Qué hacer si mi spread financiero se reduce?

Transcripción

1 Qué hacer si mi spread financiero se reduce? SANTA CRUZ - BOLIVIA

2 INTRODUCCIÓN: Dada la nueva Ley de Servicios Financieros y considerando el artículo 38 de la misma: Además de la conclusión del documento de Basilea II y III y considerando la sofisticación actual y crecimiento de las metodologías para la identificación, medición, control y seguimiento de la Gestión Integral de Riesgos, es menester contar con los conocimientos necesarios, interpretación de reportes de gestión de riesgos y toma de decisión en base a la misma en favor del crecimiento sostenido de entidades financieras innovadoras. Actualmente alcanzar objetivos como PRICING, maximizar la RENTABILIDAD AJUSTADA A RIESGOS, minimizar las PÉRDIDAS POR CONCEPTO DE LOS RIESGOS DE CRÉDITO, OPERACIONAL, MERCADO Y LIQUIDEZ y la OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIOS CONSIDERANDO VARIACIONES EN TASAS DE INTERÉS (Regulación de Tasas) Y METAS de una entidad financiera depende principalmente de la VISIÓN, de los directivos y ejecutivos de una entidad financiera. Por tanto, es importante conocer qué PASOS debe seguir una entidad financiera que busca alcanzar la excelencia en su labor. En ese sentido SCALAR CONSULTING CIA. LTDA. SUCURSAL BOLIVIA tiene el honor de presentar la presente capacitación sobre GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. TEMA PRINCIPAL A TRATARSE: METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y TOMA DE DECISIÓN GERENCIAL CONSIDERANDO LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, LA GENERACIÓN DE LISTAS AZULES Y MODELOS DE OPTIMIZACIÓN PRODUCTOS PARA MINIMIZAR PÉRDIDAS POR CONCEPTO DE VARIACIONES DE TASAS DE INTERÉS DIRIGIDO A: EJECUTIVOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES, GERENTES DE RIESGOS Y OPERADORES DE RIESGO DEL SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO

3 INTERPRETACIÓN Y TOMA DE DECISIÓN DE LOS DIRECTIVOS Y ALTA GERENCIA EN RELACIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS MÓDULO 1: LA LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) La ley de Servicios Financieros y la GIR Análisis Costo Beneficio en GIR Ventajas de la Gestión Integral de Riesgos Factores de éxito de un modelo de Gestión de Riesgos MÓDULO 2: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS REPORTES GENERADOS EN RIESGO DE CRÉDITO Modelo completo de medición de Riesgo de Crédito Beneficios de la Gestión del Riesgo de Crédito Qué es la PD, LGD y EAD? Qué es la pérdida esperada e inesperada? Qué son los indicadores de rentabilidad ajustados a riesgos?, Cómo se miden? Cómo se generan listas azules? Y Cuál es su relación con riesgos? Metodología de implementación del modelo de riesgo de crédito y su grado de adecuación a la realidad de mi institución Qué reportes se generan? Y Cuál es su interpretación? Modelos Actuales y Futuros de medición de Riesgo de Crédito MÓDULO 3: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS REPORTES GENERADOS EN RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ Modelo completo de medición de Riesgo de Mercado y Liquidez Beneficios de la Gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez Qué es el Margen Financiero en Riesgo? Qué es el Valor Patrimonial en Riesgo? Qué tipos de escenarios existen? Metodología de implementación del modelo de riesgo de mercado y liquidez y su grado de adecuación a la realidad de mi institución Qué reportes se generan? Y Cuál es su interpretación? Modelos Actuales y Futuros de medición de Riesgo de Mercado y Liquidez

4 MÓDULO 4: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS REPORTES GENERADOS EN RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ Modelo completo de medición de Riesgo Operativo Beneficios de la Gestión del Riesgo Operativo Metodología de implementación del modelo de riesgo operativo y su grado de adecuación a la realidad de mi institución Qué reportes se generan? Y Cuál es su interpretación? Modelos Actuales y Futuros de medición de Riesgo Operativo Que espero de un modelo de riesgo operativo? Sobre la gestión estratégica Mapa estratégico y los indicadores de performance Sobre la gestión de riesgo operativo o Mapa de riesgo operativo y los indicadores de riesgos o Reportes de pérdida por Riesgo Operativo INCLUYE: 1. CERTIFICADOS AVALADOS POR SCALAR CONSULTING 2. COPIAS HARDCORE DE LAS PRESENTACIONES EN CDs 3. CDs DEMOSTRATIVOS DE LAS HERRAMIENTAS PRESENTADAS 4. COFFEE BREAKS LUGAR: SANTA CRUZ BOLIVIA TORRES CAINCO Torres Empresariales CAINCO Av. Las Américas esq. Calle Saavedra DURACIÓN DEL CURSO: El curso tendrá una duración de 9 horas.

5 FECHAS Y HORARIOS: FECHA: sábado 2 de agosto de 2014 HORARIOS: 9:00 a.m. - 18:00 p.m. EXPOSITOR: DANIEL ORELLANA VASQUEZ Master en Administración Electrónica de Empresas - MeBA Universidad de Zaragoza (España), profesor tutor Carlos Serrano Cinca. Premiado por Telefónica como el mejor proyecto de tesis de la maestría Licenciado en Economía, Universidad Católica Boliviana (Bolivia). Distinguido con honores Especialista en Econometría, Simulaciones de Monte Carlo, Redes Neuronales Artificiales, Mapas Autoorganizados de Kohonen, Lógica Difusa, Algoritmos Genéticos, Econometría e Inteligencia Artificial aplicada a Modelos de Scoring y Riesgos Financieros. Consultor y profesor en Administración Integral de Riesgos Financieros Especialista, consultor, investigador y profesor relacionado con la Administración Integral de Riesgos Financieros, Economía y Finanzas, ha dictado clases sobre riesgo de crédito, operativo, mercado y liquidez a nivel técnico-gerencial para gerentes, técnicos, auditores, desarrolladores, consultores, investigadores y funcionarios de entidades financieras, microfinancieras e instituciones de renombre, como ser: Unibanco (Ecuador), Banco Sol (Bolivia), Central Banco Universal (Venezuela), Cmac Arequipa (Perú), Crac Cajamarca (Perú), Cmcp Lima Metropolitana (Perú), Crac Crear Arequipa (Perú), Crac Credinka (Perú), Crac Libertadores de Ayacucho (Perú), Crac Los Andes (Perú), Crac Profinanzas (Perú), Crac Señor de Luren (Perú), Edpyme Alternativa (Perú), Edyme Confianza (Perú), Edpyme Nueva Visión (Perú), Edpyme Proempresa (Perú), Edpyme Raíz (Perú), Edpyme Sipán (Perú), Edpyme Solidaridad (Perú), Banco Rumiñahui (Ecuador), Banco Solidario (Ecuador), Banco Central de Bolivia (Bolivia), Banco Unión (Bolivia), Banco Económico (Bolivia), Banco Nacional de Bolivia (Bolivia), Banco Ganadero (Bolivia), Banco Mercantil Santa Cruz (Bolivia), Mutual La Promotora (Bolivia), Mutual Potosí (Bolivia), Cooperativa Jesús Nazareno (Bolivia), Agrocapital (Bolivia), Profin (Bolivia), Petrobrás (Bolivia), Mutual La Primera (Bolivia), Mutual La Paz (Bolivia), TIGO (Bolivia), Cooperativa San José de Punata, Autoridad del Sistema Financiero ASFI (Bolivia), entre otros. Especialista en Econometría y Estadística, Redes Neuronales Artificiales, Lógica Difusa, Mapas Autoorganizados de Kohonen y Simulaciones de Monte Carlo aplicados especialmente a Modelos Scoring y a la predicción de series temporales, así como a la toma de decisiones gerenciales. Ha desarrollado modelos de identificación, medición, análisis de sensibilidad y seguimiento del Riesgo de

6 Crédito, mediante el uso de Modelos Econométricos, Redes Neuronales Artificiales, Modelos VaR, Modelos Logit, Lógica Difusa, Mapas Autoorganizados de Kohonen, Matrices de Transición, Máquinas de Aprendizaje, Algoritmos Genéticos y Simulaciones de Monte Carlo. Asimismo, ha realizado análisis de predicción de quiebras bancarias y empresariales por medio del uso de inteligencia artificial. Realizó trabajos de investigación para la empresa Net2U (España), por medio del convenio de estudios con la Universidad de Zaragoza, donde se desarrolló un cerebro en base a redes neuronales artificiales para realizar una segmentación publicitaria en internet eficiente e inteligente bajo la tutoría del prestigioso profesor Lic. Carlos Serrano Cinca. El mencionado proyecto fue premiado por la Cátedra de Telefónica de la Universidad de Zaragoza, como mejor proyecto de maestría. Trabajó como consultor de Redes Neuronales Artificiales aplicadas a Riesgo de Crédito para el cálculo de probabilidades de incumplimiento (Scoring) para la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y apoyó a la Intendencia de Implantación Basilea en el Programa de Apoyo al Sector Financiero (PROFIN) y la Cooperación Danesa. Parte del grupo de consultores de Scalar Consulting en el desarrollo del Programa de adecuación a los principios de Basilea II referentes a la administración de riesgo de crédito, riesgo operativo, riesgo de liquidez y mercado para 16 instituciones financieras del Perú, en las que intervienen Cajas Rurales y Edpymes, auspiado por BID-ASOMIF. Profesor invitado por las Maestrías para el Desarrollo en Bolivia (Harvard Institute for Internacional Development) para su Diplomado en Planificación Energética y fue profesor tutor de tesis en la Universidad Católica Boliviana. Profesor titular del Postítulo en Administración Integral de Riesgos Financieros de la empresa Scalar Consulting, dictado en diferentes regiones de Latinoamérica; y en Bolivia en convenio con la Universidad La Salle y la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Profesor de Inteligencia Artificial Aplicada a Modelos Scoring, curso in house para Unibanco en Quito Ecuador en diciembre Trabajó como consultor y profesor en Banco Sol en relación a la Evaluación de las Herramientas de Modelos de Scoring y herramientas de Riesgos Financieros. En el mismo banco también realizó los cursos de Modelos Scoring, Simulaciones de Monte Carlo aplicado a la medición de la pérdida esperada, inesperada, Riesgo de Mercado Monte Carlo y Modelos de Simulaciones de Monte Carlo aplicado a Riesgo de Liquidez. Desarrolló los Manuales de los Productos Crediticios de Capital de Operaciones y Crédito contra Factura para MyPEs-IGD en DIACONÍA-FRIF, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, entidad donde realizó el curso de Modelos Scoring para los productos microfinancieros de la entidad. Diseñó y Desarrolló los módulos de CREDIT RISK FOR EXCEL, MARKET RISK FOR EXCEL y LIQUIDITY RISK FOR EXCEL de Scalar Consulting.

7 INFORMES E INSCRIPCIONES: kolivera.scalarbolivia@gmail.com (Katerine Olivera Gerente de Capacitación) scalar.bolivia@gmail.com (Daniel Orellana - Gerente General) avedia.scalarbolivia@gmail.com (Adriana Vedia Asistente de Capacitación) TELÉFONOS: DESCUENTOS PARA LA ENTIDAD POR GRUPOS No pierda esta oportunidad!!!