Disciplina de Mercado Estructura Capital Período: Entidad: 31/12/216 Banco Interfinanzas S.A. Código Capital Ordinario Nivel 1: Instrumentos y reservas Saldo Ref. Etapa 3 Cuantía sujeta al tratamiento previo a Basilea III 1 Capital social ordinario admisible emitido directamente más las primas de emisión 8. relacionadas Capital social, excluyendo acciones con preferencia patrimonial (8.2.1.1.) 8. Aportes no capitalizados (8.2.1.2.) Ajustes al patrimonio (8.2.1.3.) Primas de emisión (8.2.1.7.) 2 Beneficios no distribuidos -28.338 Resultados no asignados (de ejercicios anteriores y la parte pertinente del ejercicio en curso) (8.2.1.5. y 8.2.1.6.) -28.338 3 Otras partidas del resultado integral acumuladas (y otras reservas) 2.352 Reservas de utilidades (8.2.1.4.) 2.352 5 Capital social ordinario emitido por filiales y en poder de terceros (cuantía permitida en el COn1 del grupo) Participaciones minoritarias en poder de terceros (8.2.1.8.) 6 Subtotal: Capital Ordinario Nivel 1 antes de conceptos deducibles 54.14 Código Capital Ordinario Nivel 1: Conceptos deducibles Saldo Ref. Etapa 3 Cuantía sujeta al tratamiento previo a Basilea III 7 Ajustes de valoración prudencial (8.4.1.11., 8.4.1.14., 8.4.1.15.) 8 Fondo de comercio (neto de pasivos por impuestos relacionados) (8.4.1.8.) 9 intangibles salvo derechos del servicio de créditos hipotecarios (netos de pasivos 2.743 por impuestos relacionados) (8.4.1.9.) 1 Activos por impuestos diferidos que dependen de la rentabilidad futura de la entidad, excluidos los procedentes de diferencias temporales (neto de pasivos por impuestos relacionados) Saldos a favor por aplicación del impuesto a la ganancia mínima presunta (netos de las previsiones por riesgo de desvalorización) (8.4.1.1.) 12 Insuficiencia de previsiones para pérdidas esperadas (8.4.1.12.)
13 Ganancias en ventas relacionadas con operaciones de titulización (8.4.1.16.) 14 Ganancias y pérdidas debidas a variaciones en el riesgo de crédito propio sobre pasivos contabilizados al valor razonable (8.4.1.17.) 16 Inversión en acciones propias (si no se ha compensado ya en la rúbrica de capital desembolsado del balance de situación publicado) 18 Inversiones en el capital de entidades financieras y de empresas de servicios complementarios no sujetas a supervisión consolidada y compañías de seguro, hasta el 1% del capital social (8.4.2.1.) 19 Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades financieras y de empresas de serv. compl. no sujetas a superv. cons. y compañías de seguro, más del 1% del capital social (8.4.2.2.) 26 Conceptos deducibles específicos nacionales 875 Accionistas (8.4.1.7.) Inversiones en el capital de entidades financieras sujetas a supervisión consolidada (8.4.1.19.) Participaciones en empresas deducibles (8.4.1.13.) 249 Otras (8.4.1.2., 8.4.1.3., 8.4.1.4., 8.4.1.5., 8.4.1.7., 8.4.1.1.) 626 27 Conceptos deducibles aplicables al COn1 debido a insuficiencias de capital adicional de nivel 1 y capital de nivel 2 para cubrir deducciones 28 Subtotal: Conceptos Deducibles del Capital Ordinario Nivel 1 3.618 29 Total: Capital Ordinario Nivel 1 (COn1) 5.396 Código Capital Adicional Nivel 1: Instrumentos Saldo Ref. Etapa 3 Cuantía sujeta al tratamiento previo a Basilea III 3 Instrumentos admisibles como Capital Adicional de nivel 1 emitidos directamente más las Primas de Emisión relacionadas (8.2.2.1., 8.2.2.2., 8.3.2.) 31 De los cuales: clasificados como Patrimonio Neto 32 De los cuales: clasificados como Pasivo 33 Instrumentos de capital emitidos directamente sujetos a eliminación gradual del capital adicional de Nivel 1 34 Instrumentos incluidos en el Capital Adicional Nivel 1 emitidos por filiales y en poder de terceros (cuantía permitida en el CAn1 de Grupo) (8.2.2.3.) 35 De los cuales: instrumentos sujetos a eliminación gradual del CAn1 36 Subtotal: Capital Adicional Nivel 1 antes de conceptos deducibles Código Capital Adicional Nivel 1: Conceptos deducibles Saldo Ref. Etapa 3 Cuantía sujeta al tratamiento previo a Basilea III 37 Inversión en instrumentos propios incluidos en el capital adicional de Nivel 1, cuya cuantía deberá deducirse del CAn1 39 Inversiones en el capital de entidades financieras y de empresas de servicios complementarios no sujetas a supervisión consolidada y compañías de seguro, hasta el 1% del capital social (8.4.2.1.)
4 Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades financieras y de empresas de serv. compl. no sujetas a superv. cons. y compañías de seguro, más del 1% del capital social (8.4.2.2.) 41 Conceptos deducibles específicos nacionales 42 Conceptos deducibles aplicados al adicional nivel 1 debido a insuficiencias de capital adicional de nivel 2 para cubrir deducciones 43 Subtotal: Conceptos Deducibles del Capital Adicional Nivel 1 44 Total: Capital Adicional Nivel 1 (CAn1) 45 Total: Patrimonio Neto Básico (PNB) - Capital de Nivel 1 5.396 Código Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2: Instrumentos y previsiones Saldo Ref. Etapa 3 Cuantía sujeta al tratamiento previo a Basilea III 46 Instrumentos admisibles como capital de nivel 2 emitidos directamente más las Primas de Emisión relacionadas (8.2.3.1., 8.2.3.2., 8.3.3.) 47 Instrumentos de capital emitidos directamente sujetos a eliminación gradual del capital de Nivel 2 48 Instrumentos incluidos en el capital de nivel 2 emitidos por filiales y en poder de terceros (8.2.3.4.) 49 De los cuales: instrumentos sujetos a eliminación gradual del PNc 5 Previsiones por riesgo de incobrabilidad (8.2.3.3.) 1.618 51 Subtotal: Patrimonio Neto Complementario (PNC) - Capital Nivel 2 antes de conceptos 1.618 deducibles Código Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2: Conceptos deducibles Saldo Ref. Etapa 3 Cuantía sujeta al tratamiento previo a Basilea III 52 Inversión en instrumentos propios incluidos en el capital adicional de Nivel 2, cuya cuantía deberá deducirse del capital de Nivel 2 54 Inversiones en el capital de entidades financieras y de empresas de servicios complementarios no sujetas a supervisión consolidada y compañías de seguro, hasta el 1% del capital social (8.4.2.1.) 55 Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades financieras y de empresas de serv. compl. no sujetas a superv. cons. y compañías de seguro, más del 1% del capital social (8.4.2.2.) 56 Conceptos deducibles específicos nacionales 57 Subtotal: Conceptos Deducibles del PNC - Capital Nivel 2 58 Total: Patrimonio Neto Complementario (PNC) - Capital Nivel 2 1.618 59 Total: Capital Total 52.14 6 Activos Totales ponderados por riesgo (APR) 349.322
Código Coeficientes Saldo Ref. Etapa 3 Cuantía sujeta al tratamiento previo a Basilea III 61 COn1 / APR (%) 14,43 62 PNB / APR (%) 14,43 63 (PNB + PNC) / APR (%) 14,89 64 Margen requerido de la Institución (en porcentaje de los activos ponderados por riesgo), 65 Del cual: margen de conservación del capital requerido, 66 Del cual: margen anticíclico requerido específico del banco, 67 Del cual: margen G-SIB requerido, 68 Capital ordinario de Nivel 1 disponible para cubrir los márgenes (en porcentaje de los, activos ponderados por riesgo) Código Importes por debajo de los umbrales de deducción (antes de la ponderación por Saldo Ref. riesgo) Etapa 3 Cuantía sujeta al tratamiento previo a Basilea III 72 Inversiones no significativas en el capital de otras entidades financieras 73 Inversiones significativas en el capital ordinario de otras entidades financieras 75 Activos por impuestos diferidos procedentes de diferencias temporales (neto de pasivos por impuestos relacionados), ganancia mínima presunta (8.4.1.1.) Código Límites máximos aplicables a la inclusión de previsión en el capital de nivel 2 Saldo Ref. Etapa 3 Cuantía sujeta al tratamiento previo a Basilea III 76 Previsiones admisibles para inclusión en el capital de nivel 2 con respecto a las 1.618 posiciones sujetas al método estándar (antes de la aplicación del límite máximo) 77 Límite máximo a la inclusión de previsiones en el capital de nivel 2 con arreglo al 4.367 método estándar Código Instrumentos de capital sujetos a eliminación gradual (entre 1.1.218 y Saldo Ref. 1.1.222) Etapa 3 Cuantía sujeta al tratamiento previo a Basilea III 82 Límite máximo actual a los instrumentos CAn1 sujetos a eliminación gradual 83 Importe excluído del CAn1 debido al límite máximo 84 Límite máximo actual a los instrumentos PNc sujetos a eliminación gradual 85 Importe excluido del PNc debido al límite máximo
Disciplina de Mercado Modelo de Conciliación Período: Entidad: 31/12/216 Banco Interfinanzas S.A. Activo Estados Financieros Consolidados para Publicación Etapa 1 Estados Financieros Consolidados para Supervisión Disponibilidades 151.492 151.492 Títulos públicos y privados 354.748 354.748 Préstamos 182.96 182.96 créditos por intermediación financiera 34.199 34.199 Participaciones en otras sociedades 249 249 Créditos diversos 13.514 13.514 Bienes de uso 9.399 9.399 Bienes diversos 937 937 Bienes intangibles 2.743 2.743 Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores 626 626 Activo Total 1.2.867 1.2.867 Pasivo Depósitos 626.894 626.894 Otras obligaciones por intermediación financiera 319.953 319.953 Obligaciones diversas 15.127 15.127 Previsiones 4.65 4.65 Partidas pendientes de imputación - Saldos acreedores 229 229 Pasivo Total 966.853 966.853 Patrimonio Neto Capital Social 8. 8. Reserva de utilidades 2.352 2.352 Resultado no asignados -28.338-28.338 Patrimonio Neto Total 54.14 54.14 Estado de Resultados Ingresos financieros 8.83 8.83 Egresos Financieros 32.946 32.946 Margen bruto de intermediación 47.884 47.884 Cargo por incobrabilidad 2.3 2.3 Ingresos por servicios 5.135 5.135 Egresos por servicios 1.735 1.735 Gastos de administración 91.57 91.57 Resultado neto por intermediación financiera -42.316-42.316 Utilidades diversas 4.552 4.552 Pérdidas diversas 3.478 3.478 Resultado neto antes del impuesto a las ganancias -5.242-5.242 Resultado neto del período/ejercicio -5.242-5.242
Disciplina de Mercado Apertura del Capital Período: Entidad: 31/12/216 Banco Interfinanzas S.A. Estados Financieros Consolidados de Publicación Estados Financieros Consolidados para Supervisión Estados Financieros Consolidados para Supervisión Desagregado Componente del Capital Regulatorio 16 - Participaciones en otras sociedades 249 249 Participaciones en empresas deducibles (8.4.1.13.) 249 26 21 - Bienes intangibles 2.743 2.743 intangibles salvo derechos del servicio de créditos hipotecarios (netos de pasivos por impuestos relacionados) (8.4.1.9.) 2.743 9 23 - Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores 626 626 Otras (8.4.1.2., 8.4.1.3., 8.4.1.4., 8.4.1.5., 8.4.1.7., 8.4.1.1.) 626 26 41 - Capital Social 8. 8. Capital social, excluyendo acciones con preferencia patrimonial (8.2.1.1.) 8. 1 44 - Reserva de utilidades 2.352 2.352 Reservas de utilidades (8.2.1.4.) 2.352 3 45 - Resultado no asignados -28.338-28.338 Resultados no asignados (de ejercicios anteriores y la parte pertinente del ejercicio en curso) (8.2.1.5. y 8.2.1.6.) -28.338 2
Banco Interfinanzas S.A. Disciplina de Mercado Datos para Disciplina de Mercado Período: 31/12/216 Entidad: Banco Interfinanzas S.A. Apartado B - Capital Capítulo 2 - Suficiencia de capital Información cuantitativa Capital por riesgo de crédito - Carteras sujetas Disponibilidades Exposiciones a gobiernos y bancos centrales Exposiciones a entidades financieras del país y del exterior Exposiciones a empresas del país y del exterior Exposiciones incluidas en la cartera minorista Préstamos morosos Partidas fuera de balance incluidas en el punto 3.7.1 de las Normas sobre Capitales Mínimos Exposición 145.396 Exigencia 354.793 3.564 24.766 5.127 48.83 4.412 115.67 1.451 1.487 96 3.285 297 Exposiciones 4K 35K 3K 25K Préstamos morosos Partidas fuera de balance incluidas en el punto 3.7.1 de las Normas sobre Capitales Mínimos Exposiciones incluidas en la cartera minorista 2K Exposiciones a gobiernos y bancos centrales 15K 1K 5K Exposiciones a entidades financieras del país y del exterior Exposiciones a empresas del país y del exterior Disponibilidades K
Exigencias 12K Préstamos morosos 1K 8K Partidas fuera de balance incluidas en el punto 3.7.1 de las Normas sobre Capitales Mínimos Exposiciones incluidas en la cartera minorista 6K Exposiciones a gobiernos y bancos centrales 4K Exposiciones a entidades financieras del país y del exterior 2K Exposiciones a empresas del país y del exterior Disponibilidades K Capital por riesgo de crédito - Exposiciones en otros activos Exposición Exigencia Valor 25.594 2.317 Apartado B - Capital Capítulo 2 - Suficiencia de capital Información cuantitativa Capital por riesgo de mercado Valor 2.648 Capital por riesgo operativo Valor 1.788 Coeficiente de capital total Valor,15 Coeficiente de capital ordinario de nivel 1 Valor,14
Apartado C - Exposición al riesgo y su evaluación Capítulo 2 - Riesgo de crédito Información cuantitativa Valor al cierre de la exposición bruta al riesgo de crédito por tipo de posición crediticia Prendarios sobre automotores Adelantos Préstamos interfinancieros no previsionables Documentos a sola firma, descontados y comprados Participaciones y cuentas de orden créditos por intermediación financiera préstamos Valor Porcentaje 11.691 54,42% 4.967 2,14% 19.529 9,6% 16.65 8,19% 14.217 6,99% 1.23,6% 126,6% Adelantos Documentos a sola firma, descontados y comprados créditos por intermediación financiera préstamos Participaciones y cuentas de orden Prendarios sobre automotores Préstamos interfinancieros no previsionables Distribución geográfica de la exposición al riesgo de crédito por zona y tipo de exposición Adelantos Ciudad Autónoma de Buenos Aires Valor Porcentaje 4.967 1,%,% Ciudad Autónoma de Buenos Aires Documentos a sola firma, descontados y comprados
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Santa Fé 9.764 58,64% 6.886 41,36% Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Santa Fé Prendarios sobre automotores Provincia de Buenos Aires Provincia de Santa Cruz Ciudad Autónoma de Buenos Aires 64.681 58,43% 24.824 22,43% 14.121 12,76% 7.67 6,38% Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Provincia de Santa Cruz Préstamos interfinancieros no previsionables Ciudad Autónoma de Buenos Aires 19.529 1,%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires préstamos Ciudad Autónoma de Buenos Aires 126 1,% Ciudad Autónoma de Buenos Aires créditos por intermediación financiera Provincia de Buenos Aires Provincia de Santa Cruz Ciudad Autónoma de Buenos Aires 732 59,64% 29 23,59% 18 8,79% 98 7,98%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Provincia de Santa Cruz Participaciones y cuentas de orden Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires 8.993 63,27% 3.13 21,19% 2.21 15,54% Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Exposición por sector económico o tipo de contraparte y tipo de exposición Adelantos - Privado No Financiero Comercio Industria y minería Construcción Agropecuario Valor Porcentaje 15.293 37,33% 14.558 35,54% 1.186 24,86% 56 1,24% 424 1,3%
Agropecuario Comercio Construcción Industria y minería Privado No Financiero Documentos a sola firma, descontados y comprados - Privado No Financiero Comercio Construcción Industria y minería 6.886 41,35% 6.884 41,35% 2.88 17,3% Comercio Construcción Industria y minería Privado No Financiero Prendarios sobre automotores - Privado No Financiero Familias Construcción 11.585 99,9% 17,1%
Construcción Familias Privado No Financiero Préstamos interfinancieros no previsionables - Privado Financiero 19.529 1,% Privado Financiero préstamos - Público No Financiero 126 1,%
Público No Financiero créditos por intermediación financiera - Privado No Financiero Familias Construcción 1.219 99,11% 11,89% Construcción Familias Privado No Financiero Participaciones y cuentas de orden - Privado No Financiero Familias Agropecuario Construcción Industria y minería Comercio Participaciones y cuentas de orden - Residentes en el Exterior 5.241 37,53% 4.31 3,85% 3.9 22,12% 66 4,72% 613 4,39% 55,39% 249 1,%
Agropecuario Comercio Construcción Familias Industria y minería Privado No Financiero Residentes en el Exterior Desglose de cartera según plazo residual contractual al vencimiento por tipo de exposición Adelantos 1 Mes Valor Porcentaje 4.967 1,% 1 Mes Documentos a sola firma, descontados y comprados 1 Mes 12 Meses 13.77 82,7% 2.88 17,3%
1 Mes 12 Meses Prendarios sobre automotores 1 Mes 3 Meses 17.18 96,68% 3.674 3,32% 1 Mes 3 Meses Préstamos interfinancieros no previsionables 1 Mes 19.529 1,%
1 Mes préstamos 12 Meses 126 1,% 12 Meses créditos por intermediación financiera 1 Mes 1.23 1,%
1 Mes Préstamos con deterioro por sector económico o tipo de contraparte Privado No Financiero Familias Agropecuario Industria y minería Construcción Valor Porcentaje 1.76 54,72% 4.132 22,44% 3.526 19,15% 593 3,22% 87,47% Agropecuario Construcción Familias Industria y minería Previsiones específicas por sector económico o tipo de contraparte Privado No Financiero Familias Agropecuario Industria y minería Comercio Construcción Valor Porcentaje 7.497 47,5% 4.138 25,96% 3.15 19,77% 738 4,63% 222 1,39% 192 1,2%
Agropecuario Comercio Construcción Familias Industria y minería Privado Financiero 195 1,% Público No Financiero 1 1,%
Residentes en el Exterior 2 1,% Previsiones genéricas por sector económico o tipo de contraparte Privado No Financiero Industria y minería Familias Comercio Construcción Agropecuario Valor Porcentaje 2.53 47,68% 2.268 43,2% 222 4,23% 146 2,78% 15 2,% 6,11%
Agropecuario Comercio Construcción Familias Industria y minería Privado Financiero 195 1,% Público No Financiero 1 1,%
Residentes en el Exterior 2 1,% Dotación de previsiones específicas por sector económico o tipo de contraparte Privado No Financiero Industria y minería Familias Comercio Construcción Agropecuario Valor Porcentaje 2.53 48,37% 2.192 42,37% 222 4,29% 146 2,82% 15 2,3% 6,12%
Agropecuario Comercio Construcción Familias Industria y minería Privado Financiero 195 1,% Público No Financiero 1 1,%
Residentes en el Exterior 2 1,% Deuda dada de baja en el período por sector económico o tipo de contraparte Valor Porcentaje Privado No Financiero -176 1,% Préstamos con deterioro por zona geográfica Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Provincia de Santa Cruz Valor Porcentaje 9.15 48,94% 5.77 27,57% 3.14 16,87% 1.219 6,62%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Provincia de Santa Cruz Previsiones específicas de préstamos con deterioro por zona geográfica Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Valor Porcentaje 8.269 57,86% 3.577 25,3% 2.442 17,11% Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Previsiones genéricas de préstamos con deterioro por zona geográfica Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Valor Porcentaje 2.543 7,62% 579 16,8% 479 13,3%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Préstamos con más de 9 días de atraso por zona geográfica Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Valor Porcentaje 8.818 56,6% 3.983 25,32% 2.928 18,62% Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Previsiones específicas de préstamos con más de 9 días de atraso por zona geográfica Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Valor Porcentaje 8.263 58,19% 3.543 24,95% 2.397 16,86%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Previsiones genéricas de préstamos con más de 9 días de atraso por zona geográfica Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Valor Porcentaje 2.537 72,16% 545 15,5% 434 12,34% Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Movimientos de las previsiones por incobrabilidad Valor 718
Capítulo 3 - Cobertura del riesgo de crédito Información cuantitativa Exposición total cubierta por activos admitidos como garantía luego de aforo por cartera Consumo Comercial Valor Porcentaje 11.458 96,72% 3.746 3,28% Comercial Consumo Exposición total cubierta por garantías personales/derivados crediticios por cartera Comercial Consumo Valor Porcentaje 73.644 98,21% 1.346 1,79% Comercial Consumo
Capítulo 9 - Riesgo de tasa de interés Información cuantitativa Requisito de capital adicional por riesgo de tasa de interés Valor 5.593
Riesgo Específico General Adicional Total Tasa de Interés Posiciones en Acciones 1.748, 156, - 1.94,,,,, Tipo de Cambio - - - 744, Posiciones en Operaciones - - -,
Apartado C - Exposición al riesgo y su evaluación Capítulo 11 - Apalancamiento Información cuantitativa Cuadro de Conciliación Nro Fila Cuadro Comparativo Resumen Concepto Importe 1 Total del activo consolidado según los estados contables consolidados para Publicación Trimestral / Anual 1.2.867, 2 Ajustes por diferencias en el alcance de la consolidación con fines de supervisión, 3 Ajustes por activos fiduciarios reconocidos en el balance pero que se excluyen de la medida de la exposición, 4 Ajustes por instrumentos financieros derivados 3.789, 5 Ajustes por operaciones de financiación con valores (SFTs) 177.668, 6 Ajustes por las exposiciones fuera del balance 3, 7 ajustes -2., 8 Exposición para el coeficiente de apalancamiento 1.2.354,
Apartado C - Exposición al riesgo y su evaluación Capítulo 11 - Apalancamiento Información cuantitativa Apertura del Coeficiente de Apalancamiento Nro Fila Concepto Exposiciones en el balance Importe 1 Exposiciones en el balance (se excluyen derivados y SFTs, se incluyen los activos en garantía) 1.22.485, 2 (Activos deducidos del PNb - Capital de nivel 1) -3.618, 3 Total de las exposiciones en el balance (excluidos derivados y SFTs) 1.18.867, Exposiciones por derivados 4 Costo de reposición vinculado con todas las transacciones de derivados (neto del margen de variación en 1.76, efectivo admisible) 5 Incremento por la exposición potencial futura vinculada con todas las operaciones de derivados 2.29, 6 Incremento por activos entregados en garantía de derivados deducidos de los activos del balance, 7 (Deducciones de cuentas a cobrar por margen de variación en efectivo entregado en transacciones con, derivados) 8 (Exposiciones con CCP, en la cual la entidad no está obligada a indemnizar al cliente), 9 Monto nocional efectivo ajustado de derivados de crédito suscriptos, 1 (Reducciones de nocionales efectivos de derivados de crédito suscriptos y deducciones de EPF de derivados, de crédito suscriptos) 11 Total de las exposiciones por derivados 3.789, Operaciones de financiación con valores (SFTs) 12 Activos brutos por SFTs (sin neteo) 177.668, 13 (Importes a netear de los activos SFTs brutos), 14 Riesgo de crédito de la contraparte por los activos SFTs, 15 Exposición por operaciones en calidad de agente, 16 Total de las exposiciones por SFTs 177.668, Exposiciones fuera del balance 17 Exposiciones fuera de balance a su valor nocional bruto 3, 18 (Ajustes por la conversión a equivalentes crediticios), 19 Total de las exposiciones fuera del balance 3, Capital y Exposición total 2 PNb - Capital de nivel 1 (valor al cierre del período) 5.396, 21 Exposición total 1.2.354, Coeficiente de Apalancamiento 22 Coeficiente de Apalancamiento 4,2 Información adicional 23 Otras exposiciones titulizadas, 24 Posiciones por otras exposiciones titulizadas,
Apartado C - Exposición al riesgo y su evaluación Capítulo 11 - Apalancamiento Información cuantitativa Cuadro de Reconciliación Nro Fila Concepto Importe 1 Total del activo consolidado según los estados contables consolidados para Publicación 1.2.867, Trimestral/Anual 2 Ajustes por diferencias en el alcance de la consolidación con fines de supervisión, 3 (Activos originados por Derivados), 4 (Activos originados por operaciones con pases y otros), 5 Previsiones por riesgo de incobrabilidad de carácter global de financiaciones en situación normal 1.618, 6 ajustes, Exposiciones en el balance 1.22.485,
Apartado C - Exposición al riesgo y su evaluación Capítulo 12 - Riesgo de liquidez Información cuantitativa Ratio de Cobertura de Liquidez MES 1 MES 2 MES 3 COMPONENTE ACTIVOS LIQUIDOS DE ALTA CALIDAD VALOR TOTAL NO PONDERADO VALOR TOTAL PONDERADO VALOR TOTAL NO PONDERADO VALOR TOTAL PONDERADO VALOR TOTAL NO PONDERADO VALOR TOTAL PONDERADO 1 Activos líquidos de alta calidad totales (FALAC) 78.65, 66.414,8 65.6, 59.1,6 448.147, 384.975,2 SALIDAS DE EFECTIVO 2 Depósitos minoristas y depósitos efectuados por MiPyMEs, de los 2.676, 2.917,45 32.336, 4.934,5 5.531, 737,35 cuales: 3 Depósitos estables 1.877, 93,85 3.37, 151,85 1.1, 5,5 4 Depósitos menos estables 18.799, 2.823,6 29.299, 4.782,2 4.521, 686,85 5 Fondeo mayorista no garantizado, del cual: 83.452, 66.44,8 88.698, 61.41,6 493.99, 23.524, 6 Depósitos operativos (todas las contrapartes),,,,,, 7 Depósitos no operativos (todas las contrapartes),,,,,, 8 Deuda no garantizada 83.452, 66.44,8 88.698, 61.41,6 493.99, 23.524, 9 Fondeo mayorista garantizado,,,,,, 1 Requisitos adicionales, de los cuales:,,,,,, 11 Salidas relacionadas con posiciones en derivados y otros,,,,,, requerimientos de garantías 12 Salidas relacionadas con la pérdida de fondeo en instrumentos de,,,,,, deuda 13 Facilidades de crédito y liquidez,,,,,, 14 Otras obligaciones de financiación contractual,,,,,, 15 Otras obligaciones de financiación contingente,,,,,, 16 SALIDAS DE EFECTIVO TOTALES 14.128, 68.962,25 121.34, 66.344,65 499.521, 24.261,35 ENTRADAS DE EFECTIVO 17 Crédito garantizado (operaciones de pase) 7.71,, 4.419,, 177.668,, 18 Entradas procedentes de posiciones que no presentan atraso alguno 46.71, 22.949,5 62.444, 3.779, 63.68, 26.351, 19 Otras entradas de efectivo,,,,,, 2 ENTRADAS DE EFECTIVO TOTALES 54.411, 22.949,5 66.863, 3.779, 24.736, 26.351, TOTALES 21 FALAC TOTAL 78.65, 66.414,8 65.6, 59.1,6 448.147, 384.975,2 22 SALIDAS DE EFECTIVO NETAS TOTALES 49.717, 46.12,75 54.171, 35.565,65 258.785, 177.91,35 23 RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (%) 1,57 1,44 1,2 1,66 1,73 2,16