MODELOS FINANCIEROS A TRAVÉS DE EXCEL. Felicidad Marqués Asensio

Transcripción

1 MODELOS FINANCIEROS A TRAVÉS DE EXCEL Felicidad Marqués Asensio

2 Modelos financieros a través de Excel Felicidad Marqués Asensio ISBN: EAN: Copyright 2010 RC Libros RC Libros es un sello y marca comercial registrado Modelos financieros a través de Excel. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este libro incluida la cubierta puede ser reproducida, su contenido está protegido por la Ley vigente que establece penas de prisión y/o multas a quienes intencionadamente reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución en cualquier tipo de soporte existente o de próxima invención, sin autorización previa y por escrito de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual. RC Libros, el Autor, y cualquier persona o empresa participante en la redacción, edición o producción de este libro, en ningún caso serán responsables de los resultados del uso de su contenido, ni de cualquier violación de patentes o derechos de terceras partes. El objetivo de la obra es proporcionar al lector conocimientos precisos y acreditados sobre el tema tratado pero su venta no supone ninguna forma de asistencia legal, administrativa ni de ningún otro tipo, si se precisase ayuda adicional o experta deberán buscarse los servicios de profesionales competentes. Productos y marcas citados en su contenido estén o no registrados, pertenecen a sus respectivos propietarios. RC Libros Calle Mar Mediterráneo, 2. Nave SAN FERNANDO DE HENARES, Madrid Teléfono: Fax: Correo electrónico: info@rclibros.es Internet: Diseño de colección, cubierta y pre-impresión: Grupo RC Impresión y encuadernación: Gráficas Deva, S.L. Depósito Legal: M- Impreso en España: (9)

3 Índice Introducción... XI Capítulo 1. El entorno de Excel para el trabajo con modelos financieros... 1 Complementos en Excel Entorno de Excel Libros y hojas de cálculo... 3 Introducción de datos y fórmulas... 5 Series de datos. Autocompletar Fórmulas Barra de fórmulas Rellenar una hoja mediante una fórmula Operadores Orden de los operandos y preferencia de los operadores en las fórmulas Tipos de operadores Fórmulas matriciales Paleta de fórmulas Rangos con nombre Vinculación de libros Crear una fórmula para calcular datos en otra hoja o en otro libro Vínculo con otra hoja de cálculo en el mismo libro Vínculo a una hoja de cálculo en otro libro Mostrar fórmulas y valores en una hoja de cálculo Funciones de hoja de cálculo Funciones anidadas en otras funciones Categorías de funciones en Excel Gráficos en Excel

4 MODELOS FINANCIEROS A TRAVÉS DE EXCEL Capítulo 2. Modelos financieros en Excel. Pronósticos y modelos de tendencia Construcción de un modelo financiero en Excel Análisis de la sensibilidad en un modelo financiero Modelos de pronósticos en Excel. Modelos causales Funciones de Excel para estimación y predicciones con modelos causales Herramientas de análisis de Excel para estimación y predicciones con modelos causales Modelos de pronósticos en Excel. Modelos autoproyectivos Modelo del suavizado lineal de Holt. Tratamiento con Excel Modelo del suavizado exponencial de Brown. Tratamiento con Excel Modelo del suavizado por medias móviles. Tratamiento con Excel Modelo del suavizado exponencial. Tratamiento con Excel Capítulo 3. Modelos financieros de series temporales para la predicción Los modelos de predicción incondicional estocástica a través de series temporales Modelos de predicción mediante el análisis de la tendencia en una serie temporal. Ajuste analítico Modelos de predicción en series temporales estacionales. Variaciones estacionales y desestacionalización Método de desestacionalización de la tendencia o método de las relaciones de medias mensuales respecto a la tendencia Método de desestacionalización de media móvil e índice estacional Modelo de predicción mediante suavizado estacional de Winters Capítulo 4. Modelos financieros de préstamos y operaciones de leasing Funciones financieras en Excel Funciones sobre préstamos Función PAGO Función VA Función VF Función TASA Función PAGOINT Función PAGOPRIN VI RC Libros

5 ÍNDICE Función PAGO.INT.ENTRE Función PAGO.PRINC.ENTRE Función INT.EFECTIVO Función TASA.NOMINAL Modelos de préstamos por el sistema francés Análisis de la sensibilidad en modelos de préstamos por el sistema francés Modelos de operaciones de leasing Análisis de la sensibilidad en modelos de operaciones de leasing Capítulo 5. Modelos financieros de gestión de renta fija y valores bursátiles Funciones financieras en Excel para valores bursátiles Función INT.ACUM Función INT.ACUM.V Función TASA.DESC Función TASA.INT Función RENDTO Función RENDTO.DESC Función RENDTO.VENCTO Función RENDTO.PER.IRREGULAR Función RENDTO.PER.IRREGULAR Función PRECIO Función PRECIO.DESCUENTO Función PRECIO.VENCIMIENTO Función PRECIO.PER.IRREGULAR Función PRECIO.PER.IRREGULAR Función DURACION Función DURACION.MODIF Función CANTIDAD.RECIBIDA Función CUPON.DIAS Función CUPON.DIAS.L Función CUPON.DIAS.L Función CUPON.FECHA.L Función CUPON.FECHA.L Función CUPON.NUM Modelos financieros de gestión de valores bursátiles Análisis de la sensibilidad en modelos financieros de gestión de valores bursátiles RC Libros VII

6 MODELOS FINANCIEROS A TRAVÉS DE EXCEL Capítulo 6. Modelos financieros de gestión de letras del Tesoro Funciones financieras de Excel para gestión de letras del Tesoro Función LETRA.DE.TES.PRECIO Función LETRA.DE.TES.RENDTO Función LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO Función MONEDA.DEC Función MONEDA.FRAC Modelos financieros de gestión de letras del Tesoro Análisis de la sensibilidad en modelos financieros de gestión de letras del Tesoro Capítulo 7. Modelos financieros para el análisis de inversiones Funciones financieras para el análisis de inversiones Función VF Función VA Función VF.PLAN Función NPER Función VNA Función VNA.NO.PER Función TIR Función TIRM Función TIR.NO.PER Modelo financiero para el análisis de inversiones Análisis de la sensibilidad en modelos de análisis de inversiones Capítulo 8. Modelos financieros para amortización de bienes Funciones financieras para amortización de bienes Función AMORTIZ.LIN Función AMORTIZ.PROGRE Función DVS Función DB Función DBB Función SLN Función SYD Modelo financiero de amortización de bienes por el método de depreciación del saldo fijo VIII RC Libros

7 ÍNDICE método de depreciación del saldo fijo Modelo financiero de amortización de bienes por el método de depreciación de doble disminución de saldo método de doble disminución de saldo Modelo financiero de amortización de bienes por el método de la suma de dígitos método de la suma de dígitos Modelo financiero de amortización de bienes por el método de amortización acelerada método de amortización acelerada Capítulo 9. Análisis de alternativas en modelos financieros Análisis Y si Análisis de la sensibilidad en modelos financieros: Tablas de datos Tablas de datos univariantes Análisis de la sensibilidad con tablas de datos univariantes Tablas de datos bivariantes Análisis de la sensibilidad con tablas de datos bivariantes Análisis de la sensibilidad con tablas de datos trivariantes y de orden superior Análisis de alternativas en modelos financieros: Escenarios Búsqueda de objetivos Capítulo 10. Optimización en modelos financieros Resolución de problemas financieros, optimización de funciones y programación lineal con Solver Cuadro de diálogo Parámetros de Solver Cuadro de diálogo Resultados de Solver Resolución de sistemas de ecuaciones mediante Solver Optimización y modelos de programación lineal con Solver Modelos financieros con Solver Índice alfabético RC Libros IX