Actualización de la Normatividad de los Seguros de Huracán y otros Riesgos Hidrometeorológicos. Act. Luis J. Alvarez Marcén Junio 12 de 2007

Transcripción

1 Actualización de la Normatividad de los Seguros de Huracán y otros Act. Luis J. Alvarez Marcén Junio 12 de 2007

2 Actualización de la Normatividad de los Seguros de Huracán y otros 1. Suficiencia de reservas (S y LGISMS, Art.47) 2. Reserva catastrófica (S-10.4) 3. Capital mínimo de garantía (S-13.1) 4. Contratos de reaseguro con límite por evento (Oficio S-10/06) 5. Validez de la reserva IBNR en modelos catastróficos 6. Base de Datos del Modelo de (S )

3 Actualización de la Normatividad de los Seguros de Huracán y otros Suficiencia de Reservas Circular S y LGISMS, Art.47)

4 Suficiencia de Reservas (esquema vigente) ARTÍCULO 47 LGISMS.- Las reservas de riesgos en curso que deberán constituir las instituciones, por los seguros o reaseguros que practiquen, serán: ::: III.- Para las operaciones de accidentes y enfermedades y de daños, a excepción de los seguros de naturaleza catastrófica que cuenten con reservas especiales: <suficiencia de Reservas> ::: IV.- Para los seguros de terremoto y otros riesgos catastróficos, la cantidad que resulte de aplicar los métodos de cálculo que mediante reglas de carácter general, determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

5 Suficiencia de Reservas (esquema propuesto) Efectivo en Enero de 2008 Genera Prima Pura o de Riesgo a Retención Modelo Hidro-AMIS-CNSF Sistema Cálculo de Primas Puras y PML Provisión Gastos Administración Prima Pura Reserva de Riesgos en Curso Suficiente Prima emitida a retención Recordatorio

6 Actualización de la Normatividad de los Seguros de Huracán y otros Reserva Catastrófica Circular S-10.4

7 Reserva Catastrófica (esquema vigente) SALDO DE LA RESERVA CATASTRÓFICA AL CIERRE DE 2006

8 Reserva Catastrófica (esquema vigente) La reserva catastrófica se alimenta con la prima de riesgo devengada de la tarifa AMIS de 2004 Puede afectarse por las estimaciones de siniestros derivados de la ocurrencia siniestros por la parte retenida Se multiplicará la parte retenida de la suma asegurada ( SAR ) de las pólizas que hayan estado en vigor durante el mes de valuación, por el factor F i correspondiente, conforme al tipo de construcción y a la altura sobre el nivel del mar de cada ubicación asegurada, de acuerdo a los factores señalados en la siguiente tabla: Tipo de construcción Hasta 500 metros Factor Fi Altura sobre el nivel del mar Más de 500 hasta 1000 metros Más de 1000 metros Casa habitación Edificios de muros y techos macizos Edificios de techos ligeros, naves industriales u otros no clasificados

9 Reserva Catastrófica (esquema propuesto) Efectivo en Enero de 2008 Genera Prima Pura o de Riesgo a Retención Modelo Hidro-AMIS-CNSF Sistema Cálculo de Primas Puras y PML Prima Pura Reserva Catastrófica

10 Actualización de la Normatividad de los Seguros de Huracán y otros Capital Mínimo de Garantía Circular S-13.1

11 Capital Mínimo de Garantía (esquema vigente) DECIMA SEPTIMA.- El requerimiento de solvencia para los demás ramos de la operación de daños (R9), será igual a la cantidad que resulte mayor entre el requerimiento determinado en base a las primas emitidas (R9(a)) o el requerimiento determinado en base a los siniestros netos (R9(b), R9 = Max (R9(a), R9(b)) * Irenr % * (Pcedida + Costo)*(1-Iqrer)*Icrer donde: R9(a )= R9(b )= Requerimiento en base a las primas emitidas. Requerimiento en base a los siniestros netos ocurridos. Pcedida = Primas cedidas a reaseguradoras extranjeras, correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al cierre de cada trimestre. Costo = Costos de reaseguro no proporcional, del directo y del tomado, correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al cierre de cada trimestre. a) El requerimiento en base a las primas emitidas (R9(a)) será, donde: R9(a) = 32.78% *PE9i * Max (%Ret9i, %Ret9m) PE9i = Primas emitidas de cada Institución para los demás ramos de daños correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al cierre de cada trimestre. %Ret9i = Porcentaje de siniestros de retención de cada Institución para los demás ramos de daños correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al cierre de cada trimestre. %Ret9m = Porcentaje de siniestros de retención promedio del mercado para los demás ramos de daños durante los últimos tres años.

12 Capital Mínimo de Garantía (esquema vigente) b) El requerimiento en base a los siniestros netos ocurridos, R9(b) = 56.87% *SO9i * Max (%Ret9i, %Ret9m) NOTA: % RET 9m Antes Wilma Wilma Después Wilma 33.3% 4.5% 20.1% donde: SO9i = Promedio anual de los siniestros netos ocurridos de cada Institución para los demás ramos de daños correspondientes a los últimos treinta y seis meses, a valores constantes del último mes en base al INPC. %Ret9i = Porcentaje de siniestros de retención de cada Institución para los demás ramos de daños correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al cierre de cada trimestre. %Ret9m = Porcentaje de siniestros de retención promedio del mercado para los demás ramos de daños durante los últimos tres años.

13 Capital Mínimo de Garantía (esquema vigente) Base Primas Requerimiento Factor = 32.78% Primas de los últimos 12 meses Porcentaje de siniestros de retención (máximo entre la compañía 12 meses y el del mercado 36 meses)

14 Capital Mínimo de Garantía (esquema vigente) Base Siniestros Requerimiento Factor = 56.87% Siniestros promedio anuales de los últimos 36 meses Porcentaje de siniestros de retención (máximo entre la compañía 12 meses y el del mercado 36 meses)

15 Capital Mínimo de Garantía (esquema vigente) Base Siniestros Requerimiento Factor = 56.87% Siniestros promedio anuales de los últimos 36 meses Porcentaje de siniestros de retención (máximo entre la compañía 12 meses y el del mercado 36 meses)

16 Capital Mínimo de Garantía (esquema propuesto) Efectivo en Enero de 2008 Genera PML (Pérdida Máxima Probable) Modelo Hidro-AMIS-CNSF Sistema Cálculo de Primas Puras y PML PML a Retención Reserva Catastrófica Protección XL Cat Garantizar Reinstalación

17 Capital Mínimo de Garantía (esquema propuesto) Efectivo en Enero de 2008 Genera PML (Pérdida Máxima Probable) Modelo Hidro-AMIS-CNSF Sistema Cálculo de Primas Puras y PML PML a Retención CAPITAL Reserva Catastrófica Protección XL Cat

18 Capital Mínimo de Garantía (esquema propuesto) Efectivo en Enero de 2008 Genera PML (Pérdida Máxima Probable) Modelo Hidro-AMIS-CNSF Sistema Cálculo de Primas Puras y PML Reserva Catastróica PML a Retención Protección XL Cat Garantizar Reinstalación

19 Capital Mínimo de Garantía (esquema propuesto) Efectivo en Enero de 2008 PML a Retención PML (%) Modelo Hidro-AMIS-CNSF Sistema Cálculo de Primas Puras y PML BETA_MOD_v4_Ret BETA_MOD_v5_Ret Periodo de Retorno (años) El modelo aún se encuentra en proceso de calibración en cuanto a sus funciones de vulnerabilidad.

20 Capital Mínimo de Garantía (esquema propuesto) Cuál es el peor evento que podemos tener? Efectivo en Enero de 2008 Cancún: 25,000 cuartos Wilma, si volviera a ocurrir, costaría bastante menos al sector asegurador. Riviera Maya: 29,000 cuartos

21 Capital Mínimo de Garantía (esquema propuesto) Consideraciones en el Modelo en discusión con el Regulador: Efectivo en Enero de 2008 El PML se está definiendo en términos de la pérdida máxima ANUAL, considerando los eventos que pueden ocurrir en este lapso, combinando eventos incluso de diferente naturaleza. En una salida típica del modelo sobre el PML se muestran afectaciones de varios eventos que no están relacionados, con valores de pérdidas por huracanes en la península de Yucatán con afectación conjunta al Noreste, con inundaciones en el altiplano con huracanes en el pacífico, con granizadas en el Noreste, de lo que puede ocurrir en un año. NO se considera el peor evento como en la versión 1.2 de terremoto y de ahí se construye la pérdida de ese evento. El modelo Hidro-AMIS-CNSF es un modelo probabilístico en el que, considerando trayectorias típicas de huracanes se hacen variar presiones en el ojo y distintas trayectorias, para inundación se simulan diferentes tirantes de inundación, similar para los demás riesgos. Según el entendimiento del sector, no es necesario dividir entre la probabilidad de excedencia de UN evento, como en un modelo determinístico, ya la que distribución conjunta del PML define ya estimación de pérdidas anuales. Basta con fijar en nivel de excedencia en esta curva.

22 Capital Mínimo de Garantía (esquema propuesto) Consideraciones: Efectivo en Enero de 2008 El PML se está definiendo en términos de la pérdida máxima ANUAL, considerando los eventos que pueden ocurrir en este lapso, combinando eventos incluso de diferente naturaleza. Los Contratos de Reaseguro catastróficos son POR EVENTO, con reinstalaciones previstas negociadas, no pagadas por anticipado por el costos que tendrían Habría que diseñar un mecanismo en la regulación para empatar ambos conceptos. Una sugerencia puede ser realizando simulaciones.

23 Actualización de la Normatividad de los Seguros de Huracán y otros Contratos de Reaseguro con Límite por Evento Oficio Circular S-10/06

24 Contratos con límite por Evento, Terremoto y Autos Aplica los contratos proporcionales de reaseguro con límites por evento. Los límites por evento nacen de la preocupación del reasegurador por tener topada la pérdida ante un evento. Cesión caso por caso Facultativo Normalmente se suscriben considerando un margen de crecimiento de la cartera superior al PML de los cúmulos (15%- 30%) para que exista un margen de crecimiento o por si la Cedente no tiene un control muy preciso de sus cúmulos o por si el PML estimado tiene alguna variación vs. un evento real. Excedente * Excedente * Retención C/P * * Puede aplicar a alguno de estos Cesión al Contrato 15%-35% Límite por Evento PML del Contrato En este caso debería considerarse como cesión el 100% de la prima

25 Contratos con límite por Evento, Terremoto y Autos Aplica los contratos proporcionales de reaseguro con límites por evento. Los límites por evento nacen de la preocupación del reasegurador por tener topada la pérdida ante un evento. Cesión caso por caso Facultativo Normalmente se suscriben considerando un margen de crecimiento de la cartera superior al PML de los cúmulos (15%- 30%) para que exista un margen de crecimiento o por si la Cedente no tiene un control muy preciso de sus cúmulos o por si el PML estimado tiene alguna variación vs. un evento real. En este caso: Excedente * Excedente * Retención C/P * * Puede aplicar a alguno de estos Cesión al Contrato PML del Contrato Límite por Evento En un siniestro individual que no rebase el límite por evento se recupera del reasegurador la proporción correspondiente a esa póliza. En un evento del tamaño del PML, regresa a retención la parte sombreada.

26 Contratos con límite por Evento, Terremoto y Autos El Oficio Circular S-10/06 establece: Se dan a conocer criterios mediante los cuales se deberá estimar el nivel de riesgo retenido en el caso de contratos de reaseguro proporcional en los cuales la proporción de participación del reasegurador en los riesgos asumidos pueda variar en función de condiciones que se establezcan en los contratos de reaseguro, en términos de los niveles de siniestralidad observada.. Ante tal circunstancia, la reserva de riesgos en curso correspondiente a pólizas de seguro cubiertas mediante de contratos de reaseguro donde se establezcan limites de responsabilidad del reasegurador o variaciones en su participación en función de los niveles de siniestralidad enfrentados. Cómo se determina un límite de responsabilidad del reasegurador en un contrato? Plenos? Exclusiones? Líneas de retención? Los propios límites de valores asegurables donde opera el contrato?

27 Contratos con límite por Evento, Terremoto y Autos El Oficio Circular S-10/06 establece: Primero.- En el caso de contratos de reaseguro que estableciendo la participación proporcional de las partes en el riesgo asegurado, establezcan limites de responsabilidad para el reasegurador, el riesgo retenido que deberá considerarse para efectos de constitución e incremento de las reservas técnicas de seguros, será el que se determine mediante los presentes criterios. Segundo.- El valor esperado del riesgo retenido por la institución se determinará como el valor esperado de la siniestralidad de retención calculada mediante procedimientos estadísticos tomando como base la función de probabilidad de la siniestralidad del ramo o tipo de seguro de que se trate, incorporando los parámetros correspondientes a los límites de responsabilidad del contrato de reaseguro de que se trate, como se indica a continuación:

28 Contratos con límite por Evento, Terremoto y Autos El Oficio Circular S-10/06 establece:

29 Contratos con límite por Evento, Terremoto y Autos El Oficio Circular S-10/06 establece:

30 Contratos con límite por Evento, Terremoto y Autos El Oficio Circular S-10/06 establece:

31 Contratos con límite por Evento, Terremoto y Autos Los Oficios Circular S-12/06 y S-12/06 establecen la función de probabilidad del mercado:

32 Contratos con límite por Evento, Terremoto y Autos La Reserva de Riesgos en Curso se afectará regresando a retención una parte del la cesión, en función de la proporción que el límite por evento esté por debajo del PML En este caso la retención se incrementa unos puntos, ya que el último rango de la función del mercado no está topado y siempre el PML en este rango no estará considerado como cedido. En estos casos la función regresa una aproximación de la parte que regresaría a retención.

33 Contratos con límite por Evento, Terremoto y Autos La Reserva de Riesgos en Curso se afectará regresando a retención una parte del la cesión, en función de la proporción que el límite por evento esté por debajo del PML En este caso la retención se incrementa unos puntos, ya que el último rango de la Nota: función del mercado no está El esquema de la circular topado sólo y siempre el PML en funciona para contratos Cuota este rango no estará Parte, más no para primeros considerado como cedido. excedentes, aunque su aplicación es general para contratos con límite en función de la siniestralidad. En estos casos la función regresa una aproximación de la parte que regresaría a retención.

34 Contratos con límite por Evento, Terremoto y Autos PÉRDIDA MÁXIMA PROBABLE Sexto.- El presente criterio no será aplicable para la determinación de la pérdida máxima probable en el caso de riesgos catastróficos. En tales casos, en los contratos de reaseguro proporcional que establezcan límites de responsabilidad en exceso a un determinado monto de la siniestralidad, se considerará que la institución cedente retiene el riesgo al 100%, para efectos del cálculo de la pérdida máxima probable. Cesión caso por caso Facultativo Cesión caso por caso Facultativo Excedente Excedente => Excedente * aunque Retención Retención C/P * Puede aplicar a alguno de estos Retención C/P * * Puede aplicar a alguno de estos

35 Actualización de la Normatividad de los Seguros de Huracán y otros Validez de la Reserva de IBNR en Modelos Catastróficos

36 I.B.N.R. (esquema propuesto) Efectivo en Enero de 2008 Dado que el modelo de la UNAM contempla la siniestralidad esperada, la prima pura que arroja el sistema contempla el 100% de las pérdidas, independientemente de cuándo se reporten. Adicionalmente, el 100% de la prima de riesgo se alimenta a la Reserva Catastrófica, conforme ésta se va devengando. Debe o no constituirse o no la reserva por siniestros ocurridos y no reportados? Debe o no constituirse o no la reserva de siniestros pendientes de valuación o insuficientemente valuados? qué pasa hoy en terremoto?

37 Actualización de la Normatividad de los Seguros de Huracán y otros Base de Datos del Modelo de (Circular S )

38 Modelo de Efectivo en Enero de 2008 La entrada del modelo es un hecho para enero de Se difirió su entrada por la calibración que se está realizando al modelo y porque es muy compicado negociar y comprar capas adicionales de reaseguro en plena temporada de huracanes. En el huracán Wilma varias aseguradoras le pegaron a la última capa de su programa de reaseguro catastrófico. Wilma no es la Pérdida Máxima Probable. La CNSF no modificará la propuesta de circular S que se circuló ya al mercado, por lo que resulta NECESARIO y URGENTE que las aseguradoras adapten sus bases de datos al esquema propuesto por la circular. Es muy necesario que se cuente con bases de dato lo más confiable posible, sobretodo de los datos obligatorios.

39 Modelo de INFORMACION DE CARTERAS INDEPENDIENTES Efectivo en Enero de 2008 Grupo No. Campo Tipo de dato Valores Tipo De 1 NUM_POLIZA Alfanumérico - obligatorio referencia 2 NUM_REGISTRO Número Entero 1 a 3,000,000 obligatorio 3 FECHA_INICIO Fecha 01/01/2007 ó posterior obligatorio 4 FECHA_FIN Fecha 01/01/2008 ó posterior obligatorio 5 INM_VALOR_ASEGURABLE Pesos 0 a billones obligatorio 6 CONT_VALOR_ASEGURABLE Pesos 0 a billones obligatorio 7 CONSEC_VALOR_ASEGURABLE Pesos 0 a billones obligatorio 8 CONVENIO_VALOR_ASEGURABLE Pesos 0 a billones obligatorio 9 PORCENTAJE_RETENCION Porcentaje 0 a 100 obligatorio 10 TIPO_PRIMER_RIESGO Número Entero 0, 1 ó 2 obligatorio 11 MONTO_PRIMER_RIESGO Pesos 0 a billones obligatorio 12 CONSEC_LIMITE_MAXIMO Pesos 0 a billones obligatorio 13 CONSEC_PERIODO_COBERTURA Días 0 a 365 obligatorio 14 CONVENIO_LIMITE_MAXIMO Pesos 0 a billones obligatorio 15 INM_DEDUCIBLE Porcentaje 0 a 100 obligatorio 16 CONT_DEDUCIBLE Porcentaje 0 a 100 obligatorio 17 CONSEC_DEDUCIBLE Porcentaje 0 a 100 obligatorio 18 CONVENIO_DEDUCIBLE Porcentaje 0 a 100 obligatorio 19 INM_COASEGURO Porcentaje 0 a 100 obligatorio 20 CONT_COASEGURO Porcentaje 0 a 100 obligatorio 21 CONSEC_COASEGURO Porcentaje 0 a 100 obligatorio 22 CONVENIO_COASEGURO Porcentaje 0 a 100 obligatorio 23 CLAVE_ESTADO Número Entero 1 al 32 opcional 24 CODIGO_POSTAL Número Entero al obligatorio 25 LONGITUD Grados a opcional 26 LATITUD Grados a opcional 27 PRIMERA_LINEA_MAR Número Entero 1 ó 2 obligatorio 28 PRIMERA_LINEA_LAGO Número Entero 1 ó 2 opcional 29 SOBREELEVACION_DESPLANTE Metros -10 a 10 opcional 30 RUGOSIDAD Número Entero 1 al 4 opcional 31 USO_INMUEBLE Número Entero 1 al 34 obligatorio 32 NUM_PISOS Número Entero 1 al 57 obligatorio 33 PISO Número Entero 1 al 57 opcional 34 TIPO_CUBIERTA Número Entero 1 al 4 obligatorio 35 FORMA_CUBIERTA Número Entero 1 al 5 opcional 36 IRRE_PLANTA Número Entero 1 al 3 opcional 37 OBJETOS_CERCA Número Entero 1 ó 2 opcional 38 AZOTEA Número Entero 1 ó 2 opcional 39 TAMAÑO_CRISTAL Número Entero 1 al 3 opcional 40 TIPO_VENTANAS Número Entero 1 al 3 opcional 41 TIPO_DOMOS Número Entero 1 al 4 opcional 42 SOPORTE_VENTANA Número Entero 1 al 3 opcional 43 PORCENTAJE_CRISTAL_FACHADAS Número Entero 1 al 3 opcional 44 PORCENTAJE_DOMOS Número Entero 1 al 4 opcional 45 OTROS_FACHADA Número Entero 1 al 4 opcional 46 MUROS_CONTENCION Número Entero 1 al 4 opcional Financieros De localización De la estructura

40 Modelo de Efectivo en Enero de 2008 Primera línea frente al mar (PRIMERA_LINEA_MAR) Durante el primer año de operación del sistema este dato se podrá asignar a partir del uso del inmueble de la siguiente forma: Sí el código postal pertenece a un municipio costero y el uso corresponde a vivienda de lujo (2 y 4), hotel (7), tienda departamental, centro comercial, comercio, tienda en general (10 y 16), restaurante, bar, salón de baile y centro nocturno (11 y 17) se indicará que el inmueble se encuentra en primera línea frente al mar; para los usos restantes y códigos postales en municipios que no sean costeros se podrá indicar que el inmueble se encuentra fuera de primera línea.

41 Modelo de Efectivo en Enero de 2008 Sobreelevación de desplante de la planta baja (SOBREELEVACION_DESPLANTE) Opcional Cuando no se ingrese este dato y el inmueble se encuentre en primera línea, el sistema asignará una sobreelevación de desplante de 2.0 metros para los usos de vivienda de lujo (usos 2 y 4), hotel (uso 7) y restaurante, bar, salón de baile y centro nocturno (usos 11 y 17); para los usos restantes e inmuebles fuera de primera línea se considerará que el inmueble no tiene sobreelevación.

42 Modelo de Efectivo en Enero de 2008 PML y Prima Pura si no se cuenta con desglose de ubicaciones. Giro Correcto: - antena de transmisión vs. planta cogeneradora de energía - Local comercial en un 3er. piso como Tienda departamental, centro comercial, comercio y tienda en general en nave industrial (vs. edificio)

43 Actualización de la Normatividad de los Seguros de Huracán y otros Act. Luis J. Alvarez Marcén Junio 12 de 2007