Información Cuantitativa del Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera.

Transcripción

1 1 Información Cuantitativa del Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera.

2 SECCIÓN A. PORTADA 2 Información General Tabla A1 Nombre de la Institución: AGROASEMEX,S.A. Tipo de Institución: SEGUROS Clave de la Institución: S0074 Fecha de reporte: 31/12/2016 Grupo Financiero: N/A De capital mayoritariamente mexicano o Filial: Institución Financiera del Exterior (IFE): Sociedad Relacionada (SR): Fecha de autorización: 01/06/1990 Operaciones y ramos autorizados VIDA ACCIDENTES ENFERMEDADES DAÑOS Modelo interno Fecha de autorización del modelo interno NO Requerimientos Estatutarios Requerimiento de Capital de Solvencia Fondos Propios Admisibles 1,830.2 Sobrante / faltante 1,315.3 Índice de cobertura 3.55 Base de Inversión de reservas técnicas 6,897.3 Inversiones afectas a reservas técnicas 7,899.2 Sobrante / faltante 1,001.8 Índice de cobertura 1.14 Capital mínimo pagado 91.7 Recursos susceptibles de cubrir el capital mínimo pagado 1,815.1 Suficiencia / déficit 1,723.4 Índice de cobertura 19.79

3 Estado de Resultados Vida Daños Accs y Enf Fianzas Total Prima emitida 1, , ,539.3 Prima cedida 8.4 1, ,394.6 Prima retenida 1, ,144.7 Inc. Reserva de Riesgos en Curso 1, ,594.9 Prima de retención devengada Costo de adquisición Costo neto de siniestralidad Utilidad o pérdida técnica Inc. otras Reservas Técnicas Resultado de operaciones análogas y conexas Utilidad o pérdida bruta Gastos de operación netos Resultado integral de financiamiento Utilidad o pérdida de operación Participación en el resultado de subsidiarias Utilidad o pérdida antes de impuestos Utilidad o pérdida del ejercicio Balance General Activo 8,947.4 Inversiones 8,425.3 Inversiones para obligaciones laborales al retiro 17.7 Disponibilidad 3.6 Deudores 4.6 Reaseguradores y Reafianzadores Inversiones permanentes - Otros activos Pasivo 7,056.8 Reservas Técnicas 6,897.3 Reserva para obligaciones laborales al retiro 17.7 Acreedores 4.3 Reaseguradores y Reafianzadores Otros pasivos 24.2 Capital Contable 1,890.6 Capital social pagado 1,203.4 Reservas 52.2 Superávit por valuación Inversiones permanentes - Resultado ejercicios anteriores Resultado del ejercicio Resultado por tenencia de activos no monetarios -

4 SECCIÓN B.- REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (cantidades en pesos) TABLA B1 4 RCS por componente Im porte I Por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros RC TyFS 4 1 8,2 9 4, II Para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable RC PML -5,4 3 0, III Por los Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones RC TyFP 0.00 IV Por los Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas RC TyFF 0.00 V Por Otros Riesgos de Contraparte RC OC 5 6 3, VI Por Riesgo Operativo RC OP 1 02,07 0, T otal RCS 515,497, Desglose RC PML II.A Requerimientos PML de Retención/RC 2,089,4 7 9, II.B Deducciones RRCAT+CXL 4,2 6 3,9 5 8, Desglose RC TyFP III.A Requerimientos RC SPT + RC SPD + RCA III.B Deducciones RFI + RC Desglose RC TyFF IV.A Requerimientos RC k + RCA IV.B Deducciones RCF

5 TABLA B2 (cantidades en pesos) Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros ( RC T yfs ) Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones ( RC T yfp ) Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas ( RC T yff ) 5 Para las Instituciones de Seguros se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los fondos propios ajustados L : donde: L A :=- A=-A (1)+ A (0) L P:= P=P (1)- P (0) LPM L = - REAPM L= -REAPM L (1) + REAPM L (0) L = L A + L P + L PML Para las Instituciones de Pensiones y Fianzas corresponde al Requerimiento de Capital relativo a las pérdidas ocasionadas por el cambio en el valor de los activos, RC A. L A : Pérdidas en el valor de los activos sujetos al riesgo, que considera: Clasificación de los Activos A(0) A(1) Var 0.5% -A(1)+A(0) Total Activos 8,015,480, ,978,554, ,036,926, a) Instrum entos de deuda: 7,726,505, ,703,553, ,022,951, ) Emitidos o avalados por el Gobierno Federal o emitidos por el Banco de México 5,698,886, ,176,726, ,159, ) Emitidos en el mercado mexicano de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, o en mercados extranjeros que cumplan con lo establecido en la Disposición ,027,619, ,522,206, ,412, b) Instrum entos de renta variable 1) Acciones i. Cotizadas en mercados nacionales ii. Cotizadas en mercados extranjeros, inscritas en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores 2) Fondos de inversión en instrumentos de deuda y fondos de inversión de renta variable 3) Certificados bursátiles fiduciarios indizados o vehículos que confieren derechos sobre instrumentos de deuda, de renta variable o de mercancías i. Denominados en moneda nacional ii. Denominados en moneda extranjera 4) Fondos de inversión de capitales, fondos de inversión de objeto limitado, fondos de capital privado o fideicomisos que tengan como propósito capitalizar empresas del país. 5) Instrumentos estructurados c) T ítulos estructurados ) De capital protegido ) De capital no protegido d) Operaciones de préstam os de valores e) Instrum entos no bursátiles 44,106, ,752, ,353, f) Operaciones Financieras Derivadas g) Im portes recuperables procedentes de contratos de reaseguro y reafianzamiento 350, , , h) Inm uebles urbanos de productos regulares 244,518, ,556, ,962, i) Activos utilizados para el calce (Instituciones de Pensiones) * La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general. * En el caso de Instituciones de Seguros de Pensiones, la variable activo a tiempo cero A(0) corresponde a la proyección de los instrumentos de calce al primer año, y la variable A(1) corresponde a la proyección de los instrumentos de calce al primer año añadiendo riesgo de contraparte.

6

7 donde: L A :=- A=-A (1)+ A (0) L P:= P=P (1)- P (0) TABLA B3 (cantidades en pesos) Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros ( RC T yfs ) Se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los fondos propios ajustados L : L = L A + L P + L PML LPM L = - REAPM L= -REAPM L (1) + REAPM L (0) L P : Pérdidas generadas por el incremento en el valor de los pasivos, que considera: 7 Clasificación de los Pasivos P Ret(0) P Ret(1) Var99.5% P Ret(1)-P Ret(0) P Brt(0) P Brt(1) Var99.5% P Brt(1)-P Brt(0) IRR(0) IRR(1) Var99.5% IRR(1)-IRR(0) T otal de Seguros 4,528,346, ,039,333, ,510,987, ,556,225, ,07 1,87 0, ,515,645, ,87 8, ,613, ,7 34, a) Seguros de Vida 4,526,543, ,037,947, ,511,404, ,528,630, ,039,915, ,511,284, ,087, ,449, ,362, ) Corto Plazo 5,434, ,365, ,931, ,522, ,001, ,47 9, ,087, ,449, ,362, ) Largo Plazo 4,521,108, ,031,829, ,510,7 20, ,521,108, ,031,829, ,510,7 20, b) Seguros de Daños 1,803, ,563, ,7 60, ,594, ,329, ,7 35, ,7 91, ,621, ,830, ) Automóviles i. Automóviles Individual ii. Automóviles Flotilla Seguros de Daños sin Autom óviles 1,803, ,563, ,7 60, ,594, ,329, ,7 35, ,7 91, ,621, ,830, ) Crédito 3) Diversos 529, ,801, ,27 1, ,7 49, ,295, ,545, ,219, ,224, ,005, i. Diversos Misceláneos , , , , , , ii. Diversos Técnicos 529, ,800, ,27 0, ,7 12, ,964, ,252, ,182, ,87 7, ,694, ) Incendio 1,019, ,530, ,510, ,57 6, ,311, ,7 35, ,556, ,159, ,602, ) Marítimo y Transporte 253, , , ,196, ,595, ,398, , ,240, ,297, ) Responsabilidad Civil , , , , , , ) Caución c) Seguros de accidentes y enferm edades: 1) Accidentes Personales i. Accidentes Personales Individual ii. Accidentes Personales Colectivo 2) Gastos Médicos i. Gastos Médicos Individual ii. Gastos Médicos Colectivo 3) Salud i. Salud Individual ii. Salud Colectivo

8 Seguros de Vida Flexibles Sin garantía de tasa 1 P(0)-A(0) P(1)-A(1) Var99.5% ΔP-ΔA P(0) P(1) Var99.5% P(1)-P(0) A(0) A(1) Var99.5% A(1)-A(0) 8 Con garantía de tasa 2 A(0)-P(0) A(1)-P(1) Var 0.5% ΔA-ΔP -((ΔA-ΔP)ᴧR)ᴠ0 P(0) P(1) Var99.5% P(1)-P(0) A(0) A(1) Var 0.5% -A(1)+A(0) Seguros de Riesgos Catastróficos RRCAT (0) RRCAT (1) RRCAT (1)- Var99.5% RRCAT (0) Seguros de Riesgos Catastróficos 1,905,967, ,911,7 29, ,7 61, ) Agrícola y Animales 1,889,428, ,895,161, ,7 32, ) Terremoto 3,387, ,387, ) Huracán y Riesgos Hidrometeorológicos 13,151, ,181, , ) Crédito a la Vivienda ) Garantía Financiera 1. La información corresponde a la proyección del fondo. Los activos y pasivos reportados en esta sección son ajenos a los presentados en B2 - Activos y la sección a) Seguros de vida de la presente hoja. 2. La información corresponde a la totalidad del riesgo. Los activos y pasivos reportados en esta sección forman parte de los presentados en B2 - Activos y la sección a) Seguros de vida de la presente hoja. La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general.

9 TABLA B4 (cantidades en pesos) Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros ( RC T yfs ) 9 Se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los fondos propios ajustados L : donde: L A :=- A=-A (1)+ A (0) L P := P=P (1)- P (0) LPM L = - REAPM L= -REAPM L (1) + REAPM L (0) L = L A + L P + L PML L PML : Pérdidas ocasionadas por los incumplimientos de entidades reaseguradoras (contrapartes) REA PML (0) REA PML (1) VAR 0.5% -REA PML (1)+REA PML (0) 1,802,7 51, ,801,307, ,443, La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general.

10 TABLA B5 (cantidades en pesos) Elementos del Requerimiento de Capital para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable ( RC PML ) 10 Deducciones PML de Retención/RC* Reserva de Riesgos Catastróficos Coberturas XL efectivamente disponibles RCP M L (RRCAT) (CXL) I Agrícola y de Animales 1,889,428, ,889,428, ,357,991, ,942, II Terremoto 3 1,61 0, ,387, ,223, III Huracán y Riesgos Hidrometeorológicos 1 68,43 9, ,151, ,288, IV Crédito a la Vivienda V Garantía Financiera Total RCPML -5,430, * RC se reportará para el ramo Garantía Financiera

11 SECCIÓN B. REQUERIMIENT O DE CAPIT AL DE SOLVENCIA (RCS) TABLA B8 (cantidades en pesos) (cantidades en pesos) Elementos del Requerimiento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte ( RC OC ) Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera 11 Operaciones que generan Otros Riesgos de Contraparte (OORC) Clasificación de las OORC Monto Ponderado* $ T ipo I a) Créditos a la vivienda 0.00 b) Créditos quirografarios 0.00 T ipo II a) Créditos comerciales 0.00 b) Depósitos y operaciones en instituciones de crédito, que correspondan a instrumentos no negociables 7,027, c) Operaciones de reporto y préstamo de v alores 21, d) Operaciones de descuento y redescuento que se celebren con instituciones de crédito, organizaciones aux iliares del crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas o no reguladas, así como con fondos de fomento económico constituidos por el Gobierno Federal en instituciones de crédito 0.00 T ipo III a) Depósitos y operaciones en instituciones de banca de desarrollo, que correspondan a instrumentos no negociables 0.00 T ipo IV a) La parte no garantizada de cualquier crédito, neto de provisiones específicas, que se encuentre en cartera v encida 0.00 T otal Monto Ponderado 7,048, Factor 8.0% Requerim iento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte 563, *El monto ponderado considera el importe de la operación descontando el saldo de las reserv as prev entiv as que correspondan, así como la aplicación del factor de riesgo de la contraparte en la operación, y en su caso, el factor de riesgo asociado a la garantía correspondiente.

12 TABLA B9 (cantidades en pesos) Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgo Operativo ( RC OP ) 12 RC OP 102,07 0, RC : Suma de requerimientos de capital de Riesgos Técnicos y 413,427, Financieros de Seguros, Pensiones y Fianzas, Riesgos Basados en la Pérdida Máx ima Probable y Otros Riesgos de Contraparte Op : Requerimiento de capital por riesgo operativo de todos los productos de seguros distintos a los seguros de vida en los que el asegurado asume el riesgo de inv ersión y las fianzas 7 4,595, Op = máx (Op PrimasCp ; Op reservascp ) + Op reservaslp Op prim as Cp Op res ervas Cp Op res ervas Lp Op calculado con base en las primas emitidas devengadas de todos los productos de seguros de vida corto plazo, no vida y fianzas, excluy endo a los seguros de vida corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inv ersión Op calculado con base en las reservas técnicas de todos los productos de seguros de vida corto plazo, no vida y fianzas distintos a los seguros de vida corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión Op calculado con base en las reserv as técnicas de todos los productos de la operación de v ida no comprendidos dentro del Op reservascp anterior distintos a los seguros de vida en los que el asegurado asume el riesgo de inv ersión 57,37 5, ,698, ,220, OP p rim a s C p A : OP p rim a s C p Op primas Cp = 0.04 * (PDev V - PDev V,inv ) * PDev NV + max(0,0.04 * (PDev V * ppdev V - (PDev V,inv * ppdev V,inv ))) + máx (0,0.03 * (PDev NV * ppdev NV )) 57,37 5,544.26

13 13 PDev V PDev V,inv PDev NV ppdev V ppdev V,inv ppdev NV Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para la operación de vida de los seguros de corto plazo, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para los seguros de vida de corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro Primas emitidas devengadas para los seguros de no vida y fianzas, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para la operación de vida de los seguros de corto plazo, correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en PDev V, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para los seguros de vida de corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión, correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en PDev V,inv, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro Primas emitidas devengadas para los seguros de no vida y fianzas, correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en PDev NV, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro Op re s e rv a s C p Op re se rvascp = * max(0,rt VCp - RT VCp,inv ) *max(0,rt NV ) 21,31 2, ,858,946, ,223, ,1 04,91 1, B: Op re s e rv a s C p 18,698, RT VCp RT VCp,inv Reservas técnicas y las demás obligaciones derivadas de los seguros con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la operación de vida de corto plazo. Reservas técnicas y demás obligaciones derivadas de los seguros con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la operación de vida de corto plazo, donde el asegurado asume el riesgo de inversión. 1 5,1 34, RT NV Reservas técnicas de la Institución para los seguros de no vida 621,027, y fianzas sin considerar la reserva de riesgos catastróficos ni la Op re s e rv a s Lp C: Op re s e rv a s Lp Op re se rvaslp = * max(0,rt VLp - RT VLp,inv ) 17,220,

14 RT VLp RT VLp,inv Reservas técnicas y las demás obligaciones derivadas de los seguros con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la operación de vida distintas a las las señaladas en RT VCp. Reservas técnicas y demás obligaciones derivadas de los seguros con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la operación de vida distintas a las señaladas en RT VCp,inv, donde el asegurado asume el riesgo de inversión. 3,826,682, Gastos V,inv Monto anual de gastos incurridos por la Institución de Seguros correspondientes a los seguros de vida en los que el asegurado asume el riesgo de inv ersión. Gastos V,inv 0.00 Gastos Fdc Monto anual de gastos incurridos por la Institución derivados de fondos administrados en términos de lo previsto en las fracciones I, XXI, XXII y XXIII del artículo 118 de la LISF, y de las fracciones I y XVII del artículo 144 de la LISF, que se encuentren registrados en cuentas de orden Gastos Fdc 48,910, Rva Cat Rva Cat Monto de las reservas de riesgos catastróficos y de contingencia 1,905,967, I { calificación= } Función indicadora que toma el valor de uno si la Institución no cuenta con la calificación de calidad crediticia en términos del artículo 307 de la LISF, y toma el valor cero en cualquier otro caso. I {calificació n= } 0.00

15 SECCIÓN C. FONDOS PROPIOS Y CAPITAL Tabla C1 Activo Total 8, Pasivo Total 7,056.8 Fondos Propios 1,890.7 Menos: Acciones propias que posea directamente la Institución 0 Reserva para la adquisición de acciones propias 0 Impuestos diferidos 0 El faltante que, en su caso, presente en la cobertura de su Base de Inversión. 0 Clasificación de los Fondos Propios Admisibles Fondos Propios Admisibles 1,890.7 Nivel 1 Monto I. Capital social pagado sin derecho a retiro representado por acciones ordinarias de la Institución 1,203.4 II. Reservas de capital 52.2 III. Superávit por valuación que no respalda la Base de Inversión IV. Resultado del ejercicio y de ejercicios anteriores Total Nivel 1 1,890.6 Nivel 2 I. Los Fondos Propios Admisibles señalados en la Disposición que no se encuentren respaldados con activos en términos de lo previsto en la Disposición 7.1.7; 0 II. Capital Social Pagado Con Derecho A Retiro, Representado Por Acciones Ordinarias; 0 III. Capital Social Pagado Representado Por Acciones Preferentes; 0 IV. Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital 0 V. Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria en acciones, en términos de lo previsto por los artículos 118, fracción XIX, y 144, fracción XVI, de la LISF emitan las Instituciones 0 Total Nivel 2 0 Nivel 3 Fondos propios Admisibles, que en cumplimiento a la Disposición 7.1.4, no se ubican en niveles anteriores. Total Nivel 3 0 Total Fondos Propios 1,890.6

16 SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA Tabla D1 Balance General Activo Variación % Inversiones 8, , % Inversiones en Valores y Operaciones con Productos Derivados 7, , % 16 Valores 7, , % Gubernamentales 5, , % Empresas Privadas. Tasa Conocida 2, , % Empresas Privadas. Renta Variable % Extranjeros % Dividendos por Cobrar sobre Títulos de Capital % Deterioro de Valores (-) % Inversiones en Valores dados en Préstamo % Valores Restringidos % Operaciones con Productos Derivados % Deudor por Reporto % Cartera de Crédito (Neto) % Inmobiliarias % Inversiones para Obligaciones Laborales % Disponibilidad % Deudores % Reaseguradores y Reafianzadores % Inversiones Permanentes % Otros Activos % Total Activo 8, , %

17 Pasivo Variación % 17 Reservas Técnicas 6, , % Reserva de Riesgos en Curso 4, , % Reserva de Obligaciones Pendientes de Cumplir % Reserva de Contingencia - - 0% Reservas para Seguros Especializados - - 0% Reservas de Riesgos Catastróficos 1, , % Reservas para Obligaciones Laborales % Acreedores % Reaseguradores y Reafianzadores % Operaciones con Productos Derivados. Valor razonable (parte pasiva) al momento de la adquisición - - 0% Financiamientos Obtenidos - - 0% Otros Pasivos % Total Pasivo 7, , % Capital Contable Variación % Capital Contribuido 1, , % Capital o Fondo Social Pagado 1, , % Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital - - 0% Capital Ganado % Reservas % Superávit por Valuación % Inversiones Permanentes - - 0% Resultados o Remanentes de Ejercicios Anteriores % Resultado o Remanente del Ejercicio % Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios - - 0% Participación Controladora - - 0% Participación No Controladora - - 0% Total Capital Contable 1, , %

18 Estado de Resultados Primas Tabla D2 VIDA Individual Grupo Pensiones derivadas de las leyes de seguridad social Total 18 Emitida - 1, ,500.4 Cedida Retenida - 1, ,492.0 Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso - 1, ,419.5 Prima de retención devengada Costo neto de adquisición - - Comisiones a agentes Compensaciones adicionales a agentes Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado (-) Comisiones por Reaseguro cedido Cobertura de exceso de pérdida Otros Total costo neto de adquisición Siniestros / reclamaciones - Bruto Recuperaciones Neto Utilidad o pérdida técnica

19 Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Marítimo y Transportes Incendio Agrícola y de Animales Automóviles Crédito Caución Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos catastróficos Diversos Total Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera Estado de Resultados Tabla D4 19 DAÑOS Prim as Emitida , ,038.9 Cedida ,386.2 Retenida Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso Prima de retención devengada Costo neto de adquisición - Comisiones a agentes - Compensaciones adicionales a agentes - Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado (-) Comisiones por Reaseguro cedido Cobertura de exceso de pérdida Otros Total costo neto de adquisición Siniestros / reclamaciones - Bruto ,198.1 Recuperaciones ,017.5 Neto Utilidad o pérdida técnica

20 SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Tabla E1 Portafolio de Inversión en Valores Costo de Adquisición Valor de mercado Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Ejercicio Anterior % con % con % con % con Monto relación al total Monto relación al total Monto relación al total Monto relación al total Moneda Nacional Valores Gubernamentales 2, % 2, % 2, % 2, % Valores de Empresas privados. Tasa conocida 1, % % % % Valores de Empresas privados. Tasa renta variable % % % % Valores Extranjeros % % % % Inversiones en valores dados en préstamo % % % % Reportos % % % % Operaciones Financieras Derivadas % % % % Moneda Extranjera Valores Gubernamentales % % % % Valores de Empresas privados. Tasa conocida % % % % Valores de Empresas privados. Tasa renta variable % % % % Valores Extranjeros % % % % Inversiones en valores dados en préstamo % % % % Reportos % % % % Operaciones Financieras Derivadas Moneda Indizada Valores Gubernamentales 2, % % 2, % % Valores de Empresas privados. Tasa conocida 1, % 1, % 1, % 1, % Valores de Empresas privados. Tasa renta variable % % % % Valores Extranjeros % % % % Inversiones en valores dados en préstamo % % % % Reportos % % % % Operaciones Financieras Derivadas TOTAL 8, % 6, % 8, % 6, % 20 Para las Operaciones Financieras Derivadas los importes corresponden a las primas pagadas de títulos opcionales y/o warrants y contratos de opción, y aportaciones de futuros.

21 Emisor Serie Tipo Valor Categoría Fecha de Adquisición Fecha de Vencimiento Valor nominal Títulos Costo de adquisición Valor de mercado Premio Calificación Contraparte Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera Tabla E2 Desglose de Inversiones en Valores que representan más del 3% del total del portafolio de inversiones 21 Tipo Valores Gubernamentales Valores de Empresas Privadas. Tasa Conocida TFOVIS 14-2U 95 Valores de Empresas Privadas. Tasa Renta Variable Valores Extranjeros Inversiones en valores dados en préstamo Reportos BPAG Fines de Negociación 06/06/ /03/ UDIS 663, mxaaa IQ Fines de Negociación 29/12/ /01/ pesos 2,742, AAA(mex) TOTAL Casa de Bolsa Banorte-Ixe

22

23 23 Inversiones Inmobiliarias Tabla E5 Desglose de inmuebles que representen más del 5% del total de inversiones inmobiliarias. % con relación al total de Inmuebles Importe Avalúo Anterior Descripción del Inmueble Tipo de inmueble Uso del inmueble Fecha de adquisición Valor de adquisición Importe Último Avalúo AV. CONSTITUYENTES, QRO.QRO Edificio Destinado a oficinas con rentas imputadas IGNACIO PEREZ, QRO.QRO Edificio Destinado a oficinas de uso propio RAMIRO DE MAETZU, QRO.QRO Edificio Destinado a oficinas con rentas imputadas ISABEL LA CATÓLICA SUR, EDO DE MEXICO Edificio Destinado a oficinas con rentas imputadas CALZADA INSURGENTES, SINALOA Edificio Destinado a oficinas con rentas imputadas AV. UNIVERSIDAD, CHIHUAHUA Edificio Destinado a oficinas con rentas imputadas AV. JUAREZ, COAHUILA Edificio Destinado a oficinas con rentas imputadas Número de inmuebles que representan menos del 5% del total de inversiones inmobiliarias: 1

24 24 Tabla E6 Desglose de la Cartera de Crédito Créditos que representen el 5% o más del total de dicho rubro. Consecutivo Clave de crédito Tipo de crédito Fecha en que se otorgó el crédito Antigüedad en años Monto original del préstamo Saldo insoluto Valor de la garantía % con relación al total 1 CQ Q Variable Variable 17,545, ,455, % * TOTAL 17,545, ,455, Clave de Crédito: Tipo de Crédito: CV: Crédito a la Vivienda GH: Con garantía hipotecaria CC: Crédito Comercial GF: Con garantía fiduciaria sobre bienes inmuebles CQ: Crédito Quirografario GP: Con garantía prendaria de títulos o valores Q: Quirografario *Se compone en su totalidad de préstamos a los empleados

25 Deudor por Prima Importe menor a 30 días Importe mayor a 30 días % del Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Total Operación/Ramo activo nacional extranjera indizada nacional extranjera indizada Vida % Individual Grupo % Pensiones derivadas de la seguridad social Tabla E Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Responsabilidad civil y riesgos profesionales Marítimo y Transportes Incendio Agrícola y de Animales Automóviles Crédito Caución Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos catastróficos Diversos Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativas De crédito Total % 25

26 Reserva de Riesgos en Curso SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS Tabla F1 26 Concepto/operación Vida Accidentes y enfermedades Daños Total Reserva de Riesgos en Curso 4, ,868.2 Mejor estimador 3, ,429.0 Margen de riesgo Importes Recuperables de Reaseguro Reservas para Obligaciones Pendientes de Cumplir Tabla F2 Reserva/operación Vida Accidentes y enfermedades Daños Total Por siniestros pendientes de pago de montos conocidos Por siniestros ocurridos no reportados y de gastos de ajustes asignados al siniestro Por reserva de dividendos Otros saldos de obligaciones pendientes de cumplir Total Importes recuperables de reaseguro

27 Tabla F3 Reservas de riesgos catastróficos Ramo o tipo de seguro Importe Límite de la reserva* 27 Seguros agrícola y de animales 1, ,660.2 Seguros de crédito - - Seguros de caución - - Seguros de crédito a la vivienda - - Seguros de garantía financiera - - Seguros de terremoto Seguros de huracán y otros riesgo hidrometeorológicos Total 1, ,811.2 *Límite legal de la reserva de riesgos catastroficos

28 SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN 28 Tabla G1 Número de pólizas, asegurados o certificados, incisos o fiados en vigor, así como primas emitidas por operaciones y ramos. Ejercicio Número de pólizas por operación y ramo Certificados / Incisos / Asegurados / Pensionados / Fiados Prima emitida Agrícola y de Animales Reaseguro Agrícola Seguro Directo Agrícola Reaseguro de Animales ,210, ,887, ,973, Seguro Directo de Animales Reaseguro Daños , , ,

29 Reaseguro Incendio , , , Reaseguro Marítimo y Transportes Vida , , ,906 14, ,932 12,

30 Tabla G2 30 Costo medio de siniestralidad por operaciones y ramos Operaciones/Ramos Vida Individual Grupo Pensiones derivadas de las leyes de seguridad social Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Marítimo y Transportes Incendio Agrícola y de Animales Automóviles Crédito Caución Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos Catastróficos Diversos Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativas De crédito Operación Total

31 Tabla G3 31 Costo medio de adquisición por operaciones y ramos Operaciones/Ramos Vida Individual Grupo Pensiones derivadas de las leyes de seguridad social Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Marítimo y Transportes Incendio Agrícola y de Animales Automóviles Crédito Caución Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos Catastróficos Diversos Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativas De crédito Operación Total

32 Tabla G4 32 Costo medio de operación por operaciones y ramos Operaciones/Ramos Vida Individual Grupo Pensiones derivadas de las leyes de seguridad social Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Marítimo y Transportes Incendio Agrícola y de Animales Automóviles Crédito Caución Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos Catastróficos Diversos Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativas De crédito Operación Total

33 Tabla G5 33 Índice combinado por operaciones y ramos Operaciones/Ramos Vida Individual Grupo Pensiones derivadas de las leyes de seguridad social Accidentes y Enfermedades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Marítimo y Transportes Incendio Agrícola y de Animales Automóviles Crédito Caución Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos Catastróficos Diversos Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativas De crédito Operación Total

34 Tabla G6 34 Resultado de la Operación de Vida Seguro directo Reaseguro tomado Reaseguro cedido Neto Primas Corto Plazo Largo Plazo 1, ,462.4 Primas Totales 1, ,500.4 Siniestros Bruto Recuperado Neto Costo neto de adquisición Comisiones a agentes Compensaciones adicionales a agentes Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado (-) Comisiones por Reaseguro cedido Cobertura de exceso de pérdida Otros Total costo neto de adquisición

35 Información sobre Primas de Vida Primas de Primer Año Tabla G7 Prima emitida Prima cedida Prima retenida Número de pólizas Número de certificados 35 Corto Plazo ,948.0 Largo Plazo 1, , Total 1, , ,918.0 Primas de Renovación Corto Plazo Largo Plazo Total Primas Totales 1, , ,

36 Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Marítimo y Transportes Incendio Agrícola y de Animales Automóviles Crédito Caución Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos Catastróficos Diversos Total Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera Resultado de la Operación de Daños Tabla G9 36 Primas Emitida , ,038.9 Cedida ,386.2 Retenida Siniestros / reclamaciones Bruto ,198.1 Recuperaciones ,017.5 Neto Costo neto de adquisición Comisiones a agentes Compensaciones adicionales a agentes Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado (-) Comisiones por Reaseguro cedido Cobertura de exceso de pérdida Otros Total Costo neto de adquisición Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso Incremento mejor estimador bruto Incremento mejor estimador de Importes Recuperables de Reaseguro Incremento mejor estimador neto Incremento margen de riesgo Total Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso

37 Tabla G13 Comisiones de Reaseguro, participación de utilidades de Reaseguro y cobertura de exceso de pérdida Operaciones/Ejercicio Vida Comisiones de Reaseguro Participación de Utilidades de reaseguro Costo XL Accidentes y enfermedades Comisiones de Reaseguro Participación de Utilidades de reaseguro Costo XL Daños sin autos Comisiones de Reaseguro Participación de Utilidades de reaseguro Costo XL Autos Comisiones de Reaseguro Participación de Utilidades de reaseguro Costo XL Fianzas Comisiones de Reaseguro Participación de Utilidades de reaseguro Costo XL 37 Notas: 1) % Comisiones de Reaseguro entre primas cedidas. 2) % Participación de utilidades de Reaseguro entre primas cedidas. 3) % Cobertura de exceso de pérdida entre primas retenidas

38 SECCIÓN H. SINIESTROS 38 Tabla H1 Operación de Vida Año de Prima Siniestros brutos registrados en cada periodo de desarrollo Total Origen Emitida Siniestros Año de Prima Siniestros retenidos registrados en cada periodo de desarrollo Total Origen Retenida Siniestros

39 Tabla H3 Operación de daños sin automóviles Año de Prima Siniestros brutos registrados en cada periodo de desarrollo Total Origen Emitida Siniestros , , , , , , , , , , , , , , , , Año de Prima Siniestros retenidos registrados en cada periodo de desarrollo Total Origen Retenida Siniestros , , , , , , ,

40 SECCIÓN I. REASEGURO Tabla I1 Límites máximos de retención de Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas. Concepto Vida Beneficios Básicos (Fallecimiento y Deudores) Beneficios Adicionales Otros (seguro de ahorradores) Daños Seguro Agrícola Catastrófico Paramétrico Seguro Agrícola Catastrófico con Evaluación en campo Seguro Agrícola Catastrófico Multicultivo Seguro Agrícola Catastrófico Paramétrico para la Canícula Seguro de Daños para agostaderos con imágenes de satélite Reaseguro ramo agrícola Reaseguro ramo pecuario y otros annimales Reaseguro ramo pecuario Reaseguro Acuícola Reaseguro Pecuario Seguro de Daños con base en la Afectación del Coeficiente de Agostadero (SECA) Otros (Productos en desarrollo agrícola y pecuario) Daños Seguro de Daños en Bienes Patrimoniales Seguro de Maquinaria Pesada Movil Seguro de Transporte de Carga 2.31 Seguro de Transporte Terrestre Seguro de Transporte Marítimo Seguro de Daños en Riesgos Algodoneros Otros Seguros de Daños Concepto corresponde al ramo, subramo o producto, de acuerdo al límite aprobado por el consejo de administración de la Institución.

41 41 Tabla I3 Estrategia de Reaseguro contratos proporcionales vigentes a la fecha del reporte Emitido Cedido contratos automáticos Cedido en contratos facultativos Retenido Ramo Suma asegurada o afianzada Primas Suma asegurada o afianzada Primas Suma asegurada o afianzada Primas Suma asegurada o afianzada Primas -1 (a) -2 (b) -3 (c ) 1-(2+3) a-(b+c) , , , , , , , , , , , , , , , , ,

42 42 Tabla I4 Estrategia de Reaseguro contratos no proporcionales vigentes a la fecha del reporte Ramo Suma asegurada o afianzada retenida PML Recuperación máxima Por evento Agregado Anual Límite de Responsabilidad del(os) reaseguradores , , , , La columna PML aplica para los ramos que cuenten con dicho cálculo.

43 Tabla I5 Nombre, Calificación Crediticia y porcentaje de cesión a los reaseguradores Número Nombre del reasegurador* Registro en el RGRE** Calificación de Fortaleza Financiera % cedido del total*** % de colocaciones no proporcionales del total **** 1 ALLIANZ SE. RGRE AM BEST A % 0.000% 2 AMLIN AG RGRE AM BEST A u 0.007% 0.001% 3 ARCH REINSURANCE EUROPE UNDERWRITING LIMITED RGRE AM BEST A % 1.816% 4 Aspen Insurance UK Limited RGRE AM BEST A 0.124% 0.588% 5 AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE RGRE AM BEST NR 0.000% 0.236% 6 Axa Seguros, S. A. de C.V. S % 0.834% 7 AXIS RE SE RGRE AM BEST A % 0.588% 8 AXIS REINSURANCE COMPANY RGRE AM BEST A % 1.268% 9 AXIS SPECIALTY LIMITED. RGRE AM BEST A % 0.000% 10 BARENTS RE REINSURANCE COMPANY, INC. RGRE AM BEST A 0.000% 0.030% 11 CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD RGRE AM BEST A 1.427% 0.406% 12 CATLIN INSURANCE COMPANY INC. RGRE AM BEST A 0.000% % 13 CATLIN RE SWITZERLAND LTD. RGRE AM BEST A 0.000% 2.456% 14 ENDURANCE SPECIALTY INSURANCE LTD. RGRE AM BEST A 0.050% % 15 EVEREST REINSURANCE COMPANY. RGRE AM BEST A % 0.000% 16 GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA RGRE C0000 AM BEST A % 0.000% 17 HANNOVER RE (BERMUDA) LTD. RGRE AM BEST A % 0.000% 18 HANNOVER RÜCK SE RGRE AM BEST A % 5.675% 19 HELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAF RGRE S&P A 0.951% 0.000% 20 International General Insurance Co.Ltd RGRE AM BEST A % 5.218% 21 IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. RGRE C0000 AM BEST A % 2.124% 22 IRONSHORE EUROPE LIMITED (Pembroke 4000) RGRE AM BEST A 0.000% 0.846% 23 MAPFRE RE, COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. RGRE AM BEST A 1.987% % 24 MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED RGRE AM BEST A 0.323% 0.000% 25 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellshaft RGRE AM BEST A % % 26 Navigators Insurance Company RGRE AM BEST A 2.208% 0.629% 27 ODYSSEY REINSURANCE COMPANY RGRE AM BEST A 2.214% 1.816% 28 PARTNER REINSURANCE EUROPE SE. RGRE AM BEST A % 2.167% 29 PEMBROKE Ironshore Europe Ltd. RGRE AM BEST A 0.000% 1.459% 30 QATAR REINSURANCE COMPANY LLC. RGRE C0000 AM BEST A 3.191% % 31 QBE RE (EUROPE) LIMITED RGRE AM BEST A 1.428% 0.000% 32 Q-RE LLC. * (CAMBIO A QATAR REINSURANCE COMPANY LLC) RGRE AM BEST A 0.270% 0.000% 33 REASEGURADORA PATRIA S.A.B S % 0.870% 34 SCOR GLOBAL P&C SE. RGRE AM BEST A 4.274% 2.601% 35 Sirius America Insurance Co. RGRE AM BEST A 3.956% 1.098% 36 Sirius International Insurance Corp. RGRE AM BEST A 3.836% 0.725% 37 Swiss Re Corporate Solutions Ltd. RGRE AM BEST A % % 38 SWISS REINSURANCE AMERICA CORP. RGRE AM BEST A % 4.645% 39 SWISS REINSURANCE COMPANY LIMITED RGRE AM BEST A % 0.667% 40 TOKIO MILLENNIUM RE LTD. RGRE AM BEST A % 0.000% 41 TRANSATLANTIC REINSURANCE COMPANY RGRE AM BEST A % 3.215% 42 VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD. RGRE AM BEST A 0.484% 3.539% 43 XL RE LATIN AMERICA LTD. RGRE AM BEST A % 0.282% 44 XL SEGUROS MEXICO S % 2.942% 45 LLOYD`S SYNDICATE RGRE AM BEST A % 4.579% Total 100% 100% 43 * Incluye instituciones mexicanas y extranjeras. ** Registro General de Reaseguradoras Extranjeras *** Porcentaje de prima cedida total respecto de la prima emitida total. **** Porcentaje del costo pagado por contratos de reaseguro no proporcional respecto del costo pagado por contratos de reaseguro no proporcional total. La información corresponde a los últimos doce meses.

44 44 Tabla I6 Nombre y porcentaje de participación de los Intermediarios de reaseguro a través de los cuales la Institución cedió riesgos Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional Total Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado en directo Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado con intermediario Monto 1, , Número Nombre de Intermediario de Reaseguro % Participación* 1 Aon Benfield México % 2 Willis México Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V., 9.239% 3 Guy Carpenter LAC % Total 100% *Porcentaje de cesión por intermediarios de reaseguro respecto del total de prima cedida.

45 Importes recuperables de reaseguro 061 Patria Re S.A. de C.V RGRE LLOYD`S SYNDICATE-AFB 2623 Y 0623 A 0.03 RGRE Catlin Insurance Company Ltd. Inc. A 0.00 RGRE BARENTS A 0.00 RGRE Qatar Reinsurance Company Llc A 0.00 RGRE Odyssey Re A 0.00 RGRE Sirius America Insurance Co. A 0.00 RGRE Sirius International Insurance Corp. A g 0.00 RGRE HANNOVER RUCK A RGRE Navigators Insurance Company A 0.00 RGRE C0000 IRB Brasil Resseguros S.A. A RGRE Mapfre Re A 0.01 RGRE Transatlantic Re A RGRE XL RE LATINAMERICA LTD* A 0.05 RGRE SWISS RE A RGRE Catlin Insurance Co. (UK) Ltd. A 0.00 RGRE Scor Global A 0.01 RGRE Validus Re. (Switzerland) Ltd A 0.00 RGRE ARCH REINSURANCE EUROPE UNDERWRITING LTD A RGRE Endurance Specialty Insurance Ltd A ug 0.00 Tabla I7 Clave del reasegurador Denominación Calificación del reasegurador Participación de Instituciones o Reaseguradores Extranjeros por Riesgos en Curso Participación de Instituciones o Reaseguradores Extranjeros por Siniestros Pendientes de monto conocido Participación de Instituciones o Reaseguradores Extranjeros por Siniestros Pendientes de monto no conocido 45 Participación de Instituciones o Reaseguradores Extranjeros en la Reserva de Fianzas en Vigor Nota: La clave del reasegurador corresponde al número del Registro General de Reaseguradoras Extranjeras (RGRE) o número de las Instituciones en México.

46 Tabla I8 Integración de saldos por cobrar y pagar de reaseguradores e intermediarios de reaseguro Antigüedad Clave o RGRE Nombre del Reasegurador/Intermediario de Reaseguro Saldo por cobrar * % Saldo/Total Saldo por pagar * % Saldo/Total AXA SEGUROS, S.A. DE C.V % 0.0% PATRIA RE % 0.0% RGRE LLOYD'S.* % % RGRE CATLIN INSURANCE COMPANY INC % % RGRE QBE RE (EUROPE) LIMITED % % RGRE SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS LTD % % RGRE ODYSSEY REINSURANCE COMPANY % % RGRE SIRIUS AMERICA INSURANCE COMPANY % % RGRE SIRIUS INTERNATIONAL FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (PUBL)* % % RGRE ALLIANZ RE % % RGRE HANNOVER RE BERMUDA LTD % % RGRE BARENTS RE REINSURANCE COMPANY, INC % % RGRE HANNOVER RUECK SE % % Menor a un año RGRE NAVIGATORS INSURANCE COMPANY % % RGRE C0000 IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A % % RGRE C0000 QATAR REINSURANCE COMPANY LIMITED % % RGRE EVEREST REINSURANCE COMPANY % % RGRE MAPFRE RE, COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.* % % RGRE TRANSATLANTIC REINSURANCE COMPANY % % RGRE XL RE LATIN AMERICA LTD % % RGRE AXIS RE SE* % % RGRE MS AMLIN AG % % RGRE SCOR GLOBAL P&C SE.* % % RGRE AXIS SPECIALTY LIMITED % % RGRE PARTNER REINSURANCE EUROPE SE.* % % RGRE ARCH REINSURANCE EUROPE UNDERWRITING LIMITED % % RGRE ENDURANCE SPECIALTY INSURANCE LTD % % Subtotal % % 46 PATRIA RE % % RGRE LLOYD'S.* % % RGRE CATLIN INSURANCE COMPANY INC % % RGRE QBE RE (EUROPE) LIMITED % % RGRE SIRIUS INTERNATIONAL FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (PUBL)* % % Mayor de 1 año y RGRE C0000 IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A % % menor a 2 años RGRE EVEREST REINSURANCE COMPANY % % RGRE XL RE LATIN AMERICA LTD % % RGRE MS AMLIN AG % % RGRE VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD % % RGRE ARCH REINSURANCE EUROPE UNDERWRITING LIMITED % % RGRE ENDURANCE SPECIALTY INSURANCE LTD % % Subtotal % %