Sílabo del curso Aplicación de Instrumentos de Bloomberg para Análisis de Mercados I Programas de Extensión Universitaria Enero Febrero 2017 Profesor Pablo Boza Torrejón 1
I. Datos generales del curso Asignatura : Aplicación de Instrumentos de Bloomberg para Análisis de Mercados I Semestre : 2016-II Duración : 24 horas en 06 sesiones Fecha de inicio : 22 de octubre de 2016 Fecha de fin : 03 de diciembre de 2016 II. Sumilla El curso de carácter teórico-práctico proporciona las competencias necesarias para que los estudiantes sean capaces de analizar información bursátil de todas las bolsas del mundo, así como de instrumentos financieros y mercados capitales. III. Objetivos del curso El curso tiene como objetivo desarrollar el manejo de los instrumentos de la plataforma financiera Bloomberg de tal forma que el alumno sea capaz de interpretar diferentes tipos de gráficos técnicos y sus aplicaciones en los mercados de acciones, divisas y bonos. IV. Resultados de aprendizaje Al finalizar el curso, el alumno: Estará en la capacidad de navegar a través de los principales menús funciones de Bloomberg. Analizará las diversas empresas e instrumentos financieros del mercado de capitales local e internacional. V. Metodología Cada clase contendrá enseñanza demostrativa y luego aplicativa (práctica). Se realizará en grupos reducidos de 11 alumnos, lo cual permitirá la interacción de todos los participantes. Las clases se darán en el Laboratorio Bloomberg de la Universidad ESAN - 8vo piso del Edificio D. El curso promueve la participación activa del estudiante por lo que las sesiones de aprendizaje combinarán la exposición del docente-facilitador con una enseñanza demostrativa y luego aplicativa (práctica), para reforzar el aprendizaje y desarrollar en el participante las competencias necesarias para analizar diversas empresas e instrumentos financieros del mercado de capitales, tanto a nivel local como internacional. El profesor asume el rol de docente facilitador y motivará en el grupo la discusión y el intercambio de información sobre temas tratados. El desarrollo del curso contiene evaluaciones online, que les permitirán a los participantes acceder a su vez, obtener la Certificación Internacional Bloomberg Market Concepts (BMC). VI. Evaluación El sistema de evaluación es permanente e integral. La nota de la asignatura se obtiene promediando la evaluación permanente (70%) y el examen final (30%). 2
Las ponderaciones al interior de la evaluación permanente se describen en el cuadro siguiente: Tipo de evaluación EVALUACIÓN PERMANENTE (PEP) 60% Descripción Ponderación % Controles de Lectura 3 Controles 40% Casos Prácticos 2 Casos de aplicación 50% Otras actividades Participación en clase y actividades encargadas en aula 10% El promedio final (PF) se obtiene del siguiente modo: PF = (0.70 EP) + (0,30 x EF) Dónde: PF = Promedio Final PEP = Promedio de evaluación permanente EF = Examen Final La inasistencia a más del 20% de las clases programadas inhabilita al estudiante de obtener el certificado de suficiencia por el curso. Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones. VII. Contenido programado SEMANA 1 21 de enero 2 28 de enero SEMANA CONTENIDOS 1. Introducción a Bloomberg Entendiendo el manejo básico de Bloomberg Análisis Macroeconómico. Principales Noticias, Alertas e Indicadores. Getting Started with the Bloomberg Professional Service - Manual Bloomberg 2. Mercados, Manejo de Data y Análisis Técnico Monitores y Mercados (Índices) Usando y exportando data a Excel Sistema API Análisis técnico con Bloomberg o Análisis gráfico de precios o Tendencias, figuras y osciladores BROWN, Constance. Bloomberg Market Essentials - Technical Analysis Chapter 3 pag 47-60 y Chapter 6 pag 98-122 CONTENIDOS ACTIVIDADES / EVALUACIÓN Presentación de la Metodología del Curso Formación de Grupos de Trabajo 1. Economic Indicators Caso: Análisis Técnico S&P 500 Uso de data 1. Equities ACTIVIDADES / EVALUACIÓN 3
3 04 de febrero 4 11 de febrero 5 18 de febrero 2. Renta Variable Características acciones Betas, Regresiones Dividendos, acciones liberadas Organización y Gobierno Corporativo Alertas/Noticias Análisis fundamental o Estados financieros y Balances o Flujo de caja y Proyecciones o Recomendaciones de los analistas o Costo de capital o Noticias y sorpresas BODIE, Zvi KANE, Alex & MARCUS Alan, Investments 8 th edition CHAPTER 17,18, 19 Pag (553-670) 3. Renta Fija Características de bonos Mercado internacional Gobiernos Corporates o High yield Mercado local o Bonos soberanos y globales o Bonos corporativos Valorización de instrumentos Análisis de yields Análisis de spreads o Valorización relativa Análisis de riesgos Curvas o Yield curves CHOUDRY Moorad. Fixed Income and Securities Handbook Bloomberg Chapters 1,2 (pag 3-41) Chapters 3 (pag 47-60)and 5 (pag 83-92) 4. Monedas y Derivados Financieros Currencies o Mercados principales o Notacion Cruces de Monedas o Futuros/Forwards o Principales Productos o Notación o Hedging Opciones o Mercados o Valorización de opciones Caso: APPLE - Análisis Fundamental 1. Equities CONTROL 1 Caso Aplicativo: Deuda Soberana Perú 1. Fixed Income Entrega de Caso 1 CONTROL 2 1. Currencies Entrega de Caso 2 CONTROL 3 BODIE, Zvi KANE, Alex & MARCUS Alan, Investments 8 th edition CHAPTER 7 Pag (194-240),24 Pag (823-866) 6 25 de febrero EXAMEN FINAL 4
VIII. Bibliografía Libro de texto 1. BODIE, Z, KANE, A & MARCUS A (2009), Investments (8th edition) New York, McGraw Hill. 2. CHOUDRY M. Fixed Income and Securities Handbook Bloomberg. 3. BROWN, Constance. Bloomberg Market Essentials - Technical Analysis. Bibliografía Complementaria BLOOMBERG (2013) "Help Page Getting started with the Bloomberg Professional Service". IX. Requerimiento de laboratorio Se hará uso del laboratorio Bloomberg para todas las clases. Aula D-802. X. Profesor Pablo Boza Torrejón pboza@esan.edu.pe Profesor de la Universidad ESAN en Finanzas para las carreras de Administración y Finanzas y Economía y Negocios Internacionales. Ha dictado cursos de especialización en Mercado de Capitales e instrumentos financieros en Bolsa de Valores de Lima. MBA del IE Business School, España y Economista de la Universidad de Lima. Amplia experiencia en mesa de inversiones como gestor de portafolios financieros en empresas como AFP Horizonte y Scotia Fondos. 5