CFRM. Corporate Financial Risk Management. Curso de riesgos financieros en empresas

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1 CFRM Corporate Financial Risk Management Curso de riesgos financieros en empresas Las empresas pueden mejorar su gestión financiera: 1. Valorando sus activos y pasivos a precios de mercado. 2. Cuantificando, controlando y gestionando sus riesgos (tipo de interés, divisa, materias primas, renta variable, inmuebles, inventario, comercial y contraparte) en todo momento. Lo que no se puede medir no se puede mejorar Madrid. 20 de octubre de 2015 Barcelona. 26 de octubre de horas. 250 euros La medición y el control de riesgos financieros es una de nuestras mejores herramientas ejecutivas para la toma decisiones. La metodología de risk management para las corporaciones de SERFIEX y la profesionalidad de su puesta en práctica nos está ayudando en esta tarea. Estoy seguro que este curso puede ayudar mucho a mejorar la gestión financiera en todas las corporaciones. D. Javier Hernani Burzako CEO BME (Bolsas y mercados españoles) Una gestión moderna y eficaz en una corporación incluye una práctica rigurosa de Risk Management. Este curso os puede ayudar mucho. D. Santiago Fernández Valbuena Director General de Estrategia TELEFÓNICA

2 Índice 1. Objetivos 2. Diferenciales 3. Metodología 4. Licencia Software 5. Programa 6. Localización, calendario y horarios 7. Inscripción y coste 8. Claustro de Profesores

3 1. OBJETIVOS Mejore su gestión financiera utilizando técnicas de medición, control y gestión de riesgos financieros. Cada vez más corporaciones miden, controlan y gestionan los riesgos de tipos de interés, divisas, materias primas, contrapartes financieras, impago de clientes y productos derivados sofisticados. Es necesario medir para poder mejorar, por ello una gestión avanzada requiere, en primer lugar, calcular las exposiciones a cada uno de estos riesgos y estimar las pérdidas potenciales que pueden ocurrir. Los beneficios para las empresas derivados de adoptar una política de análisis y gestión de riesgos son numerosos: 1. Aumenta la transparencia dentro de la organización. Mejora la claridad con la que se perciben los riesgos asumidos y permite establecer su importancia. 2. Mejora la comunicación interna y externa, entre las diferentes unidades que asumen o perciben los riesgos en la empresa: la dirección, el consejo de administración, accionistas, bancos, organismos supervisores, potenciales inversores potenciales. 3. Integración de las prácticas de gestión de riesgo. Necesario en muchas organizaciones en las que la gestión de los riesgos financieros se reparte entre filiales y/o diferentes departamentos: compras, tesorería, dirección financiera, departamento de derivados, etc.. 4. Incorporación de las prácticas de gestión de riesgos en los procesos de presupuestación y planificación. 5. Formalización de planes de contingencia. Como consecuencia, la toma de decisiones mejora en rapidez y precisión y la compañía queda bien preparada ante posibles escenarios adversos. 6. Mejora de la toma de decisiones. Estrategias de coberturas y asignación de límites de riesgos prestablecidos. 7. Mejora del control de los resultados económicos y financieros de la empresa. 8. Coste de capital. Existe un creciente interés en todos los sectores por relacionar el coste de capital con los diferentes riesgos asumidos, así como calcular el ratio entre el riesgo de negocio (ventas, marketing, competencia, I+D) con respecto al riesgo financiero (tipo de interés, 3

4 divisa, materias primas, contraparte financiera, impago de clientes, renta variable). 9. El conocimiento detallado de las pérdidas relacionadas con una asunción de riesgos imprudente permite a los consejos de administración de las compañías requerir a la dirección una revisión de las prácticas actuales de gestión de riesgos para mejorar donde sea necesario. 2. DIFERENCIALES 100% práctico, 100% real Desde el primer día los asistentes recibirán un software profesional con el que podrán aprender lo que están haciendo las principales compañías en su práctica diaria. Una vez finalizado el curso los asistentes recibirán una licencia estudiante del software. Elaboración de un caso completo Amplísima experiencia de los profesores 4

5 3. METODOLOGÍA Documentación El material se pondrá a disposición de los participantes en la página web Seguimiento continuo Los participantes contarán con apoyo online para resolver dudas o resolver problemas relacionados con el temario Contenido práctico A lo largo del curso se realizarán ejercicios prácticos en hoja de cálculo y con herramientas informáticas profesionales 4. LICENCIA SOFTWARE Tras la realización del curso, los asistentes que así lo deseen recibirán una licencia Estudiante del software Riskco. Más información en 5

6 5. PROGRAMA 1. EL BALANCE ECONÓMICO 2. VALORACIÓN 2.1. Precio contable, precio de mercado (precio al cual hay agentes que están dispuestos a comprar y vender el instrumento financiero) y precios de contraste (precio estimado en función de un modelo de valoración) Organización de la información (inputs) Datos de posición (cantidad comprada y vendida) Datos analíticos (fecha de vencimiento, divisa, cupones o pagos de intereses ) - Datos descriptivos (emisor, sector, país ) Datos de mercado (precios, curvas de descuento, tipos de cambio) 2.3. Valoración de activos financieros habituales en corporaciones Bonos Préstamos Forwards o seguros de cambio Swaps Opciones 3. ANALISIS MULTI-DIMENSIONAL DE CARTERAS 3.1. Análisis de exposición: cuantifica las unidades monetarias en riesgo Mappings (esquemas de reparto de riesgo) temporales: representación de los flujos de la empresa (tesorería, cupones, amortizaciones) en vértices temporales (1d, 30d, 90d, 180d, 1año,3 años, 5años, 10años, ) Mappings de concentración: representación de la exposición de la empresa a diferentes criterios (sectores, países, emisores ). 4. MEDICIÓN DE RIESGOS 4.1. Mapa de riesgos de una corporación: representación simplificada de los riesgos a los que está expuesta la empresa en puntos donde hay información de volatilidad y correlación Riesgo de mercado Riesgo de tipos de interés: riesgo derivado de la incertidumbre de los movimientos de tipos de interés. Riesgo de spread: riesgo derivado de la incertidumbre de los movimientos de los diferenciales de los tipos de interés de los bonos corporativos y gubernamentales frente a los tipos de interés sin riesgo Riesgo de renta variable: riesgo derivado de la incertidumbre de los movimientos de precios de los activos de renta variable. Riesgo de divisa: riesgo derivado de la incertidumbre de los movimientos de precios de las divisas en las que están denominados los activos financieros. Riesgo de materias primas: riesgo derivado de la incertidumbre de los movimientos de precios de las commodities o materias primas Riesgo de contraparte y riesgo comercial Riesgo de contraparte: riesgo de impago de las entidades financieras. Riesgo comercial: riesgo de impago de los clientes. 6

7 PROGRAMA 5. MAPPING Y VaR (Value at Risk, valor en riesgo) 5.1. Introducción 5.2. Mapping y Volatilidad Riesgos que afectan a cada activo Representación de los riesgos en vértices (puntos donde hay información de volatilidad y correlación ) Calcular la volatilidad de cada vértice de riesgo 5.3. Correlaciones y VaR de la cartera Correlación entre los diferentes riesgos de la cartera: como se mueve un instrumento ante movimientos de otro (grado de diversificación). Cálculo del VaR de la empresa: pérdida esperada para un determinado nivel de probabilidad y un determinado horizonte temporal VaR desagregado: descomposición del riesgo global de la empresa en función de diferentes criterios (activo, clase de activo, emisor ) 5.5. Criterios de VaR: plazo y nivel de probabilidad a utilizar Tail VaR: pérdida esperada por valores extremos (escenarios adversos). 6. PRUEBAS DE TENSIÓN 6.1. Escenarios de tipos de interés 6.2. Escenarios de movimiento de precios 6.4. Escenarios de movimiento de spreads 6.5. Escenarios de volatilidad y correlación 6.3. Escenarios de movimiento de tipos de cambio 7. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN A RIESGO 8. VALORACIÓN GLOBAL DE LA COMPAÑÍA 7

8 6. LOCALIZACIÓN, CALENDARIO Y HORARIOS Comienzo del curso: 20 de octubre de 2015 en Madrid 26 de octubre de 2015 en Barcelona Las clases tendrán lugar en la sede de SERFIEX en Madrid Calle Almagro 26, entreplanta izquierda, y en Barcelona, Passeig de Gràcia, INSCRIPCIÓN Y COSTE CURSO COMPLETO Número de horas 6 Precio 250 EUR Para más información sobre el contenido específico del programa o sobre cualquier otro aspecto relacionado con el curso por favor contacte con nuestra directora académica Laura del Campo, Correo electrónico: Teléfono: Móvil: Para formalizar la inscripción deberá enviar un correo electrónico a comunicando la intención de realizar el curso y recibirá respuesta indicando las gestiones a realizar. 8

9 8. CLAUSTRO DE PROFESORES Laura del Campo. Directora del área de Análisis de Riesgos y ALM. SERFIEX. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Certificación Financial Risk Manager (FRM) por GARP (Global Association of Risk Professionals). Profesora de análisis y gestión de riesgos financieros en IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) y CIFF (Centro Internacional de Formación Financiera). Es la Directora del área de Análisis de Riesgos y ALM en SERFIEX. Ha coordinado y participado en más de 50 proyectos de valoración, medición de riesgos y Solvencia. Enrique Abuín. Especialista en Riesgos Financieros. SERFIEX. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de La Coruña. Máster en Banca y Mercados Financieros por la Escuela de Finanzas. Certificación Financial Risk Manager (FRM) de GARP (Global Association of Risk Professionals). Profesor de finanzas aplicadas en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y en el Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF). Enrique Abuín se ha especializado en la medición, control y gestión de riesgos de mercado, crédito y liquidez para bancos, gestoras de fondos, entidades aseguradoras y corporaciones. Jonathan Serrano. Consultor de Riesgos Financieros. SERFIEX Graduado en Finanzas y Contabilidad por la Universidad Carlos III de Madrid. Máster in Financial Markets and Intermediaries por la Universidad Toulouse 1 Capitole. Beca Fundación La Caixa para Estudios de Postgrado en la Toulouse School of Economics y Premio Extraordinario Fin de Carrera. Realiza estancias académicas de uno y dos años en Estados Unidos y Francia respectivamente. Jonathan Serrano se ha especializado en la medición, control y gestión de riesgos de mercado, crédito y liquidez para bancos, gestoras de fondos, entidades aseguradoras y corporaciones. 9

10 / Madrid Almagro, (34) Barcelona Passeig de Gràcia, (34) Florida 2380 Foliage Oak Terrace Oviedo, Florida (917)

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