Incluye certificación internacional CQRM

Transcripción

1 ÁREA CORPORATIVA UNEGOCIOS DE LA U. DE CHILE Diplomado en MEDICIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO Incluye certificación internacional CQRM Diplomado en Medición y Gestión del Riesgo 1

2 TRANSFORMAR EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN RESULTADOS Diplomado en Medición y Gestión del Riesgo 2

3 A QUIÉN SE DIRIGE: Este programa está dirigido a personas interesadas en temas de identificación, medición y gestión del riesgo, para la toma de decisiones financieras, económicas y gerenciales, que deseen cubrir el marco teórico del área, sin exponerse de una manera extensa a los detalles de complicados modelos matemáticos, pero logrando las capacidades que les permitan desempeñarse de una forma más eficiente y eficaz en el ámbito del riesgo financiero. FORMATO DE DESARROLLO DEL PROGRAMA: Este curso será efectuado en una sala laboratorio con computadores para cada alumno en la cual estará instalado el software que se empleará para que los alumnos junto con el profesor resuelvan en forma simultánea los ejemplos y ejercicios que contempla el programa del curso. *Los alumnos deben tener conocimientos previos al menos medio en Microsoft Excel y medio y/o avanzado en Estadísticas y Probabilidades. No cumpliendo con este requisito, más adelante se propone un Módulo intensivo Remedial de 12 horas. Diplomado en Medición y Gestión del Riesgo 3

4 OBJETIVOS DEL PROGRAMA Llevar al participante por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico, para tener una contextualización en la medición y gestión del riesgo financiero en instituciones financieras reguladas por normas específicas sobre el tratamiento del riesgo para posteriormente efectuar las mediciones con un software científico ad-hoc. Formar especialistas certificados internacionalmente en la Medición y Gestión de Riesgos, con una concepción global del tratamiento del riesgo en instituciones financieras, con un alto nivel de conocimientos técnicos y competencia en el uso del software científicos Risk Simulator para medición y posterior toma de decisiones. Aplicar los temas señalados con un software de uso a nivel mundia, en la medición del riesgo, usando técnicas estadísticas y econométricas. PLAN DE ESTUDIO Taller de Medición y Gestión del Riesgo (49 hrs.) Curso preparación para examen de certificación CQRM (23 hrs.) Certificación CQRM (Certifies in Quantitative Risk Management) 3 días y examen en la Universidad de Chile. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA Identifica los tipos de riesgo que afectan las actividades del sector financiero. Medir, controlar y gestionar el Riesgo de Liquidez de Mercado, de Crédito y Operacional. Desarrollar habilidades en la construcción de modelos, que cuantifican los diferentes tipos de riesgo. Comprender el impacto de ciertos riesgo específicos, sobres las instituciones financieras. Diplomado en Medición y Gestión del Riesgo 4

5 TALLER DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO Fundamentos de la Teoría del Riesgo y Normativa Vigente (1,5 hrs.) Tipos de riesgo en las instituciones financieras. Normativa vigente en Chile y Basilea I a III. Estadística aplicada al Riesgo (1,5 hrs.) Estadistica descriptiva Probabilidad y variable aleatorias Teorema central del límite Qué es la Simulación Monte Carlo? Introducción a Risk Simulator (3 hrs.) Vista general del software Construcción de un modelo Ejemplo básico de simulación Montecarlo cualitativa. Parametrización de variables de entrada y pronóstico. Correlación de supuestos. Ejecución de la simulación Interpretación de resultados. Riesgo de liquidez (3 hrs.) Presentación de cuadro de mapeo en bandas de tiempo y determinación de brechas de estado estático. Pronóstico de pasivos inciertos con simulación Montercarlo y re-determinación de brechas Ejercicios Riesgo de Mercado (23,5 hrs.) Cálculo del VaR para un activo con alta volatilidad. Cálculo del CVaR y VaR-EVT (Stress testing) para un activo con alta volatilidad Pruebas de desempeño (back-testing) Cálculo del VaR para un portafolio de activos financieros. Optimización del portafolio de activos financieros y recalculo del VaR. Ejercicios. Riesgo de Crédito (4,5 hrs.) Cálculo de Pérdida Esperada y Credit VaR. Scoring y Calificación de Deudores. Ejercicios. Riesgo Operacional (3 hrs.) Cálculo de metodología AMA (avanzado) y OpVaR. Ejercicios. Evaluación Económica de Proyectos de Inversión (9 hrs.) Análisis tornado y determinación de variables a sensibilizar. Determinación de VAN medio probabilístico. Ejemplo de opción real aplicada a la evaluación. Diplomado en Medición y Gestión del Riesgo 5

6 CURSO PREPARACIÓN PARA EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CQRM Certified in Quantitative Risk Managament (CQRM) La CQRM es una Certificación Internacional otorgada por el instituto IIPER. Está dirigida a gerentes y analistas de riesgos de empresas a quienes le es muy útil, tener conocimientos actualizados y prácticos en gestión de riesgos para medir, analizar y tomar decisiones. Este seminario tiene una duración de 3 días y para obtener la certificación se realizará un examen que al ser completado exitosamente otorgará a los participantes el título de CQRM. El seminario se efectuará en forma virtual (exposición en tiempo real con traducción del inglés al español en una institución universitaria anfitriona en Santiago, Chile), en septiembre de 2016, el que lo impartirá el Dr. Jonathan Mun (Fundador y Presidente de Real Options Valuation, Compañía que entre otras desarrolló el software Risk Simulator). EE.UU., y más de 500 escuelas de negocios alrededor del mundo. El objetivo de este módulo es preparar de mejor manera a los alumnos para que puedan rendir el examen con una alta probabilidad de éxito. Contenidos Preparación para Examen de Certificación CQRM MÓDULO 1: Introducción al Análisis de Riesgo MÓDULO 2: Simulación Monte Carlo con Risk Simulator MÓDULO 3: Técnicas Avanzadas de Simulación MÓDULO 4: Herramientas Analíticas y de Simulación MÓDULO 5: Optimización con Risk Simulator MÓDULO 6: Pronósticos MÓDULO 7: Análisis de Opciones Reales: Teoría y Entorno MÓDULO 8: Análisis de Opciones Reales: Aplicación de SLS Software CQRM REPASO PARA EL EXAMEN SIMULACIÓN DE EXAMEN CQRM La certificación CQRM - IIPER es acreditada por la National Certification Commission, miembro de la prestigiosa AACSB (Association for the Advancement of Collegiate Schools of Business), que es una de las mayores agencias de acreditación de Estados Unidos reconocidas por el Departamento de Educación de Diplomado en Medición y Gestión del Riesgo 6

7 RELATORES Luis Rafael Zúñiga Lucero Patricio Venegas Romero Ingeniero Comercial, MBA y Magister en Finanzas Universidad de Chile. Posee estudios en Negocios en Barcelona España. Profesor universitario en: Universidad de Chile, Facultad de Ingeniería y Facultad de Economía y Negocios; Universidad de Santiago de Chile Facultad de Ingeniería. Fue Profesor en la Fac. de Economía y Negocios Universidad de Chile, Magister y MBA; Fac. de Ingeniería Universidad de Chile y Global MBA; Universidad Andrés Bello: Fac. de Ingeniería. Expositor en empresas, Certificador Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas; Consultor de empresas (YPF, MOP, Bancos e Instituciones Financieras). Acreditador de la Comisión Nacional de Acreditación de Instituciones de Educación Superior. Ha trabajado en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Banco Estado, Corpbanca, Banco Bci, Banco Central de Chile. Ingeniero Comercial, MBA mención Finanzas Universidad de Chile. Certificación Internacional en Administración de Riesgos (CRM), IIPeR, Ca.,USA,Diplomado en Estrategias Metodológicas y Evaluativas basadas en el Currículo por Competencias. Académico: Instituto Profesional de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux, Instructor Internacional para Latino América de webcast en Software-Shop y Consultor de Empresas (IEB y KLASSIK CAR). Fue Profesor en la Fac. de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, Universidad Central, Fac. de Ingeniería, Universidad Diego Portales; Relator de Diplomados en Universidad del Pacífico, Universidad Mayor y UDLA. Trabajó en Langton Clarke Auditores-Consultores y en KPMG Auditores- Consultores, Compañía de Seguros de Vida El Raulí e Inversiones El Raulí (Grupo Matte.) Sus áreas de interés son Riesgos Operacional, Riesgos Financieros, Ingeniería de Negocios, Ingeniería Financiera, Transparencia de la Información, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Sus áreas de interés son Cuantificación del Riesgo Financiero y Cobertura, Evaluación Económica de Proyectos ajustadas por Riesgo y con Opciones Reales y Teoría de Inversiones Financieras. Socio Fundador de RiskSolutions.cl Socio Fundador de RiskSolutions.cl Diplomado en Medición y Gestión del Riesgo 7

8 Sección 1 (26/4/2106 al 28/6/2016) Martes, miércoles y viernes de 18:45 a 21:45hrs. Sección 2 (29/6/2106 al 31/8/2016) Martes, miércoles y viernes de 18:45 a 21:45hrs. Costo: UF 110 (Diploma y Certificación) Horas presenciales: 72 Seminario virtual de certificación: 3 días Área Corporativa [email protected] Diagonal Paraguay 257 Torre 26, Piso 8, Of. 801 CONTACTO: Denise Dowding Bossi Coordinadora Comercial Corporativa [email protected] Luis Rafael Zúñiga Lucero [email protected] Patricio Venegas Romero [email protected] Diplomado en Medición y Gestión del Riesgo 8

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