BANCO DE CHILE Estado Trimestral de Situación de Liquidez Al 31 de Diciembre de 2017 1. Acerca de la publicación de la Situación de Liquidez Conforme a lo dispuesto en el título V: Información al Público, del capítulo 12-20: Gestión y medición de la posición de liquidez de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (en adelante indistintamente, SBIF ) y en cumplimiento con lo dispuesto en el número 14 del Capítulo III.B.2.1 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile (en adelante, indistintamente BCCh ), Banco de Chile (en adelante, indistintamente el Banco ) publica su situación de liquidez con frecuencia trimestral. 2. Descalces de plazos individual y consolidado REPORTE INDIVIDUAL SBIF C46 BASE CONTRACTUAL Y ACUMULADA DE FLUJOS DE EFECTIVO Hasta 7 Ingresos 4.736.093 6.190.292 6.915.654 8.818.181 Egresos 11.028.836 12.497.093 14.860.663 18.082.988 Descalce de Liquidez (6.292.743) (6.306.801) (7.945.009) (9.264.807) EXCESO DE LIQUIDEZ/(DEFICIT) (4.839.295) (3.053.378) Hasta 7 Ingresos 611.203 774.495 688.934 995.015 Egresos 1.551.899 1.938.218 2.350.535 2.978.684 Descalce de Liquidez (940.696) (1.163.724) (1.661.601) (1.983.669) EXCESO DE LIQUIDEZ/(DEFICIT) 1.444.113-1
REPORTE INDIVIDUALSBIF C46 BASE AJUSTADA 1 (*) Y ACUMULADA DE FLUJOS DE EFECTIVO Hasta 7 Ingresos 4.501.090 5.734.237 6.091.948 7.150.622 Egresos 5.325.747 6.155.149 7.355.884 9.689.063 Descalce de Liquidez (824.657) (420.913) (1.263.936) (2.538.440) EXCESO DE LIQUIDEZ/(DEFICIT) 1.841.778 3.672.988 Hasta 7 Ingresos 568.525 663.903 509.216 565.954 Egresos 954.527 1.289.541 1.623.200 2.178.263 Descalce de Liquidez (386.002) (625.638) (1.113.984) (1.612.310) EXCESO DE LIQUIDEZ/(DEFICIT) 1.991.730 - REPORTE CONSOLIDADO SBIF C46 BASE CONTRACTUAL Y ACUMULADA DE FLUJOS DE EFECTIVO Hasta 7 Ingresos 5.092.922 6.549.279 7.299.578 9.224.805 Egresos 11.348.891 12.844.700 15.209.121 18.432.499 Descalce de Liquidez (6.255.970) (6.295.421) (7.909.543) (9.207.694) EXCESO DE LIQUIDEZ/(DEFICIT) (4.803.828) (2.996.265) Hasta 7 Ingresos 611.203 774.499 688.938 995.015 Egresos 1.551.867 1.938.219 2.350.567 2.978.716 Descalce de Liquidez (940.664) (1.163.720) (1.661.629) (1.983.700) EXCESO DE LIQUIDEZ/(DEFICIT) 1.444.086-1 Incluye supuestos de comportamiento en algunos ítems del balance. 2
REPORTE CONSOLIDADO SBIF C46 BASE AJUSTADA 2 Y ACUMULADA DE FLUJOS DE EFECTIVO Hasta 7 Ingresos 4.857.919 6.093.224 6.475.872 7.557.246 Egresos 5.645.802 6.502.756 7.704.342 10.038.573 Descalce de Liquidez (787.883) (409.532) (1.228.470) (2.481.328) EXCESO DE LIQUIDEZ/(DEFICIT) 1.877.245 3.730.101 Hasta 7 Ingresos 568.525 663.907 509.220 565.954 Egresos 954.496 1.289.542 1.623.232 2.178.295 Descalce de Liquidez (385.970) (625.635) (1.114.012) (1.612.341) EXCESO DE LIQUIDEZ/(DEFICIT) 1.991.703-2 Incluye supuestos de comportamiento en algunos ítems del balance. 3
3. Volumen y composición de los activos líquidos ACTIVOS LIQUIDOS BALANCE CONSOLIDADO Cifras en $ MMM Fuente: Estados Financieros Banco de Chile al 31 de diciembre de 2017 4. Composición de las principales Fuentes de Financiamiento PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO BALANCE CONSOLIDADO Cifras en $ MMM Fuente: Estados Financieros Banco de Chile al 31 de diciembre de 2017 4
5. Reportes Internos de Liquidez a. Reporte de Acceso al Mercado (MAR) El MAR es un reporte que muestra las necesidades de caja del Banco en condiciones normales de operación ( business-as-usual ). Estas corresponden a la renovación total de préstamos, la fuga parcial de depósitos concentrada principalmente en el segmento mayorista, el pago de los flujos de derivados en sus fechas de liquidación y la venta de activos líquidos respetando el monto mínimo de Buffer de Liquidez. MAR Todas las monedas MMM $ MMM $ Máximo 3.306 3.040 Mínimo 2.193 1.847 Promedio 2.701 2.553 MAR Monedas extranjeras MMM $ MMM $ Máximo 1.506 1.708 Mínimo 436 702 Promedio 1.083 1.112 b. Ratios Financieros Activos Elegibles para el Buffer de Liquidez como porcentaje del MAR 30 3 % % Máximo 91% 95% Mínimo 72% 71% Promedio 81% 86% Depósitos como porcentaje de las Colocaciones (ex interbancario) % % Máximo 63% 61% Mínimo 60% 59% Promedio 61% 60% 3 Excluyendo el exceso de caja sobre el Buffer de Liquidez. 5
Pasivos con vencimiento mayor a un año como porcentaje de los Activos con vencimiento mayor a un año % % Máximo 78% 73% Mínimo 74% 72% Promedio 76% 73% 6