SESIÓN CONTENIDO ESTRATÉGIA DIDÁCTICA MATERIAL ENTREGABLES EN CLASE. Conceptos clave Entorno macro y micro Aversión al riesgo

Transcripción

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4 1 Introducción a la Cobertura de Riesgos Conceptos clave Entorno macro y micro Aversión al riesgo 2 Sistema financiero Estructura e importancia Instrumentos financieros 3 Usos y beneficios de Coberturas de Riesgo Incertidumbre Beneficios y aplicaciones de las Coberturas de Riesgo Caso 1 4 Introducción a los derivados Financieros Mercados Organizados y OTC Descripción de los principales derivados financieros Caso 2 5 Ventajas desventajas del uso de Derivados Financieros Beneficios y peligros del uso de derivados Administración y discrecionalidad en el uso de derivados 6 Tipos de Riesgo Riesgo crediticio Riesgo de mercado Riesgo operacional Caso 3 7 Rol de supervisor ICAAP SREP 8 Impactos del NAC Metodología Riesgo operacional Impacto general

5 1 Introducción y cálculo de pérdidas de riesgo crediticio Introducción al Riesgo de Crédito Cálculo de pérdidas por riesgo de crédito 2 Metodologías de riesgo crediticio Administración de riesgo crediticio Ámbito de aplicación de modelos Métodos para estimar el riesgo de crédito 3 Rentabilidad ajustada por riesgos (RAROC) Asignación de capital por riesgo crediticio Caso 1 4 Implementación de normativas del ente regulador Aplicación de normativas Entes reguladores Cumplimiento de normativas y regulaciones Caso 2 5 Indicadores de riesgo Enfoque metodológico Indicadores Evaluación de aplicación 6 Método estándar Requerimientos cualitativos Caso 3 7 Métodos avanzados Requerimientos cualitativos Requerimientos cuantitativos 8 Sistemas de continuidad Del negocio De seguridad de información

6 1 Marco para la medición del riesgo de mercado Métodos para la estimación del riesgo de mercado 2 Capital Definición Requerimiento de capital 3 Método de medición estándar Factores determinantes del riesgo Caso 1 4 Método de modelos internos Estándares cualitativos Especificación de los factores de riesgo de mercado Caso 2 5 Método de modelos internos Estándares cuantitativos Estimación práctica Validación externa 6 Combinación de modelos internos Ámbito de aplicación Características de modelos Evolución del riesgo Caso 3 7 Análisis de produtos financieros Activos financieros Características de los diferentes activos financieros 8 Análisis de Productos Financieros Valorización inicial y posterior

7 1 Introducción al Análisis y Gestión de Riesgos Operacionales Implicancias del Riesgo Operacional Etapas involucradas en el Riesgo Operacional 2 Medición del Riesgo Operacional Importancia de medir las fluctuaciones de desempeño Alternativas de medición y control de riesgos operacionales 3 Prevención y Predicción de Pérdidas Indicadores básicos y enfoques estandarizados en la medición de riesgos operativos Pérdidas asociadas a los riesgos operacionales Caso 1 4 Operaciones online Tipos de riesgos online Características Medidas de gestión de riesgo online: Softwares, indicadores. Caso 2 5 Introducción al Análisis de Riesgo Reputacional Antecedentes Importancia 6 Riesgo Reputacional 7 Valorización de pérdidas Comportamiento corporativo Expectativas insatisfechas Respuesta negativa de los stakeholders Costo del Riesgo reputacional Importancia de proteger la reputación empresarial Caso 3 8 Medidas Correctivas de Riesgo Reputacional Comunicación oportuna de fallas Operacionales Negociación y estrategias de Mitigación

8 1 Introducción y Contexto Importancias del Riesgo Cambiario Contexto económico y político 2 Principales factores presentes en el riesgo cambiario Alcances de riesgo político y política monetaria Variables a considerar en el riesgo cambiario 3 Análisis de escenarios ante volatilidad de Tipo de Cambio Depreciación y apreciación cambiaria Efectos en los Balances Financieros Caso 1 4 Especulación y Arbitraje Definición y aplicación Caso 2 5 Introducción a la valuación del Riesgo Cambiario Introducción a las principales metodologías 6 Uso de derivados en la gestión de riesgo cambiario Definición de los principales instrumentos Beneficios y riesgos en el uso de derivados Caso 3 7 Manejo y Administración de derivados Aplicaciones en el manejo de derivados 8 Mercado de Derivados y futuros Instrumentos derivados ofrecidos en el mercado nacional e internacional

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