Apetito por el riesgo en entidades de crédito

Transcripción

1 SOLUCIONES FORMATIVAS EN ECONOMÍA Y FINANZAS Apetito por el riesgo en entidades de crédito Recertificación EFPA: Curso acreditado con 8 horas de formación para la recertificación de las certificaciones profesionales concedidas por EFPA España.

2 Apetito por el riesgo en entidades INTRODUCCIÓN La asunción de ciertos niveles de riesgo forman parte inherente de la propia naturaleza de las entidades bancarias. Por tanto, una correcta gestión de los mismos resulta imprescindible para alcanzar el objetivo de desarrollo del negocio, ya que, tal como se ha puesto en evidencia con esta crisis, un exceso de exposición al riesgo puede derivar en quebrantos en el valor económico de la entidad. La necesidad de medir y gestionar adecuadamente los riesgos no es un concepto nuevo a los ojos de los organismos reguladores ni de las propias entidades. En los últimos años, catalizado por el cumplimiento de los estándares regulatorios de Basilea III, las entidades bancarias han trabajado intensamente en la elaboración, calibrado y mantenimiento de sofisticados modelos internos de medición del riesgo, extendiéndose su utilización no sólo a los departamentos de riesgos, sino, como cabía esperar y era exigido regulatoriamente, a la propia gestión de la entidad. Es así como el coste del riesgo ha pasado a formar parte activa del desarrollo normal del negocio, al introducirse en la evaluación de rentabilidad de carteras, clientes y determinación de precios, entre otros aspectos. Si bien mucho se ha avanzado en el desarrollo matemático y estadístico de los modelos de medición del riesgo, la crisis a la que se enfrenta el sistema bancario ha dejado en evidencia la incapacidad de los mismos de adaptarse y cuantificar apropiadamente los efectos de situaciones extremas y cambios estructurales. Incluso los modelos más sofisticados han subestimado las pérdidas esperadas de la cartera crediticia, careciendo de la flexibilidad necesaria para incorporar modificaciones en las exigencias regulatorias, o tensiones significativas en los mercados de liquidez. En este contexto, el programa de Apetito por el Riesgo en Entidades de Crédito, busca establecer primeros pasos hacia el desarrollo de alternativas que permitan gestionar de una manera más integral la exposición al riesgo de la entidad, para ello se vale de herramientas básicas pero flexibles que permiten evaluar los impactos derivados de escenarios de tensión y cambios en los parámetros relevantes para el desarrollo del negocio. OBJETIVOS Identificar los riesgos afrontados por las entidades bancarias en su actividad diaria y los parámetros relevantes para la determinación del apetito por el riesgo. Conocer los mecanismos establecidos regulatoriamente para abordar la gestión del riesgo y sus falencias para prevenir la crisis actual. Desarrollar análisis de estrés que contengan la suficiente flexibilidad como para abordar diferentes estados de la naturaleza a los cuales puede enfrentarse, con una mayor o menor probabilidad, la entidad. Elaborar pruebas de tensión que no tengan en cuenta el resultado pasado sino las previsiones y que analicen la interacción existente entre los riesgos experimentados por la entidad. Identificar los factores que permitan evaluar el riesgo y realizar su seguimiento bajo dichos escenarios y pruebas de tensión. Desarrollar planes de actuación futura ante diferentes estados de la naturaleza analizados.

3 Apetito por el riesgo en entidades DIRIGIDO A METODOLOGÍA El programa Apetito por el Riesgo en Entidades de Crédito va dirigido a profesionales: De las áreas de estudios, regulación, planificación financiera, planificación estratégica, control del riesgo, control de gestión, gestión global de balance, relaciones con inversores, etc. de las entidades que quieran ampliar o actualizar sus conocimientos y habilidades o contrastar sus propios modelos de análisis. La formación buscará compatibilizar los elementos teóricos y prácticos para que, de esta manera, el alumno sea capaz de desarrollar las habilidades necesarias para aplicar en su actividad profesional los conocimientos impartidos en el programa. De otras áreas de una entidad que estén interesados en adquirir las destrezas necesarias para desarrollar su carrera profesional en las áreas anteriormente mencionadas. De empresas no financieras o Administraciones Públicas que quieran profundizar en la comprensión del impacto que pueden tener diferentes escenarios de tensión sobre las entidades bancarias.

4 PROGRAMA Qué es el Apetito por el Riesgo? El riesgo en las entidades bancarias Calidad del capital: capital computable y capital económico Apetito por el riesgo y perfil de riesgo Elementos cuantitativos y cualitativos en la definición del apetito por el riesgo Cómo lo ha abordado la regulación el control de los riesgos? Debilidades del modelo regulatorio Basilea II: Pilar I: riesgo, mercado y operacional Pilar II: concentración, liquidez, tipo de interés, diversificación, Basilea III: colchón anti-cíclico, ratios de liquidez La regulación española: modelo de provisiones La capacidad predictiva del modelo regulatorio en entornos de crisis Implicaciones del modelo de Apetito por el Riesgo en la gestión: Gestión del riesgo basado en escenarios: Generación de escenarios de estrés Pruebas de tensión prospectivas Retroalimentación e interacción entre riesgos: mapa de impactos Gestión del riesgo basada en límites para el control y seguimiento de riesgos: Establecimiento de límites ligados a los escenarios de riesgo Gestión basada en nuevos limites micro y prospectivos El nuevo cuadro de mando de gestión de los riesgos bajo el enfoque AxR Plan de actuación futura

5 DIRECCIÓN Y PROFESORADO Esteban Sánchez (Dirección) Socio Área de Banca, Afi Paula Papp Socio Área de Banca, Afi DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN Con una duración de 8 horas el curso se desarrollará en Afi Escuela de Finanzas Aplicadas (c/ Españoleto, Madrid) el día con el siguiente horario: Itziar Sola Consultora Senior Área de Banca, Afi - de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 h INSCRIPCIONES Si el desplazamiento a Madrid le supone algún inconveniente, ahora Afi Escuela de Finanzas Aplicadas le ofrece la posibilidad de asistir al curso a distancia, mediante el sistema Webex. Este sistema le permitirá seguir las clases y participar en ellas desde su casa oficina en tiempo real, de forma sencilla y sin diferencia respecto a la asistencia presencial. El importe de la inscripción es de Para clientes de servicios de asesoramiento y consultoría de Analistas Financieros Internacionales el importe de la inscripción es de 975 El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del curso. El importe del curso incluye: certificado de asistencia, café y almuerzo El importe del curso es deducible de las cuotas de la Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo FORCEM), según Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio.

6 FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Plazas limitadas. Para realizar la inscripción deberá enviarse a Afi Escuela de Finanzas Aplicadas el boletín de inscripción debidamente cumplimentado, desde el boletín online disponible en la web por correo electrónico a la dirección efa@afi.es o por fax al número Una vez recibido el boletín la Escuela formalizará la inscripción (sujeta a disponibilidad de plaza) enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de que figure en el boletín de inscripción e iniciando los trámites de facturación. Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia bancaria o talón nominativo acreditativo de haber abonado el importe de la matrícula. Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico efa@afi.es o al fax y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la matrícula siempre que se comuniquen con al menos 3 días hábiles de antelación a la fecha de inicio del curso. La sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa podrá efectuarse hasta el día anterior al del inicio del curso. Afi Escuela de Finanzas Aplicadas se reserva el derecho a cancelar con una semana de antelación el curso si el número de inscripciones es inferior a 12. Dicha cancelación dará únicamente derecho a la devolución de la matrícula. Los ponentes podrían variar por causa de fuerza mayor. Afi Escuela de Finanzas Aplicadas es el centro de formación creado por Analistas Financieros Internacionales en 1994 para atender la creciente exigencia de perfeccionamiento del capital humano en el área económico-financiera. La integración de la Escuela dentro de Afi le confiere un elemento diferenciador clave: un profundo conocimiento de los mercados y de la realidad en la que operan nuestros clientes, lo que garantiza una formación práctica y orientada a las necesidades del negocio. FORMACIÓN A MEDIDA Afi Escuela de Finanzas Aplicadas diseña y desarrolla acciones formativas a medida adaptadas a las necesidades de su empresa. Pídanos información en el teléfono En nuestra página web podrá acceder a información actualizada sobre nuestra oferta formativa por áreas de conocimiento.

7 Boletín de Inscripción Se realizará de manera presencial Se realizará a través de WebEx DATOS DEL INSCRITO D/Dª Dpto.. Cargo. Entidad Dirección.. Localidad.. Provincia.. C.P. Telf.: Fax.. DATOS DE LA FACTURA Empresa Attn Dpto... Cargo. CIF Dirección.. Localidad.. Provincia.. C.P Telf.: Fax Talón nominativo a nombre de: ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS, S.A. Transferencia en nº c/c (Indicando el nº de la referencia a nombre de la acción formativa en el apartado concepto SELLO DE LA EMPRESA FIRMA NOTA De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos personales, le informamos que los datos personales que nos facilita serán incorporados a la Base de Datos de Escuela de Finanzas Aplicadas, S.A. Con la finalidad de tenerle puntualmente informado de las acciones formativas y Analistas Financieros Internacionales que sean de su interés. Tiene derecho a acceder a la información recolpilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, solo tiene que enviarnos una carta o solicitandoel acceso, cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección: Escuela de Finanzas Aplicadas. C/ Españoleto, Madrid o a efa@afi.es INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES Españoleto, Madrid Telf.: / 180 Fax: efa@afi.es