La gestión de riesgos en el Pilar 2 de la Directiva de Capital

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1 Patrocinan: Organiza: Madrid, 20 de septiembre de 2007 Novedades de Basilea II: La gestión de riesgos en el Pilar 2 de la Directiva de Capital Principios básicos del Pilar 2 e implicaciones prácticas del Proceso de Auto-evaluación del Capital CLUB DE GESTIÓN DE RIESGOS MANSOLIVAR & IAX GMS MANAGEMENT SOLUTIONS Implicaciones del Pilar 2 de Basilea en la gestión de las entidades BBVA - BANCO SANTANDER - BANKINTER LA CAIXA - BANESTO Tratamiento del Riesgo de Concentración y otros riesgos del Pilar 2 CAJA MADRID Integración de modelos internos en la gestión BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL La organización de la función de riesgos BARCLAYS BANK Repercusiones prácticas de la nueva normativa sobre las titulizaciones BANCAJA Aspectos tecnológicos para la adaptación de Basilea II CAIXA CATALUNYA - AURAPORTAL Colaboran:

2 qué...? Sabía qué...? CLUB DE GESTION DE RIESGOS Hasta ahora, en la implantación de Basilea II, Bancos y Cajas se han centrado principalmente en el Pilar 1 del Acuerdo de Capital, es decir, en el cálculo de los requisitos mínimos de capital para cubrir los riesgos de crédito, operacional y de mercado. GMS MANAGEMENT SOLUTIONS MANSOLIVAR & IAX BBVA BANCO SANTANDER BANKINTER LA CAIXA Actualmente, sin embargo, los esfuerzos supervisores se centran sobre todo en el Pilar 2, llamado Revisión Supervisora. Más allá del cómputo de los riesgos del Pilar 1, el segundo Pilar apunta a cubrir los factores externos que sean potencialmente significativos para la actividad de las entidades, como el riesgo de tipo de interés, de concentración, de liquidez, etc. Para ello, exige seguir un proceso interno para evaluar la suficiencia de su capital a partir de una apreciación meticulosa de sus riesgos: el Proceso de Auto-evaluación del Capital. Quiere conocer los requerimientos que plantea el Pilar 2 a las entidades de crédito? Quiere saber cómo identificar, medir, y agregar los riesgos del Pilar 2, y cómo determinar el objetivo de capital interno adecuado? Intereconomía Conferencias ha organizado en primicia, el próximo 20 de septiembre en Madrid, una Jornada específica sobre La gestión de riesgos bajo el Pilar 2 en la Directiva de Capital, donde los principales expertos en la gestión de riesgos de diferentes entidades analizarán las claves para implantar con éxito Basilea II. Un encuentro único y pionero en el sector que confiamos será de su interés. Esperando poder saludarle con motivo de este acto, reciba mi más atento y cordial saludo, BANESTO CAJA MADRID Leticia Cortina de la Concha Intereconomía Conferencias BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL BARCLAYS BANK BANCAJA Pilar 3 DISCIPLINA DE MERCADO TRANSPARENCIA CAIXA CATALUNYA AURAPORTAL

3 Novedades de Basilea II La gestión de riesgos en el Pilar 2 de la Directiva de Capital 9.00 h Recepción de los asistentes y entrega de la documentación h 9.15 h Saludo y bienvenida a cargo del Presidente y Moderador de la mañana: h Café D. Juan Basurto Solaguren - Beascoa Vicepresidente CLUB DE GESTIÓN DE RIESGOS Asesor Financiero AEB Asociación Española de Banca h Panel de expertos Implicaciones del Pilar 2 de Basilea en la Gestión de las Entidades Rol del Capital Económico en la gestión basada en valor Marco Normativo El Capital Económico como pieza del proceso de autoevaluación del capital (Pilar 2) 9.20 h Principios básicos del Pilar 2 e implicaciones prácticas del proceso de Auto-evaluacion del Capital (PAC) Situación de la adaptación de Basilea II y requerimientos efectivos para 2008 Principios básicos del Pilar 2 para las entidades financieras y los supervisores: - Proceso interno de auto-evaluación del capital ICAAP - Revisión del supervisor SREP - Capital por encima del mínimo regulatorio - Intervención del supervisor Implicaciones prácticas del PAC como adaptación del ICAAP Retos que plantea a las entidades financieras por encima del Pilar 1 Riesgos a tener en cuenta en el PAC además de los del Pilar 1 - Riesgos no capturados completamente en el Pilar 1 (riesgo de concentración) Cómo establecer objetivos de gestión basados en Capital Económico Integración del Capital Económico en la gestión interna D. Javier Hernández García Director de Gestión Global del Riesgo BBVA D. Javier Antón San Pablo Director de Gestión de Crédito y Capital BANCO SANTANDER D. Antonio Bosch Director del Proyecto Basilea II BANKINTER D. Oriol Ordax Badenes Subdirector General Director del Área de Gestión Estratégica del Riesgo LA CAIXA - Riesgos no analizados en el Pilar 1 (riesgo de liquidez) - Factores externos al banco (riesgo reputacional) Planificación del capital D. Elías Bustillo Borruel Director de Riesgo Global BANESTO Elementos del PAC: - Políticas y procedimientos para identificar, medir e informar de los riesgos - Proceso de relación del capital interno con el perfil de riesgo h Tratamiento de riesgos - Proceso para determinar el objetivo de capital interno adecuado - Proceso de controles internos, revisión y auditoría Conclusión del PAC: determinación del objetivo de capital El Informe anual de Auto-evaluación del Capital IAC - Gobierno interno h El tratamiento del Riesgo de Concentración y del resto de riesgos del Pilar 2 En el Pilar 2 las entidades deben evaluar no solamente los riesgos contemplados explícitamente en el Pilar 1, sino también todos aquellos que sean potencialmente significativos para su actividad, como el riesgo de tipo de interés, de concentración, de liquidez, etc. - Cuantificación del capital - Necesidades de capital diferentes del Pilar 1 D. Rubén Manso Olivar Socio MANSOLIVAR & IAX International Accounting Experts Inspector del Banco de España en Excedencia Propuestas del ICAAP sobre el riesgo de concentración Evaluación de otros riesgos: riesgo de liquidez, riesgo reputacional, etc. D. Antonio Ríos Zamarro Director de Área Control Integral del Riesgo CAJA MADRID D. Alfonso Serrano-Súñer Socio GMS MANAGEMENT SOLUTIONS h Vocal CLUB DE GESTIÓN DE RIESGOS

4 13.30 h Integración de modelos internos en la gestión: Riesgo de crédito Aspectos Tecnológicos para la adaptación de Basilea II Cómo abordar el proceso de integración de los modelos: - Admisión de riesgos - Seguimiento Impacto de la gestión de riesgos de Basilea II en las políticas comerciales: debe ir ligado el precio de la operación a la nueva gestión? Atribuciones de precio: Riesgos, Comercial, Control de Gestión? Gestión de carteras objetivo y su rentabilidad-riesgo D. Iñigo Oñate Rodríguez de Borbolla Director de metodologías y Desarrollo BANCO COOPERATIVO español h Herramientas tecnológicas para la aplicación Basilea II. Cómo extraer la información para incorporarla a los modelos Cómo superar la problemática de la captura y calidad de los datos Almacenamiento y sucesivo tratamiento de la información - - Aprovisionamiento de datos Codificación de datos Costes de la adaptación de los sistemas técnicos e informáticos: cómo pueden variar en función de la situación de partida D. Ricardo Climent Meca Director de Riesgos CAIXA CATALUNYA h h h h Almuerzo Moderador de la sesión de tarde: D. Rubén Manso Olivar Socio MANSOLIVAR & IAX International Accounting Experts Inspector del Banco de España en Excedencia La organización de la función de riesgos Estructura organizativa de la función de riesgos Admisión del riesgo: dentro del área comercial o de riesgos? Control y gestión del riesgo Papel de la alta dirección en la gestión de riesgos Papel de la auditoria interna en el proceso de gestión del riesgo D. Óscar Torras Director de Riesgo Global BARCLAYS BANK h h Una solución rápida y simple para gestionar riesgos según Basilea II con BPM y Reglas de Negocio La importancia de la simplicidad de manejo, versatilidad y potencia del Software para la Gestión de Riesgos Bancarios Como mantener la autonomía de los ejecutivos y analistas de la institución financiera para que puedan ellos mismos diseñar, modificar, actualizar y mantener el sistema sin dificultad, y sin necesidad de programación añadida Independencia del fabricante de la aplicación y de desarrollos de programación específica El ahorro de los costes D. Pablo Trilles Farrington Director Comercial AURAPORTAL Fin de la Jornada h h h Tratamiento de las titulizaciones Repercusiones prácticas de la nueva normativa sobre las titulizaciones: El nuevo marco regulatorio de las titulizaciones a efectos de solvencia Qué aspectos determinados se verán modificados Cómo seleccionar la cartera a titulizar en función del riesgo Dña. Pilar Hoyo Cervera Responsable de Control de Riesgos BANCAJA Mansolivar & IAX es un despacho profesional dedicado al asesoramiento en la aplicación de la normativa contable internacional, la regulación de la solvencia de las entidades financieras y de los mercados financieros y la normativa sobre prevención y blanqueo de capitales. Sus clientes son entidades financieras, bancarias y de seguros, así como compañías cotizadas y con departamentos financieros altamente complejos. AuraPortal es un grupo empresarial español creado en el año 2001 con la finalidad de desarrollar, junto a Microsoft, una nueva generación de BPM Suite para el control total de los procesos llamado AuraPortal BPMS. Posee delegaciones en 18 países y clientes tan importantes como Coca-Cola, PEMEX (Petróleos Mexicanos), etc.

5 La gestión de riesgos en el Pilar 2 de la Directiva de Capital Madrid, 20 de septiembre de 2007 Información e inscripciones: Intereconomía Conferencias Pº de la Castellana, ª pl Madrid. Tlf Fax Lugar de celebración: Hotel Holiday Inn Plaza Carlos Trías Bertrán, 4 Acceso por C/ Orense, Madrid Precio por inscripción: % IVA. Obtenga 150 de descuento si se inscribe antes del 20 de Julio! Para confirmar cumplimente la ficha y envíe este boletín, junto con el justificante de pago al fax Es imprescindible haber realizado el pago para la entrada a la conferencia. Ficha de inscripción Apellidos... Nombre... Tel...Fax Empresa...Sector... Dpto...Cargo... CIF...Web... Dirección... Población...CP... Firma: Ref: 715AEEF Forma de pago: q Transferencia bancaria a: Intereconomía Corporación, S.A. a la cuenta nº: Imprescindible incluir como concepto Novedades de Basilea II q Cheque bancario, a nombre de Intereconomía Corporación S.A. (Departamento de Formación). Pº de la Castellana, ªpl Madrid. Cancelaciones: Para cancelar su asistencia envíenos un fax al menos 24h. antes de la Conferencia. En este caso será retenido un 10% en concepto de gastos de administración. En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24 h., no será reembolsado el importe de la conferencia. Sus datos personales serán incluidos en un fichero titularidad de Intereconomía Corporación S.A. (paseo de la Castellana 36-38, 9ª Pl Madrid) con el fin de ser utilizados para promociones publicitarias y prospección comercial del Grupo Intereconomía. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante notificación escrita, según L.O. 15/1999, remitida al Grupo Intereconomía a la dirección indicada. La política de protección de datos personales se encuentra a su disposición llamando al

6 Organiza: Patrocinan: Información e inscripciones: Intereconomía Conferencias Pº de la Castellana, ª pl Madrid. Tlf Fax Lugar de celebración: Hotel Holiday Inn Plaza Carlos Trías Bertrán, 4 Acceso por C/ Orense, Madrid Colaboran: