CaixaBank Programa Cédulas Hipotecarias y Territoriales

Transcripción

1 Programa de Cédulas Hipotecarias y Territoriales CaixaBank Programa Cédulas Hipotecarias y Territoriales Mortgages Public Sector Total Colateral para Cédulas 146,146 12,883 Cartera elegible 105,594 12,883 Cartera Hipotecaria + Sector Público Elegible vs no elegible 118,5 bn 159 bn 40,6 bn Cédulas Hipotecarias Cédulas Territoriales Capacidad máxima legal de emisión 93,5 bn Cartera comprometida 100,710 10,000 Importe Cédulas emitido 80,568 7,000 Sobre-colateralización 181% 184% Cédulas emitidas 87,6 bn 5,9 bn Capacidad de emisión disponible Colateral disponible 4,884 2,883 CAPACIDAD DE EMISIÓN DISPONIBLE (*) 3,907 2,018 Mn 5,925 Capacidad de Emisión Disponible (*) Capacidad de emisión= 8 del colateral disponible para C. Hipotecarias y el 7 para Cedulas Territoriales Data in Million Emisiones Cédulas Hipotecarias: Perfil vencimientos (1) Distribución por tipo de colateral de cédulas 8,000 7, ,729 6,000 5,000 4,000 3,000 2, ,099 1, ,016 4,784 6,947 1,110 5,240 6,809 5,167 2,270 2,530 3,500 3,151 2, ,317 2,030 1,387 4, ,500 2,353 2,476 4, % 29% 63% Residencial Comercial Sector Público Colocaciones en mercado Importe retenido (1) Incluye emisiones multicedentes 1

2 Mortgage Covered Bond Programe CaixaBank Programa Cédulas Hipotecarias y Territoriales Cédulas Hipotecarias Evolución Sobrecolateralización Sólidos niveles de sobrecolateralización Dos aspectos remarcables de 2012: Q2: Generación de colateral adicional descontable en ECB para anticipar plausibles deterioros de la situación de los mercados. Q3: Integración de Banca Cívica Source: CaixaBank 2

3 Programa de Cédulas Hipotecarias 1. Cartera Hipotecaria Residencial Descripción de la cartera Saldo total de los préstamos (ex-titulizaciones) (miles ) 99,990,445 Préstamos a tipo variable: 99.42% Número de préstamos 1,242,006 Tipo medio ponderado (de préstamos a tipo variable) 3.0 Saldo medio préstamos ( ) 80,507 Tipo medio ponderado (de préstamos a tipo fijo) 5.29% Número de deudores 1,273,928 Número de propiedades 1,343,170 Antigüedad media ponderada (meses) 72 6 años Plazo medio residual ponderado (meses) años (1) Vida media esperada basada en estadísticas internas: 12 años LTV medio simple (%) 45.9 LTV medio ponderado (%) 58.0 Préstamos a tipo variable: 99.42% Distribución de la cartera de préstamos Distribución por por rangos rangos de de LTV LTV Rangos Total Total saldo saldo (ex tit) (ex tit) (000 ) (000 ) % % ,301,491 19% ,301,491 19% >4-5 12,702,479 13% >4-5 >5-6 12,702,479 16,964,190 13% 1 >6-7 >5-6 21,993,698 16,964,190 22% 1 >7-8 >6-7 18,811,969 21,993,698 19% 22% >8-8 >7-8 3,315,691 18,811,969 3% 19% >8-9 >8-8 2,998,746 3,315,691 3% 3% >9-9 >8-9 2,159,661 2,998,746 2% 3% >9-10 > ,762 2,159,661 1% 2% >10-10 > , ,762 1% >10 610,481 1% > ,275 99,990,445 >10 610,481 1% 99,990,445 Antigüedad media (meses) (000 ) % Distribución según LTV Distribución según LTV 2 9 de la cartera con LTV < of the loans with 22% LTV < % 22% 19% % 19% % % 1 3% 3% 2% 1% 3% 3% 2% Antigüedad media 1% 1% 1% Antigüedad < 12media 3,964,503 (000 ) 4% % 12-<24 7,013, <36 < 12 7,262,039 3,964,503 4% 36-<60 12-<24 15,949,052 7,013, ,800,917 66% 24-<36 7,262,039 Total: 99,990, <60 15,949,052 Vencimientos 60impagados 65,800,917 66% Total: 99,990,445 <2m 8. 2m - <6m 1.11% Vencimientos 6m - <12m impagados 12m 0.58% 0.52% En fase de <2m ejecución m - <6m 1.11% 6m - <12m 0.58% <60 24-< <24 36-<60 < <36 4% Antigüedad media 66% 66% 3

4 Programa de Cédulas Hipotecarias 1. Cartera Hipotecaria Residencial as of June 2012 Características específicas préstamos y/o deudores Caraterísticas préstamo/deudor Tipo vivienda (000 ) % Primera vivienda 89,211, % Segunda vivienda 7,898, % Vivienda en alquiler 1,288, % Otros 1,591, % Total: 99,990,445 Finalidad préstamo (000 ) % Adquisición 77,143, % Incremento deuda 3,772, % Rehabilitación 6,083, % Nueva construcción 6,681, Otros 6,309, % Distribución regional Total: 99,990,445 (000 ) % Cataluña 29,226, % Andalucia 18,130, % Madrid 13,332, % Canarias 6,754, % Valencia 5,752, % Castilla y León 4,234, % Baleares 3,851, % Catilla-La Mancha 3,418, % Navarra 3,367, % Pais Vasco 2,815, % Murcia 2,136, % Galicia 2,119, % Aragón 1,558, % Cantabria 943, % Extremadura 863, % Asturias 823, % La Rioja 546, Ceuta 76, % Melilla 18, Sin definir 17, Total: 99,990, % 7.9% 1.3% 1.6% Primera vivienda Segunda vivienda Vivienda en alquiler Otros 77.2% Adquisición 3.8% 6.1% % Incremento deuda Rehabilitación Nueva construcción Distribución regional Otros 4

5 Programa de Cédulas Hipotecarias 2. Cartera Hipotecaria Comercial as of June 2012 Descripción de la cartera Saldo total de los préstamos (ex-titulizaciones) (miles ) 46,155,951 Préstamos a tipo variable: 98.2% Número de préstamos 225,428 Tipo medio ponderado (de préstamos a tipo variable) 3.4 Saldo medio préstamos ( ) 204,748 Tipo medio ponderado (de préstamos a tipo fijo) 5.51% Número de deudores 134,179 Número de propiedades 319,011 Antigüedad media ponderada (meses) 60 5 años Plazo medio residual ponderado (meses) años LTV medio simple (%) 43.34% LTV medio ponderado (%) 56.86% Distribución de la cartera de préstamos Distribución de la cartera de préstamos Distribución por rangos de LTV Distribución por rangos de LTV Total Total saldo saldo (ex-tit) (ex-tit) Rangos Rangos (000 ) (000 ) % % ,854,284 10,854,284 24% 24% >4-5 6,586,163 14% 14% >5-6 8,077,676 18% 18% >6-7 9,344, >7-8 6,336,928 14% 14% >8-8 1,269,498 3% 3% > ,413 2% 2% > ,959 2% 2% >9-10 1,212,370 3% 3% > , ,025 >10 715, ,996 2% 2% 46,155,951 46,155, Distribución Distribución según LTV según LTV LTV 89% de la cartera con LTV < 8 89% 89% de de la la cartera con LTV < < % % % 18% 18% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% Tipo de Tipo Propiedad Tipo de Propiedad de Propiedad 3% 2% 2% 2% Tipo de propiedad Tipo de propiedad (000 ) (000 ) % % Oficinas 2,361,176 Oficinas 2,361,176 Comercios 5,065,519 11% Comercios Industrial 5,065,519 3,000,251 11% Industrial Hotel 3,000,251 1,816,120 4% Pisos Hotel / Casas 14,567,251 1,816,120 32% 4% Pisos Suelo / Casas 7,398,708 14,567,251 32% Otros Suelo 11,946,927 7,398,708 26% Total: Otros 46,155,951 11,946,927 26% Total: 46,155, % 1 4% 4% Oficinas Comercios Industrial Hotel Pisos / Casas Suelo Otros Comercios Hotel Pisos Casas Suelo Oficinas Industrial / Otros 32% 32% 11% Oficinas Comercios Industrial Hotel Pisos / Casas Suelo Otros 32% 26% 26% 26% 5

6 Programa de Cédulas Hipotecarias 2. Cartera Hipotecaria Comercial Vencimiento residual préstamos (años) Distribución por vencimiento residual (000 ) % 5 7,628,051 1 > >5-10 7,354,129 > ,336,458 > ,694,771 19% > ,688,978 2 >50 3,453,565 Total: 46,155,951 >15-25 > % Distribución regional (000 ) % >5-10 Andalucia 11,111, % Cataluña 9,736, % Madrid 7,092, % Canarias 4,569, % Valencia 2,220, % Catilla-La Mancha 1,816, % Baleares 1,543, % Castilla y León 1,494, % Navarra 1,458, % Pais Vasco 1,161, Galicia 791, Aragón 772, Murcia 671, Sin definir 427, % Extremadura 405, % La Rioja 333, Cantabria 281, % Asturias 235, Ceuta 22, Melilla 6, Distribución regional Total: 46,155,951 6

7 Programa de Cédulas Territoriales 3. Cartera Préstamos Sector Público Desripción de la cartera Saldo total de los préstamos (ex-titulizaciones) ( miles) 12,883,538 Número de préstamos 6,813 Préstamos a tipo variable: 90. Saldo medio préstamos ( ) 1,891,023 Tipo medio ponderado (de préstamos a tipo variable) 3.1 Número de deudores 1,987 Tipo medio ponderado (de préstamos a tipo fijo) 4.21% Exposición media por deudor ( ) 6,483,781 Vida media residual ponderada (meses) años Antigüedad media ponderada (meses) (1) años (1) Antigüedad calculada sin considerar préstamos concedidos en la red de Banca Cívica, al no estar disponible dicha información (2) Los préstamos cuyo vencimiento no está definido se han incorporado a la categoría de ">=60" (3) Cifras calculadas sin incluir préstamos procedentes de Caja Navarra, al no estar disponoible dicha información Distribución de la cartera de préstamos Vencimiento préstamos 000 % < 12 2,676,739 21% 12-<24 855, <36 777,397 6% 36-<60 2,093, (2) 6,480,432 5 Total: 12,883, <60 Distribución por vencimiento residual 5 Vencimientos impagados (3) 24-<36 6% <2m 0.24% 2m - <6m 0.9 6m - <12m 0.29% 12m 0.38% 12-<24 < 12 21% 7

8 Emisiones en circulación CaixaBank Emisiones Cédulas Hipotecarias colocadas en mercado Nominal en circulación ( ) ES EUR 21/11/2002 1,500,000,000 21/11/ ES EUR 31/10/2003 2,000,000,000 31/10/ ES EUR 05/10/2005 2,500,000,000 05/10/ ES EUR 09/01/2006 1,000,000,000 09/01/2018 Eur 3m+0.07 ES EUR 18/01/2006 2,500,000,000 30/06/ % ES EUR 20/04/ ,047,000 30/06/2016 Eur 3m+0.1% ES EUR 16/06/ ,000,000 16/06/2016 Eur 3m+0.06% ES EUR 22/06/ ,000,000 20/06/2013 Eur 3m +0.0 ES EUR 28/06/2006 2,000,000,000 26/01/ ES EUR 30/06/ ,000,000 20/08/2013 Eur 3m+0.00 ES EUR 18/09/ ,423,000 30/09/2016 Eur 3m+0.1% ES EUR 18/10/ ,000,000 18/10/2013 Eur 3m+0.02% ES EUR 28/11/ ,000,000 28/11/2016 Eur 3m+0.06% ES EUR 22/01/ ,134,000 30/03/2017 Eur 3m +0.0 ES EUR 30/03/ ,000,000 20/06/2014 Eur 3m+0.01% ES EUR 30/03/ ,500,000 20/03/2017 Eur 3m+0.04 ES EUR 09/05/ ,148,000 30/09/2017 Eur 3m+0.1% ES EUR 13/07/ ,000,000 20/03/2017 Eur 3m+0.04 ES EUR 26/05/2009 2,000,000,000 26/05/ ES EUR 31/03/2010 1,000,000,000 31/03/ ES EUR 18/08/ ,000,000 30/04/ ES EUR 16/09/2010 1,000,000,000 16/09/ % ES EUR 06/10/ ,000,000 06/10/2014 Eur 6m+1.3 ES EUR 08/10/ ,000,000 08/10/2015 Eur 6m+1.4 ES EUR 15/10/ ,000,000 15/10/ % ES EUR 11/11/ ,000,000 11/11/2013 Eur 3m+1.63% ES EUR 22/02/2011 2,000,000,000 22/02/ ES EUR 18/03/ ,000,000 31/01/ % ES EUR 18/03/ ,000,000 02/02/ % ES EUR 18/03/2011 1,250,000,000 18/03/ ES EUR 27/04/2011 1,250,000,000 27/04/ % ES EUR 13/05/ ,000,000 30/07/ ES EUR 14/11/ ,000,000 26/01/ ES EUR 16/02/2012 1,000,000,000 16/20/

9 Emisiones en circulación CaixaBank Emisiones Cédulas Hipotecarias colocadas en mercado Nominal en circulación ( ) ES EUR 31/10/2003 1,000,000,000 31/10/ ES EUR 17/02/2005 2,500,000,000 17/02/ % ES EUR 18/01/2006 2,500,000,000 18/01/ % ES EUR 28/06/2006 1,000,000,000 26/01/ ES EUR 04/06/2007 2,500,000,000 04/06/ % ES EUR 26/03/ ,000,000 26/03/2013 Eur 6m % ES EUR 13/06/ ,000,000 13/06/ % ES EUR 14/05/ ,000,000 14/05/2021 Eur 3m+1% ES EUR 22/09/ ,000,000 22/09/2017 Eur 3m + 1,5 ES EUR 18/12/ ,000,000 18/12/2018 Eur 3m+0.6 ES EUR 10/02/ ,000,000 27/09/ % ES EUR 07/05/ ,000,000 07/05/2019 Eur 3m+0.439% ES EUR 02/07/ ,000,000 02/07/2018 Eur 3m+0.439% ES EUR 09/07/ ,000,000 09/07/2020 Eur 3m + 2,2 ES EUR 12/12/ ,000,000 12/12/2023 Eur 3m+1.092% Cédulas Hipotecarias Retenidas Nominal en circulación ( ) ES EUR 25/01/2012 1,000,000,000 25/01/ ES EUR 25/01/2012 1,000,000,000 25/01/ ES EUR 25/01/2012 1,500,000,000 25/01/ ES EUR 27/01/2012 1,000,000,000 27/01/ ES EUR 24/05/2012 1,000,000,000 24/05/ ES EUR 24/05/2012 1,000,000,000 24/05/ ES EUR 24/05/2012 2,000,000,000 24/05/

10 Emisiones en circulación CaixaBank Emisiones Cédulas Hipotecarias Retenidas Nominal en circulación ( ) ES EUR 07/06/ ,000,000 07/06/2021 Eur 6m +3.8 ES EUR 07/06/2012 2,000,000,000 07/06/2022 Eur 6m +3.8 ES EUR 07/06/2012 4,000,000,000 07/06/2023 Eur 6m +3.8 ES EUR 07/06/2012 3,500,000,000 07/06/2024 Eur 6m +3.8 ES EUR 07/06/2012 1,000,000,000 07/06/2025 Eur 6m +3.7 ES EUR 13/06/2012 1,200,000,000 13/06/2025 Eur 3m+ 5.0 ES EUR 19/06/2012 4,250,000,000 19/06/2026 Eur 6m +3.7 ES EUR 03/07/2012 1,000,000,000 03/07/2027 Eur 6m+4% ES EUR 17/07/ ,000,000 17/07/2027 Eur 6m+4.2 ES EUR 17/07/2012 3,000,000,000 17/07/2028 Eur 6m+4.2 ES EUR 26/07/ ,000,000 26/07/2020 Eur 6m+4.7 Cédulas hipotecarias singulares Nominal en circulación ( ) USD 12/09/ ,807,425 12/09/2013 Libor3m-0.04% USD 14/12/ ,856,922 14/12/2012 Libor3m-0.04% EUR 07/07/ ,000,000 07/07/2014 Eur 3m EUR 26/10/ ,000,000 13/06/2014 Eur 3m EUR 25/10/ ,000,000 25/10/2014 Eur 3m-0.033% EUR 01/10/ ,000,000 01/10/ % EUR 12/12/ ,000,000 12/12/2016 Eur 3m +0.0 Cédulas Hipotecarias - (divisa distinta del ) Nominal en circulación XS GBP 30/09/ ,000,000 30/09/2015 Libor 1A+0.02% XS USD 30/06/ ,000,000 20/06/2013 Libor 3m-0.013% XS USD 01/11/ ,000,000 02/02/2037 Libor 3m

11 Emisiones en circulación CaixaBank Emisiones Cédulas Territoriales colocadas en mercado Nominal en circulación ES EUR 28/02/ ,000,000 28/02/2013 Eur 6m ES EUR 29/04/2010 1,000,000,000 29/04/ ES EUR 20/10/2011 1,500,000,000 20/03/ % ES EUR 20/10/2011 2,500,000,000 19/06/ ES EUR 24/05/ ,000,000 24/05/ ES EUR 24/05/ ,000,000 24/05/ ES EUR 12/02/ ,000,000 12/02/2013 Eur 3m+0.1 Cédulas Territoriales Retenidas Nominal en circulación ES EUR 27/01/ ,000,000 27/01/ ES EUR 01/02/ ,000,000 01/02/ ES EUR 26/04/ ,000,000 26/04/ Cédulas Hipotecarias Multicedentes colocadas en mercado Contribución CaixaBank ( ) Nominal en circulación de la emisión ( ) ES EUR 10/09/ ,000, ,000,000 10/09/2014 Eur 12m+0.12% ES EUR 11/03/ ,000,000 3,800,000,000 11/03/ % ES EUR 02/12/ ,677,420 1,000,000,000 02/12/ % ES EUR 02/12/ ,322,580 2,100,000,000 02/12/ % ES EUR 04/12/ ,000, ,000,000 04/12/2015 Eur 3m % ES EUR 25/02/ ,000,000 2,000,000,000 01/03/ % ES EUR 05/04/ ,000,000 2,500,000,000 05/04/ % ES EUR 16/11/ ,341,463 3,000,000,000 16/11/ % ES EUR 16/11/ ,658,537 1,100,000,000 16/11/ % ES EUR 11/03/ ,000,000 2,075,000,000 09/03/ % ES EUR 15/03/ ,041,666 3,500,000,000 15/03/ ES EUR 15/03/ ,958,334 1,500,000,000 15/03/ ES EUR 13/06/ ,000,000 1,250,000,000 13/06/ % ES EUR 15/06/ ,000,000 2,000,000,000 20/06/ ES EUR 28/06/ ,794,872 1,900,000,000 28/06/2015 Eur 3m % ES EUR 28/06/ ,205,000 2,000,000,000 28/06/ ES EUR 12/12/ ,888,888 2,640,000,000 12/12/2012 Eur 3m % ES EUR 12/12/ ,888,888 3,600,000,000 12/03/ ES EUR 12/12/ ,222,224 1,400,000,000 12/12/ ES EUR 20/02/ ,000, ,000,000 20/02/ % ES EUR 20/02/ ,000,000 1,195,000,000 20/02/2018 Eur 3m % 11

12 Emisiones en circulación CaixaBank Emisiones Cédulas Hipotecarias Multicedentes colocadas en mercado Contribución CaixaBank ( ) Nominal en circulación de la emisión ( ) ES EUR 22/03/ ,000,000 3,600,000,000 12/03/ ES EUR 22/03/ ,000,000 1,500,000,000 22/03/ ES EUR 29/03/ ,000,000 1,250,000,000 29/03/ % ES EUR 10/04/ ,000,000 1,310,000,000 08/04/ ES EUR 25/05/ ,000,000 2,310,000,000 10/04/ % ES EUR 26/05/ ,000,000 1,000,000,000 24/05/2017 Eur 3m+0.086% ES EUR 29/05/ ,000,000 1,585,000,000 08/04/2016 Eur 3m +0.06% ES EUR 12/06/ ,000,000 2,230,000,000 12/06/ ES EUR 23/10/ ,000,000 1,150,000,000 19/10/ ES EUR 23/10/ ,000,000 1,600,000,000 23/10/ ES EUR 12/12/ ,000,000 2,640,000,000 12/12/2012 Eur 3m+0.059% ES EUR 18/12/ ,000,000 2,575,000,000 16/12/ % ES EUR 16/02/ ,000,000 1,300,000,000 21/02/ % ES EUR 19/03/ ,000,000 2,000,000,000 17/03/ ES EUR 28/03/ ,000,000 1,310,000,000 28/03/ ES EUR 23/05/ ,000,000 1,545,000,000 23/05/ % ES EUR 13/06/ ,000,000 2,295,000,000 13/06/ % ES EUR 24/07/ ,000,000 1,450,000,000 27/07/ % Cédulas Hipotecarias Multicedentes retenidas Contribución CaixaBank ( ) Nominal en circulación de la emisión ( ) ES EUR 19/10/ ,000,000 2,810,000,000 21/10/2017 Eur 3m+0.16 ES EUR 26/11/ ,000,000 3,460,000,000 25/11/2012 Eur 3m ES EUR 21/01/ ,000,000 2,810,000,000 21/10/2017 Eur 3m % ES EUR 16/04/ ,000,000 2,810,000,000 21/10/2017 Eur 3m ES EUR 16/04/ ,000,000 2,810,000,000 21/10/2017 Eur 3m % ES EUR 17/10/ ,000,000 4,200,000,000 23/10/2013 Eur 3m ES EUR 21/11/2008 1,050,000,000 4,105,000,000 22/11/2015 Eur 3m % ES EUR 17/06/ ,000,000 2,050,000,000 30/06/ ES EUR 17/06/ ,000,000 2,050,000,000 30/04/ % 12

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