Prospecto Risk Manager

Transcripción

1 Prospecto Risk Manager Este documento describe las funciones y características básicas de la herramienta Risk Manager desarrollada por Primary S.A. El lector podrá encontrar una descripción del producto, su arquitectura, así como también requerimientos no funcionales. El presente prospecto contiene una breve descripción de las principales características operativas y técnicas relacionadas con el aplicativo Risk Manager. Primary S.A. se reserva el derecho de modificar las condiciones técnicas y operacionales de este producto, en cuyo caso informará los cambios.

2 Índice 1. Risk Manager a. Descripción b. Objetivos c. Beneficios d. Características Reseña técnica a. Descripción general de la herramienta b. Requerimientos Estación de Trabajo c. Requerimientos Conectividad d. Arquitectura del aplicativo e. Administración de usuarios f. Contingencias Ayuda en línea Soporte Prospecto Risk Manager 2

3 1. Risk Manager 1. a. Descripción Risk Manager ha sido diseñado por Primary S.A. con el fin de dotar al Miembro Compensador de Argentina Clearing S.A. de una útil herramienta para la gestión y control del riesgo. Este aplicativo, ha sido desarrollado bajo estrictas normas que aseguran la autenticidad, confidencialidad y disponibilidad de la información correspondiente a cada usuario. 1. b. Objetivos Promover la operatoria con un adecuado control y gestión del riesgo. Facilitar que los Miembros Compensadores hagan Clearing de sus clientes en Argentina Clearing S.A. Ser una herramienta para la autocapacitación del trader en el riesgo que implica la operatoria de Futuros y Opciones. 1. c. Beneficios Para el Miembro Compensador: o Controlar y gestionar el riesgo de su cartera. o Captar nuevos clientes. o Desarrollar traders propios. Para el Back Office: o Administrar en tiempo real el riesgo de las carteras que controlan. o Anticipar pedidos de márgenes intradiarios. o Poder hacer pedidos de márgenes intradiarios a sus clientes. o Monitorear en tiempo real los movimientos de sus clientes. o Anticipar los movimientos contables que se producirán al final de cada Rueda de Operaciones. Para los Traders: o Obtener información en tiempo real de su posición que de otra forma consume tiempo. o Monitorear en tiempo real los movimientos de las cuentas. o Simular el impacto de nuevas operaciones. o Simular precios y ver el efecto que producen. o Simular contratos no listados. o Calcular primas teóricas de opciones. o Graficar resultados de carteras con opciones y todas las letras griegas. o Reducir el stress. 1. d. Características Tablero de control para monitorear en tiempo real el riesgo de cada cuenta. Prospecto Risk Manager 3

4 Calcula en tiempo real los márgenes aplicables a cada cartera, así como las diferencias, resultados y primas de la Rueda. Valúa y grafica diversas variables de las opciones. Permite realizar simulaciones de operaciones y precios. Detalle de carteras Panel con resumen de saldos de comitentes Prospecto Risk Manager 4

5 Ejemplo de gráfico de cartera 2. Reseña técnica 2. a. Descripción general de la herramienta La herramienta Risk Manager es una aplicación Windows de capa delgada. No utiliza bases de datos para obtener la información de cada usuario, sino que usa un servicio web publicado en el sitio En base al usuario autenticado el servicio web le asigna las credenciales del Miembro Compensador al que pertenece y luego envía la información correspondiente de la cartera de dicho Miembro Compensador. Para garantizar la autenticidad y confidencialidad del servicio, se utilizó software de Microsoft (Microsoft Web Service Enhancements 2.0 SP3). La autenticación se realiza a través de tokens de seguridad con encriptación. 2. b. Requerimientos Estación de Trabajo El aplicativo puede ser instalado en cualquier PC Desktop/Notebook que cumpla las siguientes características: Prospecto Risk Manager 5

6 Software base recomendados Sistema Operativo Windows Otros Microsoft Framework.Net 1.1 Web Service Enhancements 2.0 SP3 Internet Explorer 7 2. c. Requerimientos Conectividad Modalidad Ancho de banda Configuración Firewall Conexión Directa/NAT 50 Kbps por usuario Puertos TCP 80 y 443 Outbound. No es necesario abrir ningún puerto entrante. Conexión Proxy 50 Kbps por usuario Primary nunca abre conexiones contra el cliente. Consideraciones adicionales: Permite configurar conectividad a través de un proxy, con o sin autenticación. No permite utilizar scripts de configuración automática (pero es posible especificar un proxy fijo). 2. d. Arquitectura del aplicativo Risk Manager es soportado por una arquitectura basada en servicios web llamada AnywherePortfolio Business Services, desarrollada por Argentina Clearing S.A. Esta interface está orientada a la comunicación entre el sistema de backend y los sistemas de backoffice de los Miembros Compensadores utilizando el estándar XML y SOAP. La herramienta Risk Manager se comporta como un cliente más de esta arquitectura. Toda la solución se encuentra encriptada utilizando tecnología SSL y la seguridad se ha implementado utilizando los estándares WSE 2.0. Prospecto Risk Manager 6

7 2. e. Administración de usuarios Para reducir el costo administrativo a los Miembros Compensadores, Argentina Clearing S.A. integró toda la gestión de usuarios en su extranet conocida por el nombre de AnywherePortfolio. Actualmente, si un Miembro Compensador desea habilitar un usuario para Risk Manager, deberá enviar una solicitud formal a Argentina Clearing S.A., y la Cámara se encargará de generar y habilitar el mismo. Prospecto Risk Manager 7

8 Finalmente, el usuario deberá utilizar AnywherePortfolio para cambiar su contraseña y realizar otras gestiones referidas al mantenimiento de su cuenta. La aplicación AnywherePortfolio, dada su estructura interactiva, se encuentra enmarcada dentro de las políticas de seguridad que se detallan a continuación: La clave deberá ser cambiada al ingresar por primera vez. La clave expirará en 90 días una vez modificada. La clave debe contener una mayúscula, un número y un caracter especial ($+#&%; ). La clave debe contener más de ocho caracteres. La clave no puede ser en blanco. La clave se guarda encriptada con el algoritmo SHA1 en una base de datos. La clave no se muestra en pantalla al momento de ingresarla, en su lugar aparecen asteriscos (*). La clave debe ser distinta de las últimas tres utilizadas. La clave puede ser cambiada por el usuario cuando lo desee. La sesión caduca y se desconecta automáticamente luego de 30 minutos de inactividad. 2. f. Contingencias En el hipotético caso de que la aplicación Risk Manager no funcione correctamente en la PC del usuario, éste podrá contactarse con el área Riesgos de Argentina Clearing S.A., a fin de solicitar el envío vía de un reporte de saldos. En el mismo se resumen los saldos contables del Miembro Compensador con Argentina Clearing S.A., así como movimientos de márgenes, diferencias y primas derivados de la operatoria del día. 3. Ayuda en línea Risk Manager cuenta con una ayuda integrada en la cual se brindan los conceptos básicos sobre la aplicación, sus funcionalidades y las formas de utilizarla correctamente. Esta ayuda no es contextual y a la misma se accede desde cualquier panel de la aplicación presionando F1, o bien, desde el menú que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Prospecto Risk Manager 8

9 4. Soporte El esquema de soporte técnico es el siguiente: Prospecto Risk Manager 9

10 Como se observa en la figura, el usuario puede encontrarse con dificultades de Nivel I relativas a consultas de conectividad, errores en la aplicación o Features de la herramienta, y de Nivel II, inherentes al negocio y la forma en la que Risk Manager contribuye a su administración y al área de gestión de riesgos propia del cliente. Desde Primary S.A., el Consultor Funcional de Plataformas será quien atienda el inconveniente y, en caso de corresponder, derivará el tema al área de Operaciones de Primary S.A. (asuntos de Nivel I), o al área de Riesgos de Argentina Clearing S.A. (consultas de Nivel II). El Usuario también podrá escalar a su Departamento de Sistemas quién deberá comunicarse con el área de Operaciones de Primary S.A. en caso de ser necesario. Contactos de Soporte Primary: Consultoría Funcional de Plataformas: Operaciones Primary: riskmanager@primary.com.ar. Prospecto Risk Manager 10