diciembre del 2000 tomo XLVI, número 592, ISSN

Transcripción

1 Boletín Estadístico de Banca Múltiple diciembre del 2000 tomo XLVI, número 592, ISSN

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3 Junta de Gobierno Presidente Lic. Jonathan Davis Arzac Secretario Lic. Héctor Tinoco Jaramillo Vocales Propietarios Lic. Francisco Gil Díaz Dr. Agustín Cartens Cartens Lic. Gabriel Reyes Orona Dr. José Antonio Meade Dr. Guillermo Babatz Torres Dr. Guillermo Ortiz Martínez Lic. Everardo Elizondo Almaguer Dr. Jesús Marcos Yacamán Lic. Manuel Aguilera Verduzco Lic. Guillermo Prieto Treviño Vocales Suplentes Act. Alonso García Tamés Lic. Alfredo Gómez Aguirre Lic. Evelyn Rodríguez Ortega Dr. Andrés Conesa Labastida Lic. Manuel Gutiérrez Levy Lic. Angel Palomino Hasbach Lic. Manuel Agustín Calderón de las Heras Lic. Hugo Contreras Pliego Vicepresidentes Dr. Mauricio Naranjo González Lic. Guillermo Zamarripa Escamilla Lic. Pablo Santiago Escalante Tattersfield C.P. Jorge Eduardo Familiar Calderón C.P.José Ángel Escobar Arvizu 5

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5 Funcionarios Presidente Lic. Jonathan Davis Arzac Vicepresidentes Dr. Mauricio Naranjo González Lic. Guillermo Zamarripa Escamilla Lic. Pablo Santiago Escalante Tattersfield C.P. Jorge Eduardo Familiar Calderón C.P.José Ángel Escobar Arvizu Coordinador Técnico de la Presidencia Lic. Federico Eugenio Nuñez González Coordinador General de Normatividad Lic. Héctor Tinoco Jaramillo Contralor Interno C.P. Mario Andrés Hernández Reyes Secretario Particular de la Presidencia Lic. Pablo Gómez del Campo Gurza Elaboración y Publicación Dirección de Estadística Insurgentes Sur 1971, Torre Norte piso 6, Méx. D. F. tel Distribución Departamento de Ediciones y Publicaciones Insurgentes Sur 1971, Torre Norte piso 4, Méx. D. F. tel

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7 Presentación La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Mediante la difusión pública de la información financiera de la Banca Múltiple se persigue dar mayor transparencia a los mercados en que estas instituciones operan. La información contenida en este Boletín, se presenta bajo los Nuevos Criterios Contables y en pesos constantes, se compone de dos apartados. En la primera parte se pretende dar una visión particular y de conjunto del Sistema de Banca Múltiple y en ella se incluye: Una nota ejecutiva que describe de manera general el comportamiento de la Banca Múltiple durante el periodo. Penetración de Mercado. El activo, pasivo y capital de cada uno de los bancos y su participación en el mercado. Los principales indicadores, el Indice de Morosidad, las Estimaciones Preventivas a Cartera Vencida, el ROA, el ROE, para los dos periodos más recientes y el Indice de Capitalización para el último periodo de cada uno de los bancos. Indice de Morosidad. El indicador de Morosidad por tipo de Cartera de Crédito y cada uno de los bancos. Capitalización. Información detallada de los componentes de la capitalización por cada uno de los bancos, para el periodo. Costo promedio de captación total. Operaciones con FOBAPROA. Los principales componentes del Esquema de Transmisión de Flujos con el FOBAPROA, por cada uno de los bancos con estas operaciones, por el periodo. Cartera de Crédito. Un resumen de la cartera por tipo de crédito por banco así como el índice de morosidad de la cartera total por entidad federativa y municipio. Captación. Resumen de los principales instrumentos de captación por banco y por entidad federativa. Sucursales, Personal y Cuentas por Banco. El número de sucursales, personal y cuentas tanto por banco como por entidad federativa. Finalmente se presenta un agregado para el Total del Sistema del Balance, el detalle de las Inversiones en Valores, las Operaciones de Reporto e Instrumentos Financieros Derivados, la Cartera de Crédito por instrumento, además de su calificación, la Captación de Recursos y el Estado de Resultados, para los últimos cinco trimestres. En la segunda parte se incluye información por cada uno de los bancos que componen el Sistema: Balance consolidado con Fideicomisos Udis, el detalle de las Inversiones en Valores, las Operaciones de Reporto e Instrumentos Financieros Derivados, la Cartera de Crédito por instrumento, además de su calificación, la Captación de Recursos, el Estado de Resultados consolidado con Fideicomisos Udis. Se presenta también, para los bancos que cuentas con ellas, El Balance, el Estado de Resultados, el Estado de Variaciones en el Capital Contable y el Estado de Cambios en la Situación Financiera consolidados con Subsidiarias. 9

8 Por otra parte, y considerando que para los usuarios es relevante conocer las modificaciones a la normatividad aplicable a las instituciones de Banca Múltiple, se anexa una relación de las Circulares emitidas por la CNBV durante el periodo a que se refiere este Boletín, para que aquellas que sean de su interés puedan adquirirlas en las oficinas de este Organismo. Finalmente, recordamos a los usuarios que en los datos del Total del Sistema, no se eliminan las operaciones interbancarias, por lo que pueden presentarse diferencias entre estas cifras y las de otras publicaciones, en especial las del Banco de México. En este sentido el Total del Sistema representa el agregado de la Banca Múltiple. EL BOLETIN ESTADISTICO DE BANCA MULTIPLE EN INTERNET Con objeto de ofrecer a los usuarios mayor facilidad para el acceso y análisis de la información financiera de la banca mexicana, el Boletín Estadístico de Banca Múltiple, está disponible en Internet de manera gratuita. En el Boletín Estadístico de Banca Múltiple en Internet, se puede consultar a través de diferentes opciones: Información Histórica Trimestral de diciembre de 1995 a diciembre de A partir del trimestre correspondiente a marzo de 1997, se puede acceder a la información, bajo los nuevos Criterios Contables y mediante las siguientes alternativas de consulta: TOTAL Información que presenta de manera resumida las principales variables del Sistema Bancario al periodo de estudio. INFORMACIÓN POR PERIODO Información de cada uno de los bancos que integran el Sistema, (serie trimestral a partir de diciembre de 1997). PERIODO POR INSTITUCIONES Información del trimestre de estudio (todos los bancos que integran el Total). En caso de que el usuario requiera de mayor información histórica, la puede solicitar a la Dirección de Estadística de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Insurgentes Sur 1971, Torre Norte 6º. Piso, Col. Guadalupe Inn. C. P , México, D. F. Tel , Fax

9 Indice Presentación... 9 Índice Evolución de la Banca Múltiple Estadísticas para el total del sistema TOTAL Participación en el Mercado Principales Indicadores Indice de Morosidad Costo Promedio de Captación Total Capitalización Operaciones con FOBAPROA o el IPAB Cartera de Crédito Total por Banco Cartera de Crédito por Entidad Federativa y Municipio Captación por Banco Captación por Entidad Federativa Sucursales, Personal y Cuentas por Banco Sucursales, Personal y Cuentas por Entidad Federativa Balance Inversiones en Valores Operaciones de Reporto e Instrumentos Financieros Derivados Cartera de Crédito Calificación de la Cartera Crediticia Captación de Recursos Estado de Resultados BBVA Bancomer Banamex Serfín Bital Santander Mexicano Mercantil del Norte Citibank Scotiabank Inverlat Inbursa J.P.Morgan Interacciones BBVA Bancomer Servicios Bank of America Afirme

10 IXE Del Bajío BankBoston Mifel HSBC (Rep.Nat.Bank N.Y.) Quadrum I.N.G. Bank Banregio Invex Centro Deutsche Bank Comerica Bank Chase Manhattan Dresdner Bank Tokyo-Mitsubishi Bansi G.E. Capital American Express A.B.N. Ambro Bank Bank One B.N.P Circulares para Banca Múltiple

11 Boletín Estadístico Evolución de Banca Múltiple

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13 Evolución de la Banca Múltiple Diciembre del 2000 Durante el cuarto trimestre del año 2000 la cartera de crédito total de la banca múltiple 1 aumentó 2.1% en términos reales. Este comportamiento obedece a la incorporación de las cifras de Scotia-Inverlat al sistema a partir del mes de diciembre. Sin considerar a este banco, los créditos totales del sistema se reducen en 2.7% durante el trimestre como resultado principalmente de los castigos de créditos llevados a cabo por varias instituciones durante el periodo. Los castigos y recuperaciones realizados por los bancos entre septiembre y diciembre, llevaron a una reducción de la cartera vencida de 7.5%, excluyendo las cifras de Scotia- Inverlat, con lo cual la reducción anual se ubica en 44.4%. Si se incluye al citado banco, la cartera vencida de la banca múltiple se incrementa en 3.3% durante el cuarto trimestre alcanzando un monto de 54,697.5 millones de pesos al cierre del año. A diciembre el índice de morosidad de la banca se ubicó en 5.8%, con lo cual este indicador se mantiene casi al mismo nivel que el registrado en septiembre (5.7%) y 4.6 puntos porcentuales abajo del nivel observado en diciembre del año pasado (10.4%). El monto de provisiones preventivas del sistema de banca múltiple al cierre del año fue de 63,070.7 millones de pesos, monto que cubre en 115.3% a la cartera vencida. Este nivel de cobertura se compara favorablemente con el 104.3% registrado en el cuarto trimestre de Como resultado de los créditos otorgados por algunas instituciones durante el trimestre, una mejor mezcla de fondeo, mayores ingresos por comisiones y un resultado por intermediación positivo, el sistema de banca múltiple generó utilidades por 2,368 millones de pesos durante el cuarto trimestre del año. Así, la utilidad generada durante el año 2000 fue de 13,474 millones de pesos, lo que representa un crecimiento real de 31.6% con respecto al año pasado. Finalmente, la banca registró un índice de capitalización para riesgo de crédito de 16.9% al cierre del año, mientras que el índice que incluye tanto a los riesgos de crédito como 1 No se consideran las cifras de Bancrecer, Unión, Cremi, Oriente, Obrero, Interestatal, Sureste, Capital, Industrial, Anáhuac y Promotor del Norte. 15

14 a los de mercado fue de 13.2%. Estos indicadores se ubican en niveles inferiores a los registrados en septiembre (18.3% para riesgos de crédito y 14.3% para crédito y mercado), debido principalmente al otorgamiento de crédito que tuvo lugar durante el trimestre. * Escisión - Fusión Bancomer y BBV El 1 de noviembre de 2000, se concretó la operación de escisión-fusión entre Bancomer y BBV México. Como resultado de esta operación, surgieron dos Instituciones Financieras con recursos independientes y actividades distintas pero complementarias. BBVA Bancomer (antes Bancomer), se encarga ahora de todas las operaciones de banca tradicional tales como captación de recursos y otorgamiento de préstamos, y contará con la mayor parte de los recursos para hacerlo ($384,935 en activos). BBVA Bancomer Servicios (antes BBV), con un volumen de activos del orden de $5,722 (principalmente de impuestos diferidos) mantiene a su cargo únicamente actividades especializadas como fideicomisos, banca de inversión, avalúos, administración de sociedades de inversión de deuda y operación de la red de cajeros automáticos. 16

15 Estadísticas para el Total del Sistema

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17 Banca Múltiple Participación en el Mercado Diciembre del 2000 (Millones de pesos y porcentajes) Bancos Activo Cartera Total Pasivo Capital Contable Monto % Monto % Monto % Monto % Total (1) 1,478, , ,336, , BBVA Bancomer 384, , , , Banamex 301, , , , Serfin 125, , , , Bital 117, , , , Santander Mexicano 99, , , , Mercantil del Norte 99, , , , Citibank 88, , , , Scotiabank Inverlat 61, , , , Inbursa 44, , , , J.P.Morgan 21, , , Interacciones 6, , , BBVA Bancomer Servicios 5, , , Bank of America 5, , Afirme 5, , , IXE 4, , , Del Bajio 4, , , BankBoston 4, , , Mifel 4, , , HSBC (Rep.Nat.Bank N.Y.) 3, , , Quadrum 3, , , I.N.G. Bank 3, , , Banregio 3, , , Invex 3, , , Centro 2, , , Deutsche Bank 2, , Comerica Bank 2, , , Chase Manhattan 2, , Dresdner Bank 1, , , Tokyo-Mitsubishi 1, , , Bansi 1, , , G.E. Capital 1, , American Express A.B.N. Ambro Bank Bank One B.N.P (1) Para el total se incluye Atlántico. Dicho banco no se presenta de manera individual por encontrarse en proceso de fusión. 19

18 Banca Múltiple Principales Indicadores (Porcentajes) Bancos Capitalización (5) Indice de Estim. Prev. / Riesgo de Riesgo Morosidad (1) Cart. Vencida (2) ROA (3) ROE (4) Crédito Total III IV III IV III IV III IV IV Total (6) BBVA Bancomer Banamex Serfin Bital Santander Mexicano Mercantil del Norte Citibank (0.12) (0.55) (1.54) (8.40) Scotiabank Inverlat n.d n.d n.d 0.92 n.d Inbursa J.P.Morgan Interacciones (0.49) (2.21) (5.23) (23.65) BBVA Bancomer Servicios Bank of America (2.30) (2.42) (7.65) (13.09) Afirme IXE (2.70) 0.12 (24.73) Del Bajio BankBoston Mifel HSBC (Rep.Nat.Bank N.Y.) Quadrum (1.50) (2.47) (14.62) (27.68) I.N.G. Bank Banregio Invex Centro Deutsche Bank Comerica Bank Chase Manhattan (4.18) (4.96) (11.09) (12.86) Dresdner Bank (0.10) (0.30) (0.86) (2.18) Tokyo-Mitsubishi Bansi G.E. Capital (1.24) (0.86) (2.74) (1.98) American Express A.B.N. Ambro Bank (8.56) (16.35) (52.06) (109.15) Bank One (3.56) (6.10) (16.53) (20.66) B.N.P (1) Cartera vencida bruta / Cartera de crédito total. (2) Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida bruta. (3) Utilidad neta / Activo total (4) Utilidad neta / Capital contable (5) Capital neto / Activos sujetos a riesgo. Determinado por Banco de México. (6) Para el total se incluye Banco del Atlántico. Dicho banco no se presenta de manera individual por encontrarse en proceso de fusión. n. d. no disponible 20

19 Banca Múltiple Indice de Morosidad (1) (Porcentajes) Cartera de Crédito Total Cartera Comercial Cartera de Consumo Cartera de Vivienda IV IV IV IV IV IV IV IV Total del Sistema BBVA Bancomer Banamex Serfin Bital Santander Mexicano Mercantil del Norte Citibank Scotiabank Inverlat n.d n.d n.d 4.40 n.d Inbursa J.P.Morgan Interacciones BBVA Bancomer Servicios Bank of America Afirme IXE Del Bajio BankBoston Mifel HSBC (Rep.Nat.Bank N.Y.) Quadrum I.N.G. Bank Banregio Invex Centro Deutsche Bank Comerica Bank Chase Manhattan Dresdner Bank Tokyo-Mitsubishi Bansi G.E. Capital American Express A.B.N. Ambro Bank Bank One B.N.P (1) Cartera vencida bruta / Cartera de crédito total. 21

20 Banca Múltiple Costo Promedio de Captación Total * (Porcentajes) Moneda Nacional Moneda Extranjera (Dólares) Bancos BBVA Bancomer Banamex Serfin Bital Santander Mexicano Mercantil del Norte Citibank Scotiabank Inverlat Inbursa J.P.Morgan Interacciones BBVA Bancomer Servicios Bank of America Afirme IXE Del Bajio BankBoston Mifel HSBC (Rep.Nat.Bank N.Y.) Quadrum I.N.G. Bank Banregio Invex Centro Deutsche Bank Comerica Bank Chase Manhattan Dresdner Bank Tokyo-Mitsubishi Bansi G.E. Capital American Express A.B.N. Ambro Bank Bank One B.N.P * Incluye: Depósitos de exigibilidad inmediata, depósitos a plazo, bonos bancarios, obligaciones subordinadas y préstamos interbancarios y de otros organismos. Fuente:Banxico 22

21 Banca Múltiple Capitalización Diciembre del 2000 (Millones de pesos) CAPITAL NETO ( 1+ 2 ) 1.- Capital Básico ( I + II + III ) I.- Capital Básico sin Imp. Diferidos Activos y sin Inst. de Capitalización ( I.1 - ( I.2 a I.8 ) + I.9 ) I.1.- Capital Contable sin Obligaciones Subordinadas y sin Instrumentos de Capitalización Menos: I.2.- Inversiones en Instrumentos Subordinados I.3.- Inversiones en acciones de entidades financieras y controladoras de éstas: I.3.1. Sociedades y fondos de inversión, parte relativa al capital fijo I.3.2. Controladoras de grupos financieros I.3.3. Administradoras de fondos para el retiro y Sociedades de inv. de fondos para el retiro I.3.4. Otras entidades financieras del país I.3.5. Inversiones en entidades financieras del exterior I.3.6. Cámaras de compensación I.4.- Inversiones en acciones de empresas: I.4.1. Accionistas de la propia Institución, de la controladora de gpo., o de sus integrantes I.4.2. Derivadas de capitalizaciones de adeudos totales*: I.4.2.A - De todas las fracc. del art. 75 correspondientes a personas relacionadas según art. 73 I.4.2.B - Realizadas antes del 1 de enero de _/ I.4.2.C - Realizadas a partir del 1 de enero de 2000, cuya capitalización date de más de 5 años I.4.3. Derivadas de capitalizaciones de adeudos parciales* 1_/ I.4.4. No cotizadas, comprendidas en el art. 75 fracc I y II de la L.I.C., efectuadas*: I.4.4.A - Antes del 1 de enero de _/ I.4.4.B - A partir del 1 de enero de 2000 I.4.5. Comprendidas en el art. 75 fracc III de la L.I.C., cotizadas y no cotizadas, efectuadas*: I.4.5.A - Antes del 1 de enero de 2000, cuya capitalización tenga más de 5 años I.4.5.B - A partir del 1 de enero de 2000 I.5.- Reservas pendientes de constituir y const. con cargo a cuentas distintas de resultados I.6.- Financiamientos otorgados para compra de acciones del banco o de ent. fin. del grupo I.7.- ISR y PTU diferidos activos (Total) I.8.- Gastos de organización y otros intangibles Más: I.9.- Obligaciones subordinadas computables como Capital Básico II.- Activos Diferidos computables como Capital Básico ( Hasta el 20% de I + I.7 ) 3_/ III.- Instrumentos de Capitalización computables como Capital Básico 2.- Capital Complementario ( IV + V + VI - VII ) IV.- Obligaciones Subordinadas computables como Capital Complementario Más: V.- Instrumentos de Capitalización computables como Capital Complementario VI.- Reservas Preventivas por Calificación de Cartera con Riesgo B y C 4_/ Menos: VII.- Inversión en Obligaciones Subordinadas de Conv. Voluntaria de otros Intermediarios REQUERIMIENTO DE CAPITAL ( ) 1.- Requerimiento por Riesgos de Crédito ( I + II + III ) I.- De la contraparte en operaciones derivadas II.- Del emisor, por posiciones en títulos de deuda III.- De crédito, por depósitos, préstamos y otras operaciones crediticias 2.- Requerimiento por Riesgos de Mercado ( IV + V + VI + VII + VIII + IX ) IV.- Por operaciones en moneda nacional con tasa de interés nominal V.- Por operaciones en moneda nacional con tasa de interés real VI.- Por operaciones en moneda extranjera con tasa de interés nominal VII.- Por posiciones en UDIS o en instrumentos referidos al INPC VIII.- Por posiciones en divisas IX.- Por posiciones en acciones o en instrumentos referidos a índices accionarios 3.- Requerimiento por Activos Fijos, Pagos Anticipados y Cargos Diferidos 5_/ 4.- Requerimiento por Faltantes de Capital en Filiales Financieras del Exterior ACTIVOS SUJETOS A RIESGO TOTALES ( ) 1.- Activos Ponderados por Riesgo de Crédito 2.- Activos Ponderados por Riesgo de Mercado 6_/ Banca BBVA Santander Múltiple Bancomer Banamex Serfin Bital Mexicano 123, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDICES DE CAPITALIZACION Capital Neto sobre Activos Sujetos a Riesgo de Crédito Capital Neto sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales * Inversiones en acciones distintas a las comprendidas en los conceptos anteriores. 1_/ Inversiones ajustadas por el factor a que se refiere el inciso o) de la 6ª de las Reglas de Capitalización. 2_/ Inv. ajustadas por el factor a que se refiere el inciso c) de la 3ª Transitoria de las Reglas de Capitalización. 3_/ Hasta el 80% en el 2000, 60% en el 2001, 40% en el 2002 y 20% a partir del _/ Sin exceder del 1.25% de los activos sujetos a riesgo de crédito. 5_/ Incluye los requerimientos derivados de las inversiones en acciones de la BMV, de inmobiliarias y de empresas de servicios complementarios. 6_/ Estos se determinan dividiendo el requerimiento por riesgos de mercado entre Fuente:BANXICO. 23

22 Banca Múltiple Capitalización Diciembre del 2000 (Millones de pesos) CAPITAL NETO ( 1+ 2 ) 1.- Capital Básico ( I + II + III ) I.- Capital Básico sin Imp. Diferidos Activos y sin Inst. de Capitalización ( I.1 - ( I.2 a I.8 ) + I.9 ) I.1.- Capital Contable sin Obligaciones Subordinadas y sin Instrumentos de Capitalización Menos: I.2.- Inversiones en Instrumentos Subordinados I.3.- Inversiones en acciones de entidades financieras y controladoras de éstas: I.3.1. Sociedades y fondos de inversión, parte relativa al capital fijo I.3.2. Controladoras de grupos financieros I.3.3. Administradoras de fondos para el retiro y Sociedades de inv. de fondos para el retiro I.3.4. Otras entidades financieras del país I.3.5. Inversiones en entidades financieras del exterior I.3.6. Cámaras de compensación I.4.- Inversiones en acciones de empresas: I.4.1. Accionistas de la propia Institución, de la controladora de gpo., o de sus integrantes I.4.2. Derivadas de capitalizaciones de adeudos totales*: I.4.2.A - De todas las fracc. del art. 75 correspondientes a personas relacionadas según art. 73 I.4.2.B - Realizadas antes del 1 de enero de _/ I.4.2.C - Realizadas a partir del 1 de enero de 2000, cuya capitalización date de más de 5 años I.4.3. Derivadas de capitalizaciones de adeudos parciales* 1_/ I.4.4. No cotizadas, comprendidas en el art. 75 fracc I y II de la L.I.C., efectuadas*: I.4.4.A - Antes del 1 de enero de _/ I.4.4.B - A partir del 1 de enero de 2000 I.4.5. Comprendidas en el art. 75 fracc III de la L.I.C., cotizadas y no cotizadas, efectuadas*: I.4.5.A - Antes del 1 de enero de 2000, cuya capitalización tenga más de 5 años I.4.5.B - A partir del 1 de enero de 2000 I.5.- Reservas pendientes de constituir y const. con cargo a cuentas distintas de resultados I.6.- Financiamientos otorgados para compra de acciones del banco o de ent. fin. del grupo I.7.- ISR y PTU diferidos activos (Total) I.8.- Gastos de organización y otros intangibles Más: I.9.- Obligaciones subordinadas computables como Capital Básico II.- Activos Diferidos computables como Capital Básico ( Hasta el 20% de I + I.7 ) 3_/ III.- Instrumentos de Capitalización computables como Capital Básico 2.- Capital Complementario ( IV + V + VI - VII ) IV.- Obligaciones Subordinadas computables como Capital Complementario Más: V.- Instrumentos de Capitalización computables como Capital Complementario VI.- Reservas Preventivas por Calificación de Cartera con Riesgo B y C 4_/ Menos: VII.- Inversión en Obligaciones Subordinadas de Conv. Voluntaria de otros Intermediarios REQUERIMIENTO DE CAPITAL ( ) 1.- Requerimiento por Riesgos de Crédito ( I + II + III ) I.- De la contraparte en operaciones derivadas II.- Del emisor, por posiciones en títulos de deuda III.- De crédito, por depósitos, préstamos y otras operaciones crediticias 2.- Requerimiento por Riesgos de Mercado ( IV + V + VI + VII + VIII + IX ) IV.- Por operaciones en moneda nacional con tasa de interés nominal V.- Por operaciones en moneda nacional con tasa de interés real VI.- Por operaciones en moneda extranjera con tasa de interés nominal VII.- Por posiciones en UDIS o en instrumentos referidos al INPC VIII.- Por posiciones en divisas IX.- Por posiciones en acciones o en instrumentos referidos a índices accionarios 3.- Requerimiento por Activos Fijos, Pagos Anticipados y Cargos Diferidos 5_/ 4.- Requerimiento por Faltantes de Capital en Filiales Financieras del Exterior ACTIVOS SUJETOS A RIESGO TOTALES ( ) 1.- Activos Ponderados por Riesgo de Crédito 2.- Activos Ponderados por Riesgo de Mercado 6_/ Mercantil Scotiabank J.P. del Norte Citibank Inverlat Inbursa Morgan Interacciones 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDICES DE CAPITALIZACION Capital Neto sobre Activos Sujetos a Riesgo de Crédito Capital Neto sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales * Inversiones en acciones distintas a las comprendidas en los conceptos anteriores. 1_/ Inversiones ajustadas por el factor a que se refiere el inciso o) de la 6ª de las Reglas de Capitalización. 2_/ Inv. ajustadas por el factor a que se refiere el inciso c) de la 3ª Transitoria de las Reglas de Capitalización. 3_/ Hasta el 80% en el 2000, 60% en el 2001, 40% en el 2002 y 20% a partir del _/ Sin exceder del 1.25% de los activos sujetos a riesgo de crédito. 5_/ Incluye los requerimientos derivados de las inversiones en acciones de la BMV, de inmobiliarias y de empresas de servicios complementarios. 6_/ Estos se determinan dividiendo el requerimiento por riesgos de mercado entre Fuente:BANXICO. 24

23 Banca Múltiple Capitalización Diciembre del 2000 (Millones de pesos) CAPITAL NETO ( 1+ 2 ) 1.- Capital Básico ( I + II + III ) I.- Capital Básico sin Imp. Diferidos Activos y sin Inst. de Capitalización ( I.1 - ( I.2 a I.8 ) + I.9 ) I.1.- Capital Contable sin Obligaciones Subordinadas y sin Instrumentos de Capitalización Menos: I.2.- Inversiones en Instrumentos Subordinados I.3.- Inversiones en acciones de entidades financieras y controladoras de éstas: I.3.1. Sociedades y fondos de inversión, parte relativa al capital fijo I.3.2. Controladoras de grupos financieros I.3.3. Administradoras de fondos para el retiro y Sociedades de inv. de fondos para el retiro I.3.4. Otras entidades financieras del país I.3.5. Inversiones en entidades financieras del exterior I.3.6. Cámaras de compensación I.4.- Inversiones en acciones de empresas: I.4.1. Accionistas de la propia Institución, de la controladora de gpo., o de sus integrantes I.4.2. Derivadas de capitalizaciones de adeudos totales*: I.4.2.A - De todas las fracc. del art. 75 correspondientes a personas relacionadas según art. 73 I.4.2.B - Realizadas antes del 1 de enero de _/ I.4.2.C - Realizadas a partir del 1 de enero de 2000, cuya capitalización date de más de 5 años I.4.3. Derivadas de capitalizaciones de adeudos parciales* 1_/ I.4.4. No cotizadas, comprendidas en el art. 75 fracc I y II de la L.I.C., efectuadas*: I.4.4.A - Antes del 1 de enero de _/ I.4.4.B - A partir del 1 de enero de 2000 I.4.5. Comprendidas en el art. 75 fracc III de la L.I.C., cotizadas y no cotizadas, efectuadas*: I.4.5.A - Antes del 1 de enero de 2000, cuya capitalización tenga más de 5 años I.4.5.B - A partir del 1 de enero de 2000 I.5.- Reservas pendientes de constituir y const. con cargo a cuentas distintas de resultados I.6.- Financiamientos otorgados para compra de acciones del banco o de ent. fin. del grupo I.7.- ISR y PTU diferidos activos (Total) I.8.- Gastos de organización y otros intangibles Más: I.9.- Obligaciones subordinadas computables como Capital Básico II.- Activos Diferidos computables como Capital Básico ( Hasta el 20% de I + I.7 ) 3_/ III.- Instrumentos de Capitalización computables como Capital Básico 2.- Capital Complementario ( IV + V + VI - VII ) IV.- Obligaciones Subordinadas computables como Capital Complementario Más: V.- Instrumentos de Capitalización computables como Capital Complementario VI.- Reservas Preventivas por Calificación de Cartera con Riesgo B y C 4_/ Menos: VII.- Inversión en Obligaciones Subordinadas de Conv. Voluntaria de otros Intermediarios REQUERIMIENTO DE CAPITAL ( ) 1.- Requerimiento por Riesgos de Crédito ( I + II + III ) I.- De la contraparte en operaciones derivadas II.- Del emisor, por posiciones en títulos de deuda III.- De crédito, por depósitos, préstamos y otras operaciones crediticias 2.- Requerimiento por Riesgos de Mercado ( IV + V + VI + VII + VIII + IX ) IV.- Por operaciones en moneda nacional con tasa de interés nominal V.- Por operaciones en moneda nacional con tasa de interés real VI.- Por operaciones en moneda extranjera con tasa de interés nominal VII.- Por posiciones en UDIS o en instrumentos referidos al INPC VIII.- Por posiciones en divisas IX.- Por posiciones en acciones o en instrumentos referidos a índices accionarios 3.- Requerimiento por Activos Fijos, Pagos Anticipados y Cargos Diferidos 5_/ 4.- Requerimiento por Faltantes de Capital en Filiales Financieras del Exterior ACTIVOS SUJETOS A RIESGO TOTALES ( ) 1.- Activos Ponderados por Riesgo de Crédito 2.- Activos Ponderados por Riesgo de Mercado 6_/ BBV Bancomer Bank of Del Bank Servicios America Afirme IXE Bajio Boston 2, , (1.80) , , , , , , , , , , , , , , , , , INDICES DE CAPITALIZACION Capital Neto sobre Activos Sujetos a Riesgo de Crédito Capital Neto sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales * Inversiones en acciones distintas a las comprendidas en los conceptos anteriores. 1_/ Inversiones ajustadas por el factor a que se refiere el inciso o) de la 6ª de las Reglas de Capitalización. 2_/ Inv. ajustadas por el factor a que se refiere el inciso c) de la 3ª Transitoria de las Reglas de Capitalización. 3_/ Hasta el 80% en el 2000, 60% en el 2001, 40% en el 2002 y 20% a partir del _/ Sin exceder del 1.25% de los activos sujetos a riesgo de crédito. 5_/ Incluye los requerimientos derivados de las inversiones en acciones de la BMV, de inmobiliarias y de empresas de servicios complementarios. 6_/ Estos se determinan dividiendo el requerimiento por riesgos de mercado entre Fuente:BANXICO. 25

24 Banca Múltiple Capitalización Diciembre del 2000 (Millones de pesos) CAPITAL NETO ( 1+ 2 ) 1.- Capital Básico ( I + II + III ) I.- Capital Básico sin Imp. Diferidos Activos y sin Inst. de Capitalización ( I.1 - ( I.2 a I.8 ) + I.9 ) I.1.- Capital Contable sin Obligaciones Subordinadas y sin Instrumentos de Capitalización Menos: I.2.- Inversiones en Instrumentos Subordinados I.3.- Inversiones en acciones de entidades financieras y controladoras de éstas: I.3.1. Sociedades y fondos de inversión, parte relativa al capital fijo I.3.2. Controladoras de grupos financieros I.3.3. Administradoras de fondos para el retiro y Sociedades de inv. de fondos para el retiro I.3.4. Otras entidades financieras del país I.3.5. Inversiones en entidades financieras del exterior I.3.6. Cámaras de compensación I.4.- Inversiones en acciones de empresas: I.4.1. Accionistas de la propia Institución, de la controladora de gpo., o de sus integrantes I.4.2. Derivadas de capitalizaciones de adeudos totales*: I.4.2.A - De todas las fracc. del art. 75 correspondientes a personas relacionadas según art. 73 I.4.2.B - Realizadas antes del 1 de enero de _/ I.4.2.C - Realizadas a partir del 1 de enero de 2000, cuya capitalización date de más de 5 años I.4.3. Derivadas de capitalizaciones de adeudos parciales* 1_/ I.4.4. No cotizadas, comprendidas en el art. 75 fracc I y II de la L.I.C., efectuadas*: I.4.4.A - Antes del 1 de enero de _/ I.4.4.B - A partir del 1 de enero de 2000 I.4.5. Comprendidas en el art. 75 fracc III de la L.I.C., cotizadas y no cotizadas, efectuadas*: I.4.5.A - Antes del 1 de enero de 2000, cuya capitalización tenga más de 5 años I.4.5.B - A partir del 1 de enero de 2000 I.5.- Reservas pendientes de constituir y const. con cargo a cuentas distintas de resultados I.6.- Financiamientos otorgados para compra de acciones del banco o de ent. fin. del grupo I.7.- ISR y PTU diferidos activos (Total) I.8.- Gastos de organización y otros intangibles Más: I.9.- Obligaciones subordinadas computables como Capital Básico II.- Activos Diferidos computables como Capital Básico ( Hasta el 20% de I + I.7 ) 3_/ III.- Instrumentos de Capitalización computables como Capital Básico 2.- Capital Complementario ( IV + V + VI - VII ) IV.- Obligaciones Subordinadas computables como Capital Complementario Más: V.- Instrumentos de Capitalización computables como Capital Complementario VI.- Reservas Preventivas por Calificación de Cartera con Riesgo B y C 4_/ Menos: VII.- Inversión en Obligaciones Subordinadas de Conv. Voluntaria de otros Intermediarios REQUERIMIENTO DE CAPITAL ( ) 1.- Requerimiento por Riesgos de Crédito ( I + II + III ) I.- De la contraparte en operaciones derivadas II.- Del emisor, por posiciones en títulos de deuda III.- De crédito, por depósitos, préstamos y otras operaciones crediticias 2.- Requerimiento por Riesgos de Mercado ( IV + V + VI + VII + VIII + IX ) IV.- Por operaciones en moneda nacional con tasa de interés nominal V.- Por operaciones en moneda nacional con tasa de interés real VI.- Por operaciones en moneda extranjera con tasa de interés nominal VII.- Por posiciones en UDIS o en instrumentos referidos al INPC VIII.- Por posiciones en divisas IX.- Por posiciones en acciones o en instrumentos referidos a índices accionarios 3.- Requerimiento por Activos Fijos, Pagos Anticipados y Cargos Diferidos 5_/ 4.- Requerimiento por Faltantes de Capital en Filiales Financieras del Exterior ACTIVOS SUJETOS A RIESGO TOTALES ( ) 1.- Activos Ponderados por Riesgo de Crédito 2.- Activos Ponderados por Riesgo de Mercado 6_/ HSBC I.N.G. Mifel (R. N. B. N. Y.) Quadrum Bank Banregio Invex , , , , , , , , , , , , , INDICES DE CAPITALIZACION Capital Neto sobre Activos Sujetos a Riesgo de Crédito Capital Neto sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales * Inversiones en acciones distintas a las comprendidas en los conceptos anteriores. 1_/ Inversiones ajustadas por el factor a que se refiere el inciso o) de la 6ª de las Reglas de Capitalización. 2_/ Inv. ajustadas por el factor a que se refiere el inciso c) de la 3ª Transitoria de las Reglas de Capitalización. 3_/ Hasta el 80% en el 2000, 60% en el 2001, 40% en el 2002 y 20% a partir del _/ Sin exceder del 1.25% de los activos sujetos a riesgo de crédito. 5_/ Incluye los requerimientos derivados de las inversiones en acciones de la BMV, de inmobiliarias y de empresas de servicios complementarios. 6_/ Estos se determinan dividiendo el requerimiento por riesgos de mercado entre Fuente:BANXICO. 26

25 Banca Múltiple Capitalización Diciembre del 2000 (Millones de pesos) CAPITAL NETO ( 1+ 2 ) 1.- Capital Básico ( I + II + III ) I.- Capital Básico sin Imp. Diferidos Activos y sin Inst. de Capitalización ( I.1 - ( I.2 a I.8 ) + I.9 ) I.1.- Capital Contable sin Obligaciones Subordinadas y sin Instrumentos de Capitalización Menos: I.2.- Inversiones en Instrumentos Subordinados I.3.- Inversiones en acciones de entidades financieras y controladoras de éstas: I.3.1. Sociedades y fondos de inversión, parte relativa al capital fijo I.3.2. Controladoras de grupos financieros I.3.3. Administradoras de fondos para el retiro y Sociedades de inv. de fondos para el retiro I.3.4. Otras entidades financieras del país I.3.5. Inversiones en entidades financieras del exterior I.3.6. Cámaras de compensación I.4.- Inversiones en acciones de empresas: I.4.1. Accionistas de la propia Institución, de la controladora de gpo., o de sus integrantes I.4.2. Derivadas de capitalizaciones de adeudos totales*: I.4.2.A - De todas las fracc. del art. 75 correspondientes a personas relacionadas según art. 73 I.4.2.B - Realizadas antes del 1 de enero de _/ I.4.2.C - Realizadas a partir del 1 de enero de 2000, cuya capitalización date de más de 5 años I.4.3. Derivadas de capitalizaciones de adeudos parciales* 1_/ I.4.4. No cotizadas, comprendidas en el art. 75 fracc I y II de la L.I.C., efectuadas*: I.4.4.A - Antes del 1 de enero de _/ I.4.4.B - A partir del 1 de enero de 2000 I.4.5. Comprendidas en el art. 75 fracc III de la L.I.C., cotizadas y no cotizadas, efectuadas*: I.4.5.A - Antes del 1 de enero de 2000, cuya capitalización tenga más de 5 años I.4.5.B - A partir del 1 de enero de 2000 I.5.- Reservas pendientes de constituir y const. con cargo a cuentas distintas de resultados I.6.- Financiamientos otorgados para compra de acciones del banco o de ent. fin. del grupo I.7.- ISR y PTU diferidos activos (Total) I.8.- Gastos de organización y otros intangibles Más: I.9.- Obligaciones subordinadas computables como Capital Básico II.- Activos Diferidos computables como Capital Básico ( Hasta el 20% de I + I.7 ) 3_/ III.- Instrumentos de Capitalización computables como Capital Básico 2.- Capital Complementario ( IV + V + VI - VII ) IV.- Obligaciones Subordinadas computables como Capital Complementario Más: V.- Instrumentos de Capitalización computables como Capital Complementario VI.- Reservas Preventivas por Calificación de Cartera con Riesgo B y C 4_/ Menos: VII.- Inversión en Obligaciones Subordinadas de Conv. Voluntaria de otros Intermediarios REQUERIMIENTO DE CAPITAL ( ) 1.- Requerimiento por Riesgos de Crédito ( I + II + III ) I.- De la contraparte en operaciones derivadas II.- Del emisor, por posiciones en títulos de deuda III.- De crédito, por depósitos, préstamos y otras operaciones crediticias 2.- Requerimiento por Riesgos de Mercado ( IV + V + VI + VII + VIII + IX ) IV.- Por operaciones en moneda nacional con tasa de interés nominal V.- Por operaciones en moneda nacional con tasa de interés real VI.- Por operaciones en moneda extranjera con tasa de interés nominal VII.- Por posiciones en UDIS o en instrumentos referidos al INPC VIII.- Por posiciones en divisas IX.- Por posiciones en acciones o en instrumentos referidos a índices accionarios 3.- Requerimiento por Activos Fijos, Pagos Anticipados y Cargos Diferidos 5_/ 4.- Requerimiento por Faltantes de Capital en Filiales Financieras del Exterior ACTIVOS SUJETOS A RIESGO TOTALES ( ) 1.- Activos Ponderados por Riesgo de Crédito 2.- Activos Ponderados por Riesgo de Mercado 6_/ Deutsche Comerica Chase Dresdner Tokyo- Centro Bank Bank Manhattan Bank Mitsubishi , , , , , , , , , , , , , INDICES DE CAPITALIZACION Capital Neto sobre Activos Sujetos a Riesgo de Crédito Capital Neto sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales * Inversiones en acciones distintas a las comprendidas en los conceptos anteriores. 1_/ Inversiones ajustadas por el factor a que se refiere el inciso o) de la 6ª de las Reglas de Capitalización. 2_/ Inv. ajustadas por el factor a que se refiere el inciso c) de la 3ª Transitoria de las Reglas de Capitalización. 3_/ Hasta el 80% en el 2000, 60% en el 2001, 40% en el 2002 y 20% a partir del _/ Sin exceder del 1.25% de los activos sujetos a riesgo de crédito. 5_/ Incluye los requerimientos derivados de las inversiones en acciones de la BMV, de inmobiliarias y de empresas de servicios complementarios. 6_/ Estos se determinan dividiendo el requerimiento por riesgos de mercado entre Fuente:BANXICO. 27