TRADING DE SISTEMAS CON NINJATRADER

Transcripción

1 TRADING DE SISTEMAS CON NINJATRADER (MODULO I) EspaciodeTrading.com

2 Descripción general: Este primer módulo tiene como finalidad proporcionarte los conocimientos necesarios para que puedas desarrollar tu negocio de Trading Algorítmico: diseñar, evaluar e implementar tus propios sistemas de una forma eficiente utilizando la plataforma NinjaTrader. Podrás conocer y realizar todos los pasos necesarios en el desarrollo de una cartera de sistemas que te permita maximizar el beneficio y reducir el riesgo, enfocar el trading desde un punto de vista profesional e implantar procedimientos de calidad que te ayuden a mantener un proceso de mejora continua en tu operativa. Mediante el desarrollo de los temas expuestos en el curso veremos cómo enfocar los objetivos descritos de manera totalmente práctica, para que, una vez finalizado el curso, puedas aplicar los conocimientos de una forma inmediata. El dominio de la materia expuesta en el Módulo I es recomendable para cursar el Módulo II. El segundo módulo está dedicado a la profundización y aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en el primer modulo siguiendo una metodología basada en casos reales. De este modo, quienes cursen esta segunda parte, además de completar el proceso formativo con unos conocimientos avanzados sobre esta modalidad de trading, obtendrán, como resultado del trabajo en equipo y de nuestro asesoramiento personalizado, una cartera de sistemas viable, robusta y lista para comenzar a operar. Dirigido a: Todas aquellas personas que deseen recibir una formación de calidad para la implementación de un Negocio basado en la operativa con Sistemas de Trading. Objetivos del Módulo I: Este primer módulo tiene por objeto que aprendas: Qué es un sistema de trading? Ventajas de esta operativa. Tipos de sistemas y principales características. A desarrollar tus propios sistemas utilizando la herramienta Strategy Wizard (una aplicación que no requiere conocimientos de programación) A programar indicadores y sistemas utilizando programación avanzada en NinjaTrader (Lenguaje NinjaScript) A evaluar de un modo completo y eficaz la viabilidad de un sistema de trading. Cuál es el procedimiento necesario para construir un portfolio de sistemas de trading. A aplicar correctamente estrategias de gestión monetaria: Maximizando la rentabilidad y disminuyendo el riesgo. A implantar un método de gestión de la calidad que te ayude a mantener un proceso de mejora continua.

3 TEMARIO DEL MODULO I: OPERATIVA SISTEMÁTICA EN GENERAL Introducción a la operativa sistemática. Tipos de de sistemas y principales características. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES DE NINJATRADER Generalidades de la plataforma. Características enfocadas a la construcción, análisis e implementación de sistemas. INDICADORES UTILIZADOS Explicación de los principales indicadores que utilizaremos a lo largo del curso. Indicadores clásicos e indicadores avanzados. CONOCIMIENTO DE LA HERRAMIENTA STRATEGY WIZARD Introducción a esta aplicación destinada al desarrollo de sistemas que no requiere conocimientos de programación. Desarrollo de diferentes sistemas utilizando esta herramienta. PROGRAMACIÓN AVANZADA EN NINJATRADER: NINJASCRIPT. Introducción a este lenguaje. Programación de indicadores. Programación de sistemas. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS Estadística: Principios Estadísticos aplicables al Trading Ratios Estadísticos básicos: Avg trade, profit factor, sharpe ratio, etc. Visión Global del Testeo de una estrategia. Bloques básicos. Importancia de datos históricos de calidad. Métodos para construir series del futuro continuo. Optimización. Walk Forward. Simulaciones de Montecarlo. FUNDAMENTOS DE CREACIÓN CARTERAS Conceptos básicos de la teoría de Carteras. El modelo clásico y teorías alternativas. Elaboración de carteras sistemáticas en la práctica. Metodología utilizada en mi experiencia personal. NOCIONES DE GESTIÓN MONETARIA Aspectos básicos Estrategias de Money Management

4 Nociones de Money Management avanzado Módulo Practico: Desarrollo o implementación del MM a una cartera. PLAN DE TRADING Visión global Plan de Negocio de Trading Sistema de Gestión Plan de Trading GESTIÓN DE LA OPERATIVA Aplicación de los Procedimientos. Registros. Control práctico de Medición y Análisis del sistema. Gestión de la Mejora Continua. Revisión del Sistema. Ejemplos de Registros básicos para la operativa. FACTORES PRÁCTICOS EN EL TRADING La operativa sistemática en la práctica: Dispositivos y recursos: Hardware y software. Un día de un Trader de Sistemas: Rutinas "Binomio operador / sistema" y el "concepto de confortabilidad del trader" Dinámica de trabajo: El curso se impartirá de forma on-line, lo que implica que como herramienta de trabajo se utilizará una avanzada plataforma de e-learning. Podrás visualizar las clases a través de videotutoriales y todo el material que veremos a lo largo del curso se entregará en un completo dossier de trabajo que recibirás en tu domicilio. Para certificar la compresión, al finalizar cada tema se deberá de responder a un formulario de autoevaluación que tendrá preguntas relacionadas con los conceptos abordados. Como alumno tendrás a tu disposición un foro en el que podrás relacionarte con el resto de alumnos y con los ponentes. Un espacio en el que podrás compartir y debatir tus ideas y/o información que consideres interesante en relación con los temas del curso. En todo momento, contarás con la ayuda de los ponentes a través de los dispositivos comunicacionales de la plataforma.

5 Ponentes: A pesar de que los ponentes son de sobra conocidos dentro del sector pasamos a dar una breve descripción de los mismos: David Urraca: Es el electrónico del grupo. Cansado de tantas horas de jornada laboral, hace 6 años dejó su trabajo para dedicarse en exclusiva a un negocio en el que se podía ganar mucho dinero y supuestamente con poco esfuerzo el plan perfecto, y desde entonces, ha trabajado más que nunca! A lo largo de los años ha ido evolucionando desde una operativa discrecional hacia una operativa completamente sistemática. A día de hoy, y desde hace ya algunos años dedica todo su tiempo a este tipo de operativa; tanto gestionando sus recursos como realizando otras actividades relacionadas con la misma. Aunque principalmente estas actividades se basan en la gestión de sus sistemas también se dedica a otras, entre las que cabe destacar este curso con el que se encuentra muy ilusionado e implicado ya que considera que nunca antes se había abordado la operativa con sistemas de una forma tan completa. Andrés A. García: Es el filósofo del grupo. Saltó hace 15 años de las cálidas arenas de Lógica y la Filosofía de la Ciencia a este circo de tres pistas llamado Bolsa, actividad que casi siempre ha simultaneado con la docencia. Como trader independiente, gestiona su propio patrimonio desde un enfoque 100% sistemático. Materia sobre la que ha publicado más de un centenar de artículos en su página TradingSys y otros medios. Cuando le preguntamos por el mejor sistema del mundo, responde sin pestañear: Está claro: "Los Principia" de Newton. Pero hombre, este es un curso de sistemas de trading! Podrías ser un poco más concreto? Uff!...Déjame que lo piense: Quizá aquel que te permite dormir relativamente tranquilo cada noche? Sí, sí, pero ya nos dirás cómo. Bueno, de eso va el curso, supongo. Carlos Prieto: Es el físico del grupo. Aún no sabe cómo acabó en el mundo del Trading desde el sector industrial. Lo que era una mera afición hace más de 10 años operando en acciones del mercado español se ha convertido en su medio de vida desde hace ya otros tantos trabajando Futuros por cuenta propia. Nuestra pregunta para él es qué debe hacer un Trader para ganarse la vida? Está clarísimo, vender muchos cursos, libros, asesoramiento, vamos en general cualquier cosa... Vale, vale, sólo en última instancia y si no le queda otro remedio hacer Trading. Eso es lo que vais a enseñar aquí? Digamos que vamos a enseñar a cómo trabajar seriamente el Trading y de verdad que es una lástima porque yo quería haber vendido hasta camisetas y pegatinas con nuestras caras pero mis colegas no me han dejado, dicen que tiene que ser un curso de referencia por su calidad, todavía no sé a qué se refieren. Fechas: La primera convocatoria del módulo I se desarrollará durante el mes de junio, en horario completamente flexible y conforme al calendario de actividades que se dará a conocer a los participantes al comienzo de la actividad. Duración estimada 4 semanas.

6 Matrícula: Las personas interesadas en realizar este primer módulo podrán reservar su plaza rellenando el formulario de inscripción adjunto y enviándolo al correo electrónico admin@espaciodetrading.com. El número de plazas será limitado. La confirmación de matrícula y forma de pago se indicarán 15 días antes de la fecha de inicio. Precio: El precio de este módulo será de IVA. Los alumnos que hayan realizado anteriormente el Curso de Análisis Técnico e Introducción a los Sistemas de Trading impartido desde Clasesdebolsa.com tendrán un descuento especial del 10%, al igual que los usuarios registrados en la web Tradingsys.org que tengan una antigüedad superior a los 6 meses.