Informe 3er Trimestre 2017

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1 Nº Registro CNMV: 3351 Fecha de registro: 30/12/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, SA / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L CAIABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI Informe 3er Trimestre 2017 El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en o La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en Av. Diagonal, , planta 5ª Barcelona, correo electrónico a través del formulario disponible en Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). 1. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN CATEGORÍA: Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice; Vocación inversora: Renta Variable Euro ; Perfil de riesgo: 7 - Muy alto D DESCRIPCIÓN GENERAL: Fondo de renta variable que invierte en el Ibex-35 en un 150% aproximadamente. O OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS: El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. DIVISA DE DENOMINACIÓN: Euro 2. DATOS ECONÓMICOS 2.1. DATOS GENERALES Período actual Período anterior Nº de participaciones , ,72 Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (Euros) 0,00 0,00 Inversión mínima: 600,00 (Euros) Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) Periodo Periodo Año actual Año anterior actual anterior 0,00 0,00 0,00 0,00-0,36-0,35-0,35-0,05 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. Fecha Patrimonio fin de periodo Valor liquidativo fin del (miles de euros) periodo (euros) Período del informe , , , ,0908 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de cálculo Comisión de gestión 0,55 1,65 Patrimonio Comisión de resultados 0,00 0,00 Resultados Comisión de gestión total 0,55 1,65 Mixta Comisión de depositario 0,04 0,14 Patrimonio 2.2. COMPORTAMIENTO Individual - CAIABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI. Divisa Euro Rentabilidad (% sin anualizar) año actual Rentabilidad 18,42-0,99 1,07 18,34 10,78-1,51-9,61 8,12-2,15 Rentabilidad índice de 11,01-0,60-0,18 11,88 6,52-2,01-7,15 3,66-4,66 referencia Correlación 99,48 99,48 99,73 99,78 99,78 99,78 99,77 99,63 99,61 Trimestre actual Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -2, , , Rentabilidad máxima (%) 2, , , * Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad * de: año actual Valor Liquidativo 18,49 18,20 19,78 17,38 21,73 39,15 32,31 27,66 41,87 Letra Tesoro 1 año 0,15 0,17 0,12 0,15 0,69 0,48 0,28 0,38 2,24 Ibex % 22,26 21,87 24,10 20,61 25,93 38,02 38,90 32,89 49,72 VaR histórico ** 14,15 14,15 14,15 19,10 19,10 19,10 19,10 20,93 21,72 * Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. ** VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% s/ patrimonio medio) año actual Ratio total de gastos * 1,81 0,61 0,61 0,60 0,61 2,42 2,41 2,41 2,45 * Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

2 Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años El 25 de octubre de 2010 se modificó la política de inversión del compartimento, por ello solo se muestra la evolución de la rentabilidad del valor liquidativo a partir de ese momento Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad trimestral media** Monetario ,06 Monetario corto plazo 0 0 0,00 Renta Fija Euro ,39 Renta Fija Internacional ,33 Renta Fija Mixta Euro ,26 Renta Fija Mixta Internacional ,45 Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00 Renta Variable Mixta Internacional ,35 Renta Variable Euro ,71 Renta Variable Internacional ,27 IIC de gestión Pasiva (I) ,46 Garantizado de Rendimiento Fijo ,29 Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00 De Garantía Parcial 0 0 0,00 Retorno Absoluto ,79 Global ,09 Total Fondo ,67 *Medias. (I): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3. DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO AL CIERRE DEL PERIODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,41 * Cartera interior , ,41 * Cartera exterior 0 0,00 0 0,00 * Intereses cartera inversión 0 0,00 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,66 (+/-) RESTO , ,93 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

3 2.4. ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL % sobre patrimonio medio % Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual Variación respecto fin período anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) ±Suscripciones/ reembolsos (neto) -0,65-1,50-10,19-56,13 Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos -1,09 0,95 16,01-233,17 (+) Rendimientos de gestión -0,49 1,56 17,93-131,71 + Intereses -0,01-0,01-0,03 14,43 + Dividendos 0,29 1,06 1,70-71,89 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00-99,97 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) -0,37 0,05 9,29-816,61 ± Resultado en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,41 0,46 6,97-189,63 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros Resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,60-0,62-1,92-1,45 - Comisión de gestión -0,55-0,55-1,65 2,54 - Comisión de depositario -0,04-0,05-0,14-23,03 - Gastos por servicios exteriores -0,01-0,01-0,03 145,42 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 34,32 - Otros gastos repercutidos 0,01-0,01-0,11-216,25 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00-100,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00-100,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

4 3. INVERSIONES FINANCIERAS 3.1. INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR ESTIMADO DE REALIZACIÓN (EN MILES DE EUROS) AL CIERRE DEL PERÍODO Período actual Período anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de Valor de % mercado mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA TOTAL RENTA FIJA DERECHOS ACS EUR 33 0,03 DERECHOS REPSOL SA EUR 93 0,09 ACCIONES ARCELOR EUR 654 0, ,61 ACCIONES MERLIN PROPETIE EUR 808 0, ,78 ACCIONES AENA SA EUR , ,31 ACCIONES CELLNE TELECOM EUR 526 0, ,50 ACCIONES AMADEUS HOLDING EUR , ,46 ACCIONES ABERTIS EUR , ,42 ACCIONES BBVA EUR , ,29 ACCIONES BANKIA, S.A. EUR , ,10 ACCIONES BANKINTER EUR , ,09 ACCIONES SABADELL EUR , ,50 ACCIONES BSAN EUR , ,56 ACCIONES GAS NATURAL EUR , ,85 ACCIONES INDRA JL95 EUR 346 0, ,34 ACCIONES FERROVIAL EUR , ,17 ACCIONES MAPFRE EUR 747 0, ,85 ACCIONES ACCIONA EUR 457 0, ,53 ACCIONES DIA EUR 451 0, ,51 ACCIONES ENDESA EUR , ,29 ACCIONES ENAGAS EUR 834 0, ,88 ACCIONES ACERINO EUR 395 0, ,40 ACCIONES INMOB COLONIAL EUR 483 0, ,45 ACCIONES CAIABANK EUR , ,76 ACCIONES SIEMENS GAMESA EUR 662 0, ,15 ACCIONES IBERDROLA EUR , ,51 ACCIONES INDITE EUR , ,34 ACCIONES TELECINCO EUR 378 0, ,44 ACCIONES ACS EUR , ,60 ACCIONES GRIFOLS, S.A. EUR , ,56 ACCIONES REE EUR , ,49 ACCIONES REPSOL SA EUR , ,02 ACCIONES MELIA HOTELS IN EUR 330 0, ,36 ACCIONES INTL AIR GROUP EUR , ,23 ACCIONES TECNICAS REUNID EUR 219 0, ,28 ACCIONES TELEFONICA EUR , ,85 ACCIONES VISCOFAN EUR 354 0, ,36 TOTAL RV COTIZADA , ,96 TOTAL RENTA VARIABLE , ,96 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,96 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA ET TOTAL RENTA FIJA ET TOTAL RENTA VARIABLE ET TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,96 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS, AL CIERRE DEL PERÍODO (% SOBRE EL PATRIMONIO TOTAL) 3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS RESUMEN DE LAS POSICIONES ABIERTAS AL CIERRE DEL PERÍODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS) Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión Total subyacente renta fija 0 Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0 TOTAL DERECHOS 0 Total subyacente renta fija 0 F IBE 35 FUTURO F IBE Inversión Total subyacente renta variable Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0 TOTAL OBLIGACIONES

5 4. HECHOS RELEVANTES a.suspensión Temporal de suscripciones / reembolsos b.reanudación de suscripciones / reembolsos c.reembolso de patrimonio significativo d.endeudamiento superior al 5% del patrimonio e.sustitución de la sociedad gestora f.sustitución de la entidad depositaria g.cambio de control de la sociedad gestora h.cambio en elementos esenciales del folleto informativo i.autorización del proceso de fusión j.otros Hechos Relevantes 5. ANEO EPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES Si No Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora de dicho Fondo, ha acordado modificar con efectos desde el 1 de agosto de 2017, inclusive, la comisión de depósito quedando establecida como se detalla a continuación: Comisión de depósito: bajará del 0,2% anual sobre el patrimonio del Fondo al 0,125% anual sobre el patrimonio del Fondo. 6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES a.partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b.modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c.gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la CNMV) d.se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e.se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f.se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g.se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h.otras informaciones u operaciones vinculadas 7. ANEO EPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES Si No e) El importe total de las adquisiciones en el período es ,09. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %. h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 152,50. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %. 8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV No aplicable 9. ANEO EPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO Durante el periodo el patrimonio del fondo ha variado un -1,79% y el número de partícipes en un 3,44%. Los gastos soportados por el fondo han sido del 0,61%. La rentabilidad del fondo ha sido del -0,99%, inferior a la del índice de referencia -0,86% e inferior a la rentabilidad media de la vocación inversora a la que pertenece el fondo. La estrategia del fondo ha consistido en tratar de reflejar el comportamiento del índice IBE-35 en un 150% de su patrimonio aproximadamente, utilizando tanto inversiones directas como futuros. El fondo ha mantenido una correlación con el índice IBE-35 por encima del 99% durante el periodo. Dentro de la operativa normal del fondo se han realizado compras y ventas de acciones y futuros del Ibex 35, su índice de referencia, que junto con la evolución de la cartera han generado un resultado negativo para el fondo. El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de bolsa para conseguir el objetivo de inversión y para gestionar de un modo más eficaz la cartera. El grado medio de apalancamiento del periodo ha sido del 68,46%. La volatilidad del fondo ha sido de 18,20%, inferior a la de su índice de referencia (21,87%) y superior a la de la letra del tesoro. El comportamiento de los mercados durante el tercer trimestre de 2017 ha estado dominado por noticias de índole política, en especial por parte del gobierno americano, como el empeoramiento de la relación entre el presidente de EEUU y su propia administración o el intercambio de acusaciones con Corea del Norte. Pero las noticias de los buenos datos económicos tanto en Europa como en EEUU (este último lastrado en ocasiones por la temporada de huracanes), conllevaron a una vuelta a la compra de activos ligados la reflación. En términos de renta variable, observamos un periodo positivo pero con divergencias de áreas (Mercados emergentes muy superior a EEUU, Europa y España) y estilos (sectores cíclicos superior a sectores defensivos).