apetito al riesgo Cópulas, Dependencia y Valores extremos Métodos no paramétricos y Series de tiempo multivariadas Finanzas cuantitativas y Valuación de instrumentos financieros derivados Programación y manejo de software estadístico y matemático: MATLAB, R, S-PLUS

5 Cuenta con publicaciones en capítulos de libros y revistas arbitradas en México y el extranjero. Su trabajo académico y profesional ha sido merecedor a diversos reconocimientos: su tesis doctoral Modelo de cálculo de capital económico por riesgo de crédito aplicando cópulas elípticas, cópulas agrupadas y teoría de valores extremos fue doblemente galardonada con el Premio Internacional de Investigación Financiera IMEF- Deloitte 2007 y el Premio Tesis Doctorales UCEIF 2008 (Santander, España), en tanto que sus trabajos de investigación Modelo de agregación global de riesgos para instituciones bancarias y Modelo de valuación de opciones bajo múltiples cambios de régimen y asimetría de la volatilidad: Proceso GARCH-M de coeficientes flexibles aplicado a opciones sobre futuros del IPC han sido reconocidos en los premios IMEF-Deloitte 2008 y Mexder-BMV 2009, respectivamente. Duración total: 24 horas Fechas: 22,23 y 24 de julio del 2013 Horario: 8:30 am a 5:30pm Lugar: Por confirmar Inversión: $1090 USD *Cupo limitado, apertura sujeta a matricula mínima de 10 participantes*. Incluye material, certificado de participación y alimentación completa durante los tres días de seminario. Cancelaciones: Vía , fax o carta hasta 10 días hábiles antes del inicio del seminario. En caso contrario se facturará el cupo respectivo. Información: , (CCETV) y (ABESA) Reservaciones y pago: solicitar y enviar boleta de inscripción al fax (Cámara de Emisores) a los correos electrónicos yalfaro@camara-emisores.com, capacitacion@asesores-bursatiles.com o realizar inscripción por medio del website: php. Favor realizar el pago a más tardar el día 19 de julio del 2013 mediante cheque a nombre Cámara de Emisores. No se aceptarán pagos en efectivo.