Variables ficticias y Estabilidad de parámetros. Opciones de Shazam para contrastar la estabilidad de parámetros

Documentos relacionados
Economía Aplicada. Secciones Cruzadas Repetidas o Datos Fusionados. Basado en Wooldridge cap.13

= 15 CALIFICACION:

Estabilidad de parámetros

El Modelo de Regresión Lineal

Ejemplo 6.2. Pilar González y Susan Orbe. Dpto. Economía Aplicada III (Econometría y Estadística)

Actividad A5. Modelo de Regresión Lineal General. Estimación. Pilar González y Susan Orbe. Dpto. Economía Aplicada III (Econometría y Estadística)

Prácticas Tema 5. Ampliaciones del Modelo lineal básico

Regresores deterministas

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA PROYECTO DOCENTE DE ECONOMETRÍA

Introducción a la Econometría

Estadística III (P33) Exam, Tipo: A

TEMA 4 Modelo de regresión múltiple

ECONOMETRÍA I. Tema 5: Análisis de regresión múltiple con información cualitativa

Linealidad. Opciones de Shazam para contrastar la linealidad del modelo

Hoja de Ejercicios 3 El modelo de regresión lineal múltiple

Prácticas Tema 4: Modelo con variables cualitativas

Se permite un folio escrito por las dos caras. Cada problema se realiza en hojas diferentes y se entregan por separado.

ECONOMETRÍA I. Tema 4: El Modelo de Regresión Lineal Múltiple: inferencia y validación

2 Introducción a la inferencia estadística Introducción Teoría de conteo Variaciones con repetición...

Prácticas Tema 2: El modelo lineal simple

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA PROYECTO DOCENTE DE ECONOMETRÍA

Modelo de Análisis de la Covarianza. Introducción al modelo de Medidas Repetidas

Programa Oficial de Asignatura. Ficha Técnica. Presentación. Competencias y/o resultados del aprendizaje. Econometría

TEMA 10 COMPARAR MEDIAS

T4. Modelos con variables cualitativas

TODO ECONOMETRIA. Bondad del ajuste Contraste de hipótesis

GRADO : ADE ASIGNATURA: ECONOMETRÍA I. Curso: 2 Cuatrimestre: 2 Asignaturas que se recomienda tener superadas: Estadística I y II

Estructura de este tema. Tema 4 Regresión lineal simple. Ejemplo: consumo de vino y dolencias cardíacas. Frecuencias

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA ESTADISTICA Y PROBABILIDAD ENSAYO N 11

Curso: 2º Créditos ECTS: 6 Tipo de asignatura: Obligatoria Tipo de formación: Teórico-Práctica

Grado en Finanzas y Contabilidad

ESTADÍSTICA. Tema 4 Regresión lineal simple

Econometría I (LADE). Curso 2001/2002 PRÁCTICA 08

Soluciones Examen Final de Econometría Universidad Carlos III de Madrid 26 de Mayo de 2015

PARTE I: FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN CON DATOS DE. 1. Qué es la econometría y para qué sirve? La naturaleza del enfoque

Econometría de Económicas

Ejemplo 6.3. Pilar González y Susan Orbe. Dpto. Economía Aplicada III (Econometría y Estadística)

Especialista en Análisis Econométrico. Aproximación Práctica con SHAZAM

Curso de Estadística con R: Nivel Medio

PRACTICAS SOBRE LA MODELIZACIÓN DE SERIES TEMPORALES MENSUALES CON LA METODOLOGÍA DE BOX-JENKINS

Fundamentos del Análisis Econométrico. Dante A. Urbina

Contenido. vii. Prólogo... i Presentación... iii Grupo de trabajo...v. 1. Introducción y conceptos preliminares...1

ASOCIACIÓN ENTRE DOS VARIABLES CONTINUAS: REGRESIÓN Y CORRELACIÓN

Estadística para la Economía y la Gestión IN 3401 Clase 5

Econometría. Ejercicio 5 - Resuelto

Ejercicio 5. Pilar González y Susan Orbe. Dpto. Economía Aplicada III (Econometría y Estadística)

CALIFICACION: - P C: precio medio de los productos sustitutivos existentes en el mercado en euros.

Pronósticos, Series de Tiempo y Regresión. Capítulo 4: Regresión Lineal Múltiple

Soluciones Hoja de Ejercicios 4

EJERCICIO T1 NOMBRE: Correctas Incorrectas En Blanco Puntos

4.6. Ejercicio de aplicación

Tema 10: Introducción a los problemas de Asociación y Correlación

Variables Cualitativas

Econometría II. Hoja de Problemas 1

Información sobre Gastos de Consumo Personal y Producto Interno Bruto ( ) en miles de millones de dólares de 1992.

Introducción a la Estadística Aplicada en la Química

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA PROYECTO DOCENTE DE ECONOMETRÍA

Lectura No. 8. Contextualización. Nombre: Métodos de Análisis ANÁLISIS FINANCIERO 1

Modelo de regresión múltiple: estimación, inferencia y predicción Concepto de econometría...

Estadística II Examen final enero 19/1/17 Curso 2016/17 Soluciones Duración del examen: 2 h y 15 min

PRINCIPIOS DE ECONOMETRÍA

ECONOMETRÍA I. Tema 6: Heterocedasticidad. Patricia Moreno Juan Manuel Rodriguez Poo Alexandra Soberon Departamento de Economía

Ejemplo 7.1. Heterocedasticidad. Pilar González y Susan Orbe. Dpto. Economía Aplicada III (Econometría y Estadística)

Diplomado en Estadística Aplicada

Tema 3: Análisis de datos bivariantes

Folleto de Estadísticas. Teoría del 2do Parcial

T2. El modelo lineal simple

Regresión múltiple. Demostraciones. Elisa Mª Molanes López

ANOVA. Análisis de la Varianza. Univariante Efectos fijos Muestras independientes

Objetivo: Proponer modelos para analizar la influencia

EXAMEN ECONOMETRÍA I GRUPO 53 - DADE 8 de septiembre de 2005 Prof. Rafael de Arce

ANÁLISIS DE LA VARIANZA CON UN FACTOR (ANOVA)

Correlación. El coeficiente de correlación mide la fuerza o el grado de asociación entre dos variables (r)

TEMA 3: Contrastes de Hipótesis en el MRL

TEMA 2: Propiedades de los estimadores MCO

1. VARIABLES FICTICIAS

Análisis de Datos y Métodos Cuantitativos para la D.T. VI versión MGM

Escuela de Economía Universidad de Carabobo Profesor: Exaú Navarro Pérez.

EXAMEN EXTRAORDINARIO DE ECONOMETRÍA Universidad Carlos III de Madrid Junio 2016

(3620) ECONOMETRÍA (3620)

Tema 8: Regresión y Correlación

ESTADÍSTICA APLICADA. Tema 4: Regresión lineal simple

Elaboración de un modelo econométrico.

Ing. MSc. Luis Fernando Restrepo Gómez

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICA.

GUIÓN TEMA 3. CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN EL MRL Contrastes de hipótesis en el MRL

Estimación Probit. Microeconomía Cuantitativa. R. Mora. Departmento de Economía Universidad Carlos III de Madrid

TEMA 2 Diseño de experimentos: modelos con varios factores

LICENCIATURAS EN ECONOMÍA Y EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Curso Primer Cuatrimestre ASIGNATURA: ECONOMETRÍA I

Examen de Introducción a la Econometría 8 de septiembre de 2008

Plan Docente. Econometría II, curso

Examen de Introducción a la Econometría

Universidad Carlos III de Madrid. Economía Aplicada. Mayo 2017 Duración del Examen: 2 horas

Ejercicio 6. Pilar González y Susan Orbe. Dpto. Economía Aplicada III (Econometría y Estadística)

Inferencia Estadística

INTERVALOS DE CONFIANZA

Regresión Lineal Simple y Múltiple Regresión Logística

Transcripción:

Variables ficticias y Estabilidad de parámetros Opciones de Shazam para contrastar la estabilidad de parámetros

Variables ficticias La utilización de variables ficticias (variables dicotómicas o variables dummy) en un modelo econométrico permite la inclusión de aspectos cualitativos en el modelo. En este caso, vamos a dividir las familias de la muestra en tres grupos, de acuerdo con su tamaño familiar: Grupo 1: familias de tamaño pequeño (de 1 a 3 componentes). Grupo 2: familias de tamaño medio (de 4 a 6 componentes). Grupo3: familias de tamaño grande (a partir de 7 componentes).

Construcción de variables ficticias con el comando GENR Funciones lógicas: se definen mediante relaciones y en función de los operadores lógicos Relaciones: Igual.EQ., Distinto.NE., Mayor o igual.ge., Mayor estricto.gt., Menor o igual.le., Menor estricto.lt. Operadores lógicos.not., Negación.AND., Intersección.OR. unión

Caso de los tamaños GENR D1=(X3.LE.3) GENR D2=(X3.GT.3).AND.(X3.LE.6) GENR D3=(X3.GE.7)

Trampa de las variables ficticias A la hora de incluir variables ficticias en el modelo debemos ser cautelosos puesto que podemos provocar un problema de multicolinealidad perfecta, es decir, podemos caer en la denominada trampa de las variables ficticias.

Test de validación o estabilidad de parámetros Se contrastan cuatro posibles modelos: I. Los datos extramuestrales se ajustan perfectamente al modelo expuesto en el caso muestral. II. La constante es distinta pero las pendientes son comunes. III. La constante es común pero las pendientes son distintas. IV. Tanto la constante como las pendientes son distintas.

Test de Diferencia de ordenadas con pendientes iguales Hipótesis a contrastar H 01 :β 01 =β 02 H 11 :β 01 β 02 Estadístico de prueba Ley de distribución F = SCE1 SCE2 SCE2 T+ m k 2 Sigue una F de Snedecor con 1 y T+m-k-2 grados de libertad respectivamente

Test de Diferencia en todos los coeficientes (Test de Chow) Hipótesis a contrastar H 04 :β 1 = β 2 H 14 :β 1 β 2 Estadístico de prueba Ley de distribución F = SCE1 SCE4 k+ 1 SCE4 T+ m 2k 2 Sigue una F de Snedecor con k+1 y T+m-2k-2 grados de libertad respectivamente

Test de Diferencia entre las pendientes con ordenadas iguales Hipótesis a contrastar H 03 :β 11 = β 21 H 13 :β 11 β 21 Estadístico de prueba Ley de distribución F SCE1 SCE3 SCE k 3 T+ m 2k 1 Sigue una F de Snedecor con k y T+m-2k-1 grados de libertad respectivamente =

Test de Diferencia entre las pendientes con ordenadas distintas Hipótesis a contrastar H 02 :β 11 = β 21 H 12 :β 11 β 21 Estadístico de prueba Ley de distribución F Sigue una F de Snedecor con k y T+m-2k-2 grados de libertad respectivamente = SCE T + 2 k SCE SCE 4 m 2k 4 2

CONTRASTES DE HOMOGENEIDAD UTILIZANDO EL MODELO RESTRINGIDO Y SIN RESTRINGIR. Se calcula la suma de cuadrados de los errores en cada uno de los modelos y se comparan mediante el estadístico: F = SCE MODELO RESTRINGIDO SCE - SCE q MODELO SIN T K 1 MODELO RESTRINGIR SIN RESTRINGIR

Celulosas El coste de fabricación de celulosa en una empresa depende de la cantidad de celulosa producida. Los datos se recogen en celulosa.txt. Comprobar si la relación es lineal y en caso contrario buscar cual es la función que relaciona el coste con la producción y obtener una estimación de los costes fijos y los costes variables en esa empresa. Cuáles serían los parámetros del modelo? Cuáles sus estimadores? Qué propiedades verifican? Interpretar los coeficientes obtenidos.

La demanda de aceite El fichero de datos datos9.txt contiene información sobre la demanda de aceite de oliva en litros (Y) de una serie de familias en función del precio medio de compra en céntimos de euro/litro o (X1) y de su renta, medida por sus ingresos familiares mensuales medios en céntimos de euro (X2) y el tamaño familiar (X3), indicado por el número de miembros que componen la familia. Interesa comprobar si el tamaño familiar influye en la demanda de aceite independientemente del precio y la renta. Para ello se hacen tres grupos de familias en función del tamaño, según sea este menor de 4, entre 4 y 6 o más de 6 miembros.

cuestiones Si le pidiera que determinara para que tamaño de familia se produce la mayor diversidad en los parámetros Cómo lo haría? Justificar el método y el test realizado Analizar si la demanda media independientemente de la renta y el precio depende del tamaño de las familias. Indicar como lo comprobaría y si el estimador obtenido mantiene las propiedades del estimador MCO estándar. Comprobar si cambia en algo el efecto del precio sobre la demanda. En caso de que cambien Cambiarían sus propiedades? Se puede suponer que la estimación de demanda en función del precio y de la renta es diferente en cada grupo de familias? Indicar los modelos de contraste y la interpretación de cada uno de ellos Si la demanda promedio es la misma para todas las familias se puede suponer que la relación demanda- precio y demanda-renta es diferente en cada grupo de familias? Realizar lo anterior haciendo uso de test de restricciones. Discutir los resultados obtenidos indicando con que modelo se quedaría y por qué.