MIBOS FICHEROS DE DATOS

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1 MIBOS FICHEROS DE DATOS MEFF S/MART v de agosto de 2016

2 La información contenida en este está sujeta a modificaciones sin previo aviso. A menos que se indique lo contrario, las compañías, los nombres y los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Ninguna parte de este puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma, ni por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito BME. Todos los derechos reservados.

3 Tabla de Contenidos 1. Introducción Alcance Estructura del Convenciones utilizadas en este Definición de ficheros Sintaxis en los ficheros. Tipos de datos Separadores de registros Futuras versiones de este Nuevos campos Campos eliminados Nuevos ficheros Resaltando cambios Datos públicos Grupos de contratos Tipos de contrato Contratos Especificaciones de contratos Información diaria de contratos Datos privados de la sesión Operaciones liquidadas en la sesión Operaciones no liquidadas en la sesión Operaciones registradas en la sesión Give-Outs Give-Ins para miembro Destino Saldo de posición abierta Primas de opciones Diario de ganancias realizadas Posiciones abiertas Datos privados fin de sesión Garantías depositadas Variation Margin Liquidaciones y garantías por titular Operaciones de contado del miembro Operaciones de contado desglosadas por titular Operaciones de contado desglosadas por cuenta Movimientos de efectivo para el Miembro Compensador Detalle de Comisiones Comisiones Contabilidad Cuentas de Titulares Cuentas del Libro Mayor Referencia al Exterior de Cuentas Diario de Movimientos Desglose de Movimientos Operaciones de la sesión Cancelación de operaciones Desglose de Tesorería Saldos en Efectivo Ficheros en tiempo real Operaciones formato Operaciones formato Información para titulares Movimientos Diarios Desglose de Saldos Saldos Netos en Efectivo Operaciones Realizadas en la fecha contable actual Operaciones registradas en la sesión Saldo de posición abierta i

4 4.7 Variation Margin Pérdidas y Ganancias Realizadas Pérdidas y Ganancias No Realizadas Posiciones Abiertas Apéndice A Códigos de Campos... A-1 A.1 Acumuladores... A-1 A.2 Tipos de Cuenta del Libro Mayor... A-2 A.3 Tipos de Saldos... A-2 A.4 Activos Subyacente... A-3 A.5 Clase Contrato... A-7 ii

5 Índice de Ficheros CCASHMOVCLM.ch CCONTRACTS... 6 CCONTRGRP... 4 CCONTRTYP... 5 CFEES CFEESBRKD CGIVEIN CGIVEOUT COPENPOS CSPOTTRADESBRKDDET CTRADES CVARMARGIN DESOPECO ECANC ECTAS EDATMERC... 8 EDEMV EDESG EDESmmdd EDIAGR EDIAPRIM ELM EMVTmmdd EMVTO EOPEmmdd EOPEmmdd.cfs EOPEPRO... 9 EOPER EPGNmmdd EPGRmmdd EPOS EPOSABI ESALD ESALmmdd ESPCONTR... 7 ETESOREC ETITU OPECONTA OPENPOSmmdd OPEPRONL PRENDA TRADESmmdd TRADmmdd.cfs VARMARmmdd iii

6 1. Introducción 1. Introducción 1.1 Alcance Este tiene como objetivo la descripción técnica de los ficheros de datos que pueden ser generados desde MIBOS. Esta información será suministrada en ficheros planos cuya definición se encuentra más adelante en este. 1.2 Estructura del En el primer capítulo, se incluye información genérica sobre este manual, incluyendo los aspectos técnicos del formato de los ficheros, como pueden ser los delimitadores de registro, etc. En los capítulos restantes se definen los ficheros en función del método de obtención y del destinatario: Ficheros bajo petición. El destinatario de estos ficheros es la propia Entidad y se clasifican en los siguientes grupos: o o Datos de Cámara. Ficheros que contienen información pública y privada de la operativa de la Entidad en cada cámara Contabilidad: Ficheros que contienen información contable de una sesión para su posterior carga a otros sistemas informáticos de la Entidad. Ficheros en tiempo real. El destinatario de estos ficheros es la propia Entidad y su objetivo es permitir realizar el control en tiempo real de su operativa. Ficheros para titulares. Estos ficheros han sido diseñados para que la Entidad los distribuya a sus titulares, de manera que éstos puedan cargar su operativa diaria en sus propios sistemas. 1.3 Convenciones utilizadas en este Definición de ficheros Para cada fichero contenido en este se presentan dos tablas como las descritas a continuación. La primera tabla presenta la información genérica del fichero con el siguiente formato: (1) (2) (3) Sesiones anteriores (4) (1) Nombre del fichero tal y como es generado. NOTA: Consultar cada capítulo para la extensión del fichero (2) del fichero (3) Informa del momento en que el fichero está disponible, cuándo varía y la forma de actualización de los registros 1 de agosto de 2016 BME

7 1. Introducción (4) Informa de si puede obtenerse la información correspondiente a sesiones anteriores a la actual La segunda tabla describe el formato y contenido de los campos que componen cada uno de los registros del fichero. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) - Número de campo dentro del registro. (2) - Contiene cuando el campo forma parte de la clave del fichero (3) Nombre del campo (4) Tipo del campo según lo descrito en el siguiente apartado (5) o rango de valores (6) del campo Sintaxis en los ficheros. Tipos de datos Esta sección resume los distintos tipos de datos utilizados a lo largo de la descripción de cada uno de los ficheros. Estos tipos de datos se corresponden con valores ASCII y todos son de longitud variable. Estos son: int: Secuencia de dígitos sin separadores de miles ni decimales y opcionalmente con signo (caracteres ASCII - y 0 9. El carácter signo utiliza un byte (es decir, int es mientras que int negativo es Téngase en cuenta que valores int pueden representar cifras que empiecen por ceros (es decir = 23 ). float: Secuencia de dígitos, opcionalmente con coma decimal y signo (caracteres ASCII -, 0 9 y. ); la ausencia del punto decimal en el valor del campo debe interpretarse como la representación float de un valor entero. Todos los campos float tendrán como máximo quince dígitos significativos (no se tendrán en cuenta ni el signo ni el punto decimal). El número de decimales usados será un factor de las necesidades del negocio. Téngase en cuenta que los valores float pueden representar cifras que empiecen por ceros (es decir = 23 ) y pueden contener u omitir ceros al final después del punto decimal (es decir 23.0 = = 23 ). o o o Qty: Campo float capaz de almacenar un número completo (sin decimales) de contratos. Price: Campo float que representa un precio. Téngase en cuenta que el número de decimales puede variar. Amt: Campo float que representa un importe. Téngase en cuenta que el número de decimales puede variar. char: campo de un único carácter. Puede contener cualquier carácter alfanumérico o de puntuación excepto el delimitador. Todos los campos char son sensibles a mayúsculas/minúsculas (es decir, m M). 1 de agosto de 2016 BME

8 1. Introducción String: Cadena de caracteres alfanuméricos. Puede incluir cualquier carácter alfanumérico o de puntuación excepto el delimitador. Todos los campos String son sensibles a mayúsculas/minúsculas (es decir, ref Ref). La anotación String(n) se utiliza para indicar el máximo número de caracteres en el campo String. En algunos casos, n implica el número exacto de caracteres y, en este caso se especificará concretamente bajo la columna. o Currency: Campo String que representa una divisa utilizando los valores definidos en la norma ISO 4217 Currency code (3 caracteres). Ver Tabla 1 Códigos de divisa en. o LocalDate: Fecha local en formato DD/MM/AAAA. : DD = 01-31, MM = 01-12, AAAA = o LocalTime: Hora local de generación del fichero en formato HH:MM:SS : HH = 00-23, MM = 00-59, SS = Separadores de registros Todos los registros de cada uno de los ficheros están delimitados por los caracteres CR, LF. 1.4 Futuras versiones de este Nuevos campos Cualquier nuevo campo se incluirá siempre al final del fichero afectado, de forma que afecte lo mínimo posible a aquellos sistemas que hayan sido desarrollados tomando como referencia los ficheros incluidos en este Campos eliminados Cualquier campo que sea eliminado de un fichero será sustituido por un campo FILLER sin contenido, lo que facilitará la compatibilidad entre la versión anterior y la nueva en la que se elimine el campo. En cada caso, se especificará la vigencia de la compatibilidad entre versiones Nuevos ficheros Debe tenerse en cuenta que este puede ser modificado en un futuro para incluir nuevos ficheros Resaltando cambios Todo cambio se reflejará sombreado en gris. El texto eliminado en la última revisión se presentará con fuente tachada y sombreado en gris. 1 de agosto de 2016 BME

9 La extensión de cada fichero depende de las características que se hayan indicado en el momento de la generación: DAT: Formato Fijo TAB: Formato variable separando las columnas con tabuladores CSV: Formato variable separando las columnas con comas 2.1 Datos públicos En este grupo se localizan los ficheros de carácter público en todas las cámaras Grupos de contratos Sesiones anteriores CCONTRGRP Grupos de contratos Disponible desde el inicio de sesión. Estático, no varía durante toda la sesión. No está disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en 3 ContractGroupCode String(2) ver Tabla 20 en Código de la Cámara Grupo de contrato 4 ContractGroupDescription String(20) del grupo de contratos 5 ContractGroupUnderlying String(22) Código de contrato de contado del grupo 1 de agosto de 2016 BME

10 2.1.2 Tipos de contrato Sesiones anteriores CCONTRTYP Tipos de Contratos Disponible desde el inicio de sesión. Estático, no varía durante toda la sesión. No está disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en 3 ContractGroupCode String(2) ver Tabla 20 en Código de la Cámara Grupo de contrato 4 ContractTypeCode String(4) Tipo de contrato 5 ContractTypeDescription String(20) del tipo de contrato 6 PriceMultiplier Float(9) Multiplicador que debe aplicarse al precio del contrato 7 Nominal Amt(9) Nominal de los contratos de este tipo 8 Currency Currency ver Tabla 1 en 9 CalcMethod Char "1"=Black-76 "2"=Binomial 10 CFICode String(6) ver Tabla 15 en Divisa en la que se expresa el precio de los contratos de este tipo Método de cálculo de precios y volatilidades para los contratos de este tipo Codificación de instrumentos financieros según el estándar ISO de agosto de 2016 BME

11 2.1.3 Contratos Sesiones anteriores CCONTRACTS Información general de los contratos disponibles en la sesión Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse nuevos registros en cualquier momento. No se modifican o eliminan registros. No está disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en Código de la Cámara 3 ContractCode String(22) Código de contrato 4 ContractGroupCode String(2) ver Tabla 20 en Grupo del contrato 5 ContractTypeCode String(4) Tipo del contrato 6 StrikePrice Price(11) Precio de ejercicio 7 MaturityDate LocalDate Fecha de vencimiento 8 TradingEndDate LocalDate Fecha de fin de negociación 9 ExerciseUnderlyingContr actcode 10 MarginUnderlyingContrac tcode String(22) Código del contrato subyacente a efectos de ejercicio String(22) Código del contrato subyacente para el cálculo de garantías 11 ArrayCode String(3) Código de matriz de garantías 12 FILLER String(2) 13 FILLER String(2) 14 ExpirySpan Char "S"=Estándar "L"=Largo 15 MaturityMonthYear String(8) Formatos: YYYYMM YYYYMMDD YYYYMMwW (YYYY=año, MM=mes, DD=día, w="w", W=semana Tipo de vencimiento usado para el cálculo de garantías Identificador del vencimiento 16 ISINCode String(12) Código ISIN del contrato a efectos informativos. Puede no estar presente. 1 de agosto de 2016 BME

12 2.1.4 Especificaciones de contratos Sesiones anteriores ESPCONTR Información general de los contratos disponibles en la sesión Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse nuevos registros en cualquier momento. No se modifican o eliminan registros. No está disponible 1 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en 2 FILLER String(2) 3 Currency Currency ver Tabla 1 en Código de la Cámara 4 ContractCode String(22) Código de contrato 5 Current Char S: Sí N: No Divisa en la que se expresa el precio de los contratos de este tipo Indica si el contrato se ha recibido en la sesión. 6 PriceMultiplier Float(9) Multiplicador que debe aplicarse al precio del contrato 7 MaturityDate Localdate Fecha de vencimiento 8 ExerciseUnderlyingContr actcode String(22) 9 MeffInstrument Char F: Futuro C: Call P: Put Código de contrato subyacente a efectos de ejercicio Tipo de instrumento MEFF 10 StrikePrice Price(11) Precio de ejercicio 11 FILLER String(8) 12 FILLER String(8) 13 FILLER Char 14 ContractDescription String(40) del contrato 15 OptionStyle Char A: Americana E: Europea V: Europea que no admite excepciones Estilo Ejercicio Opción 16 DecimalPlaces Int(1) Número Decimales 17 Underlying String(4) Ver apéndice A.4 18 ContractClass String(2) Ver apéndice A.5 Activo Subyacente Clase Contrato 1 de agosto de 2016 BME

13 2.1.5 Información diaria de contratos Sesiones anteriores EDATMERC Datos diarios de los contratos Estático, sólo está disponible al cierre de sesión. Disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en 3 FILLER String(2) Código de la Cámara 4 ContractCode String(22) Código de contrato 5 HighPrice Price(11) Precio alto 6 LowPrice Price(11) Precio bajo de la sesión 7 SettlPrice Price(11) Precio de liquidación del contrato en la sesión 8 PreviousDaySettlPrice Price(11) Precio de liquidación del contrato en la sesión previa. Puede no estar informado, en caso de que sea el primer día de liquidación del contrato. 9 TotalRegVolume Qty(15) Volumen total de las operaciones registradas de este contrato 10 OpenInterest Qty(15) Posición abierta por titular 11 TotalRegTrades Int(10) Número de operaciones registradas de este contrato 12 FirstPrice Price(11) Primer precio de la sesión 13 LastPrice Price(11) Último precio de la sesión 14 SettlVolatility Float(5) Volatilidad de liquidación del contrato al cierre de la sesión. Este campo no está informado para Opciones Largas. 15 SettlDelta Float(5) Delta de liquidación del contrato al cierre de la sesión. Este campo no está informado para Opciones Largas. 1 de agosto de 2016 BME

14 2.2 Datos privados de la sesión En este grupo se localizan los ficheros con información sobre la operativa realizada durante la sesión en todas las cámaras Operaciones liquidadas en la sesión Sesiones anteriores EOPEPRO Información de todas las operaciones registradas en la sesión actual o anterior, liquidadas en la fecha de sesión. Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse registros en cualquier momento. Disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 TradeID Int(10) Número de registro de cámara de la operación 3 RegTime LocalTime Hora de registro de la operación en la cámara 4 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en 5 InitialTradeMarketCode String(2) ver Tabla 17 en Código de la Cámara Código del mercado donde fue negociada la operación inicial (puede estar en blanco) 6 Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta 7 AccountHolder String(3) Titular 8 PortfolioCode String(3) Cartera 9 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta MIBOS 10 ContractCode String(22) Código de contrato 11 Price Price(11) Precio de la operación 12 Quantity Qty(10) Volumen de la operación (con signo) 13 UserID String(3) Identificador del operador que realizó la operación 14 TradeType char ver Tabla 19 en Tipo de operación 15 Broker String(4) Código de miembro intermediario 16 TraderID String(3) Código de operador del miembro intermediario 1 de agosto de 2016 BME

15 17 TradeReference String(18) Referencia de la operación. Si es una operación de mercado, puede ser la referencia asignada a la orden que originó la operación o la asignada por el intermediario de la operación. Si no es de mercado, contiene la referencia introducida en liquidación, por ejemplo, la referencia de give-up. 18 AccountClass Char D =Diaria "P"=Propia "C"=Cliente Individual "G"=Cliente Individual de Grupo "A"=Propia o Clientes Agregada S =Clientes Segregados T = Patrocinada 19 AccountType char "O"=Ordinaria "D"=Diaria 20 FILLER String(2) 21 FILLER String(2) 22 FILLER String(5) 23 FILLER String(4) 24 FILLER String(3) 25 FILLER String(2) 26 FILLER Char Clase de la cuenta Tipo de la cuenta 27 PreviousTradeID Int(10) Número de registro de cámara de la operación de procedencia. Si se trata de la operación inicial es su propio número de registro de cámara (TradeID) 28 FILLER Char 1 de agosto de 2016 BME

16 2.2.2 Operaciones no liquidadas en la sesión Sesiones anteriores OPEPRONL Información de todas las operaciones registradas en la sesión, a liquidar en la próxima sesión. Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse registros en cualquier momento. Disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 SettlDate LocalDate Fecha de liquidación de la operación 3 TradeID Int(10) Número de registro de cámara de la operación 4 RegTime LocalTime Hora de registro de la operación en la cámara 5 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en 6 InitialTradeMarketCode String(2) ver Tabla 17 en Código de la Cámara Código del mercado donde fue negociada la operación inicial (puede estar en blanco) 7 Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta 8 AccountHolder String(3) Titular 9 PortfolioCode String(3) Cartera 10 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta MIBOS 11 ContractCode String(22) Código de contrato 12 Price Price(11) Precio de la operación 13 Quantity Qty(10) Volumen de la operación (con signo) 14 UserID String(3) Identificador del operador que realizó la operación 15 TradeType char ver Tabla 19 en Tipo de operación 16 Broker String(4) Código de miembro intermediario 17 TraderID String(3) Código de operador del miembro intermediario 18 TradeReference String(18) Referencia de la operación. Si es una operación de mercado, puede ser la referencia asignada a la orden que originó la operación o la asignada por el intermediario de la operación. Si no es de mercado, contiene la referencia introducida en liquidación, por ejemplo, la referencia de give-up. 19 FILLER String(5) 20 FILLER String(4) 1 de agosto de 2016 BME

17 21 FILLER String(3) 22 FILLER String(2) 23 PreviousTradeID Int (10) Número de registro de cámara de la operación de procedencia. Si se trata de la operación inicial es su propio número de registro de cámara (TradeID) 1 de agosto de 2016 BME

18 2.2.3 Operaciones registradas en la sesión Sesiones anteriores CTRADES Información de todas las operaciones registradas en la sesión, independientemente de la fecha de liquidación. Contiene registros correspondientes a operaciones incluidas en los dos ficheros anteriores. Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse registros en cualquier momento. Disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de sesión 2 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en Código de cámara 3 TradeID Int (10) Número de registro de cámara de la operación 4 Side char "1"=Compra "2"=Venta Signo 5 Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta 6 UserID String(3) Identificador del usuario que realizó la operación En el caso de give-ins aceptados automáticamente, el valor de este campo es SYS 7 Account String(5) Cuenta 8 ContractCode String(22) Código de contrato 9 TradeType char ver Tabla 19 en 10 Price Price(11) Precio 11 Quantity Qty(10) Volumen Tipo de operación 12 TradeReference String(18) Referencia. Si es una operación de mercado, puede ser la referencia asignada a la orden que originó la operación o la asignada por el intermediario de la operación. Si no es de mercado, contiene la referencia introducida en liquidación, por ejemplo, la referencia de give-up. 13 OpenCloseIndicator char "O"=Abre "C"=Cierra Información relevante sólo para cuentas que anoten posición en bruto: indica si la operación abre o cierra posición abierta 14 TradingFee Amt(15) Canon de negociación. El importe se liquida con la cámara en la fecha de liquidación indicada en el campo SettlDate. Ver nota (1) 1 de agosto de 2016 BME

19 15 ClearingFee Amt(15) Canon de liquidación. El importe se liquida con la cámara en la fecha de liquidación indicada en el campo SettlDate 16 Currency Currency ver Tabla 1 en Ver nota(1) Divisa en la que están expresadas las comisiones Ver nota(1) 17 SettlDate LocalDate Fecha de liquidación 18 RegDate LocalDate Fecha de registro en la cámara 19 RegTime LocalTime Hora de registro en la cámara 20 PreviousTradeID Int (10) Número de registro de cámara de la operación de procedencia. Si se trata de la operación inicial es su propio número de registro de cámara (TradeID) 21 InitialTradeID Int(10) Número de registro de cámara de la operación inicial. Si se trata de la operación inicial es su propio número de registro de cámara (TradeID) 22 InitialTradeMarketCode String(2) ver Tabla 17 en Código del mercado donde fue negociada la operación inicial 23 InitialTradeExecID String(12) Número de registro de mercado de la operación inicial 24 InitialTradeTradingDate LocalDate Fecha de registro de la operación inicial 25 InitialTrade Type Char Tipo de operación inicial (1) Con la entrada en vigor de las comisiones mínimas por transacción, los campos de comisión de negociación y liquidación ya no estarán informados a nivel de operación. 1 de agosto de 2016 BME

20 2.2.4 Give-Outs Sesiones anteriores CGIVEOUT Estado de los Give-Outs en que se participa como Miembro Origen Disponible durante sesión. Dinámico, pueden añadirse o modificarse registros en cualquier momento. Disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de sesión 2 ClearingHouseCode String(2) Código de cámara 3 TransactionID String(10) Identificador del Give-Up 4 GiveUpStatus char ver Tabla 8 en Estado del Give-Up 5 GiveOutMember String(4) Miembro Origen 6 GiveOutUserID String(3) Identificador del operador de liquidación que solicitó la acción 7 ContractCode String(22) Código de contrato 8 PreviousTradeID int Número de registro de cámara de la operación para la que se ha solicitado el Give-Out 9 Side char "1"=Compra "2"=Venta 10 GiveOutAccount String(5) Cuenta origen Signo de la operación de la que se ha solicitado el Give-Out 11 TradeID int Número de registro de cámara de la operación de Give-Up. Sólo debe ser tenido en cuenta cuando el Give-Up se haya aceptado. 12 Price Price Precio 13 Quantity Qty Número de contratos a traspasar 14 GiveOutMnemonic String(10) Mnemotécnico del Give-Out 15 GiveInMember String(4) Miembro Destino 16 GiveUpReference String(18) Referencia de Give-Up 17 TransactionTime LocalTime Hora en que el Give-Out pasa a este estado 18 SettlDate LocalDate Fecha de liquidación. Sólo debe ser tenido en cuenta cuando el Give-Up se haya aceptado. Este campo está cumplimentado cuando el Give-up ha sido aceptado. 19 GiveOutInternalRef String(18) Referencia asignada por el Miembro Origen para uso interno y que se asocia al mnemónico de give-out. Una misma referencia interna puede estar asociada a más de un mnemónico. Puede no estar informada 1 de agosto de 2016 BME

21 2.2.5 Give-Ins para miembro Destino Sesiones anteriores CGIVEIN Estado de los Give-In en que se participa como Miembro Destino Disponible durante sesión. Dinámico, pueden añadirse o modificarse registros en cualquier momento. Disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de sesión 2 ClearingHouseCode String(2) Código de cámara 3 TransactionID String(10) Identificador del Give-Up 4 GiveUpStatus Char ver Tabla 8 en Estado del Give-Up 5 GiveInMember String(4) Miembro Destino 6 GiveInUserID String(3) Identificador del operador de Miembro Destino que actuó aceptando o rechazando el Give-Up En el caso de Give-Ins aceptados automáticamente, el valor de este campo es SYS En el caso de Give-Ups sobre los que el Miembro Destino no haya efectuado ninguna acción aparecerá en blanco. 7 ContractCode String(22) Código de contrato 8 TradeID Int Número de registro de cámara de la operación de Give-Up. Sólo debe ser tenido en cuenta cuando el Give-Up se haya aceptado. 9 Side Char "1"=Compra "2"=Venta 10 GiveInAccount String(5) Cuenta destino 11 Price Price Precio Signo de la operación de la que se ha solicitado el Give-Up 12 Quantity Qty Número de contratos a traspasar 13 GiveInMnemonic String(10) Mnemotécnico asignado por el Miembro Destino a la combinación de Miembro Origen y referencia de Give-Up del registro 14 GiveOutMember String(4) Miembro Origen 15 GiveOutUserID String(3) Identificador del operador del Miembro Origen que solicitó el Give-Up 16 GiveUpReference String(18) Referencia de Give-Up 17 TransactionTime LocalTime Hora en que el Give-In pasa a este estado 1 de agosto de 2016 BME

22 18 SettlDate LocalDate Fecha de liquidación. Sólo debe ser tenido en cuenta cuando el Give-Up se haya aceptado. Este campo está cumplimentado cuando el Give-up ha sido aceptado.. 1 de agosto de 2016 BME

23 2.2.6 Saldo de posición abierta Sesiones anteriores COPENPOS Información de la posición abierta por cuenta y contrato (sólo aquellas que tienen posición) Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse, modificarse o eliminarse registros en cualquier momento. Disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en Código de la Cámara 3 Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta 4 Account String(5) Cuenta 5 ContractCode String(22) Código de contrato 6 LongPosition Qty(10) Posición compradora para la combinación de cuenta y contrato del registro 7 ShortPosition Qty(10) Posición vendedora para la combinación de cuenta y contrato del registro 8 Valuation Amt(15) Valoración de la posición en el caso de opciones 9 Currency Currency ver Tabla 1 en Divisa en la que está expresada la valoración 10 ValLongOrderAcc Amt(15) Valoración de la posición compradora para las cuentas de orden del Libro Mayor. Esta información sólo está disponible a final de sesión 11 ValshortOrderAcc Amt(15) Valoración de la posición vendedora para las cuentas de orden del Libro Mayor. Esta información sólo está disponible a final de sesión 1 de agosto de 2016 BME

24 2.2.7 Primas de opciones Sesiones anteriores EDIAPRIM Prima asociada a una operación de opciones Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse nuevos registros en cualquier momento. No se modifican o eliminan registros. Disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 TradeID Int (10) Número de registro de cámara de la operación 3 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en 4 InitialTradeMarketCode String(2) ver Tabla 17 en Código de la Cámara Código del mercado donde fue negociada la operación inicial (puede estar en blanco) 5 Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta 6 AccountHolder String(3) Código de titular 7 PortfolioCode String(3) Cartera 8 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta MIBOS asociada a la operación 9 ContractCode String(22) Código de contrato 10 Quantity Qty(10) Volumen (con signo) 11 Premium Amt(15) Prima resultante de la opción 12 Currency Currency ver Tabla 1 en Divisa en la que está expresada la prima 1 de agosto de 2016 BME

25 2.2.8 Diario de ganancias realizadas Sesiones anteriores EDIAGR Detalle de los importes de Pérdidas y Ganancias realizadas en cada operación realizada por los titulares de la Entidad en la fecha de sesión, y que haya supuesto cierre de posiciones en contratos de futuros. Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse nuevos registros en cualquier momento. No se modifican o eliminan registros. Disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en 3 FILLER String(2) Código de la Cámara 4 Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta 5 AccountHolder String(3) Código de titular 6 PortfolioCode String(3) Cartera 7 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta MIBOS asociada a la operación 8 ContractCode String(22) Código de contrato 9 BuyerTradeID Int(10) Número de registro de cámara de la operación compradora 10 SellerTradeID Int(10) Número de registro de cámara de la operación vendedora 11 BuyerTradePrice Price(11) Precio de la operación de compra 12 PreviousSettlPrice Price(11) Precio de la valoración anterior 13 SellerTradePrice Price(11) Precio de la operación de venta 14 Quantity Qty(10) Volumen 15 RealisedPL Amt(15) Pérdidas y ganancias generadas 16 Currency Currency ver Tabla 1 en Divisa en la que están expresados los importes de este registro 1 de agosto de 2016 BME

26 2.2.9 Posiciones abiertas Sesiones anteriores EPOSABI Detalle de las posiciones abiertas en todas las carteras de todos los titulares de la Entidad, en la fecha de sesión actual Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse, modificarse o eliminarse registros en cualquier momento. No está disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en 3 FILLER String(2) Código de la Cámara 4 Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta 5 AccountHolder String(3) Código de titular 6 PortfolioCode String(3) Cartera 7 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta MIBOS 8 ContractCode String(22) Código de contrato 9 TradeID Int(10) Número de registro de cámara de la operación 10 OpeningPrice Price(11) Precio de apertura 11 PreviousSettlPrice Price(11) Precio de la valoración anterior 12 SettlPrice Price(11) Precio de cierre 13 Quantity Qty(10) Volumen. (con signo) 14 UnrealisedPL Amt(15) Pérdidas y ganancias no realizadas en el caso de futuros 15 Valuation Amt(15) Valoración de la operación en el caso de opciones 16 Currency Currency ver Tabla 1 en Divisa en la que están expresados los importes de este registro 1 de agosto de 2016 BME

27 2.3 Datos privados fin de sesión En este grupo se localizan los ficheros con información de fin de sesión sobre la operativa realizada en todas las cámaras Garantías depositadas Sesiones anteriores PRENDA Valoración de los activos depositados como garantías a nivel titular, detalladas por activo y destino Estático, sólo está disponible al cierre de sesión. Disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en Tablas de 3 FILLER String(2) 4 Currency Currency ver Tabla 1 en Tablas de Código de la Cámara Divisa en la que están expresados los importes de este registro 5 ClearingMember String(4) Miembro Compensador 6 FILLER Char 7 FILLER Char 8 Member String(4) Miembro al que pertenece el titular 9 AccountHolder String(3) Titular (puede estar en blanco) 10 ISINCode String(12) Código ISIN del activo entregado. Nótese que el código ISIN para el Euro es EU AssetType String(10) ver Tabla 2 en Tablas de Tipo de activo entregado 12 AssetDescription String(40) del activo entregado 13 Nominal Amt(15) Valor nominal del activo entregado 14 AssetPrice Price(11) Precio del activo al cierre. Para los bonos y obligaciones incluye cupón corrido 15 Haircut Float(5) Coeficiente que se aplica al precio en la valoración del activo. En tanto por ciento. 16 FILLER Int(7) 17 AssetValue Amt(15) Valor del activo: Nominal * Precio * Haircut 1 de agosto de 2016 BME

28 18 CSDCode Char Ver tabla 15 en Tablas de Código del Depositario Central de en el que está constituida la garantía 1 de agosto de 2016 BME

29 2.3.2 Variation Margin Sesiones anteriores CVARMARGIN Detalle de la liquidación diaria de pérdidas y ganancias, formada por la valoración de posición a principio de día y de las operaciones del día a precio de valoración final Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse, modificarse o eliminarse registros en cualquier momento. Disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en Código de la Cámara 3 Member String(4) Miembro al que pertenece la cuenta 4 Account String(5) Cuenta 5 ContractCode String(22) Código de contrato 6 PositionTradeIndicator char "1"=Posición abierta al inicio de la sesión "2"=Operación de la sesión en curso Indica si se está valorando la posición abierta al inicio de la sesión o una operación liquidada en la sesión en curso 7 TradeID Int (10) Si PositionTradeIndicator = 2, es el número de registro de cámara de la operación 8 Side char "1"=Compra "2"=Venta Signo 9 Quantity Qty(10) Volumen 10 InitialPrice Price(11) Precio de valoración inicial: Si PositionTradeIndicator = 1, es el precio de cierre de la sesión anterior. Si PositionTradeIndicator = 2, es el precio de la operación 11 InitialValue Amt(15) Valoración inicial de la posición / operación referida en el registro. Es el resultado de multiplicar el precio de valoración inicial por el volumen y el multiplicador del contrato. Tiene signo positivo para las compras y negativo para las ventas 12 SettlPrice Price(11) Esta información sólo está disponible al final de la sesión. Es el precio de liquidación del contrato. 1 de agosto de 2016 BME

30 13 SettlValue Amt(15) Valoración final de la posición / operación referida en el registro. Esta información sólo está disponible al final de la sesión. Es el resultado de multiplicar el precio de valoración final por el volumen y el multiplicador del contrato. Tiene signo positivo para las compras y negativo para las ventas 14 VariationMargin Amt(15) Pérdidas y ganancias generadas por la posición / operación referida en el registro. Esta información sólo está disponible al final de la sesión. Es la diferencia entre la valoración final y la valoración inicial. 15 Currency Currency ver Tabla 1 en Divisa en la que está expresada la valoración 1 de agosto de 2016 BME

31 2.3.3 Liquidaciones y garantías por titular Sesiones anteriores ETESOREC Importes por titular de las liquidaciones y garantías diarias Estático, sólo está disponible al cierre de sesión. Disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en 3 FILLER String(2) Código de la Cámara 4 Member String(4) Miembro al que pertenece el titular 5 AccountHolder String(3) Titular 6 AccountMIBOS String(5) Cuenta MIBOS 7 InitialMargin Amt(20) Garantías diarias exigidas por la cámara 8 InitialMarginSur Amt(20) Garantías diarias con recargos 9 FILLER Amt(15) 10 VariationMargin Amt(15) Pérdidas y ganancias generadas 11 TradingFee Amt(15) Cánones de negociación 12 ClearingFee Amt(15) Cánones de liquidación 13 TotalCommissions Amt(15) Total de comisiones. Incluye los cánones de la Cámara y está ajustado con los importes debidos a modificaciones de comisiones, tanto en operaciones de fecha contable actual como de fecha contable pasada Ver nota(1). 14 Premium Amt(15) Primas de opciones 15 Currency Currency ver Tabla 1 en Divisa 16 InitialMarginPledged Amt(15) Valoración del colateral depositado por el titular. Este campo estará informado a 0 una vez entre en vigor el Reglamento. 17 TradingCommissions Amt(15) Total de comisiones de negociación. Incluye los cánones de negociación de la Cámara y está ajustado con los importes debidos a modificaciones de comisiones, tanto en operaciones de fecha contable actual como de fecha contable pasada Ver nota(1). 1 de agosto de 2016 BME

32 18 ClearingCommissions Amt(15) Total de comisiones de liquidación. Incluye los cánones de liquidación de la Cámara y está ajustado con los importes debidos a modificaciones de comisiones, tanto en operaciones de fecha contable actual como de fecha contable pasada Ver nota(1). (1) Con la entrada en vigor de las comisiones mínimas por transacción, los campos de comisión de negociación y liquidación ya no estarán informados a nivel de titular. 1 de agosto de 2016 BME

33 2.3.4 Operaciones de contado del miembro Sesiones anteriores OPECONTA Información acerca de las operaciones sobre acciones a realizar fuera de MEFF, como consecuencia del ejercicio de opciones realizado en la sesión. Se incluyen las operaciones correspondientes a la propia entidad y a todos los miembros a los que liquida. Estático, sólo está disponible al cierre de sesión. Disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en 3 FILLER String(2) 4 Member String(4) Miembro Código de la Cámara 5 ContractCode String(22) Código de contrato de contado 6 Quantity Qty(10) Número de acciones (con signo) 7 ReferencePrice Price(11) Precio de la operación de contado 8 CounterpartyMember String(4) Miembro Contrapartida 9 CounterpartyMemberExc hcode String(4) 10 ExerciseIndicator Char "A"=Anticipado "V"=Vencim. Código del miembro contrapartida en el mercado de contado Indica si la entrega proviene de ejercicio anticipado o al vencimiento 11 TradeDate LocalDate Fecha de registro de la operación de contado 12 ClearingMember String(4) Miembro Compensador 13 CashAmt Amt(15) Importe efectivo 14 CapacityInd char P =Propia A = Ajena 15 CounterpartyMemberCap acityind char P =Propia A = Ajena Indicador de capacidad Indicador de capacidad de la contrapartida 1 de agosto de 2016 BME

34 2.3.5 Operaciones de contado desglosadas por titular Sesiones anteriores DESOPECO Detalle a nivel titular de las operaciones sobre acciones a realizar fuera de MEFF, como consecuencia del ejercicio de opciones realizado en la sesión. Se incluyen las operaciones correspondientes a la propia entidad y a todos los miembros a los que liquida. Estático, sólo está disponible al cierre de sesión. Disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de la sesión 2 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en 3 FILLER String(2) Código de la Cámara 4 Member String(4) Miembro al que pertenece el titular 5 AccountHolder String(3) Titular 6 ContractCode String(22) Código de contrato de contado 7 Quantity Qty(10) Número de acciones (con signo) 8 ReferencePrice Price(11) Precio de la operación de contado 9 ExerciseIndicator char "A"=Anticipado "V"=Vencimiento Indica si la entrega proviene de ejercicio anticipado o al vencimiento 10 TradeDate LocalDate Fecha de registro de las operaciones de contado 11 CashAmt Amt(15) Importe efectivo 1 de agosto de 2016 BME

35 2.3.6 Operaciones de contado desglosadas por cuenta Sesiones anteriores CSPOTTRADESBRKDDET Detalle a nivel cuenta de las operaciones sobre acciones a realizar fuera de MEFF, como consecuencia del ejercicio de opciones realizado en la sesión. Se incluyen las operaciones correspondientes a la propia entidad y a todos los miembros a los que liquida. Estático, sólo está disponible al cierre de sesión. Disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de sesión 2 ContractGroup String(2) Código de grupo de contratos 3 Member String(4) Miembro al que pertenece el titular 4 Account String(5) Subcuenta de una cuenta de clientes agregada o segregada 5 DeliverableContractCode String(22) Código de título entregable (código de contrato de contado) 6 ExerciseIndicator char "A"=Anticipado "V"=Vencimiento (opciones) F =Vencimiento (futuros) Indica si la entrega proviene de ejercicio anticipado o al vencimiento 7 Quantity Qty Volumen que se entrega. En valores de renta fija: valor nominal En valores de renta variable: Nº acciones 8 Side char "1"=Compra "2"=Venta Signo de la operación de contado 9 ReferencePrice Price Precio de referencia 10 TradeDate LocalDate Fecha de registro de las operaciones de contado 11 ClearingMember String(4) Miembro Compensador 12 CodCSD char Ver tabla 15 en Código de Depositario Central de en el que se realiza la entrega 13 CashAmt Amt En MEFF sólo se usa en entrega de acciones, y corresponde al importe efectivo de la operación. En CRCC es el importe efectivo de la entrega = nº contratos * (precio dliquidación en tanto por 1 * Nominal de un contrato * Factor de conversión + cupón corrido) 14 TradeID Int En MEFF: número de registro para clase única 15 Indicador de capacidad Char A: Ajena P: Propia En CRCC: Número de operación entrega de Indicador de capacidad de la operación de entrega 1 de agosto de 2016 BME

36 16 Código SIBE Miembro String(4) Miembro que realiza la operación especial de entrega 17 Cuenta compensación ECC contado destino String(3) 18 Código de cliente Bolsa String(16) Código de cliente Cuenta compensación para asignación interna en segmento contado 19 TakeUpFirm String(4) Miembro para asignación externa en segmento de contado 20 AllocText String(18) Referencia para asignación externa en segmento contado 21 FirmMnemonic String(10) Mnemotécnico para asignación externa en segmento contado 22 Código SIBE Miembro Contraparte String(4) 1 de agosto de 2016 BME

37 2.3.7 Movimientos de efectivo para el Miembro Compensador Sesiones anteriores CCASHMOVCLM Información del movimiento de efectivo total a realizar en la liquidación multilateral de Banco de España por un Miembro Compensador desglosado por Negociador y concepto. Incluye conceptos diarios y mensuales. Estático, sólo está disponible al cierre de sesión. Disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de sesión 2 ClearingHouseCode String(2) Código de cámara 3 ClearingMember String(4) Miembro Compensador 4 Member String(4) Miembro negociador al que es atribuible el cargo o abono que se detalla en el registro (puede ir en blanco) 5 ConceptCode String(2) ver Tabla 4 en 6 Currency Currency ver Tabla 1 en 7 PaymentMethod String(2) ver Tabla 5 en Concepto de movimiento de efectivo Divisa Método de pago 8 ConceptDescription String(50) del concepto (si el código de concepto es "99") 9 CashAmount Amt(15) Importe del movimiento de efectivo resultante (cargo si es < 0, abono si es > 0) 10 ValueDate LocalDate Fecha valor del movimiento de efectivo 1 de agosto de 2016 BME

38 2.3.8 Detalle de Comisiones Sesiones anteriores CFEESBRKD Información del detalle de comisiones por operaciones Estático, sólo está disponible al cierre de sesión. Disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de sesión 2 ClearingHouseCode String(2) Código de cámara 3 TradeID int Número de registro de cámara de la operación 4 Side char "1"=Compra "2"=Venta Signo 5 LastDateFeesCalc LocalDate En caso de cargo de comisiones, esta fecha siempre es igual a la fecha de la sesión. 6 FeeGroup String(2) ver Tabla 23 en 7 FeeType String(2) ver Tabla 24 en 8 FeeConcept char 1= Por contrato 2=Cap 3=Floor 9 Currency Currency ver Tabla 1 en En caso de devolución, este campo indica la ultima fecha de sesión en la que se ha realizó cálculo de comisiones para esta operación Grupo de comisión asociado al subyacente, instrumento y tipo de cuenta Tipo de comisión Concepto de cobro Divisa en la que están expresadas las comisiones 10 RegDate LocalDate Fecha de registro de la operación en la cámara 11 PreviousTradeDate LocalDate Fecha de la operación previa. Este campo es útil para el seguimiento de comisiones en caso de give-outs y traspasos que cierran 12 Clearing Member String(4) Miembro Compensador 13 Member String(4) Miembro Negociador 14 Account String(5) Cuenta 15 ContractCode String(22) Código de contrato 16 Price Price(11) Precio 17 OrderNumber String(12) Número de orden. Informado en caso de que la operación inicial provenga de una orden o un quote 18 Quantity Qty(10) Volumen de la operación 1 de agosto de 2016 BME

39 19 NotTransferredQty Qty(10) Volumen vivo de la operación. Número de contratos asociados a la operación, habiendo descontado aquellos que han sido traspasados 20 OpenCloseIndicator char "O"=Abre "C"=Cierra Información relevante sólo para cuentas que anoten posición en bruto: indica si la operación abre o cierra posición abierta 21 FeePerConcept Amt(15) Importe de la comisión a aplicar por concepto en el grupo de comisión correspondiente 22 TotalFee Amt(15) Importe de la comisión. Puede ser cero. 23 TradeType char Tipo de operación En caso de aplicar Cap/Floor para una transacción que agrupa varias operaciones, el importe total de la comisión estará informada sólo en una de las operaciones. 24 TradeReference String(18) Referencia de la operación - Si es una operación procedente de una orden, es la referencia asignada en la orden - Si es una aplicación, es la referencia asignada por el intermediario - Si es una asignación de diaria o un traspaso contiene la referencia de la operación de procedencia. 25 PreviousTradeID int Número de registro de cámara de la operación de procedencia. Si se trata de la operación inicial es su propio número de registro de cámara (TradeID) 1 de agosto de 2016 BME

40 2.3.9 Comisiones Sesiones anteriores CFEES Información del total de comisiones devengadas en la sesión por cada Miembro Negociador Estático, sólo está disponible al cierre de sesión Disponible 1 SessionDate LocalDate Fecha de sesión 2 ClearingHouseCode String(2) Código de cámara 3 RegDate LocalDate Fecha de registro de operaciones en cámara 4 LastDateFeesCalc LocalDate Última fecha de sesión en la que se realizó cálculo de comisiones para la fecha de registro indicada 5 FeeGroup String(2) ver Tabla 23 en 6 FeeType String(2) ver Tabla 24 en 7 FeeConcept char 1= Por contrato 2=Cap 3=Floor Grupo de comisión asociado al subyacente, instrumento y tipo de cuenta Tipo de comisión Concepto de cobro 8 ClearingMember String(4) Miembro Compensador 9 Member String(4) Miembro negociador 10 Currency Currency ver Tabla 1 en Divisa en la que están expresadas las comisiones. 11 TotalNotTransferredQty Qty(10) Suma de los volúmenes vivos de todas las operaciones consideradas. Puede ser cero 12 TotalNumTransactions Int Número total de transacciones consideradas. Puede ser cero 13 TotalNumLines Int Número total de líneas en el fichero CFEESBRK que componen este registro agregado. Puede ser cero 14 QuantityPerConcept Qty(10) Cantidad sobre la que hay que aplicar el concepto de cobro 15 FeePerConcept Amt(15) Importe de la comisión a aplicar por concepto de cobro 16 TotalFee Amt(15) Importe de la comisión. Puede ser cero. 17 Text String(30) Texto informativo 1 de agosto de 2016 BME

41 2.4 Contabilidad En este grupo se localizan los ficheros de carácter privado con la información contable de la sesión para su posterior carga a otros sistemas informáticos de la Entidad Cuentas de Titulares Sesiones anteriores ETITU Información de las características generales de cada titular de la Entidad Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse nuevos o modificarse registros en cualquier momento. No está disponible 1 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta 2 AccountName String(15) Nombre de la cuenta 3 AccountConcept String(30) Concepto de la cuenta 4 StartDate LocalDate Fecha de Apertura 5 NIF String(19) Número de Identificación Fiscal 6 Resident char "S"=Sí "N"=No 7 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en 8 FILLER String(2) Indica si el titular es residente o no Código de Cámara 9 Member String(4) Código de Miembro 10 AccountHolder String(3) Titular 11 Currency Currency Ver Tabla 1 en Divisa en la que liquida la cuenta 1 de agosto de 2016 BME

42 2.4.2 Cuentas del Libro Mayor Sesiones anteriores ELM Información sobre las características generales de cada cuenta del Libro Mayor de la Entidad. Disponible desde el inicio de sesión. Estático, no varía durante la sesión. No está disponible 1 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta 2 AccountName String(15) Nombre de la cuenta 3 AccountConcept String(30) Concepto de la cuenta 4 AccountType String(15) Ver apéndice A.2 Tipo de Cuenta del Libro Mayor 5 AccountChartCode String(16) Código plan contable 6 AccountChartConcept String(15) Concepto plan contable 7 Currency Currency Ver Tabla 1 en Divisa en la que liquida la cuenta 1 de agosto de 2016 BME

43 2.4.3 Referencia al Exterior de Cuentas Sesiones anteriores ECTAS Contiene un registro para cada titular de la Entidad y para cada Miembro que mantiene relación con la Entidad En estos registros se informa de las referencias al exterior y/o códigos bancarios que ha indicado en los correspondientes Mantenimientos de Titulares y Mantenimientos de Miembros. Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse o modificarse registros en cualquier momento. No está disponible 1 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en 2 FILLER String(2) 3 Member String(4) Miembro 4 AccountHolder String(3) Titular Código de la Cámara 5 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta 6 BalanceType String(1) Ver apéndice A.3 Código Tipo de Saldo 7 BankNumber String(4) Número Banco 8 BranchNumber String(4) Número Agencia 9 BankAccNumber String(10) Número de cuenta bancaria 10 ExternalRef String(20) Referencia Exterior 11 Currency Currency Ver Tabla 1 en Divisa en la que liquida la cuenta 1 de agosto de 2016 BME

44 2.4.4 Diario de Movimientos Sesiones anteriores EMVTO Contiene todos los movimientos contabilizados en todas las cuentas de MIBOS, incluidas las de Trading, en fecha contable actual. Incluye, por tanto, todos los movimientos sean o no de cancelación Disponible desde el inicio de sesión. Dinámico, pueden añadirse registros en cualquier momento. No se modifican o eliminan registros. Disponible 1 AccountingDate LocalDate Fecha contable 2 AuditTrail Int(4) Número de Diario 3 AccSeqNumber Int(2) Número secuencial de cuenta 4 MovDate LocalDate Fecha de movimiento 5 MovNumber Int(10) Número de movimiento 6 MovSeqNumber Int(2) Número secuencial de movimiento 7 AccountMIBOS String(5) Código de cuenta 8 AccountConcept String(30) Concepto de la cuenta 9 BalanceTypeCode Char Ver apéndice A.3 Código tipo de saldo 10 BalanceTypeName String(15) Nombre código de saldo 11 ClearingHouseCode String(2) ver Tabla 18 en 12 FILLER String(2) Código de cámara 13 MemberCode String(4) Código de miembro 14 AccountHolder String(3) Titular 15 PortfolioCode String(3) Cartera 16 ContractCode String(22) Código de contrato 17 FILLER String(30) 18 BankNumber String(4) Número de Banco 19 BranchNumber String(4) Número de agencia 20 BankAccNumber String(10) Número de cuenta bancaria 21 ExternalRef String(20) Referencia Exterior 22 AccounyChartCode String(16) Código plan contable 23 TransactionCode String(2) Código de transacción 24 TransactionConcept String(30) Concepto de la transacción 25 NetAmt Amt(15) Importe efectivo de la operación 26 Quantity Qty(10) Volumen (con signo) 27 MovConcept String(30) Concepto del movimiento 28 CancelIndicator Char O = Original Cancelado C = Cancelación = definitivo Indicador de cancelación 1 de agosto de 2016 BME