CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI Informe 1er Trimestre 2017

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1 Nº Registro CNMV: 32 Fecha de registro: 25/11/1986 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB Auditor: Deloitte CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI Informe 1er Trimestre 2017 El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en o La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en Av. Diagonal, 621, Torre 2 Planta 7ª Barcelona, correo electrónico a través del formulario disponible en Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). 1. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN CATEGORÍA: Tipo de fondo: Fondo que replica o reproduce un índice; Vocación inversora: IIC de gestión Pasiva (I); Perfil de riesgo: 6 - Alto D DESCRIPCIÓN GENERAL: Fondo de renta variable que replica o reproduce el índice bursatil Dow Jones Euro Stoxx 50. O OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS: El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. DIVISA DE DENOMINACIÓN: Euro 2. DATOS ECONÓMICOS 2.1. DATOS GENERALES Periodo actual Periodo anterior Año actual Año anterior Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 0,02 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,34-0,27-0,34-0,05 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR actual anterior Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Nº de participaciones , , ,5551 Nº de partícipes ,6237 Benef. brutos distrib. 0,00 0, ,9257 por particip. (Euros) ,5423 CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI C INSTITUC PLUS actual anterior Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Nº de participaciones , , ,4419 Nº de partícipes ,2345 Benef. brutos distrib. 0,00 0, ,8575 por particip. (Euros) ,8339 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de cálculo Comisión de gestión 0,49 0,49 Patrimonio Comisión de resultados 0,00 0,00 Resultados Comisión de gestión total 0,49 0,49 Mixta Comisión de depositario 0,05 0,05 Patrimonio Inversión mínima: 6,00 (Euros) Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de cálculo Comisión de gestión 0,03 0,03 Patrimonio Comisión de resultados 0,00 0,00 Resultados Comisión de gestión total 0,03 0,03 Mixta Comisión de depositario 0,01 0,01 Patrimonio Inversión mínima: ,00 (Euros) 2.2. COMPORTAMIENTO Individual - CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI. Divisa Euro Rentabilidad (% sin anualizar) CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR año actual Rentabilidad 6,31 6,31 9,41 4,64-2,63 2,33 4,85 Desviación con respecto al índice 0,69 0,69 0,72 0,73 0,72 0,72 0,78 Trimestre actual Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -1, , Rentabilidad máxima (%) 2, , CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI C INSTITUC PLUS año actual Rentabilidad 6,85 6,85 9,98 5,19-2,13 4,46 7,02 Desviación con respecto al índice 0,69 0,69 0,72 0,73 0,73 0,72 0,79 Trimestre actual Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -1, , Rentabilidad máxima (%) 2, ,

2 * Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Ibex-35 11,40 11,40 14,36 17,93 35,15 25,83 21,75 Letra Tesoro 1 año 0,15 0,15 0,69 0,24 0,45 0,48 0,28 Euro Stoxx 50 17,71 9,69 11,85 15,79 28,32 21,86 23,09 CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR Valor Liquidativo 9,82 9,82 11,96 16,08 28,72 22,03 23,16 VaR histórico ** 8,90 8,90 8,97 9,05 9,13 8,97 9,29 CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI C INSTITUC PLUS Valor Liquidativo 9,81 9,81 11,96 16,08 28,72 22,03 23,16 VaR histórico ** 8,75 8,75 8,83 8,91 8,98 8,83 9,14 * Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. ** VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% s/ patrimonio medio) CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI Ratio total de gastos * año actual CLASE ESTANDAR 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55 2,21 2,23 2,21 C INSTITUC PLUS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,15 0,18 0,08 * Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR CAIABANK BOLSA INDICE EURO, FI C INSTITUC PLUS El 27/06/2014 se modificó la política de inversión de la sociedad, por ello solo se muestra la evolución de la rentabilidad del valor liquidativo a partir de ese momento. El 29/06/2012 se modificó el Índice de Referencia a Euro Stoxx 50

3 Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad trimestral media** Monetario ,01 Monetario corto plazo 0 0 0,00 Renta Fija Euro ,21 Renta Fija Internacional ,35 Renta Fija Mixta Euro ,60 Renta Fija Mixta Internacional ,35 Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00 Renta Variable Mixta Internacional ,28 Renta Variable Euro ,99 Renta Variable Internacional ,15 IIC de gestión Pasiva (I) ,64 Garantizado de Rendimiento Fijo ,12 Garantizado de Rendimiento Variable ,09 De Garantía Parcial 0 0 0,00 Retorno Absoluto ,35 Global ,12 Total Fondo ,90 *Medias. (I): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3. DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO AL CIERRE DEL PERIODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,44 * Cartera interior , ,72 * Cartera exterior , ,72 * Intereses cartera inversión 0 0,00 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,07 (+/-) RESTO , ,49 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL % sobre patrimonio medio % Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual Variación respecto fin período anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) ±Suscripciones/ reembolsos (neto) -6,80-10,63-6,80-37,59 Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 6,42 9,49 6,42-19,19 (+) Rendimientos de gestión 6,73 9,75 6,73-32,67 + Intereses 0,00 0,00 0,00-63,13 + Dividendos 0,47 0,26 0,47 73,74 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 362,29 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 6,06 9,15 6,06-35,46 ± Resultado en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,20 0,33 0,20-40,57 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros Resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,31-0,26-0,31 13,48 - Comisión de gestión -0,22-0,21-0,22 1,94 - Comisión de depositario -0,02-0,02-0,02 1,11 - Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 56,82 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 0,32 - Otros gastos repercutidos -0,07-0,03-0,07 93,70 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

4 3. INVERSIONES FINANCIERAS 3.1. INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR ESTIMADO DE REALIZACIÓN (EN MILES DE EUROS) AL CIERRE DEL PERÍODO actual anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de Valor de % mercado mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA TOTAL RENTA FIJA ACCIONES BBVA EUR , ,81 ACCIONES BSAN EUR , ,11 ACCIONES IBERDROLA EUR , ,56 ACCIONES INDITE EUR , ,48 ACCIONES TELEFONICA EUR , ,77 TOTAL RV COTIZADA , ,73 TOTAL RENTA VARIABLE , ,73 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,73 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA ET TOTAL RENTA FIJA ET ACCIONES NOKIA EUR , ,16 ACCIONES SAFRAN EUR , ,05 ACCIONES AIRLIQUIDE EUR , ,78 ACCIONES TOTAL FINA EUR , ,30 ACCIONES LOREAL EUR , ,84 ACCIONES SANOFI EUR , ,92 ACCIONES AA EUR , ,17 ACCIONES DANONE EUR , ,60 ACCIONES LVMH MOET HENNE EUR , ,14 ACCIONES ESSILOR INT EUR , ,02 ACCIONES SCHNEIDER EUR , ,70 ACCIONES UNIBAIL EUR , ,98 ACCIONES SAINT-GOBAIN EUR , ,00 ACCIONES VINCI EUR , ,58 ACCIONES VIVENDI EUR , ,86 ACCIONES SOCIETE GENERAL EUR , ,64 ACCIONES BNP EUR , ,94 ACCIONES ORANGE SA EUR , ,26 ACCIONES ENGIE SA EUR , ,86 ACCIONES CRH EUR , ,19 ACCIONES INTESA SANPAOLO EUR , ,52 ACCIONES ENEL EUR , ,41 ACCIONES ENI EUR , ,71 ACCIONES UNILEVER EUR , ,70 ACCIONES PHILLIPS EUR , ,20 ACCIONES EADS EUR , ,56 ACCIONES ASML HOLDING NV EUR , ,72 ACCIONES AHOLD EUR , ,12 ACCIONES INGGROEP EUR , ,25 ACCIONES ANHEUSER-BUSCH EUR , ,35 ACCIONES DEUTSCHE BK EUR , ,03 ACCIONES BMW EUR , ,24 ACCIONES POST EUR , ,30 ACCIONES DEUTSCHETELECOM EUR , ,26 ACCIONES FRESENIUS AG-PF EUR , ,30 ACCIONES DAIMLER AG EUR , ,06 ACCIONES SAP EUR , ,56 ACCIONES SIEMENS EUR , ,07 ACCIONES VOLKSWAGEN EUR , ,06 ACCIONES ALLIANZ EUR , ,12 ACCIONES MUENCHENER R. EUR , ,26 ACCIONES ADIDAS-SALOMON EUR , ,27 DERECHOS DEUTSCHE BK EUR 455 0,13 ACCIONES BASF EUR , ,52 ACCIONES BAYER EUR , ,56 ACCIONES E.ON EUR , ,58 TOTAL RV COTIZADA , ,72 TOTAL RENTA VARIABLE ET , ,72 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,72 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,45 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS, AL CIERRE DEL PERÍODO (% SOBRE EL PATRIMONIO TOTAL)

5 3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS RESUMEN DE LAS POSICIONES ABIERTAS AL CIERRE DEL PERÍODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS) Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión Total subyacente renta fija 0 Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0 TOTAL DERECHOS 0 Total subyacente renta fija 0 FUT EUROSTO FUTURO FUT EUROSTO Inversión Total subyacente renta variable Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0 TOTAL OBLIGACIONES HECHOS RELEVANTES a.suspensión Temporal de suscripciones / reembolsos b.reanudación de suscripciones / reembolsos c.reembolso de patrimonio significativo d.endeudamiento superior al 5% del patrimonio e.sustitución de la sociedad gestora f.sustitución de la entidad depositaria g.cambio de control de la sociedad gestora h.cambio en elementos esenciales del folleto informativo i.autorización del proceso de fusión j.otros Hechos Relevantes 5. ANEO EPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES No aplicable Si No 6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES a.partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b.modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c.gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la CNMV) d.se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e.se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f.se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g.se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h.otras informaciones u operaciones vinculadas 7. ANEO EPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES Si No a) El 31 de marzo de 2017 existe un participe con ,11 euros que representan el 58,44 % del patrimonio. h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 377,10. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %. 8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV No aplicable 9. ANEO EPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO Durante el periodo el patrimonio del fondo ha variado en un 3,23% en la clase estándar y en un -2,78% en la clase institucional y el número de partícipes ha variado en un -2,48% en la clase estándar y un 0,00% en la clase institucional. Los gastos soportados por el fondo han sido del 0,54% y del 0,03% para las clases estándar e institucional. La rentabilidad del fondo ha sido del 6,31% y del 6,85% en la clase estándar e institucional, ambas superiores a la de su índice de referencia y inferior a la media de los fondos con la misma vocación inversora. La estrategia del fondo ha consistido en tratar de reflejar el comportamiento del índice EUROSTO 50, utilizando tanto inversiones directas como futuros. El fondo ha mantenido una correlación con el índice EUROSTO 50 por encima del 99% durante el periodo. Dentro de la operativa normal del fondo se han realizado compras y ventas de acciones y futuros del Eurostoxx 50, su índice de referencia, que junto con la evolución de la cartera han generado un resultado negativo para el fondo. El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de bolsa para gestionar de un modo más eficaz la cartera. El grado medio de apalancamiento del periodo ha sido del 11,91%. La volatilidad del fondo ha sido de 9,82%, inferior a la de su índice de referencia (17,71%) y superior a la de la letra del tesoro. El comportamiento de los mercados durante el primer trimestre de 2017 ha estado dominado por el efecto de las políticas fiscales pro crecimiento, que se han visto acompañadas de buenos datos macro económicos. Sin embargo, estas expectativas han experimentado una pausa debido a las dudas sobre la posible ejecución de las políticas de la administración Trump, así como por el calendario político europeo y las decisiones adoptadas de los bancos centrales. En renta variable, se ha observado una rotación de estilos, con un comienzo del trimestre más asociado a valores con valoraciones atractivas para cerrar una mitad y final del trimestre con un cambio a valores de empresas con negocios en crecimiento (especialmente en EEUU). Destacar que la renta variable americana ha tenido un comportamiento muy alcista en el periodo (Dow Jones y S&P en máximos históricos), seguido muy de cerca por la renta variable europea, gracias al buen comportamiento del sector bancos. Las valoraciones estrechas en los principales índices y el riesgo político en la Eurozona y en EEUU en menor medida, abren la posibilidad de escenarios de inestabilidad con grandes rangos.