ETF s
EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF s) ETF S - 2-
VALORES LIQUIDATIVOS INDICATIVOS ETF S - 3-
EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF s) History 1989 TIPs (Toronto TSE 35) 1993 SPDRs (Standard & Poors Depositary Receipts) S&P 500 1995 MidCap SPDRS 1996 Webs (World Equity Benchmark Shares) MSCI ishares Barclays Global Investors 1997 Diamonds (Dow Jones Industrial Average) State Street Global Advisors 1998 Opals (Optimised Portfolio As Listed Securities- Morgan Stanley) Certificados 1999 QQQ (Nasdaq 100) Bank of New York 2000 Primeros ETFs en Europa (Globales) 2001 ETFs sectoriales en Europa ETF S - 4-
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IBEX 35 ETFs IBEX 35 Indicatie Net Asset value ETFs ETF S - 6-
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Código SIBE ETF Nombre completo ETF Nº participaciones ( a 31 oct. 2007 ) Patrimonio ( a 31 oct. 2007 ) Índice Subyacente: IBEX 35 BBVAI ACCIÓN IBEX 35 ETF 15.100.000 240.179.649 FI35E FLAME ETF IBEX 35 4.200.000 66.738.000 LYXIB LYXOR ETF IBEX 35 850.000 135.247.077 Índice Subyacente: IBEX MEDIUM CAP FIMCE FLAME ETF IBEX MID CAPS 250.000 5.187.500 Índice Subyacente: IBEX SMALL CAP FISCE FLAME ETF IBEX SMALL CAPS 250.000 4.332.500 Índice Subyacente: FTSE LATIBEX BRASIL BBVAB ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF 79.200 11.778.346 Índice Subyacente: FTSE LATIBEX TOP BBVAL ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF 127.500 6.922.538 Índice Subyacente: EURO STOXX 50 BBVAE ACCIÓN DJ EUROSTOXX 50 ETF 3.870.000 173.622.620 MSE LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 105.061.747 4.719.749.481 Índice Subyacente: DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE DJE LYXOR ETF DOW JONES INDUST. AVER. 4.200.000 404.864.754 Índice Subyacente: NASDAQ 100 UST LYXOR ETF NASDAQ 100 13.822.147 85.712.350 Índice Subyacente: CECE EASTERN EUROPE CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE (CECE) 10.301.479 312.509.901 ETF S - 14-
Código SIBE ETF Nombre completo ETF Nº participaciones ( a 31 oct. 2007 ) Patrimonio ( a 31 oct. 2007 ) Índice Subyacente: AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF 440.523 45.103.012 Índice Subyacente: AFI MONETARIO EURO BBVAM AFI MONETARIO EURO ETF 2.350.490 238.445.021 Índice Subyacente: HANG SENG (HSCI) ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCI) 50.000 8.983.468 Índice Subyacente: MSCI INDIA INR LYXOR ETF MSCI INDIA 500.000 7.130.276 Índice Subyacente: MSCI EMERGING MARKETS LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS 300.000 2.791.945 Índice Subyacente: MSCI EM LATIN AMERICA LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA 100.000 3.207.543 Índice Subyacente: MSCI EMU SMALL CAP MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP 25.000 5.519.373 Índice Subyacente: DOW JONES RUSINDEX TITANS 10 RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX T. 10) 100.000 4.417.593 TOTAL ETFs EN SIBE: 161.978.086 6.482.442.945 ETF S - 15-
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Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (I). Número de participaciones y patrimonio: Código SIBE ETF Nombre completo ETF Nº participaciones ( a 31 oct. 2007 ) Patrimonio ( a 31 oct. 2007 ) Índice Subyacente: IBEX 35 BBVAI ACCIÓN IBEX 35 ETF 15.100.000 240.179.649 FI35E FLAME ETF IBEX 35 4.200.000 66.738.000 LYXIB LYXOR ETF IBEX 35 850.000 135.247.077 Índice Subyacente: IBEX MEDIUM CAP FIMCE FLAME ETF IBEX MID CAPS 250.000 5.187.500 Índice Subyacente: IBEX SMALL CAP FISCE FLAME ETF IBEX SMALL CAPS 250.000 4.332.500 Índice Subyacente: FTSE LATIBEX BRASIL BBVAB ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF 79.200 11.778.346 Índice Subyacente: FTSE LATIBEX TOP BBVAL ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF 127.500 6.922.538 Índice Subyacente: EURO STOXX 50 BBVAE ACCIÓN DJ EUROSTOXX 50 ETF 3.870.000 173.622.620 MSE LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 105.061.747 4.719.749.481 Índice Subyacente: DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE DJE LYXOR ETF DOW JONES INDUST. AVER. 4.200.000 404.864.754 Índice Subyacente: NASDAQ 100 UST LYXOR ETF NASDAQ 100 13.822.147 85.712.350 Índice Subyacente: CECE EASTERN EUROPE CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE (CECE) 10.301.479 312.509.901 ETF S - 17-
Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (II). Número de participaciones y patrimonio: Código SIBE ETF Nombre completo ETF Nº participaciones ( a 31 oct. 2007 ) Patrimonio ( a 31 oct. 2007 ) Índice Subyacente: AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF 440.523 45.103.012 Índice Subyacente: AFI MONETARIO EURO BBVAM AFI MONETARIO EURO ETF 2.350.490 238.445.021 Índice Subyacente: HANG SENG (HSCI) ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCI) 50.000 8.983.468 Índice Subyacente: MSCI INDIA INR LYXOR ETF MSCI INDIA 500.000 7.130.276 Índice Subyacente: MSCI EMERGING MARKETS LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS 300.000 2.791.945 Índice Subyacente: MSCI EM LATIN AMERICA LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA 100.000 3.207.543 Índice Subyacente: MSCI EMU SMALL CAP MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP 25.000 5.519.373 Índice Subyacente: DOW JONES RUSINDEX TITANS 10 RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX T. 10) 100.000 4.417.593 TOTAL ETFs EN SIBE: 161.978.086 6.482.442.945 ETF S - 18-
Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (III). Comisiones de gestión y depósito: Comisiones anuales ( sobre el patrimonio ) Código SIBE ETF Nombre completo ETF De gestión De depósito Índice Subyacente: IBEX 35 BBVAI ACCIÓN IBEX 35 ETF 0,33% 0,05% FI35E FLAME ETF IBEX 35 0,30% 0,10% LYXIB LYXOR ETF IBEX 35 Máximo 0,30% n/a Índice Subyacente: IBEX MEDIUM CAP FIMCE FLAME ETF IBEX MID CAPS 0,35% 0,05% Índice Subyacente: IBEX SMALL CAP FISCE FLAME ETF IBEX SMALL CAPS 0,35% 0,05% Índice Subyacente: FTSE LATIBEX BRASIL BBVAB ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF 0,55% 0,05% Índice Subyacente: FTSE LATIBEX TOP BBVAL ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF 0,55% 0,05% Índice Subyacente: EURO STOXX 50 BBVAE ACCIÓN DJ EUROSTOXX 50 ETF 0,15% 0,05% MSE LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 0,25% n/a Índice Subyacente: DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE DJE LYXOR ETF DOW JONES INDUST. AVER. Máximo 0,50% n/a Índice Subyacente: NASDAQ 100 UST LYXOR ETF NASDAQ 100 Máximo 0,30% n/a Índice Subyacente: CECE EASTERN EUROPE CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE (CECE) Máximo 0,50% n/a ETF S - 19-
Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (IV). Comisiones de gestión y depósito: Comisiones anuales ( sobre el patrimonio ) Código SIBE ETF Nombre completo ETF De gestión De depósito Índice Subyacente: AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF 0,15% 0,01% Índice Subyacente: AFI MONETARIO EURO BBVAM AFI MONETARIO EURO ETF 0,05% 0,01% Índice Subyacente: HANG SENG (HSCI) ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCI) Máximo 0,65% n/a Índice Subyacente: MSCI INDIA INR LYXOR ETF MSCI INDIA Máximo 0,85% n/a Índice Subyacente: MSCI EMERGING MARKETS LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS Máximo 0,65% n/a Índice Subyacente: MSCI EM LATIN AMERICA LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA Máximo 0,65% n/a Índice Subyacente: MSCI EMU SMALL CAP MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP Máximo 0,40% n/a Índice Subyacente: DOW JONES RUSINDEX TITANS 10 RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX T. 10) Máximo 0,65% n/a ETF S - 20-
Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (V). Volúmenes negociados: Promedios diarios ( 1 octubre al 12 de noviembre 2007 ) Código SIBE ETF Nombre completo ETF Número de operaciones Títulos negociados Efectivo negociado ( ) Índice Subyacente: IBEX 35 BBVAI ACCIÓN IBEX 35 ETF 38 447.820 6.971.180 FI35E FLAME ETF IBEX 35 4 156.866 2.398.922 LYXIB LYXOR ETF IBEX 35 14 82.984 12.616.115 Índice Subyacente: IBEX MEDIUM CAP FIMCE FLAME ETF IBEX MID CAPS 0,26 22.298 448.504 Índice Subyacente: IBEX SMALL CAP FISCE FLAME ETF IBEX SMALL CAPS 0,23 25.975 447.293 Índice Subyacente: FTSE LATIBEX BRASIL BBVAB ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF 5 2.174 309.172 Índice Subyacente: FTSE LATIBEX TOP BBVAL ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF 2 1.170 61.821 Índice Subyacente: EURO STOXX 50 BBVAE ACCIÓN DJ EUROSTOXX 50 ETF 16 51.303 2.259.837 MSE LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 5 36.887 1.643.796 Índice Subyacente: DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE DJE LYXOR ETF DOW JONES INDUST. AVER. 2 1.085 104.650 Índice Subyacente: NASDAQ 100 UST LYXOR ETF NASDAQ 100 2 2.208 13.381 Índice Subyacente: CECE EASTERN EUROPE CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE (CECE) 2 2.990 86.181 ETF S - 21-
Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (VI). Volúmenes negociados: Promedios diarios ( 1 octubre al 12 de noviembre 2007 ) Código SIBE ETF Nombre completo ETF Número de operaciones Títulos negociados Efectivo negociado ( ) Índice Subyacente: AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF 2 28.408 2.902.898 Índice Subyacente: AFI MONETARIO EURO BBVAM AFI MONETARIO EURO ETF 2 151.279 15.318.769 Índice Subyacente: HANG SENG (HSCI) ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCI) 4 5.128 895.826 Índice Subyacente: MSCI INDIA INR LYXOR ETF MSCI INDIA 3 47.241 652.075 Índice Subyacente: MSCI EMERGING MARKETS LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS 2 28.616 262.207 Índice Subyacente: MSCI EM LATIN AMERICA LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA 2 10.478 329.936 Índice Subyacente: MSCI EMU SMALL CAP MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP 3 6.179 1.350.199 Índice Subyacente: DOW JONES RUSINDEX TITANS 10 RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX T. 10) 2 9.686 424.304 ETF S - 22-
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