***El Curso/Workshop contará con la participación de integrantes de Quantitative and Computational Finance of Georgia Institute of Technology

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3 Actualmente las tendencias que se están presentando en los mercados y la velocidad en la que están siendo implementadas son realmente sorprendentes. Desde el nacimiento de nuevos y complejos Productos Financieros hasta el uso de las famosas Cajas Negras (Algorithmic Trading) y la implementación del High Frequency Trading para operar y ejecutar órdenes en cuestiones de milisegundos. Lo anterior ha traído como consecuencia la creciente necesidad por parte de los intermediarios financieros (Buy Side y Sell Side) de contar con capital humano que tenga habilidades y conocimientos sólidos de Matemáticas, Estadística, Programación, Finanzas y Mercados. Hoy en día, el que una persona cuente con dichos conocimientos dentro del argot financiero moderno son denominados: QUANTS. Las firmas financieras internacionales y locales cada vez más buscan QUANTS que puedan implementar herramientas que ayuden realmente a mejorar procesos en las áreas de Trading, Administración de Riesgos, Back y Middle Office, por ejemplo, en el High Frecuency Trading, desarrollo de Algoritmos y Estrategias de Operación (Trading) para las Casas de Bolsa y Bancos, para Manejar Bases de Datos, entre otras múltiples posibilidades. RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis y a impartir cursos de vanguardia en las áreas de Finanzas Cuantitativas, Productos Derivados y Administración de Riesgos impartirá en México el Curso: Finanzas Computacionales para Quants: Design and Implementation, el cual proveerá a los participantes de las herramientas necesarias para poder entender los requerimientos actuales que exigen los mercados y las instituciones financieras en general. ***El Curso/Workshop contará con la participación de integrantes de Quantitative and Computational Finance of Georgia Institute of Technology OBJETIVO El Curso de Finanzas Computacionales para Quants, tiene como objetivo brindar técnicas y conocimientos necesarios de Programación, Finanzas y Mercados para diseñar e implementar soluciones en áreas financieras, de Trading (Algo Trading, High Frequency Trading, Estrategias de Arbitrajes), Administración de Riesgos (Modelos), Tesorerías, Manejo de Bases de Datos, Programación, etc. Y con ello mejorar y optimizar procesos en las instituciones. A QUIÉNES SE ENCUENTRA DIRIGIDO? Quants Quant Traders Estructuradores Volatility Traders Administradores de Riesgos Hedge Fund and Fund Managers Personal de Sistemas con orientación o desempeño laboral en áreas Financieras, Administración de Riesgos o Trading Fabricantes de Software y Soluciones Financieras Académicos con conocimientos de Matemáticas, Estadística, Derivados y Mercados

4 MÓDULO I. Oscar Sierra actualmente se desempeña en Credit Services. Anteriormente a este puesto en la Tesorería de Casa de Bolsa Banorte, a cargo de las estrategias de inversión en esa institución. Con 5 años en el Grupo Financiero Banorte, Oscar ha planificado estrategias y desarrollado sistemas que en diferentes áreas han tenido impacto sobresaliente. Antes de Banorte, Oscar laboró en el área de capacitación económica y financiera en The Mathworks Inc, empresa que comercializa MatLab, en 2005 participó en la programación de un Modelo de Equilibrio General Computable para la ONU y en 2009 ofreció un taller de Modelos de Equilibrio General Computable en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ha capacitado a diferentes instituciones del sistema financiero, como son: Banco de México, IPAB y Comisión Nacional de Seguros y Fianzas por mencionar algunas. Oscar es maestro en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una Ingeniería en Computación en la misma institución y es licenciado en economía en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, además tiene diferentes especialidades en el extranjero entre las que resalta la universidad de Sussex en Inglaterra y UIBE en China. Oscar Sierra Credit Services Oscar, tiene varios artículos de investigación abordando la temática de la modelación económica y financiera en sistemas computacionales. TEMARIO A. INTRODUCCIÓN A MATLAB B. TEORÍA DE NÚMEROS ALEATORIOS C. VOLATILIDAD Y CORRELACIÓN EN MATLAB D. MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA VALUACIÓN DE OPCIONES E. FIXED INCOME F. INTEREST RATE OPTIONS G. ANÁLISIS DE PORTAFOLIOS

5 Módulo II. G.S Rohan Rao is currently pursuing a PhD in Finance at Georgia Institute of Technology (Georgia Tech). His current research work is in the electricity markets jointly with a Professor from the School of Industrial and Systems Engineering at Georgia Tech. He also has a Masters in Quantitative and Computational Finance from Georgia Tech and a BTech degree in Engineering Physics from Indian Institute of Technology, Bombay (IIT-Bombay) - one of the premier institutes for technology in India. He also has 2 years of work experience in the financial industry working with Bank of America in their Quantitative Finance group dealing with global structured products. He has extensive experience with modelers and solvers like Matlab, R and GAMs and programming languages like C and Java. Some of his current interests include investing and trading in volatility and implementation of numerical methods in pricing derivatives. Rohan Rao PhD in Finance Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) MÓDULO EN INGLÉS AGENDA A. Binomial Trees B. Montecarlo simulations C. Pricing a basket of non-path dependent options, Pricing asian options, Pricing path dependent options using lattice methods D. Implied Trees using market prices. E. Implementation of a variance swap using market prices and calculating the VIX index F. Time series analysis and dealing with real high frequency data and market microstructure G. Lee and Ready algorithm, Model for price changes, Duration models H. Vwap & Twap strategies

6 REQUISITOS Contar con un nivel medio y/o superior de Inglés Contar con computadora personal (Lap Top) Contar con conocimientos medios y/o superiores de Matemáticas, Estadística, productos Derivados y Fixed Income NO es necesario saber programar en C++ ni usar MatLab CLASES: 13, 14 Y 15 DE JUNIO MÓDULO Quant INSTITUCIÓN HORARIO X CLASE Programación, Diseño e Implementación de Soluciones Financieras con Matlab Oscar Sierra DÍA 1: 4:00 PM - 10:00 PM DÍA 2: 10:00 AM - 2:30 PM Diseño e Implementación de soluciones en C++ & Matlab Rohan Rao Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) DÍA 2: 4:00 PM - 10:00 PM DÍA 3: 9:00 AM - 5:00 PM Lugar: CSheraton Maria Isabel Hotel and Towers. Paseo de la Reforma 325 Col. Cuauhtémoc; Ciudad de México, D.F Costo: $25,000 pesos + IVA Cupo Limitado

7 I N S C R I P C I O N E S derivatives@riskmathics.com Tels.: (+5255) (+5255) WWW. R I S K M A T H I C S. C O M Opciones de Pago 1. Transferencia y/o Depósito Bancario (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO) NOMBRE: RiskMathics Financial Innovation, S.C. BANCO: BBVA Bancomer, S.A. CLABE: CUENTA: Transferencia Bancaria en Dólares (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO) BANCO: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 0956 Sector Financiero, Bancos y Casas de Bolsa, México, D.F. SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. CUENTA: Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones.

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