SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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Julio Méndez Bustamante
hace 7 años
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1 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Administración de Riesgos Catastróficos: un reto para el sector público y privado XVII Convención Nacional de Aseguradores Mayo 22, 2007

2 Organización de la Presentación I. Tendencia mundial de las catástrofes naturales II. La administración de riesgos del sector público III. La administración de riesgos catastrófico del sector privado IV. Comentarios finales 2

3 Organización de la Presentación I. Tendencia mundial de las catástrofes naturales II. La administración de riesgos del sector público III. La administración de riesgos catastrófico del sector privado IV. Comentarios finales 3

4 Las pérdidas económicas asociadas a catástrofes muestran una tendencia creciente Esto es cierto para las catástrofes naturales como para las de origen humano. Para el caso particular de catástrofe derivadas de fenómenos hidrometeorológicos el crecimiento es más dramático. Número de Catástrofes: Pérdidas por Catástrofes Hidrometeorológicas: : (Miles de Millones de Dólares) Fuente Swiss Re (Sigma 2006) Fuente Swiss Re (Sigma 2006) 4

5 Los riesgos catastróficos más frecuentes se concentran en los hidrometeorológicos Frecuencia de Huracanes del Océano Atlántico Los 40 siniestros asegurados más caros por evento: % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Explosion Huracan Incendio Inundacion Terremoto Terrorismo Tifon Tormenta Fuente: Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML-NOAA) Fuente: Elaboración Propia con datos de Swiss Re (Sigma 2006) 5

6 Sin embargo, el financiamiento de dichas pérdidas materiales recae primordialmente en retención de los afectados Administración de Riesgos Catastróficos Financiamiento de las pérdidas por desastres naturales Fuentes: Banco Mundial y Swiss Re Aseguradas No aseguradas o retenidas 6

7 En los países desarrollados se tiene una gran exposición a riesgos naturales, en mucho de los casos, han instrumentado estrategias de manejo de riesgos eficientes Alemania Australia Bélgica Canadá España Estados Unidos Francia Israel Italia Japón Reino Unido Suiza Inundación, Terremoto, Tormenta Hielo Inundación, tempestad Inundación Tempestad Tempestad, Inundación Tempestad, Inundación Inundación, Tempestad Terremoto, Inundación y Erupción Volcánica Terremoto, Inundación Terremoto, Ciclón, Tornado, Inundación, Tempestad Terremoto, Ciclón, Inundación Países Desarrollados (con experiencia en manejo de Riesgos) Ciclón, Tempestad, Granizo, Inundación, Terremoto, Sequía Experiencia Internacional Elaboración Propia con datos de SCOR Tech L Assurance des Cat-Nat 7

8 En este entorno, los países desarrollados han venido respondiendo el problema de distintas formas: Mecanismos para compensación de riesgo catastrófico 1 En el balance de las aseguradoras, replicando la operación de riesgos normales [reservas catastróficas] Alemania, Australia, Austria, Canadá, Italia, Noruega, Rumania, RU, Suiza. 2 Fuera del balance como parte de esquemas gubernamentales [fondos de compensación] España, Francia*, Estados Unidos (Florida, California), Islandia, Japón*, Nueva Zelanda, Dinamarca, Turquía*, Bélgica. * En estos casos, el apoyo gubernamental es complementado con reservas catastróficas obligatorias o complementarias. 8

9 Organización de la Presentación I. Tendencia mundial de las catástrofes naturales II. La administración de riesgos del sector público III. La administración de riesgos catastrófico del sector privado IV. Comentarios finales 9

10 Situación actual de la administración de riesgos catastróficos del Gobierno Federal: Desde 1996 al 2006, el Gobierno Federal ha gastado 59 mil millones de pesos de 2006 desde la creación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), principalmente en reconstrucción de infraestructura federal y apoyos a gobiernos de los estados y municipios. El Gobierno Federal retuvo en gran medida el financiamiento de las pérdidas de dependencias federales por riesgo naturales. Por tanto, existe una ventana de oportunidad para sustituir parte de la retención del riesgo por transferencia de riesgo. Gasto Real del Fondo de Desastres Naturales (Millones de Pesos de 2006) Fuente: UPCP, SHCP 10

11 Propuesta integral de administración de riesgos para el sector público federal = 1. Desarrollar la base de datos de bienes del Gobierno Federal, para transparentar los riesgos al mercado asegurador. Distribución de Pérdidas del Gobierno Federal 2. Desarrollar un estudio actuarial cuyo propósito sea estimar la Pérdida Máxima Probable del Gobierno Federal, y del cual se deriven el manejo adecuado de los riesgos. 11

12 Propuesta integral de administración de riesgos para el sector público federal Distribución de Pérdidas del Gobierno Federal 12

13 Propuesta integral de administración de riesgos para el sector público federal = Distribución de Pérdidas del Gobierno Federal 1. Desarrollar la base de datos de bienes del Gobierno Federal, para transparentar los riesgos al mercado asegurador. 2. Desarrollar un estudio actuarial cuyo propósito sea estimar la Pérdida Máxima Probable del Gobierno Federal, y del cual se deriven el manejo adecuado de los riesgos Incrementar la participación del sector asegurador mexicano en la estrategia de administración de riesgos del Gobierno Federal. 4. Definición de riesgos no asegurables con base en criterios que reduzcan problemas de riesgo moral dentro del sector público. 5. Ampliar el menú de instrumentos de transferencia para el manejo de riesgos catastróficos. 13

14 Organización de la Presentación I. Tendencia mundial de las catástrofes naturales II. La administración de riesgos del sector público III. La administración de riesgos catastrófico del sector privado IV. Comentarios finales 14

15 Existen diversas áreas de oportunidad para complementar al sector privado asegurador contra grandes catástrofes naturales Es posible encontrar mecanismos financieros que permitan atenuar o eliminar las consecuencias del ciclo de reaseguro internacional. Como también impulsar el desarrollo de coberturas catastróficas de carácter obligatorio en coordinación con el sector asegurador privado. Índice de Precios de Reaseguro Mundo México Fuente: Guy Carpenter, The World Catastrophe Reinsurance Market, 2005 Fuente: Willis Re 1 View, Renewals

16 Consideraciones que el Gobierno Federal esta tomando en cuenta como factores cruciales en la estrategia a instrumentar: No desplazar al sector privado de nichos de mercado en los que el sector privado ha demostrado ser eficiente. Dinamizar el mercado de daños y en especial el de riesgos catastróficos, con la consigna que en aquellos casos donde exista participación del Estado, al madurar el mercado, el Gobierno Federal lo dejará a los particulares. Existe abundante experiencia internacional que necesariamente debe ser tomada en cuenta. Sin embargo, el modelo mexicano requiere un tratamiento específico, tomando en consideración la experiencia de otros países. Finalmente, es fundamental la participación conjunta del sector privado y el Gobierno Federal para construir un instrumento de cobertura eficaz de transferencia de riesgo. 16

17 Organización de la Presentación I. Tendencia mundial de las catástrofes naturales II. La administración de riesgos del sector público III. La administración de riesgos catastrófico del sector privado IV. Comentarios finales 17

18 Comentarios finales: Las consecuencias de los desastres cada vez son mayores en número como en intensidad. El Gobierno Federal como asegurado tiene varias áreas de oportunidad para mejorar su manejo de riesgos de forma eficiente. Existen diversas oportunidades donde el sector asegurador mexicano puede participar en la administración de los riesgos del Gobierno Federal. La SHCP se encuentra analizando la experiencia internacional en fondos de compensación para desarrollar en conjunto con el sector asegurador mecanismos financieros que lo complementen y de esta forma, le permita hacer frente de forma eficiente a eventos catastróficos. Para la SHCP es fundamental no desplazar al sector privado de nichos de mercado en los que este ha demostrado ser eficiente. 18

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