Tablas de Codificación VALORES PREDEFINIDOS

Tablas de Codificación VALORES PREDEFINIDOS MEFF S/MART v9.10 16 de marzo de 2010

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Tabla de Contenidos 1. Tablas de Codificación de valores válidos... 1 Tabla 1: s de Divisa... 1 Tabla 2: Tipos de Activo... 1 Tabla 3: Conceptos de Facturación... 2 Tabla 3: Tipos de garantías exigidas... 2 Tabla 4: Conceptos de Movimientos de Efectivo... 3 Tabla 5: Formas de Pago... 3 Tabla 6: Modos de Materialización de Garantías... 3 Tabla 7: Destinos de las Garantías... 3 Tabla 8: Estados de Give Up... 4 Tabla 9: Tipos de Orden... 4 Tabla 10: Estados de una Orden... 5 Tabla 11: Motivos de Anulación de una Orden... 5 Tabla 12: Tipos de Orden FIX... 6 Tabla 13: Vigencia de Orden FIX... 6 Tabla 14: Tipos de Entidad Participante... 6 Tabla 15: s Depositarios Centrales de Valores... 6 Tabla 16: Valores de CFICode... 7 Tabla 17: s de Mercado y Grupos de Contratos de Negociación... 10 Tabla 18: s de Cámara Contrapartida Central y Grupo de Contratos de Liquidación... 10 Tabla 19: s de Operación... 10 Tabla 20: Grupos Subgrupos de Contratos... 12 Tabla 21: Activos subyacentes... 16 Tabla 22: Tipos de Acción sobre una Orden... 19 Tabla 23: Grupos de comisión... 20 Tabla 24: Tipos de comisión... 20 Tabla 25: Tipos de persona... 22 Tabla 26: Motivos de rechazo de una aplicación... 22 Tabla 27: Estados de una aplicación... 23 i

1. Tablas de Codificación de valores válidos Tabla 1: s de Divisa Los códigos de divisa utilizados son los que están definidos en el estándar ISO-4217. Para obtener los valores actuales puede consultarse la siguiente dirección: http://www.xe.com/iso4217.htm Por ejemplo: EUR Concepto Euro Tabla 2: Tipos de Activo ACE BON CSH CUP EBN EST LET NDP OBL Concepto Acciones Españolas Bonos del Estado Españoles Efectivo Cupón Segregado Deuda Estado Bonos zona Euro Acciones zona Euro Letras del Tesoro Principal Segregado Deuda Estado Obligaciones del Estado 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 1

Tabla 3: Conceptos de Facturación Concepto 01 Comisiones negociación 02 Comisiones liquidación 03 Remuneración de intereses 04 Pool de retribución 05 Comisión Mínima 06 Tarifa de acceso 07 Traspasos históricos 08 Traspasos de posición 09 Prenda de valores 10 Comisión por ajuste de posición fuera de horario 11 Comisión por ajuste de posición con incremento de posición 12 Intereses no periódicos 99 Otros conceptos Tabla 3: Tipos de garantías exigidas Valor DFC DFST DRP LIM LRI MC OTH PM RM STR Descripción Contribución a la Garantía Colectiva (Default Fund Contribution) Garantía Individual para cumplir los criterios de Stress Test Déficit de Recursos Propios Garantía por Límites de riesgo (se toma el mayor importe de las garantías por Stress Test, Límite de Riesgo Intradía a final de sesión y Déficit de Recursos Propios) Límite de Riesgo Intradía Garantías Extraordinarias por Margin Call Otras Garantías Extraordinarias Garantía por Posiciones a constituir por el Liguidador (no cubiertas por garantías de titulares o miembros negociadores) (Position Margin) Garantía por Registro de Detalle (Register Margin) Garantía por Stress Test 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 2

Tabla 4: Conceptos de Movimientos de Efectivo Concepto 01 Garantías Diarias 02 Otras Garantías 03 Variation Margin 04 Comisiones Diarias 05 Primas 06 Facturación 07 Intereses no periódicos 99 Otros conceptos Tabla 5: Formas de Pago Concepto 01 Multilateral en Banco de España 02 OMF 99 Otras formas de pago Tabla 6: Modos de Materialización de Garantías C I P R T A Concepto Efectivo Prenda de otro CSD Prenda cuyo CSD es IBERCLEAR Repo Transferencia de Valores Aval Tabla 7: Destinos de las Garantías GD GE GG GI Concepto Garantía Diaria Garantía Extraordinaria Garantía General Garantía Inicial y Garantía Ampliación de Límite 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 3

Tabla 8: Estados de Give Up Concepto Visible por Liquidador de Miembro Destino A Aceptado por Liquidador de Miembro Destino Sí C Cancelado por Miembro Origen No H Petición solicitada no válida Sí L Rechazado por Liquidador de Miembro Destino Sí N Aceptado por Miembro Destino Sí P Pendiente No R Rechazado por Miembro Destino No S Anulada por el sistema Sí X Petición rechazada Sí Tabla 9: Tipos de Orden Concepto MEFF Eurex AT Ataque X X L Limitada X X LI Limitada Inmediata X X M Mercado X X MM Market Maker X X Q Quote X - Sa Stop al alza - X Sb Stop a la baja - X Sla Stop Limitada al alza X - Slb Stop Limitada a la baja X - Sub A precio de subasta X - TN Todo o nada X - 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 4

Tabla 10: Estados de una Orden AA AE AO E P PE PN PS Concepto Anulada automáticamente (Limitadas Inmediatas, Todo o Nada, Ataque) Anulada y ejecutada parcialmente Anulada por el Operador Ejecutada totalmente Pendiente Pendiente parcial (se ha ejecutado parte del volumen) Pendiente de confirmación Orden Stop pendiente de disparar Tabla 11: Motivos de Anulación de una Orden Adm Dab Des Dmx Dnc Eje Err IdE Lim Liq Mer Neg NEj Ope Otr Par Per Sme Sus Vig Concepto Por el Administrador Protección Delta: Delta absoluta máxima Por desconexión Protección Delta: Delta máxima acumulada Protección Delta: número de contratos Por ejecución Por error QuoteID no válido Por límites Filtro de liquidación (volumen) Cambio de situación de mercado Filtro de negociación (precio) Por no ejecución inmediata Por el operador Otros No existen criterios de orden Quote Por permisos Anulación por el Sistema Anulación de un quote por sustitución Por vigencia 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 5

Tabla 12: Tipos de Orden FIX Concepto 1 Market 2 Limit 3 Stop 4 Stop Limit Tabla 13: Vigencia de Orden FIX Concepto 0 Day (default value) 2 At the Opening (OPG) 3 Immediate or Cancel (IOC) 4 Fill or Kill (FOK) Tabla 14: Tipos de Entidad Participante C L N Concepto Liquidador-Custodio Liquidador Negociador Tabla 15: s Depositarios Centrales de Valores Nombre 0 NO APLICA 1 IBERCLEAR 2 CLEARSTREAM 3 EUROCLEAR 4 DECEVAL 5 DCV 6 CUD 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 6

Tabla 16: Valores de CFICode CFICode Descripción FFICSX Futuro financiero estandarizado sobre índice. Liquidación por diferencias FFICNX Futuro financiero no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias FMICXX Time-spread de futuros sobre índices. Liquidación por diferencias OCEICS Opción call europea estandarizada sobre índice. Liquidación por diferencias ÍNDICE OCEICN OPEICS Opción call europea no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias Opción put europea estandarizada sobre índice. Liquidación por diferencias OPEICN Opción put europea no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias MMMXXX Instrumento de referencia para índice (contrato externo) MRIXXX Instrumento de referencia para índice (contrato del índice) FFSPSX Futuro financiero estandarizado sobre acciones. Entrega física FFSPNX Futuro financiero no estándar sobre acciones. Entrega física FFSCSX FFSCNX FMSPXX Futuro financiero estandarizado sobre acciones. Liquidación por diferencias Futuro financiero no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias Time spread de futuros sobre acciones con entrega física ACCIONES FMSCXX FMSXXX Time spread de futuros sobre acciones con liquidación por diferencias Facility futuros sobre acciones OCASPS Opción call americana estandarizada sobre acciones. Entrega física OCASPN Opción call americana no estándar sobre acciones. Entrega física OPASPS Opción put americana estandarizada sobre acciones. Entrega física OPASPN Opción put americana no estándar sobre acciones. Entrega física 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 7

OCESPS Opción call europea estandarizada sobre acciones. Entrega física OCESPN Opción call europea no estándar sobre acciones. Entrega física OPESPS Opción put europea estandarizada sobre acciones. Entrega física OPESPN Opción put europea no estándar sobre acciones. Entrega física OCESCS Opción call europea estandarizada sobre acciones. Liquidación por diferencias OCESCN Opción call europea no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias OPESCS Opción put europea estandarizada sobre acciones. Liquidación por diferencias OPESCN Opción put europea no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias MRSXXX Instrumento de referencia para acciones (contrato externo) ESXXXX Acciones (contado) FFDPSX Futuro financiero estandarizado sobre renta fija. Entrega física FFDCSX Futuro financiero estandarizado sobre renta fija. Liquidación por diferencias FMDPXX Time-spread de futuros sobre renta fija con entrega física OCEDPS Opción call europea estandarizada sobre renta fija. Entrega física OPEDPS Opción put europea estandarizada sobre renta fija. Entrega física RENTA FIJA OCEDPN OPEDPN Opción call europea no estándar sobre renta fija. Entrega física Opción put europea no estándar sobre renta fija. Entrega física OCEDCS Opción call europea estandarizada sobre renta fija. Liquidación por diferencias OPEDCS Opción put europea estandarizada sobre renta fija. Liquidación por diferencias OCEDCN Opción call europea no estándar sobre renta fija. Liquidación por diferencias OPEDCN Opción put europea no estándar sobre renta fija. Liquidación por diferencias 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 8

FFCCSX Futuro financiero estandarizado sobre divisas. Liquidación por diferencias DIVISAS OCECCS OPECCS Opción call europea estandarizada sobre divisas. Liquidación por diferencias Opción put europea estandarizada sobre divisas. Liquidación por diferencias FCAPSX Futuro estandarizado sobre commotidity agrícola. Entrega física COMM FMAPXX MRTXXX Time-spread de futuros sobre commodity agrícola Mercancias subyacentes FCECSY Futuro estándar Anual sobre Energía. Liquidación por diferencias FCECSQ Futuro estándar Trimestral sobre Energía. Liquidación por diferencias FCECSM Futuro estándar Mensual sobre Energía. Liquidación por diferencias FCECSK Futuro estándar Semanal (L-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias FCECSB FCECSE Futuro estándar Semanal (L-V) sobre Energía. Liquidación por diferencias Futuro estándar Semanal (S-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias ENERGIA SCECSY SCECSQ Swap estándar Anual sobre Energía. Liquidación por diferencias Swap estándar Trimestral sobre Energía. Liquidación por diferencias WCECSM Forward estándar Mensual sobre Energía. Liquidación por diferencias WCECSK Forward estándar Semanal (L-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias WCECSB Forward estándar Semanal (L-V) sobre Energía. Liquidación por diferencias WCECSE Forward estándar Semanal (S-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias WCECSD Forward estándar Diario sobre Energía. Liquidación por diferencias Para más detalle consúltese el apéndice 6-D CFICode Usage ISO 10962 Classification of Financial Instrument (CFICode) del documento Financial Information Exchange Protocol (FIX) version 4.4 with errata 20030618. ( (http://www.fixprotocol.org/specifications/fix4.4spec) 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 9

Tabla 17: s de Mercado y Grupos de Contratos de Negociación M1 M3 G1 M7 Descripción MEFF RF MEFF Grupo de contratos Financiero EUREX MEFF Grupo de contratos de Energía Tabla 18: s de Cámara Contrapartida Central y Grupo de Contratos de Liquidación C1 C2 C5 C7 CM Descripción MEFF RF MEFF Grupo de contratos Financiero EUREX MEFF Grupo de contratos de Energía MEFF - CCP Tabla 19: s de Operación Los códigos de operación vigentes en un mercado o cámara son informados diariamente mediante el correspondiente fichero de datos, que puede ser generado desde un terminal de MEFF. 1.1.1 MEFF operación Descripción Negociación Liquidación A Aplicación telefónica fuera de mercado X X C 1 Hecho corporativo X D Desglose Cuenta Diaria X E Ejercicio X G Operación de give-up X H Aplicación telefónica en Mercado X X J Operación a precio medio X L Delta X X M Mercado X X 1 La fecha de entrada en vigor será comunicada por circular. 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 10

operación Descripción Negociación Liquidación P Ajuste de posición X R Operación spread X S Operación asociada a spread X X T Traspaso de operación X V Vencimiento X X Retrocesión X Y Anula cancelación X Z Traspaso de posición X 1.1.2 Eurex operación Descripción Negociación Liquidación D Desglose Cuenta Diaria X F Basis Trade X X G Operación de give-up X I Give-Out X X K Give-In X X M Mercado X X P Ajuste de posición X R Operación spread X S Operación asociada a spread X X T Traspaso de operación X V Vencimiento X X Retrocesión X Y Anula cancelación X Z Traspaso de posición X 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 11

Tabla 20: Grupos Subgrupos de Contratos Los subgrupos de contratos vigentes en un entorno son informados diariamente mediante el correspondiente fichero de datos, que puede ser generado desde un terminal de MEFF. MEFF RENTA FIJA 02 BONO 10 MEFF GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO 20 MINI IBEX 21 IBEX 23 BBVA 24 ABERTIS 25 ENDESA 27 IBERDROLA 28 SCH 29 UNION FENOSA 30 REPSOL 31 TELEFONICA 33 ACERINOX 34 BANCO POPULAR 35 BANKINTER 37 GAS NATURAL 38 INDRA 43 INDITEX 45 ACS 46 B.SABADELL 47 FERROVIAL 48 ACCIONA 49 METROVACESA 50 SACYR VALLE 51 FCC 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 12

MEFF GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO 52 ENAGAS 53 RED ELECTRICA 54 GAMESA 56 TELECINCO 57 MAPFRE 58 ANTENA 3TV 59 FADESA 61 BANESTO 62 IBERIA 63 PRISA 65 NH HOTELES 67 BME 68 GRIFOLS 69 ABENGOA 70 IBERDROLA RENOVABLES 71 CRITERIA 72 ARCELORMITTAL 73 TÉCNICAS REUNIDAS 74 OBRASCÓN HUARTE 75 FERROVIAL 76 EBRO PULEVA 99 IBEX IMPACTO DIV AA AE AH AI AL AQ AR AXA AEGON AHOLD ALLIED IRISH BANK ALCATEL AIR LIQUID ASSICURAZIONI GENERALI 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 13

MEFF GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO AZ BA BN BY CA CR DA DB DC DT EI EL EO FO FT GS IN IS LA LV LY MU NO OR PH RN RW SA SI ALLIANZ BASF BNP PARIBAS BAYER CARREFOUR SUPER. CREDIT AGRICOLE DANONE DEUTSCH BANK DAIMLER CHRYSLER DEUTSCHE TELEKOM ENI ENEL E.ON FORTIS FRANCE TELECOM SOCIETE GENERALE ING INTESA SANPAOLO LAFARGE LVMH SUEZ MUENCHENER RUECK NOKIA L OREAL PHILIPS RENAULT RWE SANOFI-AVENTIS SIEMENS 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 14

MEFF GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO SO SP TI TO UI UV VI SAiNT GOBAIN SAP TELECOM ITALIA TOTAL UNICREDITO UNILEVER VIVENDI MEFF GRUPO DE CONTRATOS DE ENERGIA 01 FUTURO BASE MIBEL 02 SWAP BASE MIBEL 03 FORWARD BASE MIBEL 11 FUTURO PUNTA MIBEL 12 SWAP PUNTA MIBEL 13 FORWARD PUNTA MIBEL EUREX 10 SCHATZ 20 BOBL 30 BUND 40 BUXL 50 DAX 60 EURO BTP 90 STOXX 50 91 EUROSTOXX 50 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 15

Tabla 21: Activos subyacentes MEFF RENTA FIJA BONO 10 MFF MEFF GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO ANTENA 3TV ABERTIS ABENGOA ACS ACERINOX AEGON AHOLD AIR LIQUID ALLIED IRISH BANK ALCATEL ALLIANZ ACCIONA ASSICURAZIONI GENERALI AXA BASF BAYER BBVA BANKINTER BME BNP PARIBAS BANESTO CREDIT AGRICOLE CARREFOUR SUPER. A3TV ABE ABG ACS ACX AEG AHL AIR ALB ALU ALV ANA ASI AXA BAS BAY BBVA BKT BME BNP BTO CAG CAR 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 16

MEFF GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO UNICREDITO CRITERIA DANONE DEUTSCH BANK DAIMLER CHRYSLER DEUTSCHE TELEKOM ENDESA ENEL ENAGAS ENI E.ON EBRO PULEVA FADESA FCC FERROVIAL IBEX IBEX MINI FORTIS FRANCE TELECOM GAMESA GAS NATURAL GRIFOLS IBERDROLA IBEX IMPACTO DIV IBERIA IBERDROLA RENOVABLES INDRA ING INDITEX CRD CRI DAN DBK DCX DTE ELE ENE ENG ENI EON EVA FAD FCC FER FIE FIEM FOR FTE GAM GAS GRF IBE IBH IBLA IBR IDR ING ITX 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 17

MEFF GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO LAFARGE LVMH SUEZ MAPFRE ARCELORMITTAL MUENCHENER RUECK METROVACESA NH HOTELES NOKIA OBRASCÓN HUARTE L OREAL PHILIPS BANCO POPULAR PRISA RED ELECTRICA RENAULT REPSOL RWE B.SABADELL SCH SAP SANOFI-AVENTIS SAiNT GOBAIN SIEMENS SOCIETE GENERALE INTESA SANPAOLO SACYR VALLE TELEFONICA TELECINCO LAF LVM LYO MAP MTS MUV MVC NHH NOK OHL ORE PHG POP PRS REE REN REP RWE SAB SAN SAP SAS SGO SIE SOG SPI SYV TEF TL5 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 18

MEFF GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO TELECOM ITALIA TOTAL TÉCNICAS REUNIDAS UNILEVER UNION FENOSA VIVENDI TLI TOT TRE UNC UNF VIV MEFF GRUPO DE CONTRATOS DE ENERGIA FUTURO BASE MIBEL SWAP BASE MIBEL FORWARD BASE MIBEL FUTURO PUNTA MIBEL SWAP PUNTA MIBEL FORWARD PUNTA MIBEL MIBFTB MIBSWB MIBFWB MIBFTP MIBSWP MIBFWP EUREX BOBL BUND BUXL DAX EURO BTP EUROSTOXX 50 SCHATZ STOXX 50 FGBM FGBL FGBX FDX FBTP STXE FGBS STXX Tabla 22: Tipos de Acción sobre una Orden Concepto 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 19

AN CA CO DS MO OE OM OR RJ Petición de cancelación de la orden Confirmación de cancelación de la orden Confirmación de nueva orden Disparo de orden stop Petición de modificación de la orden Orden ejecutada Confirmación de modificación de la orden Petición de nueva orden Rechazo de la petición Tabla 23: Grupos de comisión Concepto 00 Grupo de comisión no asociado a operaciones 01 Futuros sobre IBEX Tarifa general 02 Futuros sobre IBEX Cuenta propia 03 Futuros Mini sobre IBEX Tarifa general 04 Futuros Mini sobre IBEX Cuenta propia 05 Opciones sobre IBEX Tarifa general 06 Opciones sobre IBEX Cuenta propia 07 Futuros sobre acciones españolas Tarifa General 08 Futuros sobre acciones españolas Cuenta propia 09 Futuros sobre acciones españolas Market Makers 10 Opciones sobre acciones Tarifa general 11 Opciones sobre acciones Cuenta propia 12 Opciones sobre acciones Market Makers 13 Futuros sobre acciones europeas Tarifa general 14 Futuros sobre acciones europeas Cuenta propia 15 Futuros sobre acciones europeas Market Makers 16 Futuros sobre IBEX impacto DIV Tarifa general 17 Futuros sobre IBEX impacto DIV Cuenta propia 50 Futuros y opciones sobre Bono Tarifa general 51 Futuros y opciones sobre Bono Cuenta propia E1 Contratos energía Tarifa general 99 Grupo de comisión asociado a operaciones exentas de comisión Tabla 24: Tipos de comisión Concepto 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 20

1 Negociación y Liquidación 2 Vencimiento 3 Por ejercicios solicitados 4 Por asignación de ejercicio 5 Operativa del Dpto. de Clearing 6 Por ajuste de posición 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 21

Tabla 25: Tipos de persona Tipo AV B CA CL CS EF FI FP OT PJ SV Descripción Agencias de Valores Bancos Cajas de Ahorro Clientes Compañías de Seguros Otras Entidades Financieras Fondos de Inversión Fondos de Pensiones Otros Otras Personas Jurídicas Sociedades de Valores Tabla 26: Motivos de rechazo de una aplicación Valor Descripción 1 Falta cumplimentar el miembro comprador o el vendedor. 2 No existe el contrato. 3 El miembro/operador no tiene permiso para entrar o gestionar operaciones a precio convenido. 4 El tipo de operación no está permitida en ese momento. 5 de contrato ya en uso con otras características 6 Parametrización del sistema no permite alta el contrato 4000 En caso de modificación, cancelación o cambio de estado: no existe el número de aplicación. 4001 No se cumplen las condiciones de efectivo 4002 No se cumplen las condiciones de precio. 4003 El contrato no está vigente. 4004 El miembro está suspendido. 4005 La cuenta está suspendida. 4006 En caso de modificación, cancelación o cambio de estado: el estado de la transacción ya no permite que se realice la acción. 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 22

Tabla 27: Estados de una aplicación Valor Descripción 0 Pendiente de validación por ambas partes. 1 Pendiente de validación por vendedor. 2 Pendiente de validación por comprador 3 Pendiente de validación por Supervisión. 4 Cancelada. 5 Rechazada por vendedor. 6 Rechazada por comprador. 7 Rechazada por Supervisión. 8 Aceptada. 9 Registrada. A Cancelada por el sistema. B Rechazada por el sistema. 16 de marzo de 2010 MEFF 2010 23