EL SISTEMA DE RIESGO EN COPROCENVA: Una construcción académica con visión empresarial
Antecedentes del Sistema de Riesgo en Coprocenva Solución a necesidades Área de Riesgos: Surge básicamente como una unidad de crédito y cartera independiente del área comercial. Primer problema a solucionar: conflictos de interés 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 19,23% Índice morosidad por calificación 10,50% 7,03% 6,78% 5,52% 5,40% 5,22% 6,15% 4,21% 4,51% 2,99% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (Sep 2010)
Antecedentes del Sistema de Riesgo en Coprocenva Solución a necesidades Desde el ámbito crediticio, hemos tenido un segundo frente para actuar: Diversificación del mercado (decisión estratégica como respuesta a la realidad del mercado laboral y la competencia desleal)--- Salir de la zona de comodidad Empresario con empleados Ama de casa o estudiante Participación /Prestación de servicios informal CTA #Prestación de servicios operativa Prestación de servicios profesional; 2,86% _Trabajador contrato fijo; 12,67% Docente nombrado; 30,89% Jubilado; 13,82% Microempresario; 17,51%.Trabajador contrato indefinido; 16,32%
Antecedentes del Sistema de Riesgo en Coprocenva Solución a necesidades La estabilidad en los depósitos ha sido compleja por restricciones de tecnología (transacciones en línea), dependencia de grandes depositantes, pérdida de importancia del aporte como forma de ahorro y, principalmente, falta análisis estadístico y gestión de mercado. Riesgo de Liquidez. 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 Crecimiento a la vista Crecimiento CDAT -400.000.000-600.000.000-1/mar/2006-200.000.000 1/mar/2007 1/mar/2008 1/mar/2009 1/mar/2010
Antecedentes del Sistema de Riesgo en Coprocenva Solución a necesidades La Cooperativa ha estado expuesta a diferentes factores de riesgo operacional: Fallas humanas Deficiencias en tecnología Ausencia de aplicación de controles Enfoque reactivo: esperar al problema en lugar de gestionarlo
A partir de diferentes circunstancias (exposiciones de pérdida), la cooperativa decide iniciar la implementación del Sistema Integral de Riesgos como una determinación dentro de su Plan Estratégico(2010)
Algunos avances: Riesgo de Crédito Identificación y medición de los factores de riesgo Anova 2,5 Gráfico de sedimentación 2,0 Conglomerados y discriminante 1,5 1,0 Autovalor,5 0,0 1 2 3 4 5 6 7 Número de componente
Algunos avances: Riesgo de Crédito Identificación y medición de los factores de riesgo Tablas de mortalidad Mes Cantidad de créditos vivos Cantidad de créditos muertos Probabilidad mensual de morir Probabilidad mensual de vivir Mes 1 1054 0 0,00% 100% Mes 2 1054 0 0,00% 100% Mes 3 1054 0 0,00% 100% Mes 4 1032 22 2,13% 97,87% Mes 5 1040 14 1,35% 98,65% Mes 6 1037 17 1,64% 98,36% Mes 7 1037 17 1,64% 98,36% Mes 8 1039 15 1,44% 98,56% Mes 9 1030 24 2,33% 97,67% Mes 10 1039 15 1,44% 98,56% Mes 11 1041 13 1,25% 98,75% Mes 12 1038 16 1,54% 98,46%
Algunos avances: Riesgo de Crédito Identificación y medición de los factores de riesgo Sistema de puntuaciones
Algunos avances: Riesgo de Crédito Identificación y medición de factores. Medición de la pérdida esperada Sistema Riesgo de Crédito Ajustes no lineales al proceso: aumento en ventas con menor riesgo Reportes periódicos al Comité de Evaluación de Cartera
Algunos avances: Evaluación de componentes estructurales y transitorios (ahorro y cartera) Riesgo de Liquidez Mayor previsión: menores gastos directos y repercusiones indirectas Análisis de segmentación de los ahorradores
Algunos avances: Compilación de los errores de proceso: Sistema de Calidad Avances en lavado de activos, exigido por norma. Riesgo Operacional Adopción de un esquema de mapas de riesgo operacional Mayor análisis técnico en la toma de decisiones Aceptación de este riesgo. Pasar de cultura correctiva a preventiva.
Reflexiones El sistema de Riesgo no es la principal prioridad de las cooperativas. Mayor regulación El sistema de Riesgo, desde el sector solidario, requiere unos apoyos interinstitucionales La identificación, medición y gestión no debe estar en ninguno de los dos extremos: unidad totalmente independiente o supeditada a los procesos del frente de negocio. La estructuración del sistema y sus respectivos resultados son una decisión estratégica de largo plazo