De a Pe$o. Comentario de Media Sesión de Divisas 08 de Octubre 2010 CONTENIDO. RECOMENDACIÓN ACTUAL Corto Plazo: EVENTOS A VIGILAR

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1 De a Pe$o Comentario de Media Sesión de Divisas 08 de Octubre 2010 CONTENIDO 2 Comentario de Divsas 3 Qué pasó hoy? 4 Tablas de Divisas 5 Cotizaciones del Dólar y Euro 12 meses / Intradía 6 Posiciones netas del Peso y Volatilidades 7 Calendario Económico RECOMENDACIÓN ACTUAL Corto Plazo: (Venta de dólares) EVENTOS A VIGILAR México EUA Europa RESPONSABLES Eduardo Avila Subdirector de Análisis T eavila@monex.com.mx 1

2 De a Pe$o COMENTARIO DE MEDIA SESIÓN DE Divisas MXN$/USD$ 12 meses (cierre) Máx Prom. 20 D Mín 8-oct-09 5-nov-09 3-dic dic ene feb mar abr may jun jul ago-10 9-sep-10 7-oct oct nov-10 6-dic dic-10 MXN$/USD$ intradia :00 AM 1:19 AM 2:19 AM 3:19 AM 4:19 AM 5:19 AM 6:19 AM 7:19 AM 8:19 AM 9:19 AM 10:19 AM 11:19 AM 12:19 PM 1:19 PM 2:19 PM 3:19 PM 4:19 PM 5:19 PM 6:19 PM 7:19 PM 2

3 Qué pasó hoy? Nómina no agrícola en EUA 3

4 De a Pe$o COMENTARIO DE MEDIA SESIÓN DE Divisas Mercados de Divisas y Commodities Divisa País Actual Cierre Previo 1 D 5 D 6 M 1 M 12 M Máximo 52 S Mínimo 52 S Euro Eurozona % 0.86% 4.11% 9.36% -5.98% Yen Japón % -1.45% % -2.23% -7.22% Libra Bretaña % 0.80% 4.38% 3.10% -0.76% Dólar Canadiénse Canadá % -0.56% 1.19% -2.27% -3.59% Franco Suizo Suiza % -1.24% % -4.91% -6.25% Corona Danesa Dinamarca % -0.81% -3.78% -8.41% 6.53% Corona Noruega Noruega % 0.03% -2.08% -5.96% 3.39% Corona Sueca Suecia % -0.53% -7.66% -8.29% -4.13% Renminbi China % -0.21% -2.24% -1.81% -2.27% Won Corea del Sur % -0.91% -0.28% -4.49% -4.03% Rupia India % -0.10% -0.07% -4.73% -4.12% Rublo Rusia % -1.99% 1.45% -3.17% 1.09% Lira Turca Turquia % -2.12% -5.70% -6.86% -3.28% Peso Argentino Argentina % -0.04% 2.12% 0.33% 3.35% Real Brasileño Brasil % -1.08% -6.15% -3.18% -3.74% Peso Chileno Chile % 0.26% -6.62% -2.93% % Peso Mexicano Mexico % -0.79% 1.71% -4.79% -6.22% Commodity Actual Cierre Previo 1 D 5 D 6 M 1 M Máximo 52 S Mínimo 52 S WTI % 1.37% -3.15% 10.75% 15.36% Oro Spot $/OZ % 1.92% 16.85% 7.13% 27.42% Plata Spot $/OZ % 4.70% 27.84% 16.27% 30.14% Fuente: Monex con base en datos de Infosel Matriz de Cotizaciones Cruzadas USD Euro Yen Libra Dólar Canadiénse Franco Suizo Peso Argentino Real Brasileño Peso Mexicano USD Euro Yen Libra Dólar Canadiénse Franco Suizo Peso Argentino Real Brasileño Peso Mexicano Fuente: Monex con base en datos de Sibolsa 4

5 De a Pe$o COMENTARIO DE MEDIA SESIÓN DE Divisas Mercados Divisas USD$/EUR$ 12 meses USD$/EUR$ intradía Máx Prom D oct-09 5-nov-09 3-dic dic ene feb mar abr may jun jul ago-10 9-sep-10 7-oct oct nov-10 6-dic dic-10 Mín :01 AM 1:01 AM 2:01 AM 3:01 AM 4:01 AM 5:01 AM 6:01 AM 7:01 AM 8:01 AM 9:01 AM 10:01 AM 11:01 AM 12:01 PM 1:01 PM 2:01 PM 3:01 PM 4:01 PM 5:01 PM 6:01 PM 7:01 PM 8:01 PM MXN$/EUR$ 12 meses MXN$/EUR$ intradía Máx Prom. 20 D oct-09 5-nov-09 3-dic dic ene feb mar abr may jun jul ago-10 9-sep-10 7-oct oct nov-10 6-dic dic Mín :01 1:01 AM 2:01 AM 3:01 AM 4:01 AM 5:01 AM 6:01 AM 7:01 AM 8:01 AM 9:01 AM 10:01 11:01 12:01 1:01 PM 2:01 PM 3:01 PM 4:01 PM 5:01 PM 6:01 PM 7:01 PM 8:01 PM Fuente: Monex con base en Bloomberg 5

6 De a Pe$o COMENTARIO DE MEDIA SESIÓN DE Divisas Reservas internacionales Netas (USD$Mil Millones) MXN$/USD$ y precio del Petróleo WTI Petróleo WTI Izquierda MXN$/USD$ Derecha Ene May Oct Feb Jul Nov Abr Sep Ene Jun Oct Mar Jul Dic May oct-09 oct-09 nov-09 dic-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 mar-10 abr-10 may-10 may-10 jun-10 jul-10 jul-10 ago-10 sep-10 sep-10 oct Posiciones Netas en el Mercado de Futuros de Chicago Volatilidad del Peso frente el Dólar (%) 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,000-1,500 -Ene-08 -mar-08 Posiciones Netas Positivas 3-jun-08 -ago-08 -oct-08 Posiciones Netas Negativas 0-dic-08 -mar-09 may-09 8-jul-09 -oct-09 5-dic-09 -feb-10 MXN$/USD$ Derecha may-10 3-Jul-10 -Sep-10 Nov may may-10 7-jun jun jun-10 7-jul jul jul-10 6-ago ago ago-10 5-sep sep sep-10 5-oct-10 Volatilidad 5 Días Volatilidad 20 Días Volatilidad 60 Días Volatilidad 120 Días 15-oct oct-10 4-nov-10 Fuente: Monex con base en Bloomberg 6

7 Calendario Dato Fecha Hora País Est. Monex Observado Anterior Relevancia Tasa Objetivo del BOJ, 05/Oct 04-Oct Japón 0.1% 0.1% 0.1% Precios al productos (M M), Aug 04-Oct 04:00 Unión Europea 0.2% % Precios al productos (A A), Aug 04-Oct 04:00 Unión Europea 3.6% 3.6% 4.0% Pedios a Fábricas, Aug 04-Oct 09:00 EUA -0.4% -0.5% 0.1% Ventas Pendientes de Casas, Aug 04-Oct 09:00 EUA 2.8% 4.3% 5.2% Confianza del Consumidor CB, Sep 04-Oct 09:00 México PMI Servicios, Sep F 05-Oct 02:50 Francia PMI Servicios, Sep F 05-Oct 02:55 Alemania PMI Servicios, Sep F 05-Oct 03:00 Unión Europea Ventas al Menudeo (M M), Aug 05-Oct 04:00 Unión Europea 0.2% -0.4% 0.1% Ventas al Menudeo (A A), Aug 05-Oct 04:00 Unión Europea 1.3% 0.6% 1.1% ISM de Servicios, Sep 05-Oct 09:00 EUA % 51.5 Confianza ABC, 03/Oct 05-Oct 16:00 EUA PIB Trimestral, 2Q F 06-Oct 04:00 Unión Europea 1.0% 1.0% 1.0% PIB Anual, 2Q F 06-Oct 04:00 Unión Europea 1.9% 1.9% 1.9% Pedidos a Fábricas (A A), Aug 06-Oct 05:00 Alemania 17.2% 20.3% 17.7% Pedidos a Fábricas (M M), Aug 06-Oct 05:00 Alemania 0.9% 3.4% -2.2% Aplicaciones Hipotecarias MBA, 01/Oct 06-Oct 06:00 EUA % -0.8% Nómina privada ADP, Sep 06-Oct 07:15 EUA 23K -39K -10K Indicador Adelantado, Aug P 07-Oct 00:00 Japón Órdenes de Herramientas para Maquinaria, Sep P 07-Oct 01:00 Japón % 170.0% Reunión del BCE, 07/Oct 07-Oct 06:45 Unión Europea 1.0% 1.0% 1.0% Solicitudes de apoyo a desempleados, 02/Oct 07-Oct 07:30 EUA 450K 445K 453K Inflación al Consumidor (M M), Sep 07-Oct 09:00 México 0.54% 0.54% 0.52% 0.28% Inflación al Consumidor (A A), Sep 07-Oct 09:00 México 3.72% 3.72% 3.70% 3.68% Inflación al Consumidor Subyacente (M M), Sep 07-Oct 09:00 México 0.42% 0.44% 0.38% 0.10% Crédito al consumo, Aug 07-Oct 14:00 EUA -$3.3B $3.3B -$3.6B Encuestas ECO perspectiva, Sep 08-Oct 00:00 Japón Encuestas ECO expectativa, Sep 08-Oct 00:00 Japón Cuenta Corriente, Aug 08-Oct 01:00 Alemania 7.0B 4.6B 9.0B Balanza Comercial, Aug 08-Oct 01:00 Alemania 11.5B 9.0B 13.5B Balance Fiscal, Aug 08-Oct 01:45 Francia B -93.1B Nómina no agrícola, Sep 08-Oct 07:30 EUA 0K -95K -54K Nómina manufacturas, Sep 08-Oct 07:30 EUA 2K -6K -27K Desempleo, Sep 08-Oct 07:30 EUA 9.7% 9.6% 9.6% Inventarios al mayoreo, Aug 08-Oct 09:00 EUA 0.5% 1.3% Fuente: Monex con base en Bloomberg 7

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