BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ RESERVAS INTERNACIONALES Presentación ante la Comisión de Economía e Inteligencia Financiera Congreso de la República Lima, abril del 2005
LEY ORGANICA DEL BANCO CENTRAL Artículo 71.- Criterios para la administración de las RIN: seguridad, liquidez y rentabilidad Artículo 72.- Instrumentos que constituyen las RIN: Oro y plata. Billetes y monedas extranjeros de aceptación general Depósitos y Certificados de Depósitos, en bancos de cualquier plaza del exterior. Títulos o valores de primera clase, líquidos emitidos por organismos internacionales o entidades públicas extranjeras. Derechos Especiales de Giro, aportes a organismos financieros internacionales y saldos deudores asociados a convenios de crédito recíproco.
RIN: Reservas Internacionales Obligaciones con Brutas (RIB) Organismos Internacionales (BID, ALADI) Reservas Internacionales : Posición de cambio + Brutas Depósitos del Sistema Financiero + Depósitos del Sector Público Posición de Cambio: Reservas de divisas del BCRP + Tenencias de oro + Aportes a Organismos Internacionales
DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS Depósitos del S. Financiero 21.0% Posición de Cambio 56.0% Depósitos del S. Público 23.0%
FEB OCT NOV DIC ENE 2005 FEB MAR 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 RIN Y POSICIÓN DE CAMBIO MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET ENE 2004 DIC 2003 DIC 2002 DIC 2001 RIN (Saldo en millones de US$) R.I.N. Posición Posición 8 500 7 500 6 500 5 500 4 500 3 500 2 500 DIC 2000
COMPOSICION POR INSTRUMENTOS DE LAS RIB AL 31-MAR-2005 Depósitos 35% Oro 3% FLAR y FMI 3% Valores 59% US$ 13 575 mill.
COMPOSICION POR MONEDAS DE LA POSICION DE CAMBIO AL 31-MAR-2005 CAD 1% EURO 18% ORO 6% GBP 1% USD 74% US$ 7 545 mill.
Dónde se encuentran invertidas las RIB del BCRP?
DEPOSITOS (USD 4 692 mill.) Bancos en el exterior de primer nivel Plazas autorizadas: Suiza, Inglaterra y EE.UU. (inmunidad soberana) Requisitos de capital y calificativos de riesgo mínimos para corresponsales
VALORES (USD 8 042 mill.) Custodia desmaterializada (anotación en cuenta) Custodios: UBS y BIS Valores de renta fija soberanos con calificativos de riesgo y emísión mínimos
ORO (USD 477 mill.) 562,6 mil onzas troy depositadas en bancos corresponsales (barras good delivery) 552,2 mil onzas troy en las bóvedas del BCRP (monedas y medallas) Efectivo en bóvedas del BCRP: USD 10,0 mill.
Cuál es el proceso de inversión y confirmación de operaciones seguido por el BCRP?
PROCESO DE INVERSION: TOMA DE DECISIONES Directorio: aprueba política y lineamientos Administración: define la estrategia de inversiones, ejecuta, analiza y controla las inversiones (Front, Middle y Back Office)
RECURSOS PARA LA ADMINISTRACION DE LAS RESERVAS HUMANOS Cargos jefaturales con maestrías en el exterior en economía, finanzas o negocios Analistas: Economistas o administradores (aprox. el 40% cuenta con maestría) TECNOLOGICOS Bloomberg Reuters SIR Swift
Proceso básico de inversión de las Reservas Internacionales REPORTES DE POSICION (Contables) NEGOCIACION (Bloomberg y Reuters) VALIDACION (Sistema Integrado de Registro- SIR) CONFIRMACION (SWIFT) REPORTES DE GESTION (Analíticos)
NEGOCIACIÓN Impresión Reuters Depósitos Impresión Bloomberg Trader Ingreso Autorización REGISTRO EN SIR Valores Grabación Teléfono
VALIDACIÓN Impresiones Reuters y Bloomberg Reportes de Posición Contabilidad General Instrucciones de pago Datos y límites SWIFT VALIDACIÓN EN SIR Grabaciones Bloomberg, Reuters y Calificadoras de riesgo Reportes de Gestión Directorio
CONFIRMACIÓN Conciliación S W I F T Creación Verificación Autorización Impresora Centro Internacional SWIFT Bancos Clearing Impresora Secretaría General Custodios Funcionarios Responsables
RENDICIÓN DE CUENTAS Control Interno (Supervisión) Auditoría Interna (Contraloría) Auditoría Externa
Dónde se puede encontrar información sobre las Reservas Internacionales del BCRP?
INFORMACIÓN PÚBLICA Memoria Anual (Contiene el informe de los Auditores Externos) Nota Semanal CUADRO 22: FUENTES DE VARIACIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES CUADRO 23: PRINCIPALES CONCEPTOS Y COMPOSICIÓN DE LAS RESERVAS Página Web: www.bcrp.gob.pe POLÍTICA GENERAL DE INVERSIONES (LINEAMIENTOS Y BENCHMARK) GESTIÓN MENSUAL EN EL MANEJO DE LAS RESERVAS
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ RESERVAS INTERNACIONALES Lima, abril del 2005