INVITAN AL: DESAYUNO CULTURA DE RIESGOS

Transcripción

1 INVITAN AL: DESAYUNO CULTURA DE RIESGOS A REALIZARSE 15 DE MAYO 2013

2 Objetivos: Compartir sus dudas y explorar diversas respuestas acerca de cómo se da el cambio cultural al incluir el riesgo como pilar para el desarrollo de cualquier institución financiera o empresa en general. Se platicará de las ventajas al incluir al Riesgo en la planeación estratégica, así como, las posibles problemáticas al transformar la visión tradicional de una empresa e implementar medidas de riesgo en la operación cotidiana. Perfil del participante: Gerentes financieros, Gerentes Generales de Corporaciones, Mutuales, Cooperativas, Personeros de Juntas Directivas, Auditores, Contralores, Consultores, Asesores, y demás interesados en el tema. Temario 1. Fundamentos del Riesgo 1.1. Óptica de empresas financieras 1.2. Óptica de empresas manufactureras o de servicios (visión del Cliente) 2. Mercados Financieros 1.3. Instrumentos Financieros 1.4. Mercados Organizados 1.5. Mercados Over the Counter 3. Clasificación de riesgos 1.6. Crédito 1.7. Liquidez 1.8. Operacional 1.9. Mercado 4. Basilea I, II, III y Tendencias

3 4.1. Requerimientos de Capital 4.2. Capital Económico 5. Impacto de la Administración de riesgos en la rentabilidad de la empresas 6. Introducción a los Riesgos de Operación EXPOSITOR: MC. MAURICIO ROSALES LAZCANO Estudios Profesionales Universidad Tecnológica de Kaiserslautern, Alemania Maestría en Ciencias Matemáticas (Tesis de Maestría Valuación de Derivados Financieros de Energía) Especialización en Matemáticas Financieras Instituto Tecnológico de México (ITAM) Licenciatura en Actuaría (Tesis Estimación para modelación de Derivados Financieros de Energía) Colegio Moderno Tepeyac & Consejo Británico Diploma en la Enseñanza del Inglés como Idioma Extranjero Experiencia Profesional Saeta Consulting S.A. de C.V., Agosto 2010 a la fecha DIRECTOR de Proyectos Especiales Dirección de operaciones de proyecto Migración Bancomer Net-Cash Banca Empresas y Gobierno y Banca Corporativa; diseño e implementación de soluciones orientadas a la eficiencia operativa. Coordinador de los enlaces operativos y de logística con clientes.

4 Análisis de Carteras con Derivados Financieros y Estrategias de cobertura con Derivados. Ágora Systems, S.A. de C.V. Agosto 2009 Junio 2010 DIRECTOR de Finanzas Consultor de Finanzas y Tecnologías de la Información. Coordinador de reingeniería y calidad de servicios al cliente. Despacho Castilla y Rosales, México D.F. Diciembre 2006 a la fecha Consultor externo de Finanzas. Optimización de portafolios de Inversión con Derivados Financieros. Asesor de Negociaciones y Contratos para México y USA. Análisis de Mercados y Estrategias de Inversión y cobertura con Derivados Financieros. Instituto Fraunhofer- (ITWM) Instituto para las Matemáticas Tecno-Económicas Kaiserslautern, Alemania. Diciembre 2003 a Diciembre 2005 Departamento de Matemáticas Financieras: Investigador Adjunto en Derivados Exóticos Implementación de ecuaciones diferenciales parciales estocásticas en Finanzas. Modelación y Valuación de Instrumentos Financieros Exóticos. Implementación y programación de herramientas financieras. (C++, C, Matlab) Optimización de Portafolios a través de desarrollo de Estrategias de Inversión. Desarrollo de Estrategias para CDO s y CDS s PEMEX- PMI Comercio Internacional S.A. de C.V. Administración de Riesgos: Analista de Riesgos Middle y Back Office. Agosto 2000 a Diciembre 2002 Administración de Portafolios de Cobertura con Derivados Financieros. Generación de Reportes de trading, tesorería, estadísticos de precios y VAR, y para Dirección General. Modelación e implementación de herramientas computacionales para finanzas. Análisis de precios, niveles de riesgo, correlaciones y márgenes.

5 Contacto administrativo con contrapartes en USA y Europa. Desarrollo de nuevas metodologías orientadas al funcionamiento de la Subdirección de Admón. de Riesgos. Implementación de ICTS. (Sistema integral para compañías de Trading) Experiencia Docente Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 2009-a la fecha. Departamento de Estadística y Extensión Universitaria. Catedrático de Estadística, Probabilidad, Matemáticas Financieras, Derivados Financieros, Administración de Riesgos y Matemáticas Superiores Básicas a nivel Licenciatura, Diplomados y Maestría. Academia de Tenis A.T.E.M. (Metepec, Edo. De México) Ene 2007-Feb 2008 Planificación y desarrollo de planes a mediano y corto plazo para jugadores de Tenis de Alto Rendimiento. Organización de torneos regionales y nacionales (Universidades y Clubes particulares). Contacto comercial con patrocinadores. Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Facultad Menor de Actuaría, Matemáticas y Estadística Apoyo al personal docente y al alumnado. Colegio Moderno Tepeyac Docente en Estadística y Matemáticas a nivel Preparatoria ( ) Profesor de Inglés como segundo Idioma a nivel primaria y medio superior. ( ) Centro Universitario Dr. Emilio Cárdenas Profesor de Inglés como segundo Idioma a nivel medio Superior. (1996)

6 Cursos y Certificaciones Certificado de participación en Felix Klein Summer School (del 19/9/10 al 1/10/10) Investigación, Desarrollo y aplicación de las matemáticas financieras.kaiserslautern, Alemania Septiembre 2010 Certificado de Alemán: Zertifikat Deutsch Otorgado por el Instituto Goethe A. C. México, D.F. Febrero 2000 Certificado Programación en Visual Basic for Applications Otorgado por Executrain México, D.F. Febrero 2002 Análisis Computacional de Series de Tiempo (con Matlab) - Semestre de Verano 2004 Programación Científica en C/C++ - Semestre de Invierno 2004/2005 Seminario en Estadística No-Paramétrica - Semestre de Verano 2005 Tema presentado: Least Squares Estimates: Complexity Regularization Seminario en Riesgo de Crédito - Semestre de Invierno 2004/2005 Tema presentado: Corporate Debt Value, Bond Covenants and Optimal Capital Structure Duración total: 4 horas Fechas: 15 de mayo del 2013 Horario: 8:30 am a 5:30pm Lugar: Por confirmar Inversión: $180 USD *Cupo limitado, apertura sujeta a matricula mínima de 10 participantes*. Incluye material, certificado de participación y desayuno.

7 Cancelaciones: Vía , fax o carta hasta 10 días hábiles antes del inicio del seminario. En caso contrario se facturará el cupo respectivo. Información: , (CCETV) y (ABESA) Reservaciones y pago: solicitar y enviar boleta de inscripción al fax (Cámara de Emisores) a los correos electrónicos yalfaro@camara-emisores.com, capacitacion@asesores-bursatiles.com o realizar inscripción por medio del website: php. Favor realizar el pago a más tardar el día 10 de mayo del 2013 mediante cheque a nombre Cámara de Emisores. No se aceptarán pagos en efectivo.