Modalidad Presencial o Webinar (webconference) Título: Gestión Integral de Riesgos, Implementación práctica de modelos básicos y avanzados de Riesgos Comunicación BCRA A 5203 Datos de Contacto: Av. Carlos Pellegrini 465. Piso 9 Of. 70. Ciudad Autónoma de Buenos. Aires. E-mail: info@erudias.com Teléfono: (54-11) 4963-0430 www.erudias.com
A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO? La presente actividad está dirigida principalmente al personal de áreas de riesgos, auditorías, contabilidad, normas, y cumplimiento de las entidades financieras. OBJETIVO GENERAL En el marco de su Programa de Formación Integral, Erudias Blended Learning tiene el agrado de invitarle a participar del curso Gestión Integral de Riesgos, Implementación práctica de modelos básicos y avanzados de Riesgos Comunicación BCRA A 5203 - Cumplimiento de Basilea II y III desde la implementación práctica. Esta actividad se encuentra enmarcada dentro del Eje Temático Administración de Riesgos. En ese marco, el cursado y aprobación del mismo le otorgará al alumno 7 créditos, que se acumularán con otras actividades cursadas en dicho eje temático, para la obtención de un certificado de cursado y aprobación en la materia de Administración de Riesgos. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA Qué es el riesgo? Características del riesgo. Riesgo vs. Retorno. Riesgos inherentes a la industria bancaria. Ranking de riesgos. Definición moderna de riesgos. Administración con enfoque a riesgos. Gestión Integral de riesgos - Definición. Fases del Proceso de Risk Management (IMMM): Identificación, medición, monitoreo y mitigación/ control de los riesgos. Proceso eficaz de gestión integral de riesgos Elementos clave. Nivel de tolerancia al riesgo. Políticas. La pirámide de riesgos. La organización del Risk Management. Gestión de riesgos: estructura organizativa y funciones (Comité de Riesgos, ALCO Assets and Liabilities Commitee-, Unidad responsable de la gestión de activos y pasivos, Unidad de riesgos, CRO Chief Risk Officer). La organización de front, middle and back office. Independencia. Esquemas de remuneración y límites de riesgos. Nueva normativa de Administración de Riesgos del BCRA Comunicación "A" 5203
Cómo interpretar y leer la norma. Qué pide la norma? Elementos mínimos para su cumplimiento el 2-1-2012. Análisis de requisitos estructurales. Definición de cada riesgo. Análisis de requisitos normativos para cada riesgo. Ejemplos de herramientas prácticas de gestión del Riesgo alineadas con la Normativa. Modelos Avanzados de Gestión de Riesgos: definiciones, ejemplos aplicaciones prácticas. Medidas de riesgo: sensibilidad, volatilidad, downside risk, VaR y capital económico. Modelos de riesgo: risk drivers, riesgo de portafolio, precios de transferencia y sistemas de asignación de capital. Medidas de rentabilidad (ROE y ROA) y de rentabilidad ajustada al riesgo (RAPM, EVA, RAROC, RORAC). Stress testing y análisis de escenarios. Objetivos. Motivación para realizar pruebas de stress. Metodologías empleadas. Experiencia local e internacional. Su impacto en la calificación CAMELBIG Negocios, Controles internos y Gerencia (Esquema de administración de riesgos). METODOLOGIA Iniciando el día 15 de Mayo, se dictarán clases presenciales tres días consecutivos, de 18:00 a 21:00 Hs. (GMT -3) (Incluye un Break). Contaremos además con la modalidad webconference que tiene como objetivo primordial facilitar la asistencia de alumnos provenientes del interior de nuestro país o de otros países. Ya que estos podrán a través de nuestra Aula Virtual realizar el cursado en vivo siguiendo desde su pantalla la presentación (Powerpoint, pdf o la pizarra) y además una cámara web con audio y video del profesor en directo, con la posibilidad de hacer consultas vía chat para que el profesor responda mientras desarrolla la clase. EVALUACIÓN Modalidad Presencial: Al finalizar el taller se hará entrega de una evaluación multiple choice en la que el alumno deberá obtener un mínimo del 70% de respuestas correctas para aprobar.
Modalidad Webinar: Al finalizar el taller el alumno deberá realizar una evaluación multiple choice en nuestra plataforma Erudias.net la que deberá obtener un mínimo del 70% de las respuestas correctas para aprobar. PROFESORES Alfredo B. Roisenzvit Asesor de EF en materia de Basilea II y Administración de Riesgos, Consultor asociado de Ernst&Young en materia de Risk Management, Representante Asociado para Latinoamérica del Risk Management Association y RiskBusiness International, CO- Fundador de Erudias Blended Learning. Previamente se desempeñó durante 12 años en el BCRA como Asesor de Directorio y como Gerente de Coordinación de Supervisión, a cargo de desarrollar los manuales y procedimientos de Supervisión, y participar en el desarrollo de la normativa sobre Basilea II desde la Supervisión. Es Profesor en la Maestría en Finanzas de la Universidad de San Andrés, El PDP de la UCA, El programa de Administración Bancaria de la Universidad Di Tella, la Clase Magistral de Riesgo Operacional del Risk Management Association, entre otros. Participó como representante de Argentina en ASBA (Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas) como Presidente del Comité de Capacitación, y especialmente en los grupos de trabajo de dicha Asociación con el Comité de Basilea para discusión y comentarios sobre las propuestas de Basilea II desde su primera propuesta en 1999. Ha publicado diversos trabajos técnicos en materia de Administración de Riesgos y Basilea II y ha dictado diversos cursos en la materia, a nivel local e internacional. Marcelo F. Zárate Consultor de Entidades Financieras y de Organismos de Supervisión Bancaria en materia de Administración de Riesgos, Supervisión en base a riesgos y Educación Financiera. CEO y Cofundador del sitio Zonabancos.com. Co-Fundador de Erudias Blended Learning. Se desempeñó durante 15 años en la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (BCRA) como Inspector General, a cargo de la Supervisión del desarrollo de inspecciones a bancos para evaluar los riesgos de gestión y del negocio, fiscalizar el cumplimiento normativo y efectuar el seguimiento a distancia. Contador Público (UB). Master en Finanzas (UCEMA). Programa en Gestión de Riesgos (IAE). Fue instructor interno del BCRA. Actualmente dicta cursos de especialización de diversas temáticas bancarias y es profesor de la Maestría de Finanzas de la Universidad de San Andrés. Ha publicado trabajos técnicos sobre Administración de Riesgos y ha dictado cursos y seminarios sobre dicho tópico, tanto a nivel local como internacional.
ARANCELES Costo total: $ 1.200 +IVA. Descuentos: A los empleados de empresas se los bonificará de acuerdo a la cantidad de asistentes: 3 empleados 20%, 4 empleados 25% sobre el total del importe. LUGAR Presencial Viamonte 773 - piso 4 Depto. B Ciudad Autónoma de Buenos Aires Webconference Campus Virtual Erudias.net CALENDARIO Primera clase: 15 de Mayo de 2012 a las 18hs (GMT -3). Segunda clase: 16 de Mayo de 2012 a las 18hs (GMT -3). Tercera clase: 17 de Mayo de 2012 a las 18hs (GMT -3). DATOS DE CONTACTO: Av. Carlos Pellegrini 465. Piso 9 Of. 70. Ciudad Autónoma de Buenos. Aires. E-mail: info@erudias.com Teléfono: (54-11) 4963-0430 www.erudias.com