Obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el desarrollo del estimado costo de proyectos de transformación industrial en PEMEX

Obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el desarrollo del estimado costo de proyectos de transformación industrial en PEMEX Junio 01, 2011

Contenido 1. Introducción 2. Contingencia del Estimado de Costo 1. Por incertidumbre en el desarrollo del estimado de costo 2. Por factores de riesgo 3. Conclusiones 2

1. Introducción Transformación Industrial en PEMEX y Estimado de Costos de Inversión 3

Transformación Industrial en PEMEX GAS NO ASOCIADO GAS SECO GAS HÚMEDO GAS SECO GAS LP AZUFRE GASOLINA NATURAL V POZO PETROLERO PETRÓLEO CRUDO Y GAS ASOCIADO SEPARACIÓN GAS Y PETRÓLEO GAS NATURAL ENDULZAMIENTO, RECUPERACIÓN CRIOGÉNICA Y FRACCIONAMIENTO PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA PROPILENO NAFTAS B Á S I C O S METANO ETANO PEMEX PETROQUÍMICA SECUNDARIA DERIVADOS DEL METANO Amoniaco CO2 Metanol DERIVADOS DEL ETANO Etileno Dicloroetano Polietileno de A y B Cloruro de vinilo PROPILENO Y DERIVADOS Acrilonitrilo AROMÁTICOS Y DERIVADOS Benceno Estireno Etilbenceno Tolueno Xilenos (orto, meta, para) E N T PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN GAS LP A PGPB PETRÓLEO CRUDO GASOLINAS TURBOSINA / KEROSINA DIESEL GASÓLEO A COMBUSTÓLEO PEMEX REFINACIÓN ASFALTO COQUE Y AZUFRE OTROS S (PMI) PETRÓLEO CRUDO A EXPORTACIÓN 4

Plantas de Proceso e Instalaciones Complementarias Tanques de Almacenamiento Servicios Auxiliares Hidrógeno Diesel Obras de Integración Azufre A. Amargas. Gasóleos Naftas de Coque Edificios Coque Aminas Catalítica II Combinada Tanques de Almacenamiento 5

Estimado de Costo de Inversión Un elemento importante para el desarrollo y ejecución de proyectos de inversión pública en PEMEX es el estimado de costos de inversión. En la cuantificación de los costos requeridos para el proyecto en etapas tempranas de definición y planeación, el equipo de proyecto se enfrenta con el reto de estimar los recursos monetarios suficientes para el logro de los objetivos planteados. Dada la naturaleza y complejidad de los proyectos de transformación industrial en PEMEX, de la disponibilidad y calidad de información del alcance del proyecto, de los procesos de autorización de las agencias gubernamentales y de las condiciones de cambiantes del mercado, el equipo de proyecto se enfrenta a un alto grado de incertidumbre al momento de estimar el costo de inversión. Por lo anterior y con el objeto de tener una mayor certidumbre del estimado de costo en etapas de definición y planeación, un elemento a considerar es el análisis y cuantificación de la contingencia. Cuyo objetivo es el de proporciona mayor certeza al equipo de proyecto de que el estimado de costo total no sea rebasado. 6

Estimación de Costos y el Sistema de Inversión Pública Generalmente sucede en las fases tempranas del proyecto Alcance? Costo? 7

Estimado de Costo de Inversión Los principales factores que influyen para dar cumplimiento a los costos planeados en proyectos de inversión son: La completa y correcta definición del alcance del proyecto El grado de desarrollo de la ingeniería La Metodología para la Estimación de Costos de Inversión 8

Factor: La completa y correcta definición del alcance del proyecto El alcance es una descripción de las materias primas, productos y servicios, así como de las fronteras del proyecto. El alcance está integrado por: Objetivos, descripción y premisas del proyecto Unidades de proceso Servicios auxiliares Preparación de materias primas Logística en el manejo de materias primas y productos Almacenamiento Integración de áreas de proceso nuevas Integración con áreas existentes Infraestructura de obras fuera del sitio (offsites) Modernización Características del sitio Criterios de aceptación y restricciones 9

Factor: El grado de desarrollo de la ingeniería El grado de desarrollo de ingeniería determina la precisión del estimado de costo A mayor desarrollo de ingeniería, mayor precisión en el estimado de costo, detallando el alcance del proyecto. El grado de ingeniería a desarrollar se determina entre otros por: Tipo de Proyecto (Instalaciones Nuevas, Modificación, Integración) Complejidad del Proyecto Grado de Maduración Tecnológica Experiencia en proyectos similares (plantas repetitivas) 10

Factor: El grado de desarrollo de la ingeniería determina la desviación esperada del estimado de costo El grado de desarrollo de ingeniería se asocia a diversas clasificaciones de estimado de costo Mayor definición del proyecto Clasificación Estándar ACCE Estándar ANSI Z94.0 Asociación de Ingenieros de Costos (UK) ASPEN TECH Lineamientos PEMEX Clase 5 Orden de Magnitud Orden de Magnitud Orden de Magnitud Clase V Estimado Estimado Bajo: -20 a -50% -30% / +50% Clase IV -30% / +50% Alto: +30 a +100% -30% / +30% -30% / +50% Clase 4 Presupuesto Estimado de Estudio Estimado Preliminar Clase IV Estimado Bajo: -15 a -30% Clase III Alto: +20 a +50% -15% / +30% -20% / +20% -25% / +35% -20% / +35% Clase 3 Presupuesto Presupuesto Clase III Estimado Estimado Bajo: -10 a -20% Clase II Alto: +10 a +30% -10% / +10% -20% / +20% -15% / +25% Clase 2 Estimado Definitivo Estimado Definitivo Estimado de Control Clase II Bajo: -5 a -15% Clase I Alto: +5 a +20% -5% / +15% -5% / +5% -10% / +10% -10% / +15% Clase 1 Estimado Definitivo Clase I Bajo: -3 a -10% Alto: +3 a +15% 0% / +10% -5% / +10% Fuente: Guía de costos estimados para programación y gerencia de proyectos del Depto. de Energía clasificación, pagina 114, 1988). Matriz de estimación de información y costos de Aspen Tech USA (comparativa de prácticas de 11

MODELO DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y EXACTITUD DE LA ESTIMACION DE COSTOS DE INVERSION Ingeniería de detalle Actividades de Procura Construcción Decisión Puntos Críticos de Decisión de la Factibilidad del Proyecto Estimado Clase V Estimado de Costos de Orden de Magnitud Decisión Decisión Decisión Decisión Estimado Clase III -30% a +50% Estimado de Costos Presupuesto Estimado -15% a +25% Clase IV Estimado de Costos Preliminar -20% a +35% FEL 1 FEL 2 FEL 3 Front-End Loading (FEL) Estimado Clase II Estimado de Costos Control -10% a +15% Estimado Clase I Estimado de Costos Definitivo -5% a +15% Información requerida por tipo de estimado Estimado Clase V Estimado Clase IV Estimado Clase III Estimado Clase II Procesos equivalentes Ingeniería conceptual Ingeniería básica y básica extendida Ingeniería de detalle 12

Factor: Metodología para la Estimación de Costos de Inversión Desagregación de conceptos de acuerdo a la información técnica disponible. Estimación de costos para esos elementos. Solicitud de cotizaciones confirmatorias o de referencia. Integración del costo directo. Integración del sobrecosto. Cálculo del monto por contingencia. Cálculo del monto por escalación. Cálculo de Administración por parte de Pemex. Uno de los objetivos es el de contar con la mayor precisión y certeza del estimado de inversión para el desarrollo del proyecto 13

Comportamiento de las Contingencias durante el desarrollo del proyecto Inversión Línea base Plan de negocios Contingencias Selección de alternativas Ing. conceptual Contingencias Ing. básica y básica extendida Contingencias Ing. de detalle Inversión Estimado Estimado Estimado FEL 1 FEL 2 FEL 3 Clase V Clase IV Clase III Clase II Front-End Loading (FEL) 14

2. Contingencia del Estimado de Costo 2.1 Obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el desarrollo del estimado costo 15

La Contingencia La contingencia intenta cubrir costos adicionales derivados de una definición incompleta del proyecto, errores en el diseño, errores en el estimado de costo. No intenta cubrir cambios de alcance. La contingencia busca disminuir el riesgo de exceder el estimado de costo con cierta probabilidad de ocurrencia.

Métodos para el calculo del monto por contingencia Porcentaje del Costo de Inversión Análisis del Estimado mediante la Simulación por el Método Montecarlo Se cuenta con un método para producir una estimación puntual y se necesita una forma de evaluar cómo las incertidumbres y riesgos diversos del proyecto se manifestarán en la curva de distribución del costo total. 17

Método para la obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el desarrollo del estimado costo Inicio Paso 1: Elaboración del Estimado de Costo Paso 2: Elaborar el modelo de análisis para determinar la contingencia 1) (desagregar el estimado en sus elementos principales) Paso 3: Determinación del rango de variabilidad e incertidumbre de los elementos del estimado de costo, con base al criterio de los expertos y/o datos estadísticos Final Paso 6: Monto por contingencia obtenido Paso 5: Análisis Probabilístico de mediante la Simulación Montecarlo Paso 4: Asignación del rango de variabilidad e incertidumbre a los elementos del estimado de costo mediante el uso de distribuciones de probabilidad (Triangular, Normal, Pert, Etc.) 18

Estimado de Costo Método para la obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el desarrollo del estimado costo $ $ $ $ $ 19

Método para la obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el desarrollo del estimado costo Medición de la Incertidumbre conforme a la información del alcance disponible $ $ $ $ $ $ $ 20

Método para la obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el desarrollo del estimado costo Costo de equipos de proceso: Opinión de Expertos y Datos Históricos Terminal de Almacenamiento 21

Método para la obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el desarrollo del estimado costo Opinión de Expertos y Datos Históricos 22

Método para la obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el desarrollo del estimado costo Selección y asignación de funciones de distribución 23

2. Contingencia del Estimado de Costo 2.1 obtención del monto por contingencia por factores de riesgo 24

Método para la obtención del monto por contingencia por factores riesgos del proyecto Identificación de Riesgos Determinación de la probabilidad de ocurrencia Determinación del impacto en costo Determinación de los rangos de desviación del impacto en costo Elaborar el modelo de análisis para determinar la contingencia Análisis Probabilístico de los riesgos (simulación Montecarlo) Monto por contingencia obtenido 25

Ej. Núm. Riesgos posibles que se pueden presentar durante la ejecución del proyecto RIESGOS 1 Ajustes de diseño 2 Deficiencias de fabricación. 3 Deficiencias en la coordinación: ingeniería - construcción. 4 Deficiencias en la construibilidad. 5 Daños al equipo durante la erección. 6 Incumplimiento de subcontratistas. 7 Administración del proyecto 8 Deficiencias en la supervisión interna. 9 Colocación inoportuna de órdenes de compra. 10 Deficiencias en las bases de usuario 11 Resultados del estudio de la integridad mecánica 12 Cambios de alcance 26

Ej. Determinación de la Probabilidad de ocurrencia y del Impacto en Costo Unidades Monetarias Núm. RIESGOS Probabilidad de ocurrencia Impacto en Costo 1 Ajustes de diseño 70% $589,372 2 Deficiencias de fabricación 30% $245,572 3 Deficiencias en la coordinación: ingeniería - construcción 35% $171,900 4 Deficiencias en la construibilidad 30% $171,900 5 Daños al equipo durante la erección 30% $589,372 6 Incumplimiento de subcontratistas 35% $171,900 7 Administración del proyecto 25% $510,789 8 Deficiencias en la supervisión interna 30% $147,343 9 Colocación inoportuna de órdenes de compra 35% $589,372 10 Deficiencias en las bases de usuario 30% $550,337 11 Resultados del estudio de la integridad mecánica 35% $332,638 12 Cambios de alcance 35% $577,854 27

Núm. RIESGOS Rangos de desviación del monto de los Riesgos Opinión de Expertos y Datos Históricos Probabilidad de ocurrencia Impacto en Costo Unidades Monetarias Monto Mínimo Monto Esperado Monto Máximo Mínimo Esperado Máximo 1 Ajustes de diseño 70% $589,372 $571,691 $589,372 $648,309 97% 100% 110% 2 Deficiencias de fabricación 30% $245,572 $221,015 $245,572 $270,129 90% 100% 110% Deficiencias en la coordinación: 3 ingeniería - construcción 35% $171,900 $163,305 $171,900 $189,090 95% 100% 110% 4 Deficiencias en la construibilidad 30% $171,900 $163,305 $171,900 $189,090 95% 100% 110% 5 Daños al equipo durante la erección 30% $589,372 $571,691 $589,372 $618,841 97% 100% 105% 6 Incumplimiento de subcontratistas 35% $171,900 $163,305 $171,900 $189,090 95% 100% 110% 7 Administración del proyecto 25% $510,789 $485,250 $510,789 $561,868 95% 100% 110% 8 Deficiencias en la supervisión interna 30% $147,343 $139,976 $147,343 $176,812 95% 100% 120% Colocación inoportuna de órdenes de 9 compra 35% $589,372 $571,691 $589,372 $618,841 97% 100% 105% 10 Deficiencias en las bases de usuario 30% $550,337 $522,820 $550,337 $577,854 95% 100% 105% Resultados del estudio de la integridad 11 mecánica 35% $332,638 $322,659 $332,638 $349,270 97% 100% 105% 12 Cambios de alcance 35% $577,854 $548,961 $577,854 $635,639 95% 100% 110% 28

Rangos de desviación del monto de los Riesgos Selección y asignación de funciones de distribución 29

Simulación Montecarlo Contingencia del Estimado de Costo 85% de probabilidad de que el Estimado sea 300 MM$ 1 0.8 50% de probabilidad de que el Estimado sea 260 MM$ F(x) 0.6 0.4 Contingencia 40 MM$ 0.2 13% 0 100 150 200 250 300 350 400 G(F(x)) = x Estimado de Costo : 260 + 40 =300 MM$ 30

3. Conclusiones 31

Conclusiones La incertidumbre no se puede eliminar, pero si se puede reducir a través del uso de la estrategia y su eficacia depende del diagnostico adecuado de la situación La estimación del monto por contingencia permite lograr un nivel de confianza aceptable del estimado de costo En proyectos de inversión, se obtuvieron niveles de desviación reales de los estimados de costo que son comparables con la industria a nivel mundial. Ante las autoridades gubernamentales, se ha logrado que el equipo de proyecto cuente con la autorización y la suficiencia de recursos para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 32

Gracias por su Tiempo 33