BM&FBOVESPA divulga balance de operaciones de agosto Aspectos destacados del período: - Número de operaciones y volumen con préstamos de acciones alcanzan niveles récord - En agosto, fueron negociados 296.668 contratos agropecuarios futuros y de opciones, el mayor nivel registrado en los últimos 23 meses. Segmento Bovespa En agosto de 2010 el segmento Bovespa tuvo un movimiento de R$123,9 mil millones, ante R$113 mil millones registrados en julio. El promedio diario fue de R$5,63 mi millones, ante R$5,38 mil millones. Fueron llevados a cabo 8.970.847 negocios, en comparación con 8.299.960 en el período anterior. El promedio diario de negocios alcanzó la marca de 407.766, ante 395.236 en julio. Acciones Las acciones que registraron el mayor giro financiero en agosto fueron: Vale PNA, con R$13,41 mil millones; Petrobras PN, con R$10,41 mil millones; OGX ON, con R$5,23 mil millones; Itauunibanco PN, con R$4,31 mil millones; y BM&FBOVESPA ON, con R$3,4 mil millones. Índices En agosto el Ibovespa cerró en 65.145 puntos, con baja de -3,51% en relación al mes anterior. Las acciones que obtuvieron las mayores alzas del Ibovespa fueron: Net PN (+17,76%); Brasken PNA (+17,18%); TAM PN (+16,49%); OGX ON (+12,32%); y Ultrapar PN (+8,57%). Las mayores bajas fueron: B2W Varejo ON (-17,16%); JBS ON (-13,37%); Cyrela ON (-11,94%); Usiminas PNA (-11,01%); y Vivo PN (-10,31%). Los demás índices calculados por la Bolsa presentaron los siguientes registros: IBrX-50 (-3,99% a 8.883 puntos); IBrX-100-3,38% a 20.435 puntos); ISE (-3,74% a 1.910 puntos); Itel (-4,01% a 1.310 puntos); IEE (+3,49% a 25.738 puntos); INDX (-4% a
10.022 puntos); IVBX-2 (-2,48% a 5.665 puntos); IGC (-1,90% a 6.947 puntos); Itag (- 2,07% a 9.071 puntos); Small Cap (+0,35% a 1.275 puntos); MidLarge Cap (-3,53% a 899 puntos); Iconsumo (-0,19% a 1.459 puntos); Imobiliário (-4,71% a 954 puntos); e Ifinanceiro (-3,87% a 3.501 puntos). Valor de Mercado El valor de mercado (capitalización bursátil) de las 375 empresas con acciones negociadas en la BM&FBOVESPA, al final de agosto de 2010, fue de R$2,24 billones. En julio, ese valor era de R$2,29 billones, referente a 374 empresas. Niveles Diferenciados Al final de agosto, las 162 empresas que integran los Niveles Diferenciados de Gobierno Corporativo de la BM&FBOVESPA, representaban el 68,71% del valor de mercado, el 77,48% del volumen financiero y el 80,06% de la cantidad de negocios llevados a cabo en el mercado al contado. Al final de julio, eran 161 empresas que representaban el 68,53% del valor de mercado, el 80,11% del volumen financiero y el 79,96% de la cantidad de negocios. Participación de los Mercados En agosto de 2010, el mercado al contado (lote-estándar) respondió por el 93,5% del volumen financiero; seguido por el de opciones, con el 4,6%; y por el mercado a término, con el 1,9%. El After Market tuvo un movimiento de R$1,22 mil millones, con la realización de 91.512 negocios, ante R$931,8 millones y 75.150 negociaciones en el mes anterior. Participación de los Inversores En agosto, los inversores institucionales lideraron el movimiento financiero en el segmento Bovespa, con una participación del 35,03%, ante el 36,17% en el mes anterior. En segundo lugar quedaron los inversores extranjeros, que obtuvieron una participación del 28,18%, ante el 27,72%. Las personas físicas tuvieron un movimiento de un 27,10%, ante el 27,56%. Las instituciones financieras se quedaron con el 7,66%,
ante el 6,51%; las empresas, con el 1,97%, ante el 1,99%; y el grupo Otros con el 0,07%, ante el 0,04%. Inversión Extranjera En 2010, las inversiones extranjeras en los papeles de empresas brasileñas hasta agosto, alcanzaron R$ 13.280.316.189,1 resultado de R$ 13.314.923.135,1 (de los cuales R$ 12,8 mil millones ofrecido en Brasil) en distribuciones públicas y el saldo negativo de R$ 34.606.946,0 en la negociación de mercado secundario de la BM&FBOVESPA. En el mes de agosto, el balance de los inversores extranjeros en la BM&FBOVESPA fue negativo en R$ 604.114.885,0, resultado de ventas en el valor de R$ 35.048.875.159,0 y de compras de acciones de R$ 34.444.760.274,0. La participación de los extranjeros en las ofertas públicas de acciones, incluyendo IPO's, representa el 53,9 % del total de R$ 24.695.609.643,00 de las operaciones llevadas a cabo con Anuncios de Cierre publicados hasta el 02 de septiembre de 2010, conforme tabla disponible en la sala de prensa del sitio. Clubes de Inversión En agosto, fueron abiertos 51 nuevos clubes de inversión, con un total de 3.121 registros. El patrimonio líquido era de R$13,21 mil millones y el número de tenedores de cuotas estaba en 137.322 (según los últimos datos disponibles, referentes al final del mes de julio). Inversores individuales El número de cuentas de inversores personas físicas en el mercado de acciones fue de 597.560 en agosto, ante 598.352 en julio. Home Broker En agosto, el promedio diario de negocios fue de 243.492, ante 229.263 en el mes anterior. El número de negocios llevados a cabo fue de 5.356.824, ante 5.043.787 en julio. El volumen financiero totalizó R$45,08 mil millones, ante R$42,19 mil millones en julio. La cantidad de inversores con ofertas colocadas se situó en 201.860, ante
196.370. Y la participación en el número de negocios del segmento Bovespa fue de un 29,90%, ante el 30,40% en julio. El número de corredoras que ofrecieron el servicio fue de 66, ante 67 en julio. Prestamos de Acciones En agosto, el número de las operaciones con préstamos de acciones alcanzó el récord de 92.405, superando la marca de 87.848 en mayo de 2010. En el mes de julio el número de las operaciones fue de 85.299. En agosto, el volumen financiero también alcanzó el récord de R$43.507.108.637,75, superando la marca de R$38.521.228.010,85, alcanzada en abril de 2010. En el mes de julio el volumen fue de 33,48 mil millones. Renta Fija En agosto, el volumen financiero del mercado secundario de renta fija privada totalizó R$ 20,02 millones, ante R$ 21,18 millones en julio, sumados los negocios en el Bovespa Fix y Soma Fix. De este total, R$ 12,21 millones fueron referentes a títulos y R$ 7,80 millones a los Certificados de Recibibles Inmobiliarios (CRI). ETFs En agosto, el volumen financiero registrado por los siete fondos de índices (Exchange Traded Funds o ETFs) negociados en la BM&FBOVESPA llegó a R$598,09 millones, ante R$560,39 millones en julio. Se llevaron a cabo 17.293 negocios con los ETFs BRAX11, CSMO11, MOBI11, BOVA11, SMAL11, MILA11 y PIBB11. En julio, el número de negocios fue de 10.918. En agosto, el mayor volumen financiero fue alcanzado por el ETF BOVA11, con R$508,23 millones, ante R$453,40 millones el mes anterior. Segmento BM&F En agosto, el segmento BM&F (incluyendo financieros y agropecuarios) registró negociación de 53.717.663 contratos y volumen financiero de R$3,44 billones, ante 60.110.831 contratos y un giro de R$4,60 billones en julio. El promedio diario de contratos negociados, en agosto, fue de 2.441.712, ante 2.862.421 en julio. El número
de los contratos en abierto, en el total del mercado, al final de la última rueda bursátil de agosto, fue de 39.756.260 posiciones, ante 32.472.046 en julio. Derivados financieros En agosto, el futuro de interés (DI) contabilizó 26.000.110 contratos negociados, ante 30.265.900 en julio. El dólar comercial futuro cerró agosto con 5.730.635 contratos negociados, ante 6.097.756 registrados el mes anterior. El futuro de Ibovespa presentó 1.545.970 contratos, ante 1.333.730. El contrato futuro de reais por euro contabilizó 40.530 contratos negociados, ante 17.285. Los cinco nuevos contratos futuros de monedas (reais por dólar australiano, reais por dólar canadiense, reais por yen, reais por libra esterlina, reais por peso mexicano) sumaron 30.010 contratos negociados. De este total, 15.260 contratos fueron de Libra Esterlina. Derivados agropecuarios En agosto, fueron negociados 296.668 contratos agropecuarios futuros y de opciones, ante 196.534 en julio. Al final de agosto, fueron registrados 182.995 contratos en abierto, ante 166.309 el mes anterior. El volumen de futuros y de opciones de buey gordo sumó 140.230 contratos, ante 86.154 en julio. El café arábigo cerró agosto con 86.309 contratos, teniendo en cuenta que en julio el total fue de 68.346. En el mismo período, la soja registró 16.357 contratos, ante 12.035. El maíz con liquidación financiera cerró el período con un total de 50.890 contratos, entre futuros y opciones, ante 28.431 el mes anterior. El mercado futuro de etanol hidratado presentó 2.882 contratos negociados, ante 1.568 en julio. Minicontratos En agosto, fueron negociados 1.667.573 minicontratos derivados, ante 1.508.081 en julio. El mercado futuro del Ibovespa negoció 1.529.792 minicontratos, ante 1.354.136. El dólar comercial futuro tuvo un total de negociaciones de 135.544 minicontratos, ante 152.020 en julio. Los minicontratos futuros cerraron agosto con 16.516 posiciones en abierto, ante 24.173 el mes anterior. Oro al contado
En agosto, el mercado disponible de oro (250 gramos) negoció 657 contratos, ante 828 en julio. El volumen financiero sumó R$11,89 millones en agosto, ante R$15 millones el mes anterior. Participación de los inversores En agosto, las instituciones financieras lideraron el movimiento financiero en los mercados del segmento BM&F con una participación de un 42,05%, ante el 41,34% el mes anterior. En segundo lugar se situaron los inversores institucionales, que obtuvieron el 29,39%, ante el 31,97% en julio. En el mismo período, los inversores extranjeros alcanzaron el 22,93%, ante el 22,43%. Las personas físicas cerraron el mes con una participación de un 4,16%, ante el 2,98%; y las empresas, con el 1,46%, ante el 1,29%. Inversores individuales A finales de agosto, la cantidad de inversores personas físicas, con al menos una cuenta activa registrada en la Clearing de Derivados fue de 121.235, ante 117.286 el mes anterior. Volúmenes y negocios por acceso directo al mercado (DMA) Segmento BM&F En agosto, las negociaciones llevadas a cabo en la BM&FBOVESPA por ruteo de órdenes a través de acceso directo al mercado (DMA, en la sigla en inglés) al segmento BM&F* registraron 17.845.683 contratos negociados, en 2.169.097 negocios. El mes anterior, el número de contratos negociados fue de 17.219.831, en 2.120.874 negocios. Los volúmenes negociados por tipo de acceso DMA al segmento BM&F fueron: DMA tradicional 7.775.356 contratos negociados, en 810.900 negocios, ante 7.716.142 contratos y 721.072 negocios en julio; DMA a través de proveedor (incluyendo el ruteo de órdenes con el Sistema Globex) 6.635.194 contratos negociados, en 309.268 negocios, ante 6.337.897 contratos y 388.950 negocios en julio; DMA a través de co-location 3.435.133 contratos negociados, en 1.048.929 negocios, ante 3.165.792 contratos y 1.010.852 negocios en julio.
En agosto, las negociaciones llevadas a cabo por los inversores extranjeros presentados a la BVMF por la CME (que utilizaron el sistema de ruteo de órdenes Globex-GTS o que accedieron los mercados de la BVMF a través de co-location) sumaron 3.481.379 contratos negociados, en 884.013 negocios. En julio, los totales fueron 3.530.368 de contratos negociados y 1.004.407 negocios. * El acceso directo al segmento BM&F se realiza por DMA modelos 1, 2, 3 y 4. En el modelo 1 o tradicional, el cliente accede el sistema de negociación GTS por intermedio de la estructura tecnológica de la corredora. En el modelo 2 o vía proveedor, el cliente no utiliza la estructura anterior y se conecta al sistema por un proveedor de acceso autorizado. En el modelo 3 de DMA, el cliente accede la plataforma de negociación de la Bolsa vía conexión directa. En el modelo 4 o vía co-location, el cliente instala su propio ordenador dentro de la Bolsa. El acceso vía ruteo de órdenes con el Globex también es una forma de DMA modelo 2. Segmento Bovespa El ruteo de órdenes a través de DMA al segmento Bovespa* totalizó un volumen de R$129.844.458.000,00 en 13.204.534 negocios, ante R$118.800.665.000,00, y 12.123.532 negocios en julio. * El acceso directo al segmento Bovespa es realizado por DMA modelo 1. También llamado de modelo tradicional, en esta forma de DMA, el cliente opera en el sistema Mega Bolsa por intermedio de la estructura tecnológica de la corredora. Notas: Los volúmenes negociados por tipo de acceso incluyen las dos partes del negocio (compra y venta). Los volúmenes por tipo de acceso de ambos segmentos pasaron a ser divulgados de forma consolidada en el balance de operaciones de la BM&FBOVESPA a partir de mayo de 2009.