Herramientas para años recesivos: Foco, Eficiencia, Data y Analítica Juan Felipe Moreno VP Consultoría Latinoamérica TransUnion

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Lourdes Morales Herrera
hace 6 años
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1 Herramientas para años recesivos: Foco, Eficiencia, Data y Analítica Juan Felipe Moreno VP Consultoría Latinoamérica TransUnion jzmoren@transunion.com

2 Herramientas para años recesivos: Foco, Eficiencia, Data y Analítica Múltiples herramientas nos ayudan a controlar el riesgo crediticio en periodos recesivos, sin embargo, poco usamos los Scores de Recuperación y sus diversas aplicaciones.

3 Estamos en años recesivos? PBI: Variación porcentual acumulada anual (precios constantes, desestacionalizado) 8% 7% 6,9% 6,6% Analistas locales y externos esperan un crecimiento de la economía de entre un 2% y un 3% para % 5% 4% 3% 2% 3,5% 1,7% 4,0% 4,0% 4,9% 4,4% 3,1% 2,0% 1% 0% Fuente: DANE y Banco de la República

4 Cosechas Libre Inversión 10% Cosechas Mora 10% Cosechas Mora 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 Entidad 4 Entidad 5 TOTAL Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 Entidad 4 Entidad 5 TOTAL Las cosechas recientes en créditos de Libre Inversión de los mayores bancos muestran deterioro sistémico Fuente: TransUnion

5 Cosechas Tarjetas de Crédito 10% 9% Cosechas Mora 12% Cosechas Mora 8% 10% 7% 6% 8% 5% 6% 4% 3% 4% 2% 1% 2% 0% 0% Entidad 1 Entidad 2 Entidad 4 Entidad 7 Entidad 8 TOTAL Entidad 1 Entidad 2 Entidad 4 Entidad 7 Entidad 8 TOTAL Las cosechas recientes en tarjetas de crédito tienen una tendencia creciente de morosidad Fuente: TransUnion

6 Cosechas Préstamos Hipotecarios 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Cosechas Mora 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Cosechas Mora Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 Entidad 4 Entidad 6 Entidad 9 TOTAL Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 Entidad 4 Entidad 6 Entidad 9 TOTAL Solamente en algunas entidades se observa crecimiento en morosidad de las cosechas recientes de préstamos hipotecarios Fuente: TransUnion

7 Herramientas para cada etapa del ciclo de crédito Score de recuperación Recuperación Planeación Políticas de crédito Score de cobranza Cobranzas MIS MIS Administración MIS Originación Score de Originación MIS Score de mantenimiento / comportamiento Mantenimiento Alertas

8 Cuál herramienta se usa más? A partir de una muestra del sector financiero, se estima que de cada 10 entidades que usan un score de originación, solamente 3 usan un modelo de cobranzas El modelo de cobranzas que se usa generalmente es el score para moras tempranas. Muy pocos tienen o usan un score de recuperación

9 Modelos de scoring para cobranza Score de Cobranza Score de Recuperación >180 Días de mora

10 Scores de cobranza (moras tempranas) Un score de cobranza predice, por medio de una probabilidad asociada a la información histórica, si un cliente rodará a una altura de mora mayor <=1 2 <=1 >=2 Buenos Malos

11 Scores de recuperación: objetivos Algunos scores de recuperación y sus objetivos: Probabilidad de recibir un pago Cantidad del pago Score de propensión de pago predice la cantidad de pago sobre la deuda que puede llegar a pagar el deudor en los siguientes 12 meses Score binario de recuperación predice la probabilidad de que el cliente salde la deuda castigada en los siguientes 12 meses Score de propensión de recuperación predice la probabilidad de que un cliente pague al menos $x en los siguientes 12 meses

historial de crédito, dinámica de endeudamiento, etc.

12 Score de Recuperación: variables Componentes de un score de recuperación: Propensión a pagar del deudor Calidad crediticia del titular, antigüedad, historial de crédito, dinámica de endeudamiento, etc. Perfil de la obligación castigada Tiempo transcurrido antes y después del castigo, intensidad del castigo, etc.

13 Score de Recuperación: uso tradicional Priorización de cuentas para cobrar

14 Score de Recuperación: otros usos Ofrecer la mejor alternativa de pago Establecer políticas de descuento Asignación a agencias Valoración de cartera

15 1. Alternativas de Pago Algunos scores de recuperación se pueden usar en etapas de cobranza alta (previo al castigo) para decidir la mejor alternativa de pago a ofrecer al deudor. Refinanciación Pago sin descuento, no alternativa de pago Descuento de capital Score 0

16 2. Política de descuentos Política de descuentos tradicional: Año de castigo (cosecha) Porcentaje de descuento a K % % %.

17 2. Política de descuentos La política de descuentos se puede optimizar usando el score de recuperación: Ejemplo de distribución de cuentas por año de perdida y rango de score de recuperación: Score de Recuperación Año de perdida Descuentos pueden ser insuficientes Potencial perdida de oportunidad por descuentos innecesarios

18 3. Asignación a agencias Esquema tradicional: Esquema con score de recuperación: Cobranza interna Por cosecha de pérdida y zona geográfica. Cobranza tercerizada Score 0 Tercerización: asignación segmentada por los rangos de score donde la agencia es más eficiente.

19 4. Valoración de cartera Los scores de recuperación ofrecen mayor precisión para proyectar el recaudo futuro, definir metas y valorar carteras castigadas. Esquema tradicional de asignación de metas y proyección de recuperaciones: 25,00 Tendencia de recuperaciones Porcentaje de recuperación 20,00 15,00 10,00 5,00 Metas y proyección calculados de acuerdo a la tendencia observada Meses desde el castigo Esquema a través del score de recuperación: Cuentas por recuperar Probabilidad de recuperación por cuenta Monto esperado de recuperación por cuenta Recaudo total estimado Metas y proyección calculados a partir de la probabilidad de recuperación de la cartera aún no recuperada

20 Conclusión Los scores de recuperación aún no son usados extensivamente en Colombia, y no siempre se aprovecha todo su potencial. En periodos recesivos, la gestión de cobranza es crítica y el impacto de las recuperaciones en los Estados de Resultados incrementa. Un score de recuperación proporciona foco, eficiencia y mayores recaudos.

21 Herramientas para años recesivos: Foco, Eficiencia, Data y Analítica Juan Felipe Moreno TransUnion VP Consultoría Latinoamérica jzmoren@transunion.com MUCHAS GRACIAS

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