INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Conservador

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María del Rosario Flores Sevilla
hace 5 años
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1 INFORME DE CARTERA MODELO RIESGO Conservador Documentos adjuntos Informe de la Cartera Modelo Resumen de Operaciones Distribuciones Rentabilidad Histórica Rentabilidad-Riesgo Contribuciones al Riesgo Comentarios Entidad: Ágora EAFI Asesor: Carlos Doblado Fecha de elaboración: 05/06/2018 Fecha de vencimiento: 12/06/2018

2 Sicavs Divisa Importe Cartera % Rent. interanual Rent. año en curso IAPETUS EUR 2.500,00 2,50% 4,85% 3,11% Total Sicavs 2.500,00 2,50% Fondos Tipo de Fondo Divisa Importe Cartera % Rent. interanual Rent. año en curso PATRIMONY FUND EUR ,00 15,00% 1,87% 0,04% RKS REAL STATE EUR 1.500,00 1,50% 8,75% 4,18% BSG PROMETEO MIMOSA CAPITAL SICAV AZVALOR INT R RENTA 4 MONETARIO AXA WF EURO INFLATION BONDS E CARMIGNAC SECURITE ACC EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BONDS A- EUR ACC M&G EUROPEAN CORPORATE BOND A EUR M&G EUROPEAN CORPORATE BOND C EUR M&G Optimal Inc Eur A-H Acc M&G OPTIMAL INCOME CH GRS ACC HDG EUR VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT H EUR CARTESIO X SEXTANT PEA A AZVALOR FI INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND A ACC USD INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND E INVESCO GLOBAL LEISURE A ACC CS GLOBAL AFI FONDOS DE INVERSION LIBRE EUR 2.500,00 2,50% 1,06% -1,42% GLOBALES EUR 2.500,00 2,50% 6,70% 5,76% MONETARIO NACIONAL MIXTA EURO MIXTA EUR ,00 11,00% -0,14% -0,08% EUR 1.500,00 1,50% 1,23% -0,96% EUR ,00 15,00% -0,77% -0,70% EUR 2.500,00 2,50% -12,94% -1,09% EUR 5.000,00 5,00% -0,09% -1,32% EUR 3.500,00 3,50% 0,41% -1,11% EUR 5.000,00 5,00% 0,45% -1,36% EUR 2.000,00 2,00% 0,91% -1,19% EUR 5.000,00 5,00% -2,16% -5,91% EUR 5.000,00 5,00% 0,52% -0,61% EUR 7.500,00 7,50% 0,65% 1,75% EUR 2.500,00 2,50% 9,23% 7,29% USD 1.500,00 1,50% 22,29% 0,58% EUR 2.500,00 2,50% 16,08% 2,51% USD 4.000,00 4,00% 18,76% 7,79% EUR 2.500,00 2,50% -0,46% -1,29% Total Fondos ,00 97,50% Bonos Divisa Importe Cartera % Rent. interanual Rent. año en curso Inversión Mytriple A EUR 0,00 0,00% 2,00% 0,84% Total Bonos 0,00 0,00% Total ,00 100,00% 2

3 RESUMEN DE OPERACIONES Producto Divisa Isin Importe Operación AXA WF EURO INFLATION BONDS E EUR LU ,00 Comprar AZVALOR FI EUR ES ,00 Comprar BSG PROMETEO EUR ES ,00 Comprar CARMIGNAC SECURITE ACC EUR FR ,00 Comprar CARTESIO X EUR ES ,00 Comprar CS GLOBAL AFI EUR ES ,00 Comprar EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BONDS A- EUR ACC EUR LU ,00 Comprar INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND A ACC USD USD LU ,00 Comprar INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND E EUR LU ,00 Comprar INVESCO GLOBAL LEISURE A ACC USD LU ,00 Comprar M&G EUROPEAN CORPORATE BOND A EUR EUR GB ,00 Comprar M&G EUROPEAN CORPORATE BOND C EUR EUR GB ,00 Comprar M&G Optimal Inc Eur A-H Acc EUR GB00B1VMCY ,00 Comprar M&G OPTIMAL INCOME CH GRS ACC HDG EUR EUR GB00B1VMD ,00 Comprar MIMOSA CAPITAL SICAV AZVALOR INT R EUR LU ,00 Comprar PATRIMONY FUND EUR ES ,00 Comprar RENTA 4 MONETARIO EUR ES ,00 Comprar RKS REAL STATE EUR LU ,00 Comprar SEXTANT PEA A EUR FR ,00 Comprar VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT H EUR EUR LU ,00 Comprar IAPETUS EUR ES ,00 Comprar Inversión Mytriple A EUR AAAAA 0,00 Comprar 3

DISTRIBUCIONES Tipo de Producto Categoría Fondos 97,50% Otros 100,00% Sicavs 2,50% Bonos 0,00% Divisa Área geográfica Euro 94,50% Europa Zona Euro 69,18% Dólar USA 5,50%

4 DISTRIBUCIONES Tipo de Producto Categoría Fondos 97,50% Otros 100,00% Sicavs 2,50% Bonos 0,00% Divisa Área geográfica Euro 94,50% Europa Zona Euro 69,18% Dólar USA 5,50% Norteamérica 12,60% Global 5,70% Reino Unido 3,89% Europa No Euro 3,51% Asia Desarrollada 2,23% Asia Emergente 1,67% Latinoamérica 0,41% Australasia 0,35% Japón 0,35% Europa Emergente 0,10% 4

5 RENTABILIDAD HISTORICA Las cifras utilizadas son las diarias desde un mes hasta hoy: ** Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 1 mes Carteras Modelo 0,02% EVOLUCION SP500 3,13% Benchmark CONSERVADOR -0,24% EVOLUCION SP500 S&P 500 USD 100,00% Benchmark CONSERVADOR TI LETRAS DEL TESORO 1 AÑO 80,00% EUROSTOXX 50E 10,00% IBEX 35 5,00% S&P 500 USD 5,00% EURIBOR 12 MESES 0,00% RENTABILIDAD-RIESGO Rentabilidad (I) Volatilidad (II) Sharpe (III) VaR (IV) Alfa (V) Beta (VI) Riesgo Carteras Modelo 5,15% 2,53% 2,03 4,17% 0,01 0,03 Conservadora (I) Rentabilidad anualizada de las rentabilidades diarias de los últimos 10 años (II) Volatilidad anualizada de las rentabilidad diarias de los últimos 10 años (III) Ratio Sharpe calculado tomando la rentabilidad fija del activo libre de riesgo TI EURIBOR 12 MESES. (IV) VaR anualizado calculado al 95% de confianza, en base a una serie histórica de 10 años (V) Calculado con el benchmark 'EVOLUCION SP500'. (VI) Calculado con el benchmark 'EVOLUCION SP500'. 5

6 CONTRIBUCIONES AL RIESGO Tipo Producto Volatilidad A - Acciones 0,00% B - Fondos 2,45% C - Renta Fija 0,00% D - Liquidez 0,00% E - Divisas 0,00% F - Otros 0,09% Total 2,53% Producto Volatilidad 1 - INVESCO GLOBAL LEISURE A ACC 0,52% 2 - SEXTANT PEA A 0,42% 3 - INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND E 4 - INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND A ACC USD 0,32% 0,20% 5 - CS GLOBAL AFI 0,16% 6 - Otros (12) 0,87% 7 - EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BONDS A-EUR ACC 0,03% 8 - AXA WF EURO INFLATION BONDS E 0,02% 9 - RENTA 4 MONETARIO 0,00% 10 - RKS REAL STATE 0,00% 11 - Inversión Mytriple A 0,00% Total 2,53% COMENTARIOS Mercado monetario Se trata de fondos de inversión que invierten en valores de renta fija admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales y otros activos que gozan de elevada liquidez, cuyo plazo de amortización sea igual o inferior a dieciocho meses. A este tipo de fondos no les está permitida la adquisición de acciones u otros títulos que otorguen derecho a participar en el capital de las empresas. Renta fija Los instrumentos de inversión de renta fija son emisiones de deuda que realizan los estados y las empresas dirigidos a un amplio mercado. Generalmente son emitidos por los gobiernos y entes corporativos de gran capacidad financiera en cantidades definidas que conllevan una fecha de expiración. A cambio de prestar su capital, los inversionistas reciben un interes cada determinado tiempo, aunque de hecho es más complicada la determinación de la tasa de ganancia de este tipo de instrumentos dado que se requiere calcular mediante fórmulas matemáticas y financieras que se refieren a la compra de dichos instrumentos mediante un descuento que ofrece el mercado. Una vez hecha la adquisición de dichos instrumentos con descuento, el instrumento se podrá ofrecer a un precio más elevado. Para el emisor de los títulos representa una fuente de financiación más barata que a través de los bancos ya que se evita la intermediación y se reparte el riesgo. Renta variable Los instrumentos de renta variable son especialmente aquellos que son parte de un capital, como las acciones de las compañias anonimas. La denominación "variable" se relaciona con la variación que puede haber en los montos percibidos por concepto de dividendos. En tanto, los dividendos pueden ser en efectivo o en acciones. Por lo general, los instrumentos de renta variable reportan a sus tenedores ganancias o rendimiento en el largo plazo, a cambio de un mayor riesgo. Las acciones son representativas del capital de una empresa. Por tanto, los accionistas son copropietarios y por lo tanto solidarios con la responsabilidad de la compañía, ejerciendo su papel en las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, que eligen a las 6

7 COMENTARIOS autoridades y deciden sobre los cambios y expansión de actividades que les propone la junta directiva. En el mercado bursatil, los accionistas pueden resultar beneficiados o perjudicados. De este modo, si una empresa es conducida con eficiencia y esto es apreciado por el mercado, los accionistas recibirán mayores dividendos y el o los títulos que emita esa 7

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