EJERCICIO T1 NOMBRE: Correctas Incorrectas En Blanco Puntos

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1 ECONOMETRÍA EJERCICIO T1 APELLIDOS: NOMBRE: FIRMA: GRUPO: DNI: Pregunta 1 A B C En Blanco Pregunta A B C En Blanco Pregunta 3 A B C En Blanco Pregunta 4 A B C En Blanco Pregunta 5 A B C En Blanco Pregunta 6 A B C En Blanco Pregunta 7 A B C En Blanco Pregunta 8 A B C En Blanco Pregunta 9 A B C En Blanco Pregunta 10 A B C En Blanco Pregunta 11 A B C En Blanco Pregunta 1 A B C En Blanco Pregunta 13 A B C En Blanco Pregunta 14 A B C En Blanco Pregunta 15 A B C En Blanco Pregunta 16 A B C En Blanco Pregunta 17 A B C En Blanco Pregunta 18 A B C En Blanco Pregunta 19 A B C En Blanco Pregunta 0 A B C En Blanco Correctas Incorrectas En Blanco Puntos INSTRUCCIONES El control consta de 0 preguntas de tipo test y tiene una duración de 1 hora y 0 minutos. Señale su respuesta a cada pregunta con bolígrafo, tachando con una CRUZ GRANDE una y sólo una casilla por pregunta en la plantilla anterior. Si tacha más de una casilla en una pregunta, se considerará que su respuesta a dicha pregunta es incorrecta. Si desea dejar alguna pregunta sin responder, tache la casilla "En Blanco" correspondiente. Una respuesta correcta vale + puntos, una incorrecta 1 punto, y una en blanco 0 puntos. LA CALIFICACIÓN DEL CONTROL ES IGUAL AL NÚMERO DE PUNTOS DIVIDIDO ENTRE 4. Página 1 de 4

2 Pregunta 1. Indique cuál de los aspectos siguientes de un análisis econométrico aplicado NO tiene que ver con la especi cación inicial de un modelo: A) La decisión sobre qué variables explicativas incluir en el modelo. B) La estimación por MCO de los parámetros del modelo. C) La decisión sobre la forma funcional de la relación entre la variable dependiente y las variables explicativas del modelo. Pregunta. En el modelo lny = b1 + bx + b3 ln X3 + b4x4 + U (donde ln es el logaritmo neperiano), indique cuál de las a rmaciones siguientes es FALSA: A) % D 100 b si D X = 1 y D X3 = D X4 = D U = 0. B) % D b3 si % D X3 = 1% y D X = D X4 = D U = 0. C) % D b4x4 si D X4 = 1 y D X = D X3 = D U = 0. Pregunta 3. En relación con las hipótesis clásicas sobre el vector de perturbaciones U en Y = Xb + U, indique cuál de las a rmaciones siguientes es CIERTA: A) La insesgadez del estimador MCO de b no requiere la hipótesis de que E [ U X] = 0. B) El que la matriz de varianzas-covarianzas del estimador MCO de b sea igual a - s ( XX ) 1, no tiene nada que ver con la hipótesis de que U X ~ Normal. C) El Teorema de Gauss-Markov no requiere la hipótesis de que Var [ U X] = si. Pregunta 4. En un modelo RLM clásico del tipo Y = b1 + bx + b3x3 + U, la varianza estimada del estimador MCO del parámetro b 3 será tanto MAYOR cuanto: A) Mayor sea la suma de cuadrados de los residuos en la RLS de X 3 sobre X. B) Menor sea el R en la RLS de X 3 sobre X. C) Menor sea la varianza muestral de X 3. Pregunta 5. Considere las dos regresiones lineales siguientes, estimadas ambas por MCO: [1] y ˆ ˆ i = b1 + bxi + uˆ i, [] y ˆ ˆ i * = b1 * + b * xi * + u ˆ i *. En [], yi * = lyi y xi * = mx i ( i = 1,,..., N ), donde l y m son dos números estrictamente mayores que uno. Indique cuál de las a rmaciones siguientes es FALSA: A) Si l =/ m, entonces el R de la regresión [] es distinto del de la regresión [1]. B) Si l = m, entonces el R de la regresión [] es igual al de la regresión [1]. C) Tanto si l = m como si l =/ m, la suma de cuadrados de residuos de la regresión [] es distinta de la suma de cuadrados de residuos de la regresión [1]. Pregunta 6. Si el estimador MCO del parámetro b en el modelo Y = b1 + bx + U es insesgado, y la estimación puntual MCO de b es igual a.4, entonces: A) El verdadero valor del parámetro b es.4. B) La probabilidad de que el verdadero valor del parámetro b sea igual a.4 es muy elevada. C) La estimación.4 es relativamente más able que cualquier otra que se hubiera obtenido con un estimador sesgado. Pregunta 7. Si en el modelo Y = b1 + bx + U no se puede rechazar H 0 : b =.4 en favor de H 1: b =/.4 con un nivel de signi cación del 5%, entonces: A) Se acepta que la hipótesis nula sea cierta. B) La probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es igual a un 95%. C) La hipótesis nula puede ser cierta o falsa, pero los datos utilizados para realizar el contraste son relativamente favorables a la posibilidad de que b sea igual a.4. Pregunta 8. El nivel de signi cación marginal (p-valor) de cualquier contraste de hipótesis siempre puede interpretarse como: A) Una medida de la evidencia relativa que contienen los datos en favor de la hipótesis nula. B) La probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. C) La probabilidad de que la hipótesis alternativa sea falsa. Página de 4

3 Pregunta 9. Si en el modelo Y = b1 + bx + U, el error estándar del estimador MCO de b es muy grande, entonces: A) El estimador MCO del parámetro b es ine ciente. B) Cualquier intervalo de con anza para b es muy amplio, lo que signi ca que los datos empleados para estimar el modelo aportan muy poca información sobre el parámetro b. C) La probabilidad de que el parámetro b sea igual a cero es muy elevada. Pregunta 10. Utilizando una sección cruzada de 60 alumnos de Econometría del curso 01-13, se ha estimado el modelo CF = b ˆ 1 + b ˆ HC + b ˆ 3HF + U ˆ, donde CF es cali cación nal, HC es el número de horas de asistencia a clase, y HF es el número de horas de estudio fuera de clase. A partir de este modelo, se ha obtenido un intervalo de con anza del 95% para la cali cación nal de cierto alumno del curso igual a [4.0, 7.0]. Si Pr[ t (57).00] = 0.975, la probabilidad de que dicho alumno apruebe la asignatura (es decir, obtenga una cali cación nal igual o superior a un cinco): A) Puede expresarse como Pr[ t (57) ]. 3 B) Puede expresarse como Pr[ t (57) ³ ]. 3 C) No puede expresarse de ninguna forma concreta dada la información disponible. Las preguntas 11 a 0 se re eren al enunciado siguiente: Utilizando una muestra de 0 observaciones sobre cinco variables, se ha estimado por MCO el modelo RLM Y = b1 + bx + b3x3 + b4x4 + b5x5 + U. Las dos tablas siguientes contienen parte de los resultados del modelo estimado por MCO, junto con la matriz de varianzas-covarianzas estimadas de los estimadores de b, b3, b4, b 5. Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1 0 Included observations: 0 Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. C X X X X R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) Coefficient C() C(3) C(4) C(5) C() C(3) C(4) C(5) Pregunta 11. La varianza estimada de las perturbaciones del modelo: A) Es igual a B) Es igual a.649. Pregunta 1. La suma de cuadrados total (SCT) en el modelo estimado es igual a: A) B) C) Pregunta 13. El estadístico t para contrastar la signi cación individual de b es igual a: A) B) C) Página 3 de 4

4 Pregunta 14. En el contraste de signi cación individual de b 3 : A) b 3 resulta signi cativo al 5%, aunque no al 1%. B) b 3 resulta signi cativo al 1%, aunque no al 5%. C) b 3 no resulta signi cativo ni siquiera al 10%. Pregunta 15. El nivel de signi cación marginal para el contraste de H 0: b 4 = 0 frente a H 1: b 4 < 0: A) Es igual a un %. B) Es igual a un %. Pregunta 16. El estadístico t para contrastar H 0: b3 = b4 frente a H 1: b3 =/ b4 es igual a: A) B) 0.4. C) Pregunta 17. Si Pr[ t (15) ³ 1.75] = 0.05, entonces en el contraste de la Pregunta 16: A) Se debe rechazar H 0 en favor de H 1 al 5%. B) Se debe rechazar H 0 en favor de H 1 al 1%. C) No se puede rechazar H 0 en favor de H 1 ni al 1% ni al 5%. Pregunta 18. El estadístico F para el contraste de signi cación conjunta de b, b3, b4, b 5: A) Es igual a.75. B) Es igual a Pregunta 19. Si Pr[ t (15).1314] = 0.975, el intervalo de con anza del 95% para b 5 : A) Es igual a [- 0.44,6.54]. B) Es igual a [- 0.65, 6.75]. C) No es ninguno de los dos anteriores. Pregunta 0. Si X * = X * 3 = X * 4 = X * 5 = 0, entonces la previsión puntual y la desviación típica estimada (error estándar) del error de previsión para Y * : A) Son iguales a 17. y 1.34, respectivamente. B) Son iguales a 17. y 1.6, respectivamente. C) No se pueden calcular con la información disponible. Página 4 de 4

5 ECONOMETRÍA EJERCICIO T1 RESPUESTAS CORRECTAS Pregunta 1 A B C En Blanco Pregunta A B C En Blanco Pregunta 3 A B C En Blanco Pregunta 4 A B C En Blanco Pregunta 5 A B C En Blanco Pregunta 6 A B C En Blanco Pregunta 7 A B C En Blanco Pregunta 8 A B C En Blanco Pregunta 9 A B C En Blanco Pregunta 10 A B C En Blanco Pregunta 11 A B C En Blanco Pregunta 1 A B C En Blanco Pregunta 13 A B C En Blanco Pregunta 14 A B C En Blanco Pregunta 15 A B C En Blanco Pregunta 16 A B C En Blanco Pregunta 17 A B C En Blanco Pregunta 18 A B C En Blanco Pregunta 19 A B C En Blanco Pregunta 0 A B C En Blanco RESPUESTAS CORRECTAS