Riesgo Operacional. Gestión del. Estrategia y Prácticas para la Gestión del Negocio de Bancos e Instituciones Financieras

Transcripción

1 Seminario Taller Internacional Gestión del Riesgo Operacional Estrategia y Prácticas para la Gestión del Negocio de Bancos e Instituciones Financieras Buenos Aires, Argentina, 11 al 14 de mayo de 2015

2 objetivos Proporcionar a los participantes de instrumentos teóricos y prácticos que permitan una adecuada identificación, administración y control de riesgo operativo en observancia con los planteamientos de BIS II y las mejores prácticas y procedimientos. Adicionalmente, como objetivos específicos el Seminario Taller pretende: v Interiorizar la relevancia del análisis de procesos, auditoría interna de riesgos, ambientes de controles y metodologías para el cumplimiento de objetivos organizacionales. v Revisar los temas vinculados al riesgo operativo como gobierno corporativo como puntos complementarios a la gestión de personas, procesos, sistemas y eventos externos. v Identificar las implicancias de la gestión de riesgo como parte integrante de la gestión corporativa de riesgos. v Introducción a la filosofía de responsabilidades de gestión y de prácticas que generan un ambiente eficiente para el logro de objetivos de negocio. CONTENIDO TEMÁTICO PARTE I BASILEA II Y RIESGO OPERACIONAL 1. Antecedentes. 2. Definición. 3. Eventos de riesgo. 4. Casos prácticos PARTE II DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 1. Proceso de gobierno. 2. Objetivos de la actividad de gestión de riesgo operativo. 3. Prácticas de gestión eficiente de riesgos y sus implicancias organizativas. 4. Funciones relacionadas en la empresa y su rol como generadoras de riesgo operativo. PARTE III CONTROL DE RIESGO OPERATIVO 1. BIS y auditoría interna. 2. COSO - ERM (control interno y auditoría). 3. COBIT (control de tecnología de la información). TALLER 1: Origen de Riesgo Operativo PARTE IV ANÁLISIS DE PROCESOS 1. Análisis de procesos. 2. Entorno de gestión de procesos. 3. Arquitectura de procesos y gestión de procesos. 4. Indicadores de gestión del proceso y análisis de valor de procesos. PARTE V RECURSOS HUMANOS (RR.HH.) 1. Estructura y tecnología de la organización. 2. Descripción y especificaciones del puesto de trabajo. 3. Reclutamiento y selección. 4. Formación y perfeccionamiento. 5. Motivación interna, calidad del rendimiento, satisfacción con el trabajo, tiempos de permanencia en los puestos. 6. Evaluación. PARTE VI SISTEMAS 1. Arquitectura de la plataforma. 2. ISO 17799: seguridad de la información. 3. Planes de recuperación de desastres. 4. Planes de contingencia y continuidad del negocio. PARTE VII EVENTOS EXTERNOS 1. Identificación. 2. Ocurrencia y modificación en el desarrollo normal de sus actividades. 3. Plan de contingencia. 4. Casos prácticos. PARTE VIII SERVICIOS RECIBIDOS Y OFRECIDOS A TERCEROS 1. Clientes. 2. Proveedores. 3. Contratos. 4. Plan de contingencia. PARTE IX RIESGO LEGAL Y CUMPLIMIENTO 1. Políticas, procedimientos y medidas de cumplimiento 2. Normas 3. Controles sobre las prácticas de negocios y comportamiento de ejecutores 4. Capacitación y entrenamiento al personal 5. Documentación legal TALLER 2: Control y Monitoreo del Riesgo Operativo PARTE X RECOLECCIÓN DE DATA 1. Identificación de tipos de riesgos cuantificables y no cuantificables 2. Autoevaluación como mecanismo de medición 3. Recolección de la data de pérdida 4. Relevamiento de eventos de pérdida 5. Criterios de análisis de las pérdidas y relación con procesos 6. Casos prácticos PARTE XI CUANTIFICACIÓN Y MODELIZACIÓN DE PÉRDIDA OPERATIVA 1. Determinación estadística de la pérdida operativa: severidad y probabilidad 2. Modelo cuantitativo de pérdidas 3. Metodología paramétrica 4. Metodología de distribución de pérdidas 5. Metodología bayesiana 6. Pérdida esperada y no esperada PARTE XII MONITOREO DE RIESGOS 1. Valor en riesgo operativo 2. Backtesting y Stresstesting 3. Rentabilidad ajustada al riesgo 4. Monitoreo y los KPRI (Key Principal Risk Indicators) 5. Los mapas de riesgo 6. Casos prácticos PARTE XIII ADMINISTRACIÓN, TRANSFERENCIA Y MITIGACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 1. Tolerancia al riesgo. 2. Selección, alternativas de mantenimiento, transferencia del riesgo y mitigación. 3. Casos prácticos. PARTE XIV ENFOQUE DEL CÁLCULO DE CAPITAL 1. Determinación de capital asignado por riesgo operativo. 2. Métodos de cálculo de riesgo operativo: básico, estándar, avanzado 3. Requisitos cuantitativos y cualitativos para el uso de los métodos. 4. Casos prácticos. TALLER 3: Identificación de Riesgo Operativo PARTE XV ASPECTOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RIESGO OPERATIVO 1. Informe Turnbull (comportamiento 2. Acta Sarbanes & Oxley (comportamiento 3. Gobierno Corporativo (comportamiento 4. Estudios efectuados en América Latina. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DEL TALLER CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3 mania y FMO Banco de Fomento del Reino de Países Bajos, en diversos países de la región latinoamericana. Socio fundador de Solventa Calificadora de Riesgos S.A., principal calificadora en el Paraguay. Es miembro de The Professional Risk Managers Internacional Association y de Global Association of Risk Professionals. Participantes del Seminario-Taller Internacional sobre Gestión del Riesgo Operacional: Estrategia y Prácticas para la Gestión del Negocio de Bancos e Instituciones Financieras, en la sede institucional de ALIDE, en Lima, Perú, noviembre de 2014 ENFOQUE METODOLÓGICO El seminario taller considera la transmisión de conocimientos en base a una combinación de: (1) exposiciones en las que se tratarán los aspectos conceptuales y normativos del riesgo operativo, (2) la presentación de casos prácticos de identificación, gestión, control y supervisión de riesgo operativo y (3) ejercicios a modo de taller a realizar en equipo referidos a la generación de mapas de riesgo, autoevaluación, identificación de riesgo operativo por frecuencia e impacto. PARTICIPANTES Responsables de las áreas de riesgos, auditoría y planeamiento de bancos comerciales, bancos de desarrollo, instituciones financieras no bancarias, organismos de supervisión bancaria y consultores financieros además de todos aquellos profesionales relacionados en el área, que tengan bajo su responsabilidad las áreas siguientes: v Gerentes de áreas operativas, recursos humanos, control y capacitación de personal, funcionarios del departamento operativo y de auditoría, departamento de tecnología, personal encargado de controlar la eficiencia y buen desempeño del personal bancario a nivel general. v Área de riesgos financieros, que tengan como objetivo la medición, control y gestión del riesgo integral que comprende los siguientes tipos: riesgo de mercado y liquidez, riesgo operativo, riesgo de crédito y riesgo legal. EXPOSITOR ECON. ROBERTO KEIL MONTOYA Peruano, Licenciado en Economía y Master en Economía con mención en Banca y Finanzas por la Universidad de Lima (Perú). Cuenta con un Diplomado como Experto en Dirección de Entidades Financieras por la Confederación Española de Cajas de Ahorros en Madrid, España con especialización en riesgos. Es presidente de Global Risk Management S.A.C. (GRISKM), empresa consultora especializada en planeamiento estratégico, gobierno corporativo, gestión de riesgos, cumplimiento normativo para empresas del sector financiero y no financiero. Consultor internacional en temas vinculados con dirección estratégica de negocios, riesgos y cumplimiento normativo, habiendo participado en consultorías privadas y consultorías financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento (CAF), KfW de Alelugar, fecha y horario El seminario se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del lunes 11 al jueves 14 de mayo de Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el horario de 9:00 a 17:30 horas, en el Auditorio Manuel Belgrano del Banco Ciudad de Buenos Aires, localizado en: Sarmiento 611, Piso 6, Buenos Aires, Tel:

4 inversión Los derechos de inscripción para el Seminario - Taller, que considera los costos de matrícula, materiales didácticos, certificado, refrigerios y demás facilidades del entrenamiento, son los siguientes: US$800 por participante (institución argentina) US$900 por participante (institución extranjera miembro de ALIDE) US$1,000 por participante no miembro de ALIDE) El importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones o impuestos. Por lo tanto, si se va a aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la inscripción, debe comunicarse a ALIDE el porcentaje a aplicar, con el fin de emitir la factura por un monto tal que permita cobrar la cuota de inscripción estipulada. El importe de la inscripción podrá ser abonado según las opciones siguientes: v Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N del Banco de Crédito del Perú (Agencia de Miami). Dirección: 121 Alhambra Plaza, Suite 1200, Coral Gables, Florida 33134, U.S.A., Tel. (305) , Fax: (305) ABA: SWIFT: BCPLUS33. v En efectivo, al momento del registro de participantes en la sede del Seminario-Taller. Los gastos que ocasione la participación de representantes no residentes en la ciudad de Buenos Aires, tales como pasajes aéreos y manutención durante el Seminario Taller, deberá ser asumido por las instituciones patrocinadoras y/o por los propios interesados. material de estudio Los participantes recibirán una carpeta con la documentación de cada uno de los tópicos del temario y un CD ROM conteniendo los materiales didácticos y de consulta. certificación internacional ALIDE otorgará Certificación Internacional a los participantes que cumplan con: (a) 90% de asistencia puntual a las sesiones y (b) participen activamente en el seminario internacional. alojamiento ALIDE ha negociado tarifas preferenciales para hospedarse en los siguientes hoteles: GALERÍAS HOTEL HHHH Dirección: Tucumán 651, C1049AAM Buenos Aires Tel: (54-11) Fax: (54-11) Habitación simple o doble: $910 pesos argentinos (aproximadamente US$ por noche a la tasa de US$1.00 = $8.85 pesos argentinos) Contacto: Evangelina Rago, Departamento de Ventas, Tel: (54-11) interno reservas@galeriashotel.com.ar Las tarifas incluyen IVA del 21%, desayuno buffet y Wi - Fi sin cargo. ciudad y clima Buenos Aires, capital de la República Argentina, se encuentra situada a nivel del mar y habitan aproximadamente 3 millones de personas, que sumando la población del área metropolitana, supera los 10 millones de habitantes. Fascina al visitante por su ambiente elegante y activo, la cordialidad de su gente y el abanico de atractivos que ofrece: monumentos históricos, iglesias, museos, anticuarios, centros culturales, grandes centros comerciales, salas de espectáculos. GRAN HOTEL BUENOS AIRES HHHH Dirección: Marcelo T. de Alvear 767, C1058AAI Buenos Aires Tel: (54-11) Fax: (54-11) Habitación simple o doble: $620 pesos argentinos (aproximadamente US$70.00 por noche a la tasa de US$1.00 = $8.85 pesos argentinos) Contacto: Romina Navarro, Departamento de Reservas Tel: (54-11) interno rnavarro@granhotelbue.com.ar Las tarifas incluyen IVA del 21%, desayuno buffet y Wi - Fi sin cargo. Las solicitudes de reservación de alojamiento deben ser realizadas directamente por las instituciones patrocinadoras o los participantes al hotel de su elección, indicando que asisten al seminario de ALIDE para acceder a la tarifa preferencial. Se recomienda efectuar esta solicitud a la mayor brevedad y a más tardar hasta el lunes 27 de abril, que será la fecha límite para asegurar la reservación de alojamiento. Luego de esa fecha, las habitaciones serán asignadas a disponibilidad del hotel. El clima de Buenos Aires es benigno todo el año. La temperatura media anual de 18º torna escasos los días de calor y frío intensos, lo que permite pasear por la ciudad en cualquier época. Su clima durante el mes de mayo es otoño. La temperatura oscila entre 15 a 20 grados Celsius, por lo que se aconseja el uso de ropa abrigada. En cuanto a la vestimenta para el Seminario Taller, se recomienda usar ropa formal para el acto oficial de inauguración y ropa casual para el desarrollo de las actividades del evento. informes e inscripciones Para las inscripciones y confirmaciones de participación en el Seminario Internacional, los interesados deben llenar la ficha de inscripción que se adjunta y remitirla, a más tardar el martes 5 de mayo de 2015, a: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE) Programa de Capacitación y Cooperación Paseo de la República N 3211, San Isidro Lima Perú / Teléfono: (511) Fax: (511) / Ext. 208 (Martha Angulo, mangulo@alide.org) Ext. 224 (Norma Salas, gangulo@alide.org) / WebSite: Responsable: Econ. Jorge Montesinos Llerena Jefe del Programa de Capacitación y Cooperación LAS VACANTES SON LIMITADAS. INSCRÍBASE PRONTO

5 Seminario Taller Internacional Gestión del Riesgo Operacional Estrategia y Prácticas para la Gestión del Negocio de Bancos e Instituciones Financieras Buenos Aires, Argentina, 11 al 14 de mayo de 2015 Información General y Datos personales ficha de inscripción Nombres y apellidos del participante Institución Direccion Teléfono Fax Cargo Funciones a su cargo Datos de llegada y salida de Buenos Aires Llegada Salida Datos de Alojamiento FECHA LINEA AEREA VUELO Nº HORA Importante: esta información es para el control de la organización de ALIDE y NO reemplaza la solicitud de reserva de alojamiento que debe ser efectuada directamente con el hotel de su elección, hasta antes del lunes 27 de abril. GALERÍAS HOTEL Contacto: Evangelina Rago reservas@galeriashotel.com.ar Tel: (54-11) interno 341 Código de identificación: ALIDE GRAN HOTEL BUENOS AIRES Contacto: Romina Navarro rnavarro@ganhotelbue.com.ar Tel: (54-11) interno 321 Código de identificación: ALIDE OTRO Cuota de Inscripción TIPO DE CUOTA US$800 por participante (institución argentina) US$900 por participante miembro de ALIDE) US$1,000 por participante no miembro de ALIDE) FORMA DE PAGO Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N del Banco de Crédito del Perú (Agencia de Miami). Dirección: 121 Alhambra Plaza, Suite 1200, Coral Gables, Florida 33134, U.S.A., Tel. (305) , Fax: (305) ABA: SWIFT: BCPLUS33. En efectivo, al momento del registro de participantes en la sede del Seminario-Taller. SUPERVISOR INMEDIATO PARTICIPANTE Remitir antes del martes 5 de mayo a: Secretaría General de ALIDE. Teléfono: (511) Ext. 208 / 224, Fax: (511) Atención: Sra. Martha Angulo (mangulo@alide.org) o Norma Salas, (gangulo@alide.org).