Informe diario de mercados e instituciones financieras internacionales Información al 10 de mayo de 2013

Transcripción

1 Informe diario de mercados e instituciones financieras internacionales Información al 10 de mayo de 2013 Departamento de Análisis Económico y Estándares de Supervisión Área de Análisis Económico y Financiero

2 Precios materias primas y principales índices bursátiles

3 Comportamiento de las Principales Materias Primas Valor de Cierre Variación Porcentual (%) respecto al: Unidad de Medida Índice 11-may may may may-13 Año anterior Día anterior US$/Barril Petróleo WTI, Spot US$/Barril Petróleo Brent, Spot US$/Quintal Café Contrato "C" (1a. Posición Futuro) US$/Quintal Azúcar No. 11 (1a. Posición Futuro) US$/Onza Oro, Spot , , , US$ / Dólar por Euro GTQ/US$ Quetzal por Dólar % Libor 90 días US$ y Banguat

4 Comportamiento de los Principales Índices Bursátiles País Índice 11-may may may may-13 Valor de Cierre Variación Porcentual (%) respecto al: Año anterior Día anterior EEUU Dow Jones Industrial Average 13, , , , EEUU Nasdaq Composite 2, , , , EEUU S&P 500 1, , , , Japón Nikkei 225 9, , , , Hong Kong Hang Seng 21, , , , Inglaterra FTSE 100 6, , , , Alemania DAX 7, , , , Francia CAC 40 5, , , , España IBEX 14, , , , México IPC 30, , , , Brasil Bovespa 53, , , ,

5 01/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/2013 Evolución del Euro US$ /

6 Tipos de Cambio de las Monedas más importantes del Mundo US$ Euro en UK SFranc Can$ Aud$ HgKg$ Cn Cn HgKg$ Aust$ Can$ SFranc UK en Euro US$ US$ U.S. Dollar Can$: Canadian Dollar EUR: Euro UK : British Pound SFranc: Swiss Franc Aust$: Australian Dollar HgKg$: Hong Kong Dollar en: Japanese Yen Cn China Yuan

7 Evolución del Tipo de Cambio diario de Guatemala Q / US$

8 01/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/2013 Evolución del precio del trigo y maíz -1ª posición a futuro- US$ ctvs / bushel US$ ctvs / bushel 1, TRIGO MAÍZ

9 01/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/2013 Evolución del precio del petróleo -1ª posición a futuro- US$ / barril US$ / barril WTI BRENT

10 01/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/2013 Evolución del precio del café y azúcar -1ª posición a futuro- US$ / saco (60 kg) US$ ctvs / libra CAFÉ AZÚCAR

11 01/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/2013 Evolución del precio internacional spot de oro US$ / Onza Troy 1, , , , , , , , , , , , , , , ,200.00

12 Instituciones financieras internacionales

13 Principales Bancos Estadounidenses Precio Cierre (US$) Institución 11-may may may may-13 Año Día anterior anterior Citigroup Inc * JPMorgan Chase & Co Morgan Stanley Bank of America Corp Wells Fargo & Co UBS AG State Street Corp Bank of New York Mellon Corp/T Northern Trust Corp Goldman Sachs Group Inc/The Variación Porcentual (%) respecto al: Notas: * El 09 de mayo de 2011 hubo un stock Split de 1:10 de la acción de Citigroup Inc., es decir que cada 10 acciones al 06 de mayo 2011, se convirtieron en 1 acción al 09 de mayo 2011.

14 Principales Bancos Europeos País Institución 11-may may may may-13 Año Día anterior anterior Francia BNP Paribas SA Francia Societe Generale SA Francia Credit Agricole SA Alemania Commerzbank AG Alemania Deutsche Bank AG Inglaterra Royal Bank of Scotland Group P Inglaterra Barclays PLC Bélgica Dexia SA España Banco Santander SA España BBVA Precio Cierre (US$) Variación Porcentual (%) respecto al:

15 Principales Bancos Latinoamericanos País Institución 11-may may may may-13 Año Día anterior anterior Brasil Banco do Brasil SA Brasil Itau Unibanco Holding SA Brasil Banco Bradesco SA Canadá Bank of Nova Scotia Chile Banco de Chile México Grupo Financiero Banorte SAB d México Grupo Financiero Inbursa SAB d Colombia Bancolombia SA Colombia Banco de Bogota SA Precio Cierre (US$) Variación Porcentual (%) respecto al:

16 PRECIO CDS de los Principales Bancos Europeos En puntos base Societe Generale 300 Royal Bank of Scotland 250 Commerzbank 200 BNP Paribas 150 Deutsche Bank

17 Número de Bancos Bancos Quebrados en Estados Unidos Años * (*) Actualizado al: 10/05/2013 Fuente: FDIC

18 Indicador del Mercado Financiero - Crediticio

19 PORCENTAJE USD 3M Libor - OIS (Medidor del riesgo crediticio en el mercado de préstamos interbancarios) Al subir el spread (derivado de altas tasas de interés overnight), representa que existe una mayor restricción de acceso al crédito y desconfianza por impago (default) entre los bancos. Estos cargan con altas tasas de interés sus operaciones de corto plazo para compensar la toma de mayor riesgo. Dado que la tasa del overnight index swap está basada en las tasas fijadas por el banco central, al restarse de la tasa Libor se muestra la tasa de interés aplicada específicamente al riesgo de crédito.

20 03/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 PRECIO CDX Inv Grade Index 5Y (Exposición a instrumentos crediticios riesgosos) Este indicador mide el costo de compra de protección tomando en cuenta el riesgo de crédito sobre las 125 compañías de Estados Unidos en grados de inversión.

21 03/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 ÍNDICE Chicago Board Options Exchange Volatility Index (Medidor del miedo del inversionista) Este indicador conocido comúnmente como Indicador del Miedo del Inversionista mide la volatilidad futura de los precios de las opciones puts y calls del S&P500. Un índice alto refleja una expectativa de mercado más volátil en los próximos 30 días y por ende opciones más costosas, lo cual redunda en la mayor utilización de opciones (puts) para cubrir los riesgos derivados de dicha volatilidad. Dicho indicador se encuentra expresado en porcentaje.

22 Comportamiento de los Credit Default Swaps de países considerados del G-7* *Término típicamente empleado para referirse a los países más ricos del mundo: Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Italia, Francia y Rusia

23 01/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 PRECIO Credit Default Swaps (Países G-7) -En puntos base Italia 300 Rusia Japón Alemania Francia Reino Unido 0 Estados Unidos

24 02/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 PRECIO CDS Guatemala y Estados Unidos de América -En puntos base Guatemala Estados Unidos 0 Fuente: Reuters

25 PRECIO Credit Default Swaps (Países de la Periferia de la Zona Euro) -En puntos base- 1,600 1,400 Portugal 1,200 1, España Estados Unidos Alemania

26 PRECIO Credit Default Swaps (Países de la Periferia de la Zona Euro) -En puntos base- 1,200 1,000 Irlanda Italia 200 Alemania 0 Estados Unidos