DETALLE DE DERIVADOS

Transcripción

1 ESTADO M.2-1 DETALLE DE Pág. 1 de 6 ENTIDAD Año Mes P Estado Riesgo de tipo de Riesgo sobre Riesgo sobre Riesgo Riesgo de Otros riesgos TOTAL Operaciones de acciones metales preciosos sobre mercaderías cobertura NOCIONALES MERCADOS ORGANIZADOS Futuros financieros Comprados Vendidos Opciones Compradas Vendidas Otros productos Comprados Vendidos Operaciones de cobertura contable MERCADOS NO ORGANIZADOS Clasificación por tipo de producto Operaciones a plazo Compras Ventas Compras de divisas contra divisas Acuerdos sobre tipos de futuro (FRA) Permutas Opciones Compradas Vendidas Otros productos Comprados Vendidos Operaciones de cobertura contable Clasificación por contraparte. Residentes No residentes Otras es financieras. Residentes Otras es financieras. No residentes Resto de sectores. Residentes Resto de sectores. No residentes Clasificación por plazo remanente Hasta 1 año Más de 1 año y hasta 5 años Más de 5 años

2 ESTADO M.2-1 DETALLE DE Pág. 2 de 6 ENTIDAD Año Mes P Estado Riesgo de tipo de Riesgo sobre acciones Riesgo sobre metales preciosos Riesgo sobre mercaderías Riesgo de Otros riesgos TOTAL VALORES RAZONABLES Valores positivos Mercados organizados Mercados no organizados Otras es financieras Resto de sectores Derivados de cobertura Derivados de difícil valoración Valores negativos Mercados organizados Mercados no organizados Otras es financieras Resto de sectores Derivados de cobertura Derivados de difícil valoración Operaciones de cobertura

3 ESTADO M.2-2 DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS HÍBRIDOS Pág. 3 de 6 Riesgo de tipo de Riesgo sobre Riesgo sobre Riesgo sobre acciones metales preciosos mercaderías Riesgo de Otros riesgos TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS HÍBRIDOS Crédito Con capital garantizado Resto Otras es financieras Con capital garantizado Resto Resto de sectores Con capital garantizado Resto Con cobertura contable Con derivados implícitos segregables Valores representativos de deuda Con capital garantizado Resto Otras es financieras Con capital garantizado Resto Resto de sectores Con capital garantizado Resto Con cobertura contable Con derivados implícitos segregables PASIVOS FINANCIEROS HÍBRIDOS Depósitos Con capital garantizado Resto Otras es financieras Con capital garantizado Resto Resto de sectores Con capital garantizado Resto Con cobertura contable Con derivados implícitos segregables Débitos representados por valores negociables Con cobertura contable Con derivados implícitos segregables

4 ESTADO M.2-2 (continuación) DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS HÍBRIDOS Pág. 4 de 6 Riesgo de tipo de Riesgo sobre Riesgo sobre Riesgo sobre acciones metales preciosos mercaderías Riesgo de Otros riesgos TOTAL IMPLÍCITOS SEGREGABLES VALORES RAZONABLES ACTIVOS Crédito Valores positivos Valores negativos Otras es financieras Valores positivos Valores negativos Resto de sectores Valores positivos Valores negativos Valores representativos de deuda Valores positivos Valores negativos Otras es financieras Valores positivos Valores negativos Resto de sectores Valores positivos Valores negativos PASIVOS Depósitos Valores positivos Valores negativos Otras es financieras Valores positivos Valores negativos Resto de sectores Valores positivos Valores negativos Débitos representados por valores negociables Valores positivos Valores negativos

5 ESTADO M.2-3 OPERACIONES A PLAZO. DETALLE POR SUJETOS Y MONEDAS (a) Pág. 5 de 6 COMPRADO VENDIDO TOTAL Moneda Residentes No residentes Residentes No residentes Resto Resto Resto Resto Comprado Vendido Euros Dólares USA Francos suizos Libras esterlinas Yenes Resto CONTRAVALOR TOTAL (a) Importes brutos, no compensados, expresados por su contravalor en miles de euros. JUNIO 2005

6 ESTADO M.2-4 OPCIONES SOBRE DIVISAS Valor de los elementos subyacentes Pág. 6 de 6 Opciones emitidas Opciones compradas De venta De compra De compra De venta Contravalor total (a) Del que: Dólar USA Yen japonés Libra esterlina (a) Contravalor en miles de euros JUNIO 2005