Estocástica: FINANZAS Y RIESGO
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- Cristina María Rosario Vidal Ayala
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1 Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa... Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa con pasivos pensionales 1 Estocástica: Dynamic hedging of the actuarial reserve of a firm with pension liabilities Francisco Venegas-Martínez * Gabriel Alberto Agudelo Torres ** Luis Ceferino Franco Arbeláez *** Luis Eduardo Franco Ceballos **** Fecha de recepción: 1 de agosto 2015 Fecha de aprobación: 21 de septiembre 2015 * Instituto Politécnico Nacional, México fvenegas1111@yahoo.com.mx ** Instituto Tecnológico Metropolitano, Medellín, Colombia albertoagudelo@itm.edu.co *** Instituto Tecnológico Metropolitano, Medellín, Colombia luisfranco@itm.edu.co **** Instituto Tecnológico Metropolitano, Medellín, Colombia luisefranco@itm.edu.co 1 Los autores agradecen los valiosos comentarios y sugerencias de los árbitros. Volumen 5, número 2, julio - diciembre, 2015, pp
2 Estocástica: RESUMEN Palabras clave: ABSTRACT Key words: 212 Volumen 5, número 2, julio - diciembre, 2015
3 Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa... Estocástica: Introducción mente la estabilidad y cobertura de los sistemas pensionales y, por ende, la Volumen 5, número 2, julio - diciembre, 2015, pp
4 Estocástica: - 1. El modelo 1.1 Pago de una renta como una combinación de opciones, que se realizará siempre y cuando la persona de edad donde es la tasa de interés técnica utilizada para el cálculo actuarial y es la probabilidad de que una persona de edad menos -.. Si, entonces se cumple 214 Volumen 5, número 2, julio - diciembre, 2015
5 Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa... Estocástica: 2 y, se tiene que ( ). y que 2 Véase al respecto Venegas-Martínez, F. (2008). Volumen 5, número 2, julio - diciembre, 2015, pp
6 Estocástica: con tiene una opción ambas con subyacente y precio de ejercicio a realizar 1.2 Cálculo de probabilidad de incumplimiento del pago donde, condi- 216 Volumen 5, número 2, julio - diciembre, 2015
7 Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa... Estocástica: donde Cobertura dinámica de los déficits de reserva ción como la combinación de una opción do cuando. unida- y opciones put ( ) en posición Volumen 5, número 2, julio - diciembre, 2015, pp
8 Estocástica: y en, es necesario que, y como, entonces en el tiempo el instante tal que, con, en posición 218 Volumen 5, número 2, julio - diciembre, 2015
9 Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa... Estocástica: y. 2. Aplicación del modelo - - Volumen 5, número 2, julio - diciembre, 2015, pp
10 Estocástica: donde y puede - Cuadro 1. Detalle del cálculo de la reserva actuarial T-t DT tpx Trad. V d1 d2 PUT Delta Hedging CALL E(VT Vt) New Vt (short) (long) 1 7, , , ,200 6, , , , ,134 3, , , , ,070 3, , , , ,999 3, , , , ,915 3, , , , ,817 2, , , , ,702 2, , , , ,571 2, , , , ,423 2, , , , , ,259 2, , , , , ,079 2, , , , , ,886 2, , , , , ,684 2, , , , , ,475 2, , , , , ,264 2, , , , , ,057 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Volumen 5, número 2, julio - diciembre, 2015
11 Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa... Estocástica: 26 16, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Fuente: Elaboración propia. Conclusiones En este trabajo se propone un planteamiento teórico para la estimación de la Volumen 5, número 2, julio - diciembre, 2015, pp
12 Estocástica: Anexo 1 Tabla de mortalidad X l(x) x l(x) x l(x) 15 1,000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Volumen 5, número 2, julio - diciembre, 2015
13 Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa... Estocástica: Referencias bibliográficas - rates, nomic Equilibrium, -, - Volumen 5, número 2, julio - diciembre, 2015, pp
14 Estocástica:, Volumen 5, número 2, julio - diciembre, 2015
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