Denominación: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y MODELOS DE DATOS DE PANEL

Transcripción

1 Denominación: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y MODELOS DE DATOS DE PANEL Profesor responsable: D. Roberto Montero Granados Centro, departamento o titulación: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada Fecha de realización: a Duración en horas: 16 Plazas: 25 Justificación: La econometría es la sección de la ciencia económica que se encarga de la medición de los sucesos económicos. La difusión de datos así como el desarrollo informático del software han permitido un desarrollo reciente espectacular de la misma, así como la fácil accesibilidad por parte de alumnos y profesores a cálculos complejos que ilustran problemas económicos aplicados. Sin embargo la utilización de estas herramientas en las aulas precisa de una adaptación y mantenimiento de los conocimientos de los docentes encargados de aplicarlas. Ya en su fecha, los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales solicitaron la adquisición de diversas bases de datos económicos y de empresas. El objetivo es propiciar entre los alumnos la capacidad de análisis y síntesis, capacidad para la resolución de problemas, habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas haciendo especial hincapié en el desarrollo de la autonomía de los estudiantes frente a los procesos de aprendizaje y en la manipulación de los datos. En concreto, se fomenta el trabajo personal y asiduo de los alumnos y la realización de prácticas. En este contexto es imprescindible que el profesorado tenga un conocimiento de los métodos de análisis de datos, técnicas cuantitativas propias de las ciencias sociales para poder dirigir adecuadamente un trabajo aplicado de los alumnos. Consideramos que este curso es de especial interés para los profesores las SEIS TITULACIONES impartidas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Turismo, LADE-Derecho, LADE, Economía, DCE, ITM. Este colectivo representa alrededor de unos 200 profesores a los que habría que añadir el personal docente e investigador en formación. No obstante, pueden ser de mucho interés para docentes y estudiantes de otras áreas de conocimientos de ciencias sociales. Este curso permitirá al profesor preparar mejor el alumnado para alcanzar las siguientes competencias: Competencias instrumentales Capacidad de análisis y síntesis Capacidad para la resolución de problemas Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio Capacidad para gestionar la información Competencias transversales Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma. Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales

2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Habilidad en la búsqueda de información e investigación. Existe una gran demanda por parte del profesorado de nuestro centro en este curso tal como lo expresaron en el cuestionario de evaluación del curso econometría básica. Objetivos: En la actualidad, la adecuada utilización de las herramientas disponibles reduce el tiempo que el docente debe dedicar al tratamiento de la información. En este contexto, el presente curso tiene como objetivo proporcionar habilidades a los profesores para que puedan manejar la información de una manera eficiente y aplicar la metodología de datos de panel (utilizando información procedente de secciones cruzadas y series de tiempo) para proporcionar una supervisión del alumnado más acorde con las exigencias académicas actuales. Respecto a los modelos de datos de panel, el curso se centrará en conocer los procedimientos de estimación y elegir en cada momento el modelo más adecuado, mientras que la ejecución del procedimiento de estimación se presentará con los comandos más adecuados disponibles en Stata. El curso está estructurado en dos partes. En la primera, titulada Modelos econométricos para datos de panel, se explicará porqué en determinados contextos es necesario aplicar la metodología de datos de panel. Además, se presentarán los supuestos de partida y formulación analítica de los diferentes estimadores de datos de panel, para proporcionar un criterio de elección del estimador más adecuado para cada problema. Esta parte se desarrollará en 9 horas. En la segunda parte, titulada Modelos para datos de panel con Stata, se explicará en primer lugar el manejo de Stata, para luego abordar la estimación de los modelos explicados en la primera parte con Stata. Finalmente, se presentarán varios casos de formulación de modelos económicos combinando datos de panel y Stata, uno de los cuales se desarrollará en todas sus etapas para presentar un proceso de estimación eficiente usando las herramientas explicadas a lo largo del curso. La duración de esta parte será de 16 horas. El desarrollo de las dos partes se realizará de manera simultánea para de esta manera relajar el aprendizaje de los modelos teóricos con el tiempo dedicado al manejo de Stata. En definitiva se busca que el alumno aproveche la semana del curso de datos de panel con un aprendizaje del tratamiento de datos, que complementa las habilidades del investigador y le permite un aprendizaje más distendido de los modelos teóricos. En consecuencia, la tabla que figura abajo en el apartado Distribución de la docencia presenta la distribución de los contenidos que esperamos facilite el aprendizaje. Contenidos: PARTE I. MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA DATOS DE PANEL Tema 1. Introducción a los modelos econométricos para datos de panel 1.1. Estructuras de datos 1.2. Características de la metodología de datos de panel 1.3. Ventajas e inconvenientes 1.4. Datos de panel como metodología necesaria Apéndice A. Nuevos enfoques en el moderno análisis econométrico A.1. El papel de la función de esperanza condicional en econometría

3 A.2. Estimación por variables instrumentales A.3. El método generalizado de los momentos Tema 2. Modelos lineales estáticos para datos de panel 2.1. Introducción a los modelos lineales estáticos 2.2. Modelos de efectos fijos 2.3. Modelos de componentes de error 2.4. Modelos de efectos fijos versus modelos de efectos aleatorios 2.5. Limitaciones de los modelos lineales estáticos Tema 3. Modelos lineales dinámicos para datos de panel 3.1. Modelos autoregresivos puros 3.2. Modelos con variables predeterminadas 3.3 Modelos con variables estrictamente exógenas 3.4. System GMM System GMM para modelos autoregresivos puros System GMM para modelos con variables predeterminadas 3.5. Contrastes de especificación Contrastes de correlación serial Contraste de restricciones de sobreidentificación Contraste incrementales de Sargan Tema 4. Modelos de elección discreta para datos de panel 4.1. Introducción a los modelos de elección discreta para datos de panel 4.2. Modelos de efectos fijos 4.3. Modelos de efectos aleatorios 4.4. Modelos con variable dependiente censurada PARTE II. MODELOS PARA DATOS DE PANEL CON Stata Tema 5. Introducción a Stata y gestión de ficheros 5.1. Conceptos básicos 5.2. Formato de los ficheros de datos 5.3. Gestión de datos 5.4. Fusión y agregación de datos 5.5. Modo de trabajo en la investigación

4 Tema 6. Gestión de variables para la investigación 6.1. Tipos de variables 6.2. Gestión de variables 6.3. Análisis descriptivo de variables 6.4. Creación de variables para la investigación Tema 7. Estimación de modelos con Stata 7.1. Introducción a la estimación de modelos con Stata 7.2. Estimación de modelos lineales estáticos para datos de panel 7.3. Estimación de modelos lineales dinámicos para datos de panel Estimador difference GMM Estimador system GMM 7.4. Estimación de modelos de elección discreta para datos de panel Tema 8. Formulación de modelos económicos combinando datos de panel y Stata : Análisis de casos 8.1. Mejora de modelos tradicionales 8.2. Formular nuevas estrategias de investigación 8.3. Obtención de valor óptimo de parámetros 8.4. Extensión cuando no hay estimadores 8.5. Análisis de decisiones simultáneas Tema 9. Proceso de investigación eficiente usando la metodología de datos de panel y Stata : análisis de un caso 9.1. Recogida y ensamble de la información 9.2. Construcción de las variables 9.3. Construcción de variables mediante procesos de estimación 9.4. Estructura del panel de datos y análisis de las variables 9.5. Estimación del modelo 9.6. Proceso de incorporación de nuevas sugerencias Metodología: Planteamiento de conceptos y razonamientos teóricos y Prácticas en ordenador con programa Stata en Aula de informática número 4 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada

5 Evaluación: La evaluación del aprendizaje de los alumnos se hará de forma continua. El número reducido de alumnos permite resolver dudas de los alumnos y adaptar el curso a sus necesidades. La valoración del curso se hará a través de un cuestionario remitido al final del mismo acerca de: Grado de satisfacción general, atención recibida-comunicación, desarrollo de la actividad.