UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES CARRERA DE INGENIERÍA ECONÓMICA Y DE NEGOCIOS UNIVERSIDAD CIENTIFICA :',.

Transcripción

1 FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES CARRERA DE INGENIERÍA ECONÓMICA Y DE NEGOCIOS UNIVERSIDAD CIENTIFICA :',., ~ DEL SUR ' ' 1 " del Sistema Bancario Peruano entre los años 2002 y 2011" Presentado por: Fredy Edwinn Sánchez Cárdenas Tesis para obtener el Título de Ingeniero Economista y de Negocios Enero- 2014

2 Dedicado a David Miguel Cárdenas Quispe (Papa Kiko ), el hombre que me enseñó, que el arma más poderosa que se puede usar para salir de la pobreza, es la educación. Gracias por existir abuelo.

3 INDICE PRÓLOGO INTRODUCCIÓN CAPITULOI EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 1.1 PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN Descripción de la realidad problemática Enunciados del problema Justificación de la investigación 1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Objetivos generales Objetivos específicos 1.3 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS Hipótesis general Hipótesis especifica Pág.4 Pág.4 Pág. 5 Pág. 5 Pág.6 Pág. 6 Pág.6 Pág. 7 Pág. 7 Pág. 7 ANTECEDENTES TEÓRICOS CAPITULOll MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 2.1 GLOSARIO DE TERMINOS 2.2 METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DEL RRC POR PRODUCTO CREDITICIO Y MONEDA. 2.3 ANTECEDENTESTEÓRICOS Investigaciones previas El Ratio de Riesgo de Crédito (RRC) y sus determinantes La relación entre la tasa de interés y el RRC Producto Bruto Interno y el RRC 2.4 MARCO LEGAL Pág. 8 Pág. 15 Pág. 16 Pág. 16 Pág. 17 Pág.21 Pág.23 Pág.25 CAPITULO ID METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN Tipo Nivel

4 UNIVERSIDAD CIENTfFICA DEL SUR 3.2 RECOLECCIÓN DE DATOS Base de datos Generación de datos Pág TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Metodología econométrica Forma estructural de modelo La identificación del modelo Forma reducida del modelo Estructura del modelo Pág.29 Pág.29 Pág.32 Pág.37 Pág.38 Pág.39 CAPITULO lid SISTEMA BANCARIO PERUANO, DEUDORES Y DETERMINANTES DEL RATIO DE RIESGO DE CRÉDITO 4.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA BANCARIO Pág Solvencia del sistema financiero Calidad de activos Eficiencia y gestión Rentabilidad Liquidez del sistema bancario Nuevas colocaciones por tipo de crédito Tasas de interés por tipo de crédito Ratio créditos netos colocados por el sistema bancario respecto al PBI Relación entre los créditos netos colocados y la tasa de referencia del BCRP Pág.43 Pág.44 Pág.45 Pág. 46 Pág.47 Pág.48 Pág. 51 Pág. 53 Pág CARACTERÍSTICAS DE LOS DEUDORES POR TIPO DE CRÉDITO EN EL SISTEMA BANCARIO Pág Distribución de los tipos de crédito Deudores por tipo de crédito Deuda promedio por tipo de deudor Pág. 57 Pág.61 Pág COMPORTAMIENTO DE VARIABLES QUE AFECTAN AL RRC Bancarización Índice de diversificación Herfindahl (IDH) EMBIPerú Tasa de Inflación Anual Variación Anual del PBI PBI Per-Capita, sueldo nominal y tasa de desempleo Población en situación de pobreza Número de afiliados a las AFPs Indicadores de calidad de la cartera de créditos ROE del sistema bancario Pág.64 Pág.65 Pág.67 Pág.68 Pág. 70 Pág. 71 Pág. 72 Pág. 73 Pág. 74 Pág. 76

5 El efecto de la Polrtica Económica en los Ratios de Riesgo de Crédito Liquidez del sistema bancario Número de créditos administrados por funcionario Tasa de Referencia del BCRP Ingreso tributario e inversión pública Pág. 77 Pág. 78 Pág. 79 Pág. 81 CAPITULO V RATIO DE RIESGO DE CRÉDITO POR PRODUCTO CREDffiCIO 5.1 RATIO DE RIESGO DE CRÉDITO DE LOS DEUDORES CON CRÉDITOS COMERCIALES 5.2 RATIO DE RIESGO DE CRÉDITO DE LOS DEUDORES CON CRÉDITOS MICROEMPRESARIALES 5.3 RATIO DE RIESGO DE CRÉDITO DE LOS DEUDORES CON CRÉDITOS DE CONSUMO 5.4 RATIO DE RIESGO DE CRÉDITO DE LOS DEUDORES CON CRÉDITOS lllpotecarios Pág.85 Pág.86 Pág. 87 Pág. 87 CAPITULO VI ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 6.1 RESULTADOS DE LA ESTIMAOÓN ECONOMÉTRICA Pág Regresión del Modelo Exogeneidad de las variables de política económica Causalidad de las variables de política económica Estabilidad de los parámetros en las ecuaciones de comportamiento de los RRC Pág. 89 Pág. 100 Pág. 101 Pág ERROR DE SIMULACIÓN IDSTÓRICA Pág Simulación gráfica Medición de error estadístico Pág. 108 Pág ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD IMPULSO-RESPUESTA Pág Aumento de la inversión pública Aumento de la tasa de referencia CAPITULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Pág. 115 Pág CONCLUSIONES 7.2 RECOMENDACIONES Pág. 123 Pág. 125 ANEXOS I II Variables Utilizadas Método econométrico de Regresiones Aparentemente no Relacionadas RANR (SUR).

6 ID IV V VI VII VID IX X XI XII Metodología para la estimación del ratio costo operativo. Resultados de Normalidad y Autocorrelación. Resultados de la Estimación Econométrica. Test de Raíz Unitaria en las Váriables. Test de Raíz Unitaria en los Residuos de cada Ecuación. Estructura Dinámica del Modelo. Identificación de los parámetros del sistema a través de la condición de orden. Prueba de exogeneidad débil por la estrategia progresiva de Hendry y el test de Wald. Prueba de causalidad en el sentido de Granger. Prueba de estabilidad. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS