(Renta Fija) Vencimiento Cupón Último Cupón Próximo Cupón T.I.R. Nominal Amortización %Compra ex-cupón Contable % BN. ESTADO 2.75% VTO. 04/12 30-abr-2012 (A) 30-abr-2009 30-abr-2010 1,64 75.000 75.000 102,29 76.562 101,60 76.204-358 Total Renta Fija Pública 75.000 75.000 76.562 76.204-358 CED. BANCO SABADELL 5% VTO.05/10 09-may-2010 (A) 09-may-2009 09-may-2010 2,51 100.000 100.000 102,12 104.930 104,92 104.920-10 PG. GAS NATURAL VTO. 09/10 06-sep-2010 '0' 1,10 100.000 100.000 99,51 99.663 99,72 99.719 56 OB. BSCH 4% VTO. 09/10 10-sep-2010 (A) 10-sep-2009 10-sep-2010 2,71 100.000 100.000 101,46 102.900 103,46 103.460 560 CED. HIP. BBVA 5.75% VTO. 09/10 27-sep-2010 (A) 27-sep-2009 27-sep-2010 2,85 100.000 100.000 104,34 104.524 105,10 105.102 578 BN. SANTANDER INTERNAT DEBT 3.375% VTO. 04/11 21-abr-2011 (A) 21-abr-2010 21-abr-2011 3,47 100.000 100.000 100,19 100.175 101,63 101.629 1.455 BN. CAJA DE MADRID 3.625% VTO. 06/11 29-jun-2011 (A) 29-jun-2009 29-jun-2010 3,71 100.000 100.000 99,93 102.987 104,02 104.017 1.031 BN. CAJA DE MADRID 2.25% VTO. 09/11 16-sep-2011 (S) 16-mar-2010 16-sep-2010 2,32 200.000 200.000 99,90 200.365 99,83 199.666-700 BN. CAJA DE MADRID 3.125% VTO. 02/12 20-feb-2012 (A) 20-feb-2010 20-feb-2011 3,23 100.000 100.000 99,73 100.426 102,25 102.247 1.822 BN. BANCO POPULAR 3.00% VTO. 02/12 23-feb-2012 (A) 23-feb-2010 23-feb-2011 3,11 100.000 100.000 99,44 100.205 101,89 101.892 1.687 BN. BANCO PASTOR 3% VTO. 03/12 02-mar-2012 (A) 02-mar-2010 02-mar-2011 3,10 100.000 100.000 99,63 100.258 101,75 101.747 1.489 BN. CAIXA CATALUÑA 3% VTO. 03/12 05-mar-2012 (A) 05-mar-2010 05-mar-2011 3,11 100.000 100.000 99,87 100.377 101,68 101.679 1.302 BN. ICO 2.875% VTO. 03/12 16-mar-2012 (A) 16-mar-2010 16-mar-2011 2,94 100.000 100.000 99,41 99.982 101,55 101.553 1.571 BN. CAIXANOVA 3.125% VTO. 03/12 19-mar-2012 (A) 19-mar-2010 19-mar-2011 3,17 100.000 100.000 99,78 100.221 101,85 101.845 1.624 BN. CAJA DE MADRID 2.875% VTO. 04/12 16-abr-2012 (A) 16-abr-2010 16-abr-2011 3,00 100.000 100.000 99,38 99.701 101,06 101.059 1.358 BN. CAIXAGALICIA 3.25% VTO. 04/12 17-abr-2012 (A) 17-abr-2010 17-abr-2011 3,26 100.000 100.000 99,88 100.035 101,75 101.752 1.717 CED. LA CAIXA 4.50 % VTO. 11/12 21-nov-2012 (A) 21-nov-2009 21-nov-2010 3,70 100.000 100.000 102,76 103.951 106,46 106.459 2.508 BN. SANTANDER INTERNAT DEBT VTO. 04/13 05-abr-2013 (T) 06-abr-2010 05-jul-2010 5,16 200.000 200.000 99,81 199.939 95,87 191.733-8.207 CED. BSCH 4.25% VTO. 05/13 06-may-2013 (A) 06-may-2009 06-may-2010 3,40 100.000 100.000 102,44 106.012 108,67 108.672 2.660 CED. BANESTO 3.625% VTO 06/13 04-jun-2013 (A) 04-jun-2009 04-jun-2010 3,71 100.000 100.000 99,19 102.649 105,24 105.238 2.589 CED. HIP. BBVA 3.75% VTO. 10/13 04-oct-2013 (A) 04-oct-2009 04-oct-2010 3,68 100.000 100.000 100,36 102.418 104,81 104.809 2.391 BN. COMUNIDAD MADRID 4.305 VTO. 03/14 06-mar-2014 (A) 06-mar-2010 06-mar-2011 4,30 100.000 100.000 105,63 104.959 103,58 103.583-1.376 CED. LA CAIXA 3.75 % VTO. 05/14 26-may-2014 (A) 26-may-2009 26-may-2010 3,84 100.000 100.000 98,47 102.232 105,42 105.423 3.192 CED. CAJA MADRID 3.625% VTO. 10/16 05-oct-2016 (A) 05-oct-2009 05-oct-2010 3,74 100.000 100.000 99,43 101.528 98,96 98.955-2.573 Página 1 de 10
(Renta Fija) Vencimiento Cupón Último Cupón Próximo Cupón T.I.R. Nominal Amortización %Compra ex-cupón Contable % Total Renta Fija Privada 2.500.000 2.500.000 2.540.436 2.557.159 16.723 Francia. 918.451 946.245 27.794 BN. SFEF 2.25% VTO. 02/11 10-feb-2011 (A) 10-feb-2010 10-feb-2011 2,29 100.000 100.000 99,93 100.460 101,63 101.628 1.167 BN. DEXIA CREDIT LOCAL 2.625% VTO. 03/11 23-mar-2011 (A) 23-mar-2010 23-mar-2011 2,72 100.000 100.000 99,73 100.153 101,67 101.668 1.515 BN. DEXIA CREDIT LOCAL 3.125% VTO. 10/11 28-oct-2011 (A) 28-oct-2009 28-oct-2010 3,24 100.000 100.000 100,35 101.769 104,34 104.341 2.572 BN. BANQUE FEDERATIVE VTO. 02/14 27-feb-2014 (T) 26-feb-2010 27-may-2010 3,24 200.000 200.000 99,96 200.234 98,32 196.642-3.592 BN. TOTAL CAPITAL 3.50 % VTO. 02/14 27-feb-2014 (A) 27-feb-2010 27-feb-2011 3,49 100.000 100.000 99,58 100.268 105,91 105.910 5.642 BN. BANQUES POPULAIRES CB 3.875% VTO. 06/14 05-jun-2014 (A) 05-jun-2009 05-jun-2010 3,88 100.000 100.000 98,69 102.422 109,33 109.332 6.911 OB. CARREFOUR 5.125% VTO. 10/14 10-oct-2014 (A) 10-oct-2009 10-oct-2010 4,12 200.000 200.000 104,49 213.145 113,36 226.723 13.578 Alemania 613.446 630.581 17.135 BN. BAYERISCHE LNDBK 2.75% VTO. 01/12 23-ene-2012 (A) 23-ene-2010 23-ene-2011 1,69 400.000 400.000 102,02 409.461 103,34 413.378 3.917 BN. DEXIA KOMMUNALBANK 3.50% VTO. 06/14 05-jun-2014 (A) 05-jun-2009 05-jun-2010 3,51 100.000 100.000 98,85 102.214 108,09 108.086 5.873 OB. EUROHYPO 3.75% VTO. 05/16 25-may-2016 (A) 25-may-2009 25-may-2010 3,84 100.000 100.000 98,02 101.772 109,12 109.117 7.345 Holanda 576.111 599.622 23.510 BN. EDP FINANCE VTO. 06/10 14-jun-2010 (T) 15-mar-2010 14-jun-2010 4,63 200.000 200.000 99,77 200.189 99,92 199.841-348 OB. ESTADO HOLANDES 5.00% VTO. 07/12 15-jul-2012 (A) 15-jul-2009 15-jul-2010 3,97 60.000 60.000 106,96 62.901 112,83 67.697 4.796 BN. E. ON INTL FINANCE 4.125% VTO. 03/13 26-mar-2013 (A) 26-mar-2010 26-mar-2011 4,12 100.000 100.000 100,58 100.817 106,40 106.397 5.580 BN. E.ON INTL FINANCE 4.875% VTO. 01/14 28-ene-2014 (A) 28-ene-2010 28-ene-2011 3,79 100.000 100.000 103,98 104.346 110,15 110.150 5.805 BN. BASF FINANCE EUROPE 5.125% VTO. 06/15 09-jun-2015 (A) 09-jun-2009 09-jun-2010 4,25 100.000 100.000 103,91 107.859 115,54 115.536 7.677 Estados Unidos 102.254 107.934 5.680 BN. ROCHE HOLDINGS INC. 4.625% VTO. 03/13 04-mar-2013 (A) 04-mar-2010 04-mar-2011 4,74 100.000 100.000 102,16 102.254 107,93 107.934 5.680 Italia 200.626 200.328-298 BN. AUTOSTRADE VTO. 06/11 09-jun-2011 (T) 09-mar-2010 09-jun-2010-4,88 200.000 200.000 100,74 200.626 100,16 200.328-298 Portugal 305.004 306.291 1.287 BN. BCO COMERCIAL PORTUGUES VTO. 05/11 24-may-2011 (T) 24-feb-2010 24-may-2010 4,47 200.000 200.000 99,96 200.261 97,01 194.013-6.248 BN. REDES ENERGETICAS NACIONAIS 6.375% VTO. 12/13 10-dic-2013 (A) 10-dic-2009 10-dic-2010 5,26 100.000 100.000 103,01 104.743 112,28 112.278 7.534 Página 2 de 10
(Renta Fija) Vencimiento Cupón Último Cupón Próximo Cupón T.I.R. Nominal Amortización %Compra ex-cupón Contable % Suecia 102.634 109.760 7.125 BN. SWEDBANK HYPOTEK 4.125% VTO. 06/14 09-jun-2014 (A) 09-jun-2009 09-jun-2010 4,15 100.000 100.000 98,74 102.634 109,76 109.760 7.125 Noruega 101.442 108.693 7.252 BN. STATOILHYDRO 4.375% VTO. 03/15 11-mar-2015 (A) 11-mar-2010 11-mar-2011 4,01 100.000 100.000 101,00 101.442 108,69 108.693 7.252 Finlandia 106.273 112.484 6.210 BN. NOKIA 5.50% VTO. 02/14 04-feb-2014 (A) 04-feb-2010 04-feb-2011 3,93 100.000 100.000 106,31 106.273 112,48 112.484 6.210 Irlanda 453.795 440.406-13.389 BN. BANK OF IRELAND VTO. 09/11 26-sep-2011 (T) 26-mar-2010 28-jun-2010 4,22 200.000 200.000 99,90 200.072 96,33 192.668-7.404 BN. BANESTO FINANCIAL PRODUCTS 4% VTO. 05/12 08-may-2012 (A) 08-may-2009 08-may-2010 2,14 50.000 50.000 103,27 53.557 106,29 53.146-412 OB. GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 07/14 28-jul-2014 (T) 28-abr-2010 28-jul-2010 2,90 200.000 200.000 100,13 200.165 97,30 194.592-5.573 Total Renta Fija Internacional 3.410.000 3.410.000 3.480.037 3.562.343 82.307 Total Renta Fija 550029 5.985.000 5.985.000 6.097.035 6.195.706 98.671 Página 3 de 10
(Renta Variable) Nº Títulos Compra Compra Cotización AC. B.B.V.A 4.400 11,0218 48.496 9,94 43.749-4.747 AC. BANCO SANTANDER 1.698 7,4883 12.715 9,55 16.216 3.501 AC. FERROVIAL (FER SM) 9.000 7,5256 67.731 6,64 59.715-8.016 AC. GAS NATURAL 5.200 14,6361 76.108 12,88 66.976-9.132 AC. INDRA SISTEMAS 3.200 15,8329 50.665 15,11 48.352-2.313 AC. TELEFONICA 2.790 16,4982 46.030 17,03 47.500 1.470 Total Renta Variable Nacional 26.288 301.745 282.508-19.237 Francia. 232.100 196.746-35.354 AC. AXA (CS FP) 1.180 12,4613 14.704 15,10 17.818 3.114 AC. BNP-PARIBAS (BNP FP) 440 46,7308 20.562 52,13 22.937 2.376 AC. FRANCE TELECOM (FTE FP) 1.130 20,9543 23.678 16,45 18.583-5.095 AC. GDF SUEZ (GSZ FP) 797 28,8119 22.963 26,80 21.356-1.607 AC. MICHELIN (ML FP) 1.350 54,1957 73.164 54,87 74.075 910 AC. SOCIETE GENERALE (GLE FP) 532 109,2772 58.135 40,40 21.493-36.643 AC. TOTAL (FP FP) 500 37,7856 18.893 40,97 20.485 1.592 Alemania 226.899 240.546 13.647 AC. ALLIANZ (ALV GR) 670 67,4841 45.214 86,35 57.855 12.640 AC. DEUTSCHE TELEKOM (DTE GR) 3.790 10,2037 38.672 9,88 37.449-1.223 AC. E.ON (EOAN GR) 930 23,9570 22.280 27,82 25.873 3.593 AC. RWE AG (RWE GR) 1.620 62,3100 100.942 61,74 100.019-923 AC. SAP (SAP GR) 540 36,6485 19.790 35,84 19.351-439 Holanda 356.472 353.099-3.373 AC. ARCELOR MITTAL (MT NA) 1.560 38,3019 59.751 29,66 46.270-13.481 AC. EUROPEAN AERONAUTIC DEF. (EAD FP) 6.000 14,7309 88.385 14,03 84.180-4.205 AC. I. NEDERLANDEN (INGA NA) 6.000 6,8169 40.901 6,74 40.434-467 AC. PHILIPS (PHIA NA) 2.600 24,4000 63.440 25,43 66.118 2.678 Página 4 de 10
(Renta Variable) Nº Títulos Compra Compra Cotización AC. REED ELSEVIER (REN NA ) 8.500 8,2789 70.371 9,00 76.500 6.129 AC. ROYAL DUTCH SHELL -A (RDSA NA) 1.680 20,0141 33.624 23,57 39.598 5.974 Estados Unidos 101.244 100.363-880 AC. AT&T (T US) 2.200 19,2895 42.437 19,64 43.198 761 AC. PFIZER INC (PFE US) 4.500 13,0682 58.807 12,70 57.165-1.641 Inglaterra 274.017 346.135 72.118 AC. ASTRAZENECA (AZN LN) 900 24,9531 22.458 33,26 29.938 7.480 AC. BG GROUP (BG/ LN) 1.800 12,1424 21.856 12,82 23.067 1.211 AC. BHP BILLITON PLC (BLT LN) 2.800 16,4827 46.152 23,32 65.301 19.149 AC. BRITISH AMERICAN TOBACCO (BATS LN) 1.163 19,9521 23.204 23,65 27.505 4.301 AC. DIAGEO (DGE LN) 1.280 9,1730 11.741 12,84 16.433 4.691 AC. GLAXOSMITHKLINE (GSK LN) 2.210 14,9011 32.931 13,94 30.815-2.116 AC. HSBC HOLDING (HSBA LN) 6.450 4,9695 32.053 7,69 49.610 17.557 AC. TESCO (TSCO LN) 4.350 3,6831 16.022 5,01 21.795 5.774 AC. VODAFONE GROUP (VOD LN) 48.800 1,3852 67.599 1,67 81.670 14.071 Suiza 178.420 190.154 11.733 AC. CREDIT SUISSE GROUP (CSGN VX) 600 30,0778 18.047 34,69 20.812 2.766 AC. NESTLE (NESN VX) 1.560 28,2697 44.101 36,89 57.542 13.441 AC. NOVARTIS (NOVN VX) 2.110 38,3126 80.840 38,42 81.069 229 AC. UBS (UBSN VX) 2.610 13,5760 35.433 11,77 30.731-4.703 Italia 56.751 42.630-14.122 AC. ENI (ENI IM) 1.890 17,1790 32.468 16,86 31.865-603 AC. INTESA SANPAOLO (ISP IM) 4.310 5,6341 24.283 2,50 10.764-13.519 Portugal 33.153 32.268-885 AC. ENERGIAS DE PORTUGAL (EDP PL) 12.000 2,7627 33.153 2,69 32.268-885 Dinamarca 43.718 57.256 13.537 AC. AP MOLLER- MAERSK (MAERSKB DC) 9 4.857,6078 43.718 6.361,77 57.256 13.537 Página 5 de 10
(Renta Variable) Nº Títulos Compra Compra Cotización Finlandia 52.422 45.317-7.105 AC. NOKIA (NOK1V FH) 4.950 10,5904 52.422 9,16 45.317-7.105 Total Renta Variable Internacional 146.311 1.555.196 1.604.513 49.318 Total Renta Variable 550029 172.599 1.856.940 1.887.021 30.081 Página 6 de 10
(Futuros) Vencimiento Número de Contratos Compra Compra Venta FUT. EURO- BUND VTO. JUN 10 (RXM0) 10-jun-2010 9 124.850,0000 1.123.650 124.850,00 1.123.650 0 Total Futuros de Renta Fija 9 1.123.650 1.123.650 0 FUT. DJ STOXX 50 VTO. JUN 10 (VHM0) 18-jun-2010 23 24.970,0000 574.310 24.970,00 574.310 0 FUT. VIVENDI VTO. JUN 10 (EX=M0 GR) 18-jun-2010 37 1.841,0200 68.118 1.841,02 68.118 0 Total Futuros de Renta Variable 60 642.428 642.428 0 Total Futuros 550029 69 1.766.078 1.766.078 0 Página 7 de 10
(Opciones) Tipo Posición Vencimiento Número de Contratos Compra Compra Venta CALL BBVA 12 VTO. JUN 10 (BBVA SM 6 C12) Call Vendedora 18-jun-2010-44 25,8100-1.136 6,0000-264 872 CALL PHILIPS ELECTRONICS 27 VTO. JUN 10 (PHI NA 6 C27) Call Vendedora 18-jun-2010-26 59,0000-1.534 48,0000-1.248 286 Total Derivados Opciones -70-2.670-1.512 1.158 Total Derivados Opciones 550029-70 -2.670-1.512 1.158 Página 8 de 10
(Fondos de Inversión) Nº Participac. V.L.P. Compra Compra V.L.P. Actual Actual Irlanda PT. BNY MELLON - EMERGING MKT DEBT LC - C (MEDLCCE ID) 50.115 0,9982 50.023 1,1160 55.929 5.906 Total Fondos de Inversión Internacionales 50.115 50.023 55.929 5.906 Total Fondos de Inversión 550029 50.115 50.023 55.929 5.906 Página 9 de 10
(Tesorería) T.I.R. Nominal Contable Deposito de Futuros 77.885 77.885 Total Deposito de Futuros 77.885 77.885 BN. ESTADO 4.10% VTO. 04/11 0,23 844.000 860.000 860.000 Total Repo 860.000 860.000 CHF Franco Suizo 74.229 74.229 DKK Corona Danesa 91 91 EURO 335.823 335.823 GBP Libra Esterlina 8.999 8.999 NOK Corona Noruega 0 0 SEK Corona Sueca 9 9 USD Dólar USA 1.655 1.655 Total Saldo en c/c 420.806 420.806 Total Tesorería 550029 1.358.691 1.358.691 Caja Madrid Oro Total Contable : 9.360.020 Total : 9.495.835 Total : 135.815 Nota: Los importes totales no incluyen la valoración de Futuros Página 10 de 10