STEREUR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 403,423 0.243% M BONOS 160616 AAA(mex) 403,423 0.243% ACCIONES DEL SIC ( SPOT) 149,768,480 90.150% 1ASP AZN N N/A 3,385,897 2.038% 1ASP BASFY N N/A 3,868,241 2.328% 1ASP BP N N/A 7,249,998 4.364% 1ASP GSK N N/A 6,182,551 3.721% 1ASP HBC N N/A 7,247,649 4.363% 1ASP NSRGY N N/A 12,505,726 7.528% 1ASP NVS N N/A 9,129,692 5.495% 1ASP RDS A N/A 6,621,121 3.985% 1ASP RHHBY N N/A 6,652,241 4.004% 1ASP SI N N/A 4,605,600 2.772% 1ASP SNY N N/A 4,595,849 2.766% 1ASP TEF N N/A 3,749,038 2.257% 1ASP TOT N N/A 6,506,960 3.917% 1ASP VOD N N/A 7,413,088 4.462% 1ASP VARIOS 60,054,831 36.149% ACCIONES EXTRANJERAS 5,699,566 3.431% 1E SAN * MEDB 3,547,050 2.135% 1E BBVA * MEDB 2,152,516 1.296% TRACKS EXTRANJEROS (SPOT) 10,235,130 6.161% 1ISP IEV * N/A 10,235,130 6.161% INVERSION EN DOLARES 25,334 0.015% CHD BSANT 0330931 25,334 0.015% TOTAL CARTERA 166,131,933 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 166,734,500 VAR ESTABLECIDO 4.649% VAR OBSERVADO (Promedio) 2.660% FONDO BP BASICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día. ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL INDICE DOW JONES STOXX-50 NA
STERDOW TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 326,431 0.060% M BONOS 160616 AAA(mex) 326,431 0.060% ACCIONES DEL SIC ( SPOT) 526,526,942 96.093% 1ASP AXP * N/A 15,879,412 2.898% 1ASP BA * N/A 23,082,775 4.213% 1ASP CAT * N/A 34,998,541 6.387% 1ASP CVX * N/A 33,899,503 6.187% 1ASP DD * N/A 15,618,271 2.850% 1ASP DIS * N/A 12,985,624 2.370% 1ASP HD * N/A 14,607,796 2.666% 1ASP IBM * N/A 60,046,860 10.959% 1ASP JNJ * N/A 20,138,816 3.675% 1ASP JPM * N/A 12,054,840 2.200% 1ASP KFT * N/A 12,187,383 2.224% 1ASP KO * N/A 22,270,490 4.064% 1ASP MCD * N/A 31,071,235 5.671% 1ASP MMM * N/A 26,547,143 4.845% 1ASP MRK * N/A 11,477,051 2.095% 1ASP PG * N/A 20,881,551 3.811% 1ASP TRV * N/A 17,868,183 3.261% 1ASP UTX * N/A 24,391,941 4.452% 1ASP VZ * N/A 11,758,895 2.146% 1ASP WMT * N/A 18,384,184 3.355% 1ASP XOM * N/A 26,706,300 4.874% 1ASP VARIOS 59,670,150 10.890% TRACKS EXTRANJEROS (SPOT) 21,058,800 3.843% 1ISP DIA * N/A 21,058,800 3.843% INVERSION EN DOLARES 25,334 0.005% CHD BSANT 0330928 25,334 0.005% TOTAL CARTERA 547,937,507 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 548,973,985 VAR ESTABLECIDO 3.950% VAR OBSERVADO (Promedio) 1.807% FONDO BP DECIDIDO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día. ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL ÍNDICE DJIA NA
ST&ER-D TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 14,505,715 0.514% M BONOS 160616 AAA(mex) 14,505,715 0.514% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,056,014,635 37.396% 1 AMX L ALTAB 774,854,487 27.440% 1 AXTEL CPO MEDB 166,307,011 5.889% 1 TLEVISA CPO ALTAB 114,853,137 4.067% SERVICIOS FINANCIEROS 274,746,144 9.730% 1 BOLSA A ALTAB 112,369,930 3.979% 1 GFNORTE O ALTAB 98,192,006 3.477% 1B NAFTRAC 02 ALTAB 64,184,208 2.273% SALUD 211,964,385 7.506% 1 LAB B ALTAB 211,964,385 7.506% PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 120,449,250 4.265% 1 FEMSA UBD ALTAB 120,449,250 4.265% SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 122,928,003 4.353% 1 GFAMSA A MEDB 120,412,563 4.264% 1 SPORT S MEDB 2,515,440 0.089% INDUSTRIAL 548,028,846 19.407% 1 AEROMEX * MEDB 98,107,012 3.474% 1 HOMEX * ALTAB 163,432,400 5.788% 1 ICA * ALTAB 243,001,864 8.605% 1 VARIOS 43,487,570 1.540% MATERIALES 426,499,320 15.103% 1 GMEXICO B ALTAB 356,930,404 12.640% 1 VARIOS 69,568,916 2.464% TRACKS EXTRANJEROS (SPOT) 48,683,625 1.724% 1ISP EWZ * N/A 48,683,625 1.724% INVERSION EN DOLARES 25,633 0.001% CHD BSANT 0330899 25,633 0.001% APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 0 0.000% AIM VARIOS 0 0.000% EAIM VARIOS 0 0.000% TOTAL CARTERA 2,823,845,555 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 2,805,166,867 VAR ESTABLECIDO 5.764% VAR OBSERVADO (Promedio) 2.386% FONDO SANTANDER S20, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE confianza del 95% a dos colas. El VAR establecido es a un horizonte de 1 día. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NA
ST&ERUS TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 1,146,178 0.692% 2U CBIC004 310116 mxaaa 1,146,178 0.692% UMS (SPOT) 124,946,828 75.408% D1SP MEXA88 160915 BBB 30,324,233 18.301% D1SP MEXL23 150303 BBB 18,064,478 10.902% D1SP MEXQ10 140115 BBB 27,861,927 16.815% D1SP MEXU22 170115 BBB 48,696,191 29.389% CERTIFICADOS DE DEPOSITO (SPOT) 12,797,346 7.723% FSP BACOMER D12039 F1+(mex) 12,797,346 7.723% INVERSION EN DOLARES 26,803,633 16.177% CHD BSANT 0557695 26,803,633 16.177% TOTAL CARTERA 165,693,985 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 165,625,924 VAR ESTABLECIDO 3.005% VAR OBSERVADO (Promedio) 1.135% FONDO SANTANDER DOLAR, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 1 día. MEDIANO PLAZO EN DÓLARES AAA/6S&P
ST&ER1P TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 834,488,633 14.471% IT BPAT 160630 AAA(mex) 355,992,887 6.173% M BONOS 131219 mxaaa 478,495,746 8.298% CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 220,872,965 3.830% 91 VARIOS 220,872,965 3.830% CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL 2,807,932 0.049% 93 NRF 00511 mxa-1+ 2,807,932 0.049% CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO 364,240,611 6.316% 94 VARIOS 364,240,611 6.316% EUROBONOS 6,200,987 0.108% D2 GS026 100914 A- 6,200,987 0.108% CEDES 98,213,905 1.703% F VARIOS 98,213,905 1.703% PRLV 220,199,326 3.818% I VARIOS 220,199,326 3.818% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 28 dias (BPAS) 194,109,144 3.366% IP VARIOS 194,109,144 3.366% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 1,179,022,622 20.445% IS BPA182 140327 AAA(mex) 204,111,075 3.539% IS BPA182 141002 AAA(mex) 263,300,649 4.566% IS VARIOS 711,610,899 12.340% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 1,513,921,527 26.253% IT BPAT 120329 AAA(mex) 120,125,949 2.083% IT BPAT 120927 AAA(mex) 227,566,069 3.946% IT BPAT 121108 AAA(mex) 141,141,701 2.448% IT BPAT 130131 AAA(mex) 163,242,486 2.831% IT BPAT 130207 AAA(mex) 215,201,438 3.732% IT VARIOS 646,643,882 11.213% TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 51,951,430 0.901% JI VARIOS 51,951,430 0.901% BONOS 41,242,957 0.715% M VARIOS 41,242,957 0.715% BONOS 7,509,178 0.130% M0 BONOS 121220 mxaaa 7,509,178 0.130% INVERSION EN DOLARES 25,472 0.000% CHD BSANT 0330780 25,472 0.000% TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 46,692,639 0.810% D8 SANTAN 2-07 A 46,692,639 0.810% VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 170,995,974 2.965% 95 VARIOS 170,995,974 2.965% BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 811,129,554 14.066% LD BONDESD 120404 AAA(mex) 222,196,637 3.853% LD BONDESD 120607 AAA(mex) 220,039,590 3.816% LD BONDESD 120802 AAA(mex) 193,847,891 3.362% LD VARIOS 175,045,437 3.035% OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE -2,171 0.000% FS VARIOS -2,171 0.000% APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 3,068,653 0.053% AIM VARIOS 99,000 0.002% EAIM VARIOS 2,969,653 0.051% TOTAL CARTERA 5,766,691,339 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 6,342,273,676 VAR ESTABLECIDO 0.060% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.008% FONDO SANTANDER PLUS DE CORTO PLAZO, S.A DE C.V. confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 dia. CORTO PLAZO AAA/2S&P
ST&ER-6 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 598,037,894 40.626% IT BPAT 120920 AAA(mex) 191,045,609 12.978% IT BPAT 160630 AAA(mex) 191,045,511 12.978% LD BONDESD 131121 AAA(mex) 191,045,447 12.978% IT VARIOS 13,931,313 0.946% M VARIOS 10,970,014 0.745% OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV. 0 0.000% 2 ACERMEX 86 0 0.000% CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 30,652,235 2.082% 91 VARIOS 30,652,235 2.082% CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO 7,221,964 0.491% 94 BINBUR 11-4 mxaaa 7,221,964 0.491% CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 76,837,904 5.220% BI CETES 120823 Aaa.mx 48,771,503 3.313% BI VARIOS 28,066,401 1.907% EUROBONOS 3,796,449 0.258% D2 TFON023 160131 A- 3,796,449 0.258% CEDES 90,011,219 6.115% F BANOBRA 11015 F1+(mex) 90,011,219 6.115% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 106,908,332 7.263% IS BPA182 141002 AAA(mex) 30,503,256 2.072% IS BPA182 160331 AAA(mex) 30,434,212 2.067% IS VARIOS 45,970,864 3.123% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 62,092,958 4.218% IT BPAT 121108 AAA(mex) 62,092,958 4.218% BONOS 376,869,442 25.602% M BONOS 141218 mxaaa 49,797,023 3.383% M BONOS 210610 mxaaa 48,998,909 3.329% M BONOS 241205 mxaaa 67,692,902 4.599% M VARIOS 210,380,608 14.292% BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES 6,431,323 0.437% S VARIOS 6,431,323 0.437% INVERSION EN DOLARES 117,066 0.008% CHD VARIOS 117,066 0.008% TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 64,453,163 4.378% D8 CALYON 1-06 AA- 34,233,053 2.326% D8 VARIOS 30,220,109 2.053% VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 18,204,209 1.237% 95 VARIOS 18,204,209 1.237% BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 22,293,303 1.514% LD BONDESD 120404 AAA(mex) 22,293,303 1.514% OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE -5,722 0.000% FS VARIOS -5,722 0.000% APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 8,118,206 0.551% AIM VARIOS 261,000 0.018% EAIM VARIOS 7,857,206 0.534% TOTAL CARTERA 1,472,039,945 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 1,376,856,222 VAR ESTABLECIDO 0.454% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.233% FONDO SANTANDER S6, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día. MEDIANO PLAZO AAA/6S&P
ST&ER5E TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 174,334 0.193% M BONOS 160616 AAA(mex) 174,334 0.193% INVERSION EN EUROS 90,119,827 99.807% CHE BACOMER 3448908 90,119,827 99.807% TOTAL CARTERA 90,294,161 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 90,352,106 VAR ESTABLECIDO 2.500% VAR OBSERVADO (Promedio) 1.779% FONDO SANTANDER S5, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 1 día. CORTO PLAZO EN COBERTURA CAMBIARIA EN EUROS AAA/5S&P
ST&ER-4 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 792,503,497 28.967% IT BPAT 120920 AAA(mex) 355,044,370 12.978% 2U CBIC003 210128 mxaaa 80,008,640 2.924% 2U CBIC004 310116 mxaaa 57,417,916 2.099% 2U CBIC004 310116 mxaaa 300,032,570 10.967% OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV. 0 0.000% 2 GUILLEN 90 0 0.000% CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 55,776,303 2.039% 91 VARIOS 55,776,303 2.039% CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL 6,618,668 0.242% 93 VARIOS 6,618,668 0.242% CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO 62,120,596 2.271% 94 VARIOS 62,120,596 2.271% CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 821,656,914 30.033% BI CETES 120531 AAA(mex) 84,064,108 3.073% BI CETES 120823 Aaa.mx 336,154,044 12.287% BI CETES 121018 AAA(mex) 174,921,480 6.394% BI CETES 121213 AAA(mex) 172,716,635 6.313% BI CETES 120920 AAA(mex) 53,800,648 1.967% EUROBONOS 2,603,279 0.095% D2 TFON023 160131 A- 2,603,279 0.095% CEDES 130,016,205 4.752% F BANOBRA 11015 F1+(mex) 130,016,205 4.752% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERES Y PROTECCION CONTRA LA INFLACION 271,155,017 9.911% IS BPA182 130919 AAA(mex) 81,554,243 2.981% IS BPA182 141002 AAA(mex) 86,425,892 3.159% IS VARIOS 103,174,881 3.771% BONOS 300,757,946 10.993% M VARIOS 300,757,946 10.993% BONOS 96,302,547 3.520% M0 BONOS 121220 mxaaa 96,302,547 3.520% BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES 10,666,469 0.390% S VARIOS 10,666,469 0.390% INVERSION EN DOLARES 96,329 0.004% CHD VARIOS 96,329 0.004% TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 53,632,001 1.960% D8 VARIOS 53,632,001 1.960% VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 123,350,380 4.509% 95 VARIOS 123,350,380 4.509% OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS DE SWAP DE TIIE -7,104 0.000% FS VARIOS -7,104 0.000% APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 8,592,920 0.314% AIM VARIOS 324,000 0.012% EAIM VARIOS 8,268,920 0.302% TOTAL CARTERA 2,735,841,966 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 2,624,655,035 VAR ESTABLECIDO 0.246% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.094% FONDO SANTANDER S7, S.A. DE C.V. confianza del 95% a dos colas.el VAR establecido es a un horizonte de 1 día. MEDIANO PLAZO AAA/5S&P