BANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI

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1 BANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 3284 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario: A3 Fecha de registro: Depositario: BANCAJA Grupo Depositario: Grupo Bancaja Fondo por compartimentos: NO Distribuye Dividendos? NO El presente informe, junto a los otros informes periódicos, el folleto simplificado y completo, que contiene el reglamento de gestión y un mayor detalle de la información, pueden solicitarse gratuitamente en C/ Pintor Sorolla Valencia, o mediante correo electrónico en dir.comercial.fondos@bga.gbancaja.com, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección: C/ Pintor Sorolla Valencia dir.comercial.fondos@bga.gbancaja.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). 1. Política de inversión y divisa de denominación. Categoría. Vocación Inversora: Garantizado de rendimiento variable Perfil de riesgo: Bajo Descripción general. Fondo Garantizado con vencimiento el 21/1/211. La parte variable de la garantía está ligada a la evolución del índice DJ O STO 5. Operativa en instrumentos derivados. Este Fondo tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y como inversión. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación. 2. Datos económicos Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. Período Período anterior Nº de participaciones , ,62 Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación Inversión mínima () 1 Fecha Patrimonio fin del período (miles de ) Valor liquidativo fin del período ( ) Período del informe , , , ,8979 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Comisión de gestión Comisión de depositario % efectivamente cobrado Período Acumulada,55,5 Base de cálculo Sistema de imputación 1,1 Patrimonio,1 Patrimonio No aplica Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) Período Período anterior Año Año t-1,2,1,2,1,1 1,1 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. Informe Semestral del Segundo semestre 21 de BANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI/ Pag 1 de 5

2 2.2 Comportamiento. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. A) Individual. Divisa de denominación. Rentabilidad (% sin anualizar). trim() Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Rentabilidad -,2 -,3,6 -,28,23 7,22-3,98 4,4 Rentabilidades extremas (i) Trimestre Ultimo año s 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -, , , Rentabilidad máxima (%), , , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%). Volatilidad (ii) de: trim() Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Valor liquidativo,56,1,24,94,54 3,66 5,14 4,61 Ibex-35 29,91 21,6 22,8 45,81 23,38 25,3 39,65 16,25 Letra Tesoro 1 año 4,45 2,1 4,51 7,15 1,95 2,43 2,3,94 VaR histórico (iii),52,52,14,79,42,64 (ii) Volatidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii)var histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% sobre patrimonio medio). trim() Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Ratio total de gastos (iv) 1,23,31,31,31,3 1,23 1,22 1,22 (iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años. Rentabilidad semestral de los últimos 5 años. Informe Semestral del Segundo semestre 21 de BANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI/ Pag 2 de 5

3 B) Comparativa. Durante el período de referencia, la rentabilidad media de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de participes* Monetario ,27 Renta Fija Euro ,17 Renta Fija Internacional ,1 Renta Fija Mixta Euro ,64 Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro ,34 Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro ,88 Renta Variable Internacional ,8 IIC de gestión Pasiva Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Total fondos ,14,44,7 6,92 1,87 *Medias. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el período Rentabilidad Semestral media(%) ** 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de ). Distribución de patrimonio 2.4 Estado de variación patrimonial. Fin período Importe % sobre patrimonio Fin período anterior Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,13 - Cartera interior ,1 1,1 - Cartera exterior ,3 - Intereses de la cartera de inversión 16, ,9 - Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) ,4 76 5,1 (+/-) RESTO -23 -, ,14 TOTAL PATRIMONIO % % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. PATRIMONIO FIN DE PERIODO ANTERIOR (miles de ) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos ± Resultados en renta fija (realizadas o no) ± Resultados en renta variable (realizadas o no) ± Resultados en depósitos (realizadas o no) ± Resultado en derivados (realizadas o no) ± Resultado en IIC (realizados o no) ± Otros resultados ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN DE PERIODO ACTUAL (miles de ) Variación del período % sobre patrimonio medio Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin periodo anterior ,98-7,7-1,77 -,62,5 -,5 -,1-1,,54,39,93 -,69 1,5 1,31 2,37 -,22 -,5 -,92-1,43 -,47 -,1 -,1 -,61 -,61-1,23,1 -,55 -,55-1,1 -,2 -,5 -,5 -,1 -,2 -,1 -,1 -,3,8 -,3,12,17,29 -,32,12,17,29 -, Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Informe Semestral del Segundo semestre 21 de BANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI/ Pag 3 de 5

4 3. Inversiones financieras. 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de ) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo. Período Período anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % ES1298- Bonos BONOS DEL ESTADO, ES121L2- Obligaciones BONOS DEL ESTADO, TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS TOTAL RENTA FIJA TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL IIC TOTAL DEPÓSITOS TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR IT CUPON CERO DEUDA PUBLICA ITALIANA 1, Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año TOTAL RENTA FIJA COTIZADA TOTAL RENTA FIJA TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL IIC TOTAL DEPÓSITOS TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ,39 92, , , , , ,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles de ) Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período. 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (importes en miles de ). Sin operativa en derivados. Informe Semestral del Segundo semestre 21 de BANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI/ Pag 4 de 5

5 4. Hechos relevantes. SI NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos. b. Reanudación de suscripciones/reembolsos. c. Reembolso de patrimonio significativo. d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio. e. Sustitución de la sociedad gestora. f. Sustitución de la entidad depositaria. g. Cambio de control de la sociedad gestora. h. Cambio en elementos esenciales del folleto i. Autorización del proceso de fusión. j. Otros hechos relevantes. 5. Anexo explicativo de hechos relevantes. No aplicable. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones. a. Participes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 2%). b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento. c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV). d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente. e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas. 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones. Existe un partícipe significativo con un volumen de inversión de ,3 euros, que supone un 71,2% sobre el patrimonio de la IIC. SI NO El importe de las operaciones de venta en las que el depositario ha actuado como comprador es , euros, suponiendo un 118,26% sobre el patrimonio medio de la IIC en el período de referencia. El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es euros, suponiendo un 196,16% sobre el patrimonio medio de la IIC en el período de referencia. Las cantidades percibidas por las entidades del grupo en concepto de comisiones de intermediación y liquidación de operaciones han sido 7.531,97 euros, lo que supone un,5% sobre el patrimonio medio del periodo. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV. No aplicable. 9. Anexo explicativo del informe periódico. La cartera del Fondo se constituyó inicialmente con un 92.43% de bonos y obligaciones, un 2,55% aproximadamente de opciones CALL asiáticas OTC (Over the Counter) sobre el Dow Jones Eurostoxx 5. Las opciones call OTC (no cotizada en mercado organizado) fueron emitida por CALYON, cuyo rating es Aa1 por Moody s y AA-/*- por S&P. Dicha inversión se mantiene en cartera para obtener la revalorización del índice de referencia en los términos estipulados en la garantía. Durante el período de referencia tuvo un impacto nulo sobre el patrimonio del Fondo. El valor promedio parcial obtenido por el índice ascendió a 3.364,94 lo que supone una revalorización parcial negativa respecto a su valor inicial en - 12,95%. Como solamente quedan tres observaciones es prácticamente seguro que el valor mínimo garantizado ascenderá a 3% (TAE:,58%). Las operaciones del período han sido encaminadas a cumplir el objetivo de rentabilidad descrito en las condiciones del folleto. Durante el periodo la rentabilidad del Fondo ha recogido la evolución tanto del activo subyacente ligado a la OTC como la deuda pública asociada el fondo. La rentabilidad obtenida durante el período ascendió a,35%. El impacto total de gastos soportados por el fondo ha supuesto,62% en rentabilidad. La rentabilidad media de todas las IIC que gestiona Bancaja Fondos SGIIC ponderada por el patrimonio medio de cada FI ha sido de un 1,87%, siendo la rentabilidad media de los fondos englobados en la categoría de garantizado de rendimiento variable un,44%. La evolución del patrimonio y partícipes ha estado en línea con al tendencia del sector de fondos. La evolución del patrimonio, en sus principales partidas ha sido debida en un -2,98% a suscripciones / reembolsos (neto), un,5% a la evolución de los rendimientos netos de la cartera de renta fija y OTC. El Fondo ha tenido una volatilidad de,56% durante el último período. Las rentabilidades diarias extremas obtenidas por el fondo en el último período fueron de,1% y,3%. El VAR calculado con un nivel de confianza del 99% para un horizonte temporal de un mes es de,52%. Informe Semestral del Segundo semestre 21 de BANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI/ Pag 5 de 5